Börsenindikator

[karl_martell]

Sorry, dass ich jetzt erst was zum Thema schreibe, aber ich habe diesen Thread erst heute zufällig entdeckt, da ich beim googeln hierüber gestolpert bin :-)

 

Ja da hast Du recht mit WISO-Börse. Das Programm kostet 49.- Euro und die Kursversorgung 5.- Euro/Monat EOD (alle Zertifikate, Aktien und Optionsscheine inklusive). Ich finde, dass sollte man sich gönnen wenn man halbwegs ernsthaft an der Börse unterwegs ist.

Excel ist meines Wissens nach auch nicht kostenlos (Es sei denn man nimmt OpenOffice). Wenn es gewünscht ist stell ich die Grafik gerne weiter hier rein am Wochenende.

[santander]

.

[karl_martell]

Vielen Dank

 

Probier ich heute Nacht gleich mal aus

[Real]

Hallo Sali,

 

das sieht ja schon wirklich ziemlich fortgeschritten aus, gratuliere ! ... aber, wollten wir nicht eine EOD-Liste anlegen ?

(PS: Bin schon gespannt, wie du das mit VB anders gelöst hast)

 

Ganz allgemein, ohne eine Grundsatzdebatte anzetteln zu wollen, möchte auch ich mich als Excel-only-Anwender outen. Nicht, da ich keine anderen Tools habe, sondern vielmehr deshalb, weil ich die Erkenntnis erlangt habe, dass ich(!) im Falle eines selbst programmierten HS-Ansatzes deutlich besser verstehe, wie und warum er funktioniert, oder eben auch nicht.

Auch fühle ich mich damit in keinster Weise reglementiert und kann komplett open-minded umsetzen, was mir gerade so in den Sinn kommt.

PS: Dies ist nun seit ca. 10 Jahren das erste Mal, dass ich mich mit einem Datenversorgungsproblem konfrontiert fühle ..

Außerdem soll es User geben, die monatelang backtesten, jedoch den Unterschied zwischen WMA und SMA nicht artikulieren können.

 

@Sali: Ich hoffe, du lässt uns beizeiten auch in den Genuss einer Beta-Version deiner Datei kommen?

 

@€-Man: Deine Strategie beinhaltet ja einen MACD auf den BI. Täusche ich mich, oder verwendet Görke den MADC auf den Basiswert (DAX) ?

Falls ja, hat es bestimmte Gründe, dass du dich nicht auf den Index beziehst ?

 

Beste Grüße, Real

[Sali]

  Real schrieb:

... aber, wollten wir nicht eine EOD-Liste anlegen ?

 

EOD?

Ja, die Rede war auch nebenbei davon.

Was wird dazu benötigt? Wie muß diese genau umgesetzt werden?

 

  Real schrieb:

(PS: Bin schon gespannt, wie du das mit VB anders gelöst hast)

 

Das "anders" lösen, war ja speziell wegen wiwo.de. Irgendwie mußte ich ja für etliche Indizes die Daten fix in das Excel-Tool reinkriegen. Eine Beschreibung wie ich das gemacht habe inkl. Quellcode folgt in Kürze mal per Boardmail, denn der Quellcode war nur temporär. Zukünftig werden die Daten ja bei Yahoo geholt.

Übrigens das Tool "XLQuotes" holt sich die Daten auch dort.

 

  Real schrieb:

@Sali: Ich hoffe, du lässt uns beizeiten auch in den Genuss einer Beta-Version deiner Datei kommen?

 

Natürlich, Beta gibts bald.

[Real]

  Sali schrieb:

EOD?

Ja, die Rede war auch nebenbei davon.

Was wird dazu benötigt? Wie muß diese genau umgesetzt werden?

Das "anders" lösen, war ja speziell wegen wiwo.de. Irgendwie mußte ich ja für etliche Indizes die Daten fix in das Excel-Tool reinkriegen. Eine Beschreibung wie ich das gemacht habe inkl. Quellcode folgt in Kürze mal per Boardmail, denn der Quellcode war nur temporär. Zukünftig werden die Daten ja bei Yahoo geholt.

Übrigens das Tool "XLQuotes" holt sich die Daten auch dort.

Natürlich, Beta gibts bald.

 

Hallo Sali,

 

betr. EOD

Ich dachte nur an die Erweiterbarkeit - €-Man erwähnte hier, dass er eigentlich lieber mit EOD-Daten agieren würde, wäre ihm jedoch zu aufwendig (betr. manueller Datenerfassung).

Die Tagesdaten ergäben einen interessanten Zusatz-Indikator für die Weekly-Daten, ein wirklicher Mehrwert zu einem GD... Sorry, ist aber natürlich weder mein Thread, noch mein HS.

€-Man hat hierzu sicher Präferenzen.

 

betr. Beta-Datei

Danke, fürs Aviso

[€-man]

Hallo Jungs,

 

da geht ja richtig die Post ab. Zu der Datenerfassung vielleicht eine kleine Arbeitserleichterung.

 

Es würde doch eine historische Aufbereitung der letzten 27 Wochen, bzw. Tage genügen.

Die bisher benötigten Daten haben wir ja schon und somit wäre "nur" eine Weiterführung im neuen Gewand nötig.

 

Wie schon erwähnt, läuft der Indikator schon auf Tagesbasis, nur eben in abgespeckter Form und über xlquotes.

Wenn es natürlich mit den gleichen Indizes, wie beim Wochenindikator gehen würde, wäre das schon super. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie groß der Programmieraufwand für zwei (mit Tages- u. Wochendaten) Indikatoren ist.

Letztlich würde doch eine EOD-Version reichen, da man jeweils die Freitag-Daten für den Wochenindikator hernehmen könnte.

 

Gruß

-man

[Sali]

  -man schrieb:

Hallo Jungs,

 

da geht ja richtig die Post ab. Zu der Datenerfassung vielleicht eine kleine Arbeitserleichterung.

 

Es würde doch eine historische Aufbereitung der letzten 27 Wochen, bzw. Tage genügen.

Die bisher benötigten Daten haben wir ja schon und somit wäre "nur" eine Weiterführung im neuen Gewand nötig.

 

Wie schon erwähnt, läuft der Indikator schon auf Tagesbasis, nur eben in abgespeckter Form und über xlquotes.

Wenn es natürlich mit den gleichen Indizes, wie beim Wochenindikator gehen würde, wäre das schon super. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie groß der Programmieraufwand für zwei (mit Tages- u. Wochendaten) Indikatoren ist.

Letztlich würde doch eine EOD-Version reichen, da man jeweils die Freitag-Daten für den Wochenindikator hernehmen könnte.

 

Der Programmieraufwand ist für mich relativ einfach. Auch den für die Update-Routine.

Das schwierigste ist alleine die Sammlung der Daten. Der Rest, sowas wie Berechnung des Indikators geht sowas von fix in Excel und wird per Formeln in separater Tabellenform dargestellt. Excel stellt hierzu zahlreiche Funktionen schon bereit.

 

Ich muß allerdings das ganze erstmal mit Daten füttern. Ich hatte zwar angefangen, hatte allerdings Schlußkurse vom Freitag importiert. Nun ja, hatte an EOD auf Tagesbasis nicht mehr daran gedacht.

 

Jetzt benötige ich erstmal Hilfe für die Importierung der Daten. Wer interesse hat meldet sich mal per Boardmail.

 

-Man du hast auch Boardmail diesbezüglich von mir

[€-man]

  Real schrieb:

@-Man: Deine Strategie beinhaltet ja einen MACD auf den BI. Täusche ich mich, oder verwendet Görke den MADC auf den Basiswert (DAX) ?

Falls ja, hat es bestimmte Gründe, dass du dich nicht auf den Index beziehst ?

 

Hi Real,

 

der MACD muß schon auf den Indikator berechnet werden.

Der Grund ist einfach. Der DAX kann noch eine ganze Weile steigen/fallen, während der Börsenindikator und sein dazu gehörender MACD schon Divergenzen aufzeigt.

 

Gruß

-man

[Real]

Hallo -Man und die restlichen Mitwirkenden,

 

anbei meine Beta-Version der Importfunktion (EOD von wiwo) zum gefälligen Testen bzw. als Basis für weitere Programmierversuche.

Aktuell habe ich den Import auf den DAX beschränkt. Per Aufruf des Import-Makros per "Strg-g" werden für 1.000 Tage EOD-Daten eingelesen (bei Wiederholung jeweils für weitere 1.000, in die Vergangenheit).

 

Es finden sich auf jeden Fall noch Bugs und Verbesserungsmöglichkeiten. Ich wollte jedoch diesen kleinen Durchbruch gleich mal posten, vielleicht hilft es manch einem...

 

Beste Grüße, Real

 

PS: Um die Kursdaten weiter zu verwerten muss man auch noch das Dezimalzeichen von "." auf "," ändern. Da dies jedoch in VB keine Hexerei ist, habe ich diese Routine noch nicht integriert.

[Real]

Werter -Man und Mitstreiter,

 

in Beilage eine neue Beta-Version der Börsenindikator-Datei. Auf Grund geographisch abweichender Börsen- und Feiertage,

musste ich den gesamten Allgorythmus für den Tabellenaufbau grundlegend umschreiben ... Somit bekommt ihr hiermit ein

komplett neues Konzept

 

 

Beste Grüße & erfreuliche Kursverläufe

Real

 

Edit: Neue Datei-Version in einem späteren Beitrag

[Aen]

Hallo,

 

Finde ich super, was ihr da macht in Excel! Ist eine sehr schöne Grundlage für verschiedenste Sachen.

Ich als, Excel user, freu mich

 

Bezüglich daten: Hier eventuell eine kleine Anregung. Hier gibts jahrzehnte alte daten zu verschiedenen sachen, z.b täglich DAX schlusskurse seit 1959: http://www.markt-daten.de/daten/2006dax.txt

 

http://www.markt-daten.de/daten/daten.htm#chart

 

 

Mfg Aen

[Sali]

  Aen schrieb:

Hallo,

 

Finde ich super, was ihr da macht in Excel! Ist eine sehr schöne Grundlage für verschiedenste Sachen.

Ich als, Excel user, freu mich

 

Bezüglich daten: Hier eventuell eine kleine Anregung. Hier gibts jahrzehnte alte daten zu verschiedenen sachen, z.b täglich DAX schlusskurse seit 1959: http://www.markt-daten.de/daten/2006dax.txt

 

http://www.markt-daten.de/daten/daten.htm#chart

Mfg Aen

 

Danke für die Links.

 

@Real

Schön das Du so schön dran rumwerkelst. Ich mußte zwischendurch auch noch arbeiten.

Bei mir dauerts also noch etwas.

 

 

@Real

Sag mal wollen wir jetzt 2 unterschiedliche Versionen basteln oder an einer?

[Real]

@ Aen

Auch von mir herzlichen Dank für die Links, das ist ja eine nette Sammlung.

 

@ Sali

Auch mich ereilt oft das Schicksal, mit Arbeit mein täglich Brot verdienen zu müssen, manchmal kann ich jedoch phasenweise die Interessen miteinander verbinden.

Betr. '1 od. 2 Projekte?' habe ich heute auch schon nachgedacht... Mittlerweile bin ich zur Überzeugung gelangt, dass diese ganze Datenimport-Thematik hinsichtlich Komplexität und Anspruch mind. 90% des Gesamtthemas ausmachen werden ... Falls du mir hierbei zustimmst, könnten wir ja ev. beide dieses "Grundmodul" fertig programmieren und dann eine entspr. objektive Prüfung abhandeln, bzgl. Stabilität, Sauberkeit und Nachvollziehbarkeit des Codes, Geschwindigkeit, Portierbarkeit auf versch. Office-Versionen usw. Die bessere Version verwenden wir dann als weitere Basis, auf die wir die restlichen Themen aufsetzen und uns die Programmierung amikal aufteilen. Es wäre dann sozusagen ein 'best-of-two'-Ansatz.

(Weekly-Kursverlauf ableiten, RSL- und GD-Tabelle rechnen, Charts anlegen ... das sind dann alles kurze, überschaubare und vollständig in sich abgeschlossen Programmblöcke)

 

Nur mal als Vorschlag, was hältst du davon ?

Grüße, Real

[€-man]

Hallo Jungs,

 

zuerst herzlichen Dank für die Mühe und Arbeit, die Ihr da investiert. Schaut sehr gut aus!

 

Zwei Fragen bezgl. der Handhabung:

 

1) ich nehme an, dass ich einen Kurs (z.B. den Vortageskurs) auch manuell eintragen kann, wenn eine Kurslücke beim Updaten entsteht.

 

2) Kann man die Liste der Indizes selbst beliebig erweitern, verkleinern oder verändern? Wenn ja, wie?

 

Gruß

-man

[Real]

Hallo €-Man,

 

Ad 1: Die Kurslücken, die derzeit mit 'n.V.' angeführt sind, werden bei Gelegenheit in einer Korrekturroutine durch den Vortageswert ersetzt (sonst würde ja kein Chart oder GD/RSL funktionieren ...)

 

Ad 2: Die Liste wird beliebig erweiterbar (wenn ich die aktuelle Beta-Beschränkung aufgehoben habe). Es besteht auch die Möglichkeit, einfach die Spaltenüberschrift zu ersetzen (ausschlaggebend sind hier Kürzel+Faktor) - dann muss man jedoch vor dem Updaten den darunterliegende Datenblock gelöscht werden (somit derzeit Zeile 7 bis ...), upgedated wird nämlich nur, wenn noch keine Daten für den Zeitraum vorliegen.

Verkleinern funktioniert "nur" durch manuelles Löschen der gesamten Spalte.

Einziges MUSS-Kriterium ist, dass in der ersten Spalte der DAX angeführt ist, da dessen Börsentage die relevanten Datumswerte bereitstellt (fungiert sozusagen als Datums-Master-Wertreihe).

 

Rückfragen sind jederzeit willkommen..

Grüße, Richie

[€-man]

Wunderbar, danke schön.

 

Gruß

-man

[Sali]

  Real schrieb:

@ Aen

Auch von mir herzlichen Dank für die Links, das ist ja eine nette Sammlung.

 

@ Sali

Auch mich ereilt oft das Schicksal, mit Arbeit mein täglich Brot verdienen zu müssen, manchmal kann ich jedoch phasenweise die Interessen miteinander verbinden.

Betr. '1 od. 2 Projekte?' habe ich heute auch schon nachgedacht... Mittlerweile bin ich zur Überzeugung gelangt, dass diese ganze Datenimport-Thematik hinsichtlich Komplexität und Anspruch mind. 90% des Gesamtthemas ausmachen werden ... Falls du mir hierbei zustimmst, könnten wir ja ev. beide dieses "Grundmodul" fertig programmieren und dann eine entspr. objektive Prüfung abhandeln, bzgl. Stabilität, Sauberkeit und Nachvollziehbarkeit des Codes, Geschwindigkeit, Portierbarkeit auf versch. Office-Versionen usw. Die bessere Version verwenden wir dann als weitere Basis, auf die wir die restlichen Themen aufsetzen und uns die Programmierung amikal aufteilen. Es wäre dann sozusagen ein 'best-of-two'-Ansatz.

(Weekly-Kursverlauf ableiten, RSL- und GD-Tabelle rechnen, Charts anlegen ... das sind dann alles kurze, überschaubare und vollständig in sich abgeschlossen Programmblöcke)

 

Nur mal als Vorschlag, was hältst du davon ?

Grüße, Real

 

joh machen wir es so.

 

  -man schrieb:

Hallo Jungs,

 

zuerst herzlichen Dank für die Mühe und Arbeit, die Ihr da investiert. Schaut sehr gut aus!

 

Zwei Fragen bezgl. der Handhabung:

 

1) ich nehme an, dass ich einen Kurs (z.B. den Vortageskurs) auch manuell eintragen kann, wenn eine Kurslücke beim Updaten entsteht.

 

2) Kann man die Liste der Indizes selbst beliebig erweitern, verkleinern oder verändern? Wenn ja, wie?

 

Gruß

-man

 

Da haben wir also schon eine Verbesserung. Prinzipiell würde das gehen. Einfach dazu in der nächsten Spalte einen neuen Indizes eintragen und dann natürlich das entsprechende Symbol eintragen.

Vorrausgesetzt ist natürlich, daß im Code berücksichtigt wird, daß da was neues hinzugekommen ist, und das Symbol auf der Website, wo die Daten heruntergeladen werden verfügbar ist. Hat man das schon mal parat, dann müssen nur noch historische Daten verfügbar sein.

 

Das manuell eintragen geht auch. Im Code müsste allerdings lediglich geprüft werden, ob ein Eintrag für das Datum schon vorhanden ist oder nicht.

 

Man kann das noch beliebig erweitern. Voraussetzung ist einfach, daß die Daten importierbar sind.

Eins ist aber auch klar: je umfangreicher der Code, desto fehleranfälliger ist er, wenn mal was sich an der Seite verändert und der Import dauert je Datenumfang auch länger. Aber immerhin schneller, als wenn man das Zeug selbst einträgt.

[€-man]

Guten Morgen zusammen.

 

Bevor es losgeht, möchte ich mich noch einmal herzlich für die grandiose Hilfe bei unseren Excel-Spezialisten bedanken. Chapeau, Freunde!

 

Die KW 34 - 2007 hat eine leichte Entspannung an den Aktienmärkten weltweit gebracht.

Besonders die Börsen im asiatisch/pazifischen Raum konnten wieder gut punkten und haben damit den Indikator wieder knapp über 1,000 gebracht.

 

Selbst die US-Börsen konnten die Talfahrt zumindest abbremsen, da überraschend gute Konjunkturdaten präsentiert werden konnten.

 

Was machte der DAX? Charttechniker könnten sagen, dass er sich am Donnerstag sein Näschen am oberen Bollinger Band puderte und dann den Kopf wieder vorsichtig zurückzog.

 

Meine Meinung: Für eine Entwarnung ist es noch zu früh, Rückschläge halte ich weiterhin für sehr wahrscheinlich. Selbst wenn wir diesmal mit einem blauen Auge davonkommen, früher oder später holt uns dieser gesamte Kreditwahsinn (Carry + Immo) ein. Ob in ein paar Monaten oder Jahren, wissen wir nicht.

 

 

Boersenindikator_Rangliste.docSammle Informationen ...

Boersenindikator_Chart.docSammle Informationen ...

 

Ein schönes Wochenende

-man

[ibelieve]

  Zitat

und haben damit den Indikator wieder knapp über 1,000 gebracht.

 

Gleich oder > Ø = 34 %

Kleiner Ø = 66 %

 

es sind aber doch nur grade 1/3 der märkte die stark sind, oder nicht?

sagt das irgend was aus?

 

wie ist das verhältnis in gesunden börsenphasen?

schon mal drauf geachtet?

[€-man]

  ibelieve schrieb:

Gleich oder > Ø = 34 %

Kleiner Ø = 66 %

 

es sind aber doch nur grade 1/3 der märkte die stark sind, oder nicht?

sagt das irgend was aus?

 

wie ist das verhältnis in gesunden börsenphasen?

schon mal drauf geachtet?

 

ibelieve, das ist richtig. Es sind relativ wenige, die den Indikator stützen. Ein Verhältnis von mindestens 40 / 60 wäre gesünder.

 

Optisch kannst Du das auf dem vierten Chartbild (Indizes über/unter dem Durchschnitt) verfolgen.

 

Gruß

-man

[Real]

@ibelieve

ich denke, dass bei jedem trendwechsel eine zeitlich verschobene korrelation zu beobachten sein dürfte ...

 

einige märkte werden also immer den neuen trend einleiten (führen sozusagen neue trends an). vielleicht sollte man sich gedanken machen, ob man die klassischen "trend-leader" besonders beurteilen sollte, zb. den us-markt (vielleicht via untersch. gewichtung der 50 indizies, beim rsl ?).

 

vielleicht ergibt sich aus diesen überlegungen eine grundsatzdiskussion:

welche indizies sollte man für den bi berücksichtigen, und warum ?

bzw. in welcher form sollte man die märkte gewichten ?

oder, alles quatsch ... wir nehmen indizies, as much as possible...

 

gruß, real

[€-man]

Real, eine gewisse Gewichtung in Richtung Nordamerika (USA) ist ohnehin schon in der derzeitigen Fassung.

Zumindest, was den westlichen Teil anbelangt und sich auf ein Land bezieht.

 

Dass die Musik derzeit in Asien spielt, darf man natürlich auch nicht übersehen. Vor allem, wenn man einzelne Indizes, aufgrund ihrer hohen relativen Stärke, zusätzlich traden möchte, ist eine Vielzahl natürlich von Vorteil.

 

Und zuletzt noch die Tatsache, dass es ohnehin schwer ist, 50 Indizes mit Kursversorgung zu finden. Also ist eine beliebige Gewichtung sehr schwer durchführbar.

 

Es wäre aber bestimmt interessant, zu welchen Ergebnissen eine andere Gewichtung führen würde. Hier sollten Interessierte einmal ihre Vorstellungen testen.

 

Meine Meinung: Es wird sich nur eine geringe Verschiebung der Durchschnittswerte ergeben, die auf den Gesamtzustand keinen Einfluss haben wird.

 

Gruß

-man

 

Edit: Meine Meinung soll aber eine Diskussion nicht abwürgen. Im Gegenteil, für Anregungen und Verbesserungen bin ich natürlich immer zu haben.

[ibelieve]

  Zitat

Es wird sich nur eine geringe Verschiebung der Durchschnittswerte ergeben, die auf den Gesamtzustand keinen Einfluss haben wird.

 

  Zitat

China .DJCBN600 1,412

China .DJCHOS50 1,183

 

warum 2 mal china?

und nimm mal den höheren raus,

dann sind wir bestimmt wieder unter 1.

[Real]

  ibelieve schrieb:

warum 2 mal china?

und nimm mal den höheren raus,

dann sind wir bestimmt wieder unter 1.

 

hmm, genau solche sachen meinte ich ... warum 2x china und taiwan viellicht gar nicht ?

 

warum nicht ein gewichtungsschema, a la:

1. die 5 umfassendsten geogr. indizies der weltgrößten lokalen börsen

2. zusätzlich je kontinent die 3 größten börse (wenn noch nicht inkludiert)

3. zusätzlich je kontinent die 3 umfassendsten branchen-indizies

ist jetzt nur ein strukturierungsbeispiel, in keinster weise gerechnet oder hinterleuchtet

 

@€-Man: ich will natürlich nicht dein index-konzept in frage stellen ... es geht mir

nur um eine möglichst strukturierte, logisch-nachvollziehbare herangehensweise.

jedes system muss für den jeweiligen nutzer eindeutig "nur so und nicht anders" sein.

ich finde, dies könnte auch für die index-auswahl gelten.... nur meine bescheidene meinung.

 

grüße, real