chrismasterlu Mai 9, 2008 Danke für die Infos Onassis, allerdings könnte man ja bei ABN so argumentieren, dass es da ja keine Slippage geben dürfte. Slippage tritt ja nur dann auf, wenn in einem z.B. hektischem Markt sich keine 2 Handelspartner finden lassen und so die Kurse nur zu ungünstigeren Preisen gebildet werden können. Da, wie wir wissen, ABN ja die Positionen nirgens wirklich ausführt, sondern ja nur selbst der Partner ist, ist es eigentlich nicht gerechtfertigt, dass es Slippage gibt. Das ist dann doch ein klares Zeichen, dass ABN da versucht die Trader "abzuziehen". Die Slippage muss ja quasi künstlich nachgebildet werden. Finde ich sehr schade. Bei Indizies hat man bei IG Markets z.B. keine Slippage. Aber auch mindest-Stopp Abstände. Mal sehen was sich mehr bewahrheitet... Chrismasterlu Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Luxor Mai 9, 2008 orderausführung ist bei den läden nicht garantiert. steht auch so in den bedingungen. bei cmc markets nehmen sie sich das recht raus "die order manuell auszuführen". Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
spunti Mai 9, 2008 Ich denke, Slippage gibt's nicht nur, wenn es mal gerade nicht zwei Handelspartner gibt, sondern auch wenn die kleinste Zeiteinheit nicht ausreicht, um einen kontinuierlichen Preisanstieg abzubilden. Da wäre es Quatsch, wenn ABN einem was zum Kurs X abkauft, wenn der Kurs X zu keiner Zeit existiert und man (an der dahinter liegenden Börse) bereits bei X+n ist. Aber man muss auch fairer Weise sagen, dass die Kursschwankungen dann so stark sind, dass man sich eher darum kümmern muss als um das Slippage. grüße spunti Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chrismasterlu Mai 15, 2008 Der Thread ist ein wenig am abebben, deshalb werde ich noch mal was anstoßen... Habe heute mal nen Newstrade gemacht bei ABN und mir ist Folgendes aufgefallen. Der Dax war glaube bei 7052 Punkten. also hab ich ca. 7055 als Limitkauf eingestellt. Weiterhin ca bei 7058 den Take profit. Passiert ist Folgendes. Nach vielleicht 3 Minuten ging der Dax in meine Richtung. Kurs wurde ausgelöst. Aber nicht bei 7055 sondern vielleicht bei 7057 Punkten. Das war mal das Erste was mies war. 2 Punkte verschenkt. Dann hat er aber den Take Profit nicht angepaßt, da man den bei ABN nur in absoluten Punkten angeben kann. Schwubs hatte ich zwar 1-2 Punkte Gewinn, aber so war das nich geplant. Wie sind bei Euch konkrete Erfahrungen diesbezüglich? Wenn sogar beim Einkaufen eine Slippage auftritt ist das doch mies von ABN, da nützt mir der gute Spread von einem Punkt auch nich viel. Bei IG Markets z.B. gibt man die Stopp und Take Profit Punkte relativ an. Dadurch bleibt der Abstand je nach Einstiegskurs immer korrekt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chrismasterlu Mai 15, 2008 So, hab jetzt noch einmal einen Newstrade versucht. Zum Glück nur in der Demo. War ne Katastrophe, dass vorne weg. Idee war richtig, aber bei ABN funktionieren Newstrades nicht. Der Dax ist hier ca. 15 Punkte in einigen Sekunden gesprungen und am Ende dieser Spanne hat er mich eingebucht. Obwohl ich eigentlich nach 4 Punkten Long gehen wollte. Danach gabs ne kleine Gegenbewegung, wo ich prommt ausgestoppt wurde. Onassis. Du hast ja auf deiner Website nen Newstrade Projekt laufen. Kannst deine genaueren Erfahrungen diesbezüglich hier mal darlegen? Merkwürdigerweise scheint die Slippage bei ABN nicht zwangsläufig das Problem zu sein. Beim Öl bspw. gibt es auch öfters mal große Bewegungen und dort tritt eine derartige Slippage, wie hier beschrieben, nicht auf. Fazit. Newstrades mach ich nur noch bei IG Markets. Da gibts keine Slippage. Mit den richtigen Parametern bei den richtigen Terminen läuft es dort viel besser (Aber Achtung: bei IG Markets dauert das einloggen der Kurse bei solchen Situationen einige Minuten. Da bist Du im Markt, siehst aber deine Position noch nicht und kannst ggf. nicht raus - Deshalb erfordert das Ganze doch noch ein wenig Tradergefühl). Grüße Chrismasterlu Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. Mai 15, 2008 Hi, jetzt muss ich ABN mal in Schutz nehmen. Mir ist gestern (unbeabsichtigt) ähnliches am Futures-Markt passiert. Ich hatte eine Stop-Order auf den Nasdaq-future eingestellt. Um 14.30 kamen dann irgendwelche Daten, die die Märkte kurzzeitig irritierten. Das Ergebnis waren 4 Punkte Slippage. Wenn so etwas sogar im Primär-Markt vorkommt, wie soll ABN denn im simulierten Markt agieren? In diesem Fall muss ich sogar sagen: Hochachtung vor der ABN-IT. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chrismasterlu Mai 15, 2008 Na ja, ich denke, dass hat eigentlich nix mit der Technik zu tun. ABN streamed (wie schreibt man diese Form des denglisch Wortes???) die Daten direkt aus dem Primärmarkt. Mein Kurs ist bei denen ja bekannt. Sie können den Einstiegskurs ja sozusagen "zurückberechnen". Wie gesagt, so in etwa funktioniert das bei IG Markets. Ich denke, dass ABN bei gewissen Dingen mit Vorsicht zu genießen ist. Die Slippage ist bei denen teilweise enorm. Da ABN im Gegensatz zu CMC oder IG Markets ja direkt sagt, dass sie die Positionen nie im Primärmarkt hedgen, sondern davon ausgehen, dass 90% der Trader verlieren, wundert mich das Ganze nicht. So ist mir auch langsam klar, warum so viele verlieren bei ABN. Slippage kann auftreten, aber bitte nicht in dieser Form. Hat Niemand sonst solche Probleme bei ABN, oder übertreibe ich das Ganze etwa? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Understateman Mai 15, 2008 Slippage kann auftreten, aber bitte nicht in dieser Form. Hat Niemand sonst solche Probleme bei ABN, oder übertreibe ich das Ganze etwa? Momentan habe ich bei ABN keine Probleme. Ausfälle sind selten geworden. Slippage tritt ja hauptsächlich während der News auf, und diese Zeiten meide ich beim Handel. Die könnten langsam mal die Aktien bringen und vielleicht noch ein paar coole Eventsounds. :price: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chrismasterlu Mai 15, 2008 Spannend finde ich die programmierbare API. Hoffe, dass das auch stimmt, dass die kommt. Damit könnte man ja automatische Handelssysteme bauen. Da würde ABN sich schon mal absetzen von der Konkurrenz... Bei der Slippage hast Du Recht. Die scheint mir gerade wärend der News aufzutreten. Beim volatilen Ölhandel passiert mir das nicht. Aber dennoch werde ich das Gefühl nicht los, dass ABN sich damit ein wenig die goldene Nase verdienen will... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Understateman Mai 15, 2008 Aber dennoch werde ich das Gefühl nicht los, dass ABN sich damit ein wenig die goldene Nase verdienen will... Wer will das nicht. Aber bei 90 % Verlierern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand von denen die Schuld woanders sucht. Wer sich auf dieses Spiel einlässt, muss mit den Regeln leben. Wie kann ich denn automatische Systeme bauen. Gibts da eine Software? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chrismasterlu Mai 15, 2008 Also hast natürlich Recht. Man muss mit den Regeln leben. ist auch der Grund, weshalb ich bei ABN wohl, wenn überhaupt, nur ausgewählte Trades machen werde. Das Öl ist schon verlockend bei ABN. Beim Dax macht mich die Slippage wahnsinnig. Loben muss man allerdings mal das traden im Chart. Ist sehr genial gemacht. Man ist extrem schnell dabei Orders zu setzen, ändern, streichen. Sehr schön ABN. Von der API Anbindung bei ABN habe ich nur im Forum gehört. Weiß nicht genau wie ABN das lösen will. Kennt jemand derzeit schon (bezahlbare) Broker, wo man per Handelssystem traden kann? Habe im EUR/Dollar nen gutes System entwickelt. nur leider kann und will ich nicht 24 h vor dem Rechner sitzen. Bei Währungen kann das schon mal nervig werden mit dem 24h Handel... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. Mai 16, 2008 Kennt jemand derzeit schon (bezahlbare) Broker, wo man per Handelssystem traden kann? Habe im EUR/Dollar nen gutes System entwickelt. nur leider kann und will ich nicht 24 h vor dem Rechner sitzen. Bei Währungen kann das schon mal nervig werden mit dem 24h Handel... Interactive Brockers. Sehr elegante, ausgereifte API, die von vielen kommerziellen Systemen unterstützt wird und auch im open-source-Bereich via Ruby,Python,Perl und Java ansprechbar ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chrismasterlu Mai 16, 2008 Danke, aber die haben glaube ne Mindesteinlage von $10.000 oder? möchte mein IG Markets Konto nicht aufsprengen, da ich dort recht erfolgreiche Trades setzen kann. Meine Erfahrung ist, das zu einer persönlichen Tradingstrategie der Broker absolut passen muss, sonst funktioniert es oft nicht. hatte bei interaktive auch schon mal geschaut. Der Vorteil dort war doch auch, das man quasi ein Konto in Dollar eröffnet und direkt in Amerika handeln konnte. Die waren glaube weltweit sehr vertreten... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
krEYOn Mai 16, 2008 · bearbeitet Mai 16, 2008 von krEYOn Vielleicht wird ja IG Markets mal eine API-Schnittstelle für ihre Plattformen anbieten. Von IT Finance von denen ja IG Markets und ProRealTime die Chartsoftware beziehen, ist ja sowas schon geplannt. Siehe unter http://www.it-finance.com/index.phtml unter Produkte findet man die ITCharts Advanced API ist wohl eine Sopftware erweiterung mit der man die Möglichkeit hat direkt aus dem Chart heraus zu traden . Platzierte Orders werden durch horizontale Linien im Chart angezeigt. Das wäre dann ja so ähnlich wie es Marketindex hat. Die Chartsoftware selber bietet ja dann auch die Möglichkeit eigene System zu entwickeln und zu backtesten, sowie Screener einzustezen, welche nach den gesetzten Kriterien die Werte scant und Werte welche Signale liefern in einer Liste auflistet. Kommt nun die API, dann wäre es denke ich kein Problem sein System durch die Software füttern zu lassen. Vorausgesetz man findet ein profitables System :- . Habe nun mein auf EXCEL basierendes System zumindest für die Long-Richtung in PRT umgesetzt. Historie reicht zwar nur rückwirkend für 3 Monate, aber ich denke mal die reichen aus um die Profitabilität anzuzeigen. :- Screen: Startkapital waren 1000, ansonsten verhält sich das System wie ich es auch im miXDAX +-5% eingesetzt habe, d.H ein Punkt =1 sowie eine Margin von ca. 178 für 1 CFD, maximale Anzahl CFD's waren 3. Werde demnächst mal die Short-Richtung implementieren. krEYOn Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chrismasterlu Mai 16, 2008 Läuft das System auf den Dax? Wieso hast es über Excel und nicht über ProRealtime gefüttert? Hast Du Variablen optimiert in deinem System? Finde bei meinen meisten Systemen mit Parametern, keinen wirklich passenden. Die Software optimiert die Parameter für die bestehende History, sodass sie in Zukunft und bei anderen underlyings nicht funktioniert. Bei ProRealtime kann man leider die Parameter nicht über mehrere Werte optimieren. Das wäre dann sinnvoll. Dann könnte man z.B. über alle Dax-Werte optimieren. Dann passen Sie besser. Hat jemand Erfahrung mit Parameteroptimierung? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
krEYOn Mai 16, 2008 Läuft das System auf den Dax? Wieso hast es über Excel und nicht über ProRealtime gefüttert?Hast Du Variablen optimiert in deinem System? Finde bei meinen meisten Systemen mit Parametern, keinen wirklich passenden. Die Software optimiert die Parameter für die bestehende History, sodass sie in Zukunft und bei anderen underlyings nicht funktioniert. Bei ProRealtime kann man leider die Parameter nicht über mehrere Werte optimieren. Das wäre dann sinnvoll. Dann könnte man z.B. über alle Dax-Werte optimieren. Dann passen Sie besser. Hat jemand Erfahrung mit Parameteroptimierung? Das System kann man auf EOD-Basis oder auch auf anderen Zeitebenen handeln und man kann es auch auf andere Underlyings einsetzen (Forex, Rohstoffe oder Aktien), da gibt es keinen Unterschied für das System. Es ist aber richtig das ich bei der Entwicklung mich hauptsächlich auf die DAX-Daten gestützt habe. In Excel habe ich angefangen, da ich vorher keine andere Möglichkeiten kannte, nun habe ich versucht das System in PRT umzusetzen. Das Ergebnis hast du ja gesehen. Im System werden die Parameter dynamisch gebildet, somit passt sich das System dem Underlying an dem es eingesetzt wird an. An einem ist das System bisher aber star, nähmlci das 1 Punkt immer 1 Euro ist, da muss ich noch ein wenig basteln, damit das System sich dem Underlying real anpasst. Ich könnte das System mal auch auf ein anderes Underlying draufsetzen. Kannst dir ja ein Pärchen aussuchen, mal sehen was es macht. krEYOn Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chrismasterlu Mai 17, 2008 Ich arbeite mittlerweile lieber mit Systemen, deren Parameter ich am Anfang festlege. Die Optimierung Dieser führt meiner Meinung nach in die Irre, da Du das System zu sehr an die Vergangenheit des Underlyings anpasst. Der Vorteil bei Excel wäre dabei allerdings, das man es z.B. für mehrere Underlyings gleichzeitig anpassen könnte. Nur so kann man sicherstellen, dass es auch in anderen Marktsituationen als den getesteten funktioniert. Jack D. Schwager z.B. ist der Meinung, dass Optimierung im Regelfalle eher kontraproduktiv ist. Das denke ich auch mittlerweile. Ich teste derzeit auch 2 System auf Forex Werte und schaue mal was da raus kommt. Problem ist, das System ist ein 15 Minuten chart System und da habe ich bei ProRealtime nur Daten für 3 Wochen... Kennt jemand eine Quelle mit längeren Historien im 15 Minuten Chart bsw.? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Neuseelaender Mai 18, 2008 Hallo! Ich habe mir die AGBs von ABN Amro mal angesehen. ABN Amro kann ohne besondere Gründe jederzeit jeden Trader vom Handel ausschließen. Mir kommt da ein kleiner fieser Hintergedanke auf: Erfolgreiche Trader werden vom Handel ausgeschlossen, Loser können gerne bleiben. Wie gesagt, es ist nur ein Gedanke. Hat irgendjemand schon solche Erfahrungen gesammelt oder davon gehört? Ich gehöre leider "noch nicht" nicht zu Erfolgreichen, aber wenn ich die richtige Spur gefunden habe, möchte ich nicht plötzlich, das man mir die Tür verschließt. Vielleicht können mich die alten erfolgreichen Hasen beruhigen. beste Grüße Neuseelaender Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Mai 18, 2008 @neuseeländer: Wie groß ist den die ABN Bank? Und wieviel Geld hast Du? Das reicht doch schon als Erklärung Wenn Du im Jahr Deine 500, 5.000 oder gar 50.000 EUR Gewinn machst, dann juckt das ABN kein bißchen. Außerdem verdient ABN an den spread, wenn Du tradest. Gleichzeitig sichern sie sich bei hohen (oder auch kleinen, weiß ich nicht) Beträgen über die Börse selber ab. Grob gesagt, ABN verliert und gewinnt nichts aufgrund Deiner trades, aber kassiert problemlos und sorgenfrei beim spread. Warum sollten sie dann einen trader ausschließen, wenn sie an jedem, egal ob er gewinnt oder verliert, Geld verdienen? Mach Dir keine Sorgen, fang einfach mal an. Gewinnen ist schwerer als es aussieht. Wenn Du bei 100 TEUR Gewinn p.a. angekommen bist, sag mir Bescheid. B) Dann überlegen wir weiter... Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Neuseelaender Mai 19, 2008 Hi Onassis! Du hast recht. Wenn ich Deine Antwort lese, sieht die Sache wirklich anders aus. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Bei interessanten Ereignissen bin ich wieder da! Beste Geschäfte wünscht der Neuseelaender Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Dogan Mai 20, 2008 Hi Leute habt ihr auch die ganze Zeit schlechte Verbindung ?? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Neuseelaender Mai 21, 2008 Hi! Also meine Leitung steht. Kein Problem feststellbar. Schönen Abend Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
xenon1 Mai 21, 2008 Bei Heise.de da kannst du dich über Internetstörungen der Provider informieren - oder welche melden. Aber doch nicht hier?!? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
svenner57 Mai 27, 2008 Hallo TradingFreunde, ich wollte mich näher mit dem DonchianKanal System befassen und überlege nun wie ich den DonchianKanal bei meiner Marketindex Plattform auf den Bildschirm bekomme. Habe bei den Analyse Tools nichts gefunden oder wie heißt es da?!? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
svenner57 Mai 27, 2008 An krEYOn, wie sieht denn dein system aus? sieht nämlich sehr interressant aus!!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
