Schweder Oktober 15, 2006 · bearbeitet Oktober 15, 2006 von et3rn1ty Aaaalso wie schon in einem anderen Thread von mir beschrieben, arbeite ich derzeit bei mir in der Uni daran, eine neue Art von neuronalen Netzen, die von meinem Prof entwickelt wurden, dahingehend zu testen, ob sie in der Lage sind, Aktienkursverläufe vorherzusagen. Hierzu habe ich als Datenbasis ca 3700 DAX-Kurswerte hergenommen (das müssten die letzten 15 Jahre sein glaube ich). Die ersten 2000 Tage Kurswerte habe ich dabei als Trainingsdatenbasis verwendet, die restlichen 1700 Habe ich mir zur Validierung aufgehoben. Zunächst einmal muss ich sagen, dass die neuronalen Netze, rekurrente Netze sind, sprich sich in der Vergangenheit angelegte Werte merken können. Für Leute, die sich mit neuronalen Netzen nicht so auskennen: Ihr könnt es euch als Black Box vorstellen, die mehrere Eingänge und (in meinem Fall) einen Ausgang hat. Nun habe ich an jedem der 2000 Trainingstage einige für diesen Tag berechneten Indikatoren wie RSI, TBI usw angelegt, und dem Netz gesagt, was ich als Ausgabe erwarte: den Wert den der 38-Tage-GD in 10 Tagen haben wird, also eine 10 Tages Vorhersage des GD. Da dieser Wert sich zusammensetzt aus der Summe der letzten 27 Tage, heute, und den nächsten 10 Tagen, kann man aus dieser Vorhersage den Durchschnittskurswert der nächsten 10 Tage errechnen. Ich hätte mir auch direkt diesen Wert vorhersagen lassen können, habe es aber lieber komplizierter gemacht Hier ein Bild, das zeigt, wie gut das Netz den GD38 vorhersagen konnte: dabei habe ich an jedem Tag X den Wert des GD38 am Tag X aufgetragen und grün die Vorhersage die das Netz am Tag X für den Tag X+10 gemacht hat. Wie man sieht, werden Kursanstiege / EInbrüche vorzeitig erkannt. Dazu sei gesagt: die gezeigten Daten sind die Validierungs, nicht die Trainingsdaten. Nun habe ich diese Vorhersagedaten im Validierungszeitraum dafür genutzt, zu errechnen, was für eine Rendite man mithilfe dieser Vorhersagen hätte erzielen können. Hierzu habe ich einfach an jedem Tag gesagt: sagt mein Netz voraus, dass der durchschnittliche Kurswert der nächsten 10 Tage mindestens 1% über dem aktuellen liegt kaufe mit allem Geld was du hast, wenn die Vorhersage dann das nächste Mal um mindestens 1% unter dem aktuellen Wert liegt, verkaufe alle. Durch diese einfach Vorgehensweise hätte mein Netz eine Rendite von 60% p.a. erzielt durchschnittlich in diesen 1700 Validierungstagen. Noch nicht eingerechnet sind dabei Kosten für die Trades, die halten sich allerdings noch so in Grenzen, es wird durchschnittlich alle 22 Börsentage ein Buy durchgeführt und ebenso oft ein Sell. Alle diese Angaben sind bcoh unter Vorbehalt, ich möchte das ganze Spielchen noch 2mal unabhängig voneinader durchspielen, damit ich mir auch sicher bin, dass ich mich nirgends vertan habe Christian Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
et3rn1ty Oktober 15, 2006 Alles Theorie. Wäre mal daran interessiert, ob es in der Realität auch so klappt wie vorhergesagt. Grüße, et3rn1ty. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schweder Oktober 15, 2006 Jo sicher ist das alles Theorie, aber dadurch, dass ich die Trainings- von den Validierungsdaten getrennt habe, ist es zumindest Vergangenheits-Praxis aber ich werde das ganze mit sicherheit auch mal an Live-Daten ausprobieren, aber ich hab mir mal die Buy- und Sell Signale im Detail angeschaut, und die sehen wirklich sinnvoll aus, Wenn ich mir den Kursverlauf anschaue muss ich sagen, ich hätte sogar im Nachhinein fast zu den selben Zeitpunkten gekauft / verkauft... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cubanpete Oktober 15, 2006 · bearbeitet Oktober 15, 2006 von cubanpete Saubere Sache soweit. Aber für vernünftige Statistiken solltest Du Dir das maximale drawdown, die Trefferquote sowie das Verhältnis Gewinner zu Verlierer noch ausrechnen. Damit kannst Du dann die optimale Positionsgrösse bestimmen und erreichst u.U. nochmals deutlich bessere Ergebnisse. Beim Handel mit Indexprodukten setzt man normalerweise einen Hebel ein. Wenn Du ohne Hebel 40% im Jahr schaffst so bist Du mit den möglichen Hebeln innert kürzester Zeit steinreich, sofern die drawdowns nicht zu gross sind. Den Hebel musst Du so bestimmen, dass ein maximaler drawdown Dir noch immer mehr als genug Geld übrig lässt, um weiterzumachen. Das heisst, das "risk-of-ruin" minimieren bei gleichzeitig optimierten Gewinnchancen. Du rechnest den MA aus, was aber tust Du wenn der Preis innert kurzer Zeit heftig ausschert? Kann so eine Situation nicht die Gewinne von Jahren wegfressen? Du liegst vielleicht mit dem MA richtig, aber der Preis ist ganz woanders. Sollte es aber tatsächlich funktionieren wirst Du damit reich. Eröffne ein Futureskonto, zahl ein paar Tausender darauf ein und handle es (und sag Deinem Professor nichts davon, sonst will er seinen Anteil)... Wenn es aber tatsächlich so funktioniert so frage ich mich schon, warum Dein Professor sich noch mit nervigen Studenten herumschlägt. Er könnte längst auf seiner Mega-Yacht in der Karibik liegen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schweder Oktober 15, 2006 · bearbeitet Oktober 15, 2006 von Schweder Wenn es aber tatsächlich so funktioniert so frage ich mich schon, warum Dein Professor sich noch mit nervigen Studenten herumschlägt. Er könnte längst auf seiner Mega-Yacht in der Karibik liegen. Ich vermute, er wollte die dreckige arbeit von den nervigen Studenten erledigen lassen B) Saubere Sache soweit. Aber für vernünftige Statistiken solltest Du Dir das maximale drawdown, die Trefferquote sowie das Verhältnis Gewinner zu Verlierer noch ausrechnen. Damit kannst Du dann die optimale Positionsgrösse bestimmen und erreichst u.U. nochmals deutlich bessere Ergebnisse. - Drawdown ist der maximale Verlust oder? Aber in welche Zeitspanne ist damit gemeint? - Was meinst du mit Trefferquote? - Und welche Gewinner und Verlieren? Ich habe bisher immer nur 1 Kurs analysiert, den des DAX - Was genau heißt Positionsgröße? Sorry, bin von den Bezeichnern her Vollnoob :-" Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
tatanka Oktober 16, 2006 - Drawdown ist der maximale Verlust oder? Aber in welche Zeitspanne ist damit gemeint?- Was meinst du mit Trefferquote? - Und welche Gewinner und Verlieren? Ich habe bisher immer nur 1 Kurs analysiert, den des DAX - Was genau heißt Positionsgröße? Sorry, bin von den Bezeichnern her Vollnoob :-" - Drawdown ist der maximale Verlust oder? Aber in welche Zeitspanne ist damit gemeint?- der zwischenzeitliche maximale Verlust zwischen den Hochs -> bezogen auf die gesamte untersuchte Periode - Was meinst du mit Trefferquote?- Und welche Gewinner und Verlieren? Ich habe bisher immer nur 1 Kurs analysiert, den des DAX - wieviele der durchgeführten Trades werden mit Gewinn bzw. Verlust abgeschlossen http://wiki.tradesignal.com/de/index.php?t...formance_Report grüsse tatanka Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cubanpete Oktober 16, 2006 Du solltest Statistiken erstellen. Du solltest jeden Trade als ein Datenelement anschauen. Du speicherst Dir den Gewinn oder Verlust und den Zeitraum für jeden Trade ab. Dann errechnest Du den durchschnittlichen Gewinn pro Gewinner und den durchschnittlichen Verlust pro Verlierer und Du stellst die Anzahl der gewinnbringenden Trades der Anzahl der verlustbringenden Trades gegenüber, das nennt man die Trefferquote. Der Gesamtgewinn dividiert durch die Anzahl Trades ergibt den durchschnittlichen Gewinn pro Trade. Ausserdem ist es noch sehr nützlich, wenn Du weisst wieviele Gewinner und wieviele Verlierer maximal hintereinander vorkamen, das nennt man die Gewinn- bzw. Verlustkette. Wenn Du diese Zahlen hast versiehst Du sie mit einer gewissen Reserve und kannst damit die optimale Positionsgrösse bestimmen. Mit Positionsgrösse meine ich die Anzahl z.B. Dax Futures, die Du kaufen kannst. Ein Indexfuture kannst Du mit sehr grossem Hebel handeln, das heisst Du kannst z.B. zwanzig mal mehr Geld darauf setzen als Du eigentlich hast. Wenn Du dabei Deine 40% Gewinn erreichst, so wird sich Dein Geld jedes Jahr verachtfachen. Wenn Du hundertmal mehr Geld einsetzt wird sich Dein Geld jedes Jahr vervierzigfachen. Lad mich mal auf einen Drink in die Karibik ein, OK... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ReX März 20, 2008 such grad das ganze Forum schon zum 10000 mal ab.... Wir hatten doch mal irgendwo n Post mit nem Link zu so nem nettem kleinem Programm.... man konnte dort mit Rechts oder Linksklick quasi "den Markt" steuern. Das Programm hat dann aus den "zufälligen" Entscheidungen der Person vorhersagen getroffen... Ich glaube das lief auch irgendwie mit neuronalen Netzen. Wie auch immer. Kann sich irgendwer erinnern. Ich kanns einfach nich finden. thx im vooraus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Akaman März 20, 2008 man konnte dort mit Rechts oder Linksklick quasi "den Markt" steuern. Das machen wir doch inzwischen viel einfacher, wir steuern den Markt doch ohne "Rechts oder Linksklick" einfach durch Konzentration auf den Bildschirm! Keine Posts mehr zu Technologien von vorgestern, bitte! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ReX März 20, 2008 Das machen wir doch inzwischen viel einfacher, wir steuern den Markt doch ohne "Rechts oder Linksklick" einfach durch Konzentration auf den Bildschirm! Keine Posts mehr zu Technologien von vorgestern, bitte! :confused: ... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
