Automatische Absicherung gegen stürzende Kurse

[diode]

Hallo !

 

Ich würde mit Euch gerne folgende Idee ausgestalten:

 

Man definiert in wiederkehrenden Zeitabständen (z.b. 1 - 2x pro Woche) eine Stop Buy Order für ein gehebeltes Short Zertifikat z.b. auf den Dax, dessen gehebelter Wert der Grösse des eigenen Depotwertes entspricht.

 

Wird die Order ausgelöst, hebt der Gewinn (oder Verlust) des Zertifikats den Gewinn (oder Verlust) der Aktien (Fonds) Positionen im depot aus, d.h. der Depotwert verändert sich nicht (kaum), solange das Zertifikat gehalten wird.

Damit braucht man nicht ein ganzes Depot räumen (und später wiederauffüllen) .

 

Jetzt stellt sich mir die Frage - in welchen Abstand (nach unten) müsste diese Kauforder in Dax Punkten platziert werden, um einerseits nicht durch normale Interday Schwankungen ausgelöst zu werden, jedoch grössere Korrekturen zu erwischen ?

 

200 Punkte wären gefühlsmäßig nicht schlecht, aber wie siehts damit in der vergangenheit aus ?

 

lg aus Wien

[Krischan]

Jetzt stellt sich mir die Frage - in welchen Abstand (nach unten) müsste diese Kauforder in Dax Punkten platziert werden, um einerseits nicht durch normale Interday Schwankungen ausgelöst zu werden, jedoch grössere Korrekturen zu erwischen ?

 

Ich würde sagen, genau das ist das Problem! Ab wieviel % ist es eine größere Korrektur? Sollte der Kurs nur kurzfristig unter die entsprechende Marke fallen (z.B. 5%) um sich danach dann schnell wieder auf den alten Stand zu erholen, hat dein komplettes Depot dank der "Absicherung" ca. 5% an Wert verloren, weil das Short Zerti ordentlich im Minus steht. Ruhiger Schlafen könnte ich damit auch nicht. Lieber in andere Asset-Klassen diversifizieren und täglich ein kurzen Blick auf die Kurse werfen.

[diode]

hallo !

 

gibt es vielleicht ihrgendeinen broker, bei dem man gemeinsam mit einer stop buy kauforder gleich ein stopp loss für das gekaufte miteingeben kann ?

 

lg

[BarGain]

oco - one cancels other - kriegste inzwischen bei vielen banken und brokern...

comdirect hat das letztes jahr im herbst als "innovation" gefeiert....

[hardi]

oco - one cancels other - kriegste inzwischen bei vielen banken und brokern...

comdirect hat das letztes jahr im herbst als "innovation" gefeiert....

ich glaube, da liegt ein irrtum vor. diode möchte dass einem auftrag nach dem fill ein zweiter automatisch "hinterhergeschickt" wird. oco ist etwas anderes.

 

 

@ diode

 

ich kenne keinen broker wo DAS geht: kauf limit ....., WENN gefillt DANN stop limit ....

vielleicht kennt jemand so einen broker...

[cubanpete]

Doch das geht z.B. bei Interactive Brokers: attach bracket order (eine Limit- und Stoporder zum Verkauf wird vorgeschlagen), dann Limit Order löschen oder "unmögliches" limit eingeben.

 

Zu der Idee für die Absicherung mit Zertifikaten: so etwas ist nur sinnvoll, wenn ein Handel am Primärmarkt die Preise zu sehr bewegen würde. Ich denke aber nicht dass Du so extrem grosse Positionen fährst. Also bist Du besser dran wenn Du die Positionen schliesst und gegebenenfalls später wieder eröffnest, ein ganz normaler Stopauftrag also.

 

Wenn Du für so was zu viel Provision bezahlen müsstest (noch mehr als für die zusätzlichen Derivatgeschäfte), so wechsle den Broker.