uzf März 27, 2007 Auf mich hört ja keiner. Also ihr Buben macht die Sparpläne bei Ebase ( 25.- per Monat) und lasst den Dax Dax sein. Wenn ihr mehr auf der Pfanne habt( so wie der Börsennachseher,Profi , Konsorten usw.) dann lasst es krachen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BarGain März 27, 2007 Mist, ich dachte immer das schafft sonst keiner... Mist, dachte ich auch. wink.gif willkommen im club neeee, im abi war ich strategischer underachiever, da zu faul zum lernen. wenn ich riskiert hätte nach oben abzuweichen, wären's 1.4 geworden, ich hab's damals aber vorgezogen stattdessen billard spielen zu gehen und party zu machen, daher hat es "nur" für 1.8 gereicht (ne 1 vor dem komma is ne 1 vor dem komma, auf die nachkommastelle schaut spätestens nach beginn des studiums oder der ausbildung kein schwein mehr; und zu gut zu sein kann sogar hinderlich werden, weil einen die personaler als "überqualifiziert" abstempeln und man dann deshalb genauso durchs raster fallen kann wie jemand, der keine scheibe brot gerade schneiden kann - das werdet ihr sicher auch bald noch feststellen). die 15 punkte in mathe LK hab ich aber natürlich mitgenommen, die federn hab ich hingegen in änglitsch gelassen so, genug der allgemeinen selbstbeweihräucherung, back 2 topic... das komplexeste, was mir im studium der wirtschaftsinformatik jenseits der zwei mathescheine untergekommen ist, war die cobb-douglas-funktion in bwl1 (beschaffung, produktion, absatz), thema grenznutzen. selbst induktive statistik, deren gebrauch man sich in der finanzmathematik noch am ehesten vorstellen mag, ist letztendlich pipifax, wenn man mathe LK belegt hatte und in stochastik nicht vollkommen zurückgeblieben ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
uzf März 27, 2007 BarGain sag mir einfach wie der Dollar,T-Bondfuture, Gold, Dow Jones und die mageren Schweinebäuche stehen. Das würde mir schon genügen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BarGain März 27, 2007 uzf, entscheidend ist doch nicht, wo sie jetzt stehen oder gestern standen, sondern wo du meinst, daß sie in zukunft stehen werden. leider habe ich anders als ipl nie mathe studiert, daher war ich bisher nicht in der lage, eine formel für das zuverlässige funktionieren meiner glaskugel zu ersinnen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ipl März 27, 2007 · bearbeitet März 27, 2007 von ipl Naja, ich steck meine 25,- lieber in die Stromrechnung für den Laptop und arbeite weiter an meiner Verfeinerung des Black-Scholes-Modells. :-" Als Informatiker habe ich bessere Modellierungsmethoden, um Irrationalität abzubilden, als die Herren Black und Scholes. Back to topic... Also Finanzmathematiker möchtest du anscheinend nicht werden, chettouh. Kannst ja auch Analyst werden (ich verzichte hier aus Rücksicht auf dein zartes Alter auf die uzf-Schreibweise). Ich weiß nicht, ob von ihnen mathematische Kenntnisse abverlangt werden, aber brauchen tun sie sie jedenfalls nicht. Wenn man nicht selber Derivate und Strategien entwickeln soll (das machen die Mathematiker), dann reicht es, was die Mathematik betrifft, die Werte in Formeln einsetzen zu können. Was ich in meinen (freiwillig besuchten) BWL-Vorlesungen gesehen habe, ist für Mathematiker mehr oder weniger selbstverständliches Zeug (aber die BWLer denken sich die abenteuerlichsten Namen dafür aus). Und selbst das brauchst du nicht zu verstehen, kannst im Notfall die Formeln auswendig lernen. Edit@Bargain: Ich studiere Mathematik auch nicht als Hauptfach. Ich habe mich zwischen Physik, Mathematik und Informatik für Informatik entschieden. Das hindert mich aber nicht daran, Mathematikvorlesungen über die Pflicht hinaus zu besuchen (wie auch BWL-Vorlesungen). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
uzf März 27, 2007 Also ihr wisst auch nix. Aber jeder plaudert einen Scheiss daher. mfg ein sich amüsierender uzf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BarGain März 27, 2007 Also ihr wisst auch nix.Aber jeder plaudert einen Scheiss daher. ich brauch's nich zu wissen, das is der ausschlaggebende punkt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ipl März 28, 2007 · bearbeitet März 28, 2007 von ipl Das ist schon fast beleidigend, uzf. Niemand hat hier behauptet, die Zukunft vorhersagen zu können. Ich habe nur die Hoffnung geäußert, das im Erfolgsfall später etwas besser als die anderen tun zu können. *g* Ob ich mit meinen Modellierungsansätzen Erfolg haben werde - keine Ahnung. Aber ich habe zumindest das mathematische Rüstzeug, um groben Unsinn gar nicht erst zu versuchen und später meine Ergebnisse auf statistische Signifikanz hin zu überprüfen. Was erwartest du sonst denn für Wunder? Ich kann dir irgendwelche Produktionsoptima für eine Fabrik berechnen, aber das brauchst du glaube ich nicht... Nochmal zur Verdeutlichung: die bekannte Mathematik ist schon eingepreist, damit ist nichts mehr zu holen. Die brauchst du erst, wenn du selbst der Market Maker bist, damit andere Marktteilnehmer (mit ihren Mathematikern) deine Ineffizienz nicht ausnutzen können. Und über "unbekannte" Mathematik verfüge ich leider noch nicht. Sollte sich das irgendwann ändern (objektiv unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich), würde ich die entsprechende Theorie bzw. Modell erst eine Weile für mich behalten, bevor ich den Nobelpreis dafür abhole. Die anderen haben danach aber wieder garantiert nichts mehr davon. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
uzf März 28, 2007 Du entäuscht mich sehr. Auf deinen Aussagen beruht mein Portfolio. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Grumel März 28, 2007 · bearbeitet März 28, 2007 von Grumel Ich bleibe dabei, derivate bauen ist reine Mathematik. Börsenerfolg oder oder derivate handeln / verkaufen ist wieder was ganz was anderes. Und wenner das nun endlich gemerkt hat, kanner sich überlegen wasser für nen anderen Job bei ner Bank haben will. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
uzf März 28, 2007 Ja der alte Gruml ist wieder da. Also Obacht geben und nüchtern bleiben. Sonst könnte es böse enden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ipl März 28, 2007 Wozu aufpassen? Ich würde Grumel nicht widerspechen. Er hat mit seinen Aussagen mehr oder weniger Recht. Mathematik kann beim Traden dann und nur dann den Gewinn steigern, wenn es sich um eine neue, anderen Teilnehmern unbekannte, korrekte Theorie handelt. Und das betrifft höchstens ein Dutzend Leute auf diesem Planeten. Die anderen sollen einfach verstehen, welches Risiko sie eingehen und ob das dem entspricht, was sie wollen. Und die Kosten subtrahieren können. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
uzf März 28, 2007 · bearbeitet März 28, 2007 von uzf Er hat mit seinen Aussagen mehr oder weniger Recht. Ich mag Leute,die gegen den Main( oder Mainstream) schwimmen. Die FAZ,Handelsblatt, Wirtschaftswoche, FTD kennen wir doch alle zur Genüge. Oder kannst Du was Neues zu berichten? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ipl März 28, 2007 · bearbeitet März 28, 2007 von ipl Jetzt wollte ich Grumel das erste mal Recht geben, nachdem ich ihm bisher immer widersprochen habe, und schon erwischt mich uzf dabei... Mea culpa... FAZ? Handelsblatt? Nicht, dass ich sie täglich lese, aber die Presse suggeriert doch im Gegensatz zu mir einen grob ineffizienten Markt. Oder habe ich was verpasst? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
uzf März 28, 2007 Kleiner Tipp. Lese nicht soviel ,sondern bring deine Risikobereitschaft in Ordnung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ipl März 28, 2007 Hm... Aus deinen Kommentaren werde ich fast immer schlau, aber diesmal... Du weißt doch gar nicht, wie risikoavers ich bin. Wie kannst du mir empfehlen, meine Risikobereitschaft anzupassen? Aber ok, ich verrate dir jetzt, dass ich eine hohe Risikobereitschaft habe, da diese bislang überproportional belohnt wird (beim derzeitigen Liquiditätsüberschuss weniger als sonst, aber dennoch). Rational wie ich bin (soweit möglich, wirke ich den mir bekannten irrationalen Effekten entgegen), blende ich den möglichen Totalverlust nicht aus, sondern würde auch den Worst Case locker überstehen. Im Durchschnitt wird meine Risikobereitschaft entsprechend belohnt. Und was soll ich jetzt nochmal anpassen und in welche Richtung? Und vor allem - warum? Auf das Lesen würd ich allerdings nur ungern verzichten. Nicht auf das Handelsblatt, aber auf das wissenschaftliche Lesen. P.S. Und ich würde sagen, wir sind noch beim Topic. Nämlich inwiefern Mathematik an der Börse hilft. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hardi März 28, 2007 · bearbeitet März 28, 2007 von hardi ..Da Excel keine einzige Funktionen zur Berechnung hierzu bietet, kann man das nur mit VB selber implementieren. nö. ich verwende seit jahren http://ray.steele.org/options.html . wunderbare sachen kann man damit im excel machen... im übrigen meine ich, dass einige an der börse an mathe-mangel scheitern. von wahrscheinlichkeitsstatistik ganz zu schweigen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lenzelott März 29, 2007 nö. ich verwende seit jahren http://ray.steele.org/options.html . wunderbare sachen kann man damit im excel machen...im übrigen meine ich, dass einige an der börse an mathe-mangel scheitern. von wahrscheinlichkeitsstatistik ganz zu schweigen... Das ist ein Tool eines drittanbieters und gehört nich zu Excel. Und in welcher Sprache meinst Du haben die Ihre Funktionen programmiert? VB würde ich mal denken. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hardi März 29, 2007 du bist ja ein ganz genauer. du schriebst "kann man das nur mit VB selber implementieren." ich hab mit vb aber schon überhaupt nix gemacht. und kann options-funktionen im excel nützen. und ich schrieb auch nirgends, dass das zu excel gehörte. und mir ist völlig egal, wie das programmiert wurde. deine aussage war praktisch, man müsse irgendetwas meisterlich schlaues anstellen, um in excel etwas sinnvolles mit optionspreisen anzustellen. das ist nicht so. und vb kenntnisse sind auch nicht nötig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Thomas B April 4, 2007 Man merkt hier (wie auch sonst in Deutschland weit verbreitet) eine gewisse Mathematikfeindlichkeit. Der "Mit Mathe kann man mich jagen"-Spruch ist leider gesellschaftsfähig bis in die höchsten Schichten. Ist aber auch im Ausland so. Der Barings-Bank Vorstand dachte auch so. Mit meiner Frage wollte ich nicht unbedingt wissen, wie ich schnellstmöglich viel Geld an der Börse mit Derivaten etc machen kann, sondern welche Vorraussetzungen man im Derivate Bereich einer Bank haben sollte um ein Stellenangebot zu bekommen, Im "Entwicklungsbereich" (quantitative finance, kurz "Quant") brauchst du einen PhD ("Doktor") in Physik, Mathe oder so einer erstklassigen Uni, vielleicht noch ein finance-Aufbaustudium. Seine Ideen muß man selbst implementieren, VB oder C++ sind üblich. Verdient wird extrem gut, aber nicht so gut wie im Trading oder M&A Bereich. Jobs dieser Art sind in Deutschland rar bis nicht vorhanden (ebenso wie spezialisierte Studiengänge), hier ist meist nur Sales. Eigentlich sollten Put´s teurer sein bzgl. der impliziten Vola als Call´s da Abwärtsbewegungen schneller und heftiger sind wie Aufwärtsbewegungen. Sind sie aber nicht immer -> misspricing. Arbitrage, ... Das ist eine merkwürdige Auslegung der Put-Call-Parität. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lenzelott April 6, 2007 B)--> ZITAT(Thomas B @ 04.04.2007, 23:48) <{POST_SNAPBACK}> Das ist eine merkwürdige Auslegung der Put-Call-Parität. PUT+CALL = CASH, soweit so gut. Die "schwarze schule" Theorie geht von log normalverteilten Renditen aus. Wenn nun eine der beiden Optionskomponenten falsch gepreist wird, da man von fehlerhaften Annahmen bei der Berechnung des theoretischen Wertes ausgeht, ist auch die andere Komponente nicht richtig gepreist, auch wenn die PUT CALL Parität am Ende vom Tag stimmt. Das Problem für die Theorie: Im realen Leben/Handel, sind die Renditen nicht normalverteilt. Wenn die Theorie zu Berechnung der Preise aber davon ausgeht, müssen die einzelnen Komponenten falsch gepreist sein. Im der Gesamtbetrachtung führt dass daszu, dass die theoretischen Optionspreise gemäss obigem Nobellpreisträgermodell eben nur theoretisch richtig sind und in der Praxis anders berechnet werden sollten. Da es mehr Ereignisse im Downbereich mit großen Ausschlägen gibt, sind die PUT´s mit obiger Theorie zu günstig berrechnet. War das verständlicher? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ipl April 6, 2007 PUT+CALL = CASH, soweit so gut. Wie meinst du das? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Thomas B April 6, 2007 PUT+CALL = CASH, soweit so gut. :no: Das Problem für die Theorie: Im realen Leben/Handel, sind die Renditen nicht normalverteilt. Put-Call-Parität hat nichts mit BS oder normalverteilten Renditen zu tun. Wenn der Put höhere Vola als der Call hat, verkaufe ich ihn, kaufe den Call und verkaufe die Aktie. Das ist sehr praxisbezogen. Da es mehr Ereignisse im Downbereich mit großen Ausschlägen gibt, sind die PUT´s mit obiger Theorie zu günstig berrechnet. Da stecken schon mehrere falsche Schlußfolgerungen drin. Es reicht nicht, dass die Auschläge nach unten heftiger sind, es kommt auch auf deren Häufigkeit an. BTW: Trotz der Einstellung: Automatisches Abonnement - Alternative auswählen:Benachrichtigung auch bei Anwesenheit bekomme ich keine email bei neuen Antworten. Gibt es da einen Trick? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
