otto03 Oktober 26, 2009 · bearbeitet Oktober 26, 2009 von otto03 Der Short Dax kann niemals nicht auf Null fallen, wenn nach bestimmten Regeln der Hebel einmal/mehrmals untertägig neu auf -1 gesetzt wird. Das stimmt nicht, es gibt den erwähnten theoretischen Sonderfall: Sollte der DAX jemals bei Punkt null stehen und von dort aus auf einen beliebigen Wert größer null steigen, so erhält der Shortdax den Wert 0. falsches Gedankenspiel, es gibt beim ShortDax einen Mechanismus, der ab bestimmten Schwellen (Kann man bei der Methodik des Index bei der Deutschen Börse nachlesen), den Hebel untertägig neu auf -1 setzt. Das Gedankenspiel stimmt absolut, wenn man den Zeitraum seit der letzten Hebelanpassung wählt. Lieber ImperatoM, es wäre ein Zeichen von Charakter, wenn Du die Souveränität hättest, einmal eine Gelegenheit zu nutzen, eine "klitzekleine" Fehleinschätzung" einzuräumen. - es gibt keinen theoretischen Sonderfall Dax = 0 . - Dein Gedankenspiel ist und bleibt falsch, da Dir offensichlich die ShortDax Berechnung immer noch nicht klar ist (Eonia habe ich 'eh aussen vorgelassen) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ImperatoM Oktober 26, 2009 Der Short Dax kann niemals nicht auf Null fallen, wenn nach bestimmten Regeln der Hebel einmal/mehrmals untertägig neu auf -1 gesetzt wird. Das stimmt nicht, es gibt den erwähnten theoretischen Sonderfall: Sollte der DAX jemals bei Punkt null stehen und von dort aus auf einen beliebigen Wert größer null steigen, so erhält der Shortdax den Wert 0. falsches Gedankenspiel, es gibt beim ShortDax einen Mechanismus, der ab bestimmten Schwellen (Kann man bei der Methodik des Index bei der Deutschen Börse nachlesen), den Hebel untertägig neu auf -1 setzt. Das Gedankenspiel stimmt absolut, wenn man den Zeitraum seit der letzten Hebelanpassung wählt. Lieber ImperatoM, es wäre ein Zeichen von Charakter, wenn Du die Souveränität hättest, einmal eine Gelegenheit zu nutzen, eine "klitzekleine" Fehleinschätzung" einzuräumen. - es gibt keinen theoretischen Sonderfall Dax = 0 . - Dein Gedankenspiel ist und bleibt falsch, da Dir offensichlich die ShortDax Berechnung immer noch nicht klar ist (Eonia habe ich 'eh aussen vorgelassen) Okay, dann eben ganz langsam für Dich: Bsp. 1) Der DAX habe zum Zeitpunkt t den Wert 100, der Shortdax den Wert x. Im Zeitpunkt t+1, der den allerersten Zeitpunkt bezeichnet, der auf t folgt und an dem der DAX ermittelt wird, steigt der DAX auf 101. Das entspricht einem Prozent. Der Shortdax fällt gleichzeitig um dieses eine Prozent. Sind wir uns da einig? Durch den engstmöglich gewählten Zeitraum kann dazwischen keine Hebelanpassugn erfolgen. Nehmen wir mal an, der DAX fiele tatsächlich auf null. Der Shortdax habe dann der Wert x. Der Zeitpunkt t sei der letzte Zeitpunkt, zu dem der DAX noch 0 und der Shortdax damit x beträgt. Im Zeitpunkt t+1, der den allerersten Zeitpunkt bezeichnet, der auf t folgt und an dem der DAX ermittelt wird, steigt der DAX auf einen beliebigen Wert n > 0. Damit ist der DAX also in einer Zeiteinheit stärker gestiegen als jeder prozentuale Vorfaktor darstellen könnte. Jetzt sag mir mal, welchen Wert der Shortdax dann Deiner Meinung nach im Zeitpunkt t+1 haben soll, wenn nicht null. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Oktober 26, 2009 Der Short Dax kann niemals nicht auf Null fallen, wenn nach bestimmten Regeln der Hebel einmal/mehrmals untertägig neu auf -1 gesetzt wird. Das stimmt nicht, es gibt den erwähnten theoretischen Sonderfall: Sollte der DAX jemals bei Punkt null stehen und von dort aus auf einen beliebigen Wert größer null steigen, so erhält der Shortdax den Wert 0. falsches Gedankenspiel, es gibt beim ShortDax einen Mechanismus, der ab bestimmten Schwellen (Kann man bei der Methodik des Index bei der Deutschen Börse nachlesen), den Hebel untertägig neu auf -1 setzt. Das Gedankenspiel stimmt absolut, wenn man den Zeitraum seit der letzten Hebelanpassung wählt. Lieber ImperatoM, es wäre ein Zeichen von Charakter, wenn Du die Souveränität hättest, einmal eine Gelegenheit zu nutzen, eine "klitzekleine" Fehleinschätzung" einzuräumen. - es gibt keinen theoretischen Sonderfall Dax = 0 . - Dein Gedankenspiel ist und bleibt falsch, da Dir offensichlich die ShortDax Berechnung immer noch nicht klar ist (Eonia habe ich 'eh aussen vorgelassen) Okay, dann eben ganz langsam für Dich: Bsp. 1) Der DAX habe zum Zeitpunkt t den Wert 100, der Shortdax den Wert x. Im Zeitpunkt t+1, der den allerersten Zeitpunkt bezeichnet, der auf t folgt und an dem der DAX ermittelt wird, steigt der DAX auf 101. Das entspricht einem Prozent. Der Shortdax fällt gleichzeitig um dieses eine Prozent. Sind wir uns da einig? Durch den engstmöglich gewählten Zeitraum kann dazwischen keine Hebelanpassugn erfolgen. Nehmen wir mal an, der DAX fiele tatsächlich auf null. Der Shortdax habe dann der Wert x. Der Zeitpunkt t sei der letzte Zeitpunkt, zu dem der DAX noch 0 und der Shortdax damit x beträgt. Im Zeitpunkt t+1, der den allerersten Zeitpunkt bezeichnet, der auf t folgt und an dem der DAX ermittelt wird, steigt der DAX auf einen beliebigen Wert n > 0. Damit ist der DAX also in einer Zeiteinheit stärker gestiegen als jeder prozentuale Vorfaktor darstellen könnte. Jetzt sag mir mal, welchen Wert der Shortdax dann Deiner Meinung nach im Zeitpunkt t+1 haben soll, wenn nicht null. Herzlichen Glückwunsch, Du bist der erste Kandidat, der es wegen absoluter Beratungsresistenz und unerträglicher arroganter im wesentlichen unbegründeter Besserwisserei verbunden imit intellektuellem Hochmut auf meine Ignore Liste geschafft hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ipl Oktober 27, 2009 · bearbeitet Oktober 27, 2009 von ipl Herzlichen Glückwunsch, Du bist der erste Kandidat, der es wegen absoluter Beratungsresistenz und unerträglicher arroganter im wesentlichen unbegründeter Besserwisserei verbunden imit intellektuellem Hochmut auf meine Ignore Liste geschafft hat. Der "Kandidat" hatte aber Recht. Er hat genau das erläutert, worauf ich mit meinem letzten Beitrag hinaus wollte. Die erwähnte Regelung ändert nichts daran, dass im theoretischen Fall, dass der DAX auf 0 fällt und anschließend wieder steigt (egal auf was), der ShortDAX deshalb auf 0 fällt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ImperatoM Oktober 27, 2009 Herzlichen Glückwunsch, Du bist der erste Kandidat, der es wegen absoluter Beratungsresistenz und unerträglicher arroganter im wesentlichen unbegründeter Besserwisserei verbunden imit intellektuellem Hochmut auf meine Ignore Liste geschafft hat. Der "Kandidat" hatte aber Recht. Er hat genau das erläutert, worauf ich mit meinem letzten Beitrag hinaus wollte. Die erwähnte Regelung ändert nichts daran, dass im theoretischen Fall, dass der DAX auf 0 fällt und anschließend wieder steigt (egal auf was), der ShortDAX deshalb auf 0 fällt. Jetzt kommst Du bestimmt auch auf seine Ignore-Liste Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
