Maximum Drawdown in Euro im bisherigen Anlegerleben

[Puppi]

Vor dem Klicken bitte lesen:

 

- die Umfrage ist anonym

 

- Maximum Drawdown bedeutet nicht der maximale Verlust im Depot / nicht das größte Minus, sondern den stärksten Einbruch vom Top (also vom bisher höchsten Depotwert)

 

Danke an alle für die Teilnahme.

 

[crogle]

Bei höheren Depotwerten ist der prozentuale Drawdown mindestens genauso interessant. Wenn die 100k 30% schmerzt es mehr als bei 10%.

[Schwachzocker]

Ich war das nicht mit den "mehr als 1,5 Mio".

Hat der ehemalige Vorstand von Wirecard hier mit abgestimmt?

[Malvolio]

vor 1 Stunde von Schwachzocker:

Ich war das nicht mit den "mehr als 1,5 Mio".

Hat der ehemalige Vorstand von Wirecard hier mit abgestimmt?

Zählen auch die 1.000 Bitcoin, die ich damals nicht gekauft habe als Verlust? 

[Norica]

Gibt es einen Nutzen aus den Ergebnissen? Kann mir keinen vorstellen

Außerdem weiß ich das nicht mehr, meine Fonds-Zeit ist im Nebel der Vergangenheit verschwunden, genau wie die Fonds selber

Aber ich denke mein maximaler Drawdown kommt bestimmt noch.

 

 

 

SG

[Puppi]

Ich halte den aktuellen Zwischenstand (mindestens 64% hatten noch nie die "Ehre", einen sechstelligen Absturz genießen zu dürfen) mal fest, um nach dem bald kommenden (Mega-) Crash gut vergleichen zu können mit dem sich dann veränderten Bild durch zukünftige, noch dazu kommende Abstimmer bzw. einer komplett neuen Umfrage nach dem Crash .

 

[chirlu]

Ach, die höheren Stufen der Abstimmung werde ich selbst mit einem Totalverlust nicht erreichen …

[Puppi]

vor 20 Stunden von Malvolio:

Zählen auch die 1.000 Bitcoin, die ich damals nicht gekauft habe als Verlust? 

Nö...das sind nur Opportunitätskosten . 

 

vor 40 Minuten von chirlu:

Ach, die höheren Stufen der Abstimmung werde ich selbst mit einem Totalverlust nicht erreichen …

Das "Problem" löst sich mit der Zeit und wachsendem Vermögen...will sagen, irgendwann ist es dann zumindest theoretisch möglich.

Einfach 100% Aktien (am besten gehebelt) mit viel Rendite halten die nächsten Jahre/Jahrzehnte (und den Aktienteil auch nie reduzieren, wie es die Cederburg-Studie empfiehlt)...dann wächst das Vermögen so, dass so ein richtig fetter Euro- Drawdown möglich ist irgendwann .

[Sapine]

Mein gefühlt schlimmster Absturz war die Finanzkrise 2008. 1987 hatte ich fast nichts in Aktien und beim Platzen der dot.dom Blase war der Aktienanteil sehr niedrig wegen anstehender Tilgung der Hypothek. Den tatsächlich größten Verlust (in Euro) hatte ich im Corona Crash. Das führt eigentlich zu einem absurden Ergebnis, weil dieser Crash mich praktisch kalt gelassen hat. 

[Puppi]

Hier ein Artikel, bei dem man sich genussvoll durch alle historischen Crashs lesen kann:

https://www.valueinvesting.de/boersencrash-und-baerenmarkt-historie/

[finisher]

Am 19.3.2025 um 13:54 von Puppi:

Vor dem Klicken bitte lesen:

 

- die Umfrage ist anonym

 

- Maximum Drawdown bedeutet nicht der maximale Verlust im Depot / nicht das größte Minus, sondern den stärksten Einbruch vom Top (also vom bisher höchsten Depotwert)

 

Danke an alle für die Teilnahme.

 

Real oder Nominal? 
Die Inflation seit 2020 war 24% und dies alleine hatte bei manchen RK1-lastigen Depots (selbst wenn nur Kurzläufer drin waren) schon zu einem sechsstelligen realen Drawdown geführt.

[Puppi]

Am 22.3.2025 um 10:12 von finisher:

Real oder Nominal? 

Hier nominal.

Du kannst aber gerne nochmal einen neuen Thread starten mit einer Real-MaxDD-Umfrage.

Inwieweit dort dann jeder gut einschätzen kann, wie hoch seine sehr individuelle Inflation war/ist samt realem MaxDD, kann ich nicht sagen. Ich glaube, da wird wohl leider eher Chaos entstehen.

[Puppi]

Am 19.3.2025 um 14:26 von crogle:

Bei höheren Depotwerten ist der prozentuale Drawdown mindestens genauso interessant. Wenn die 100k 30% schmerzt es mehr als bei 10%.

Ich poste mal einige Aussagen von KI (ChatGPT) zu dem Thema (Risikotoleranz, nominal, prozentual etc). Die Risikotragfähigkeit sollte jeder hoffentlich ausreichend gut für sich selbst berechnet und geklärt haben. Die ist mMn einfacher zu ermitteln als die Risikotoleranz.

Jeder muss wie immer selbst wissen was er tut und auch, wie er diese Aussagen der KI wertet.

Ich für meinen Teil finde die Aussagen der KI logisch und richtig.

 

 

 

 

[Sapine]

Frag den Blechkameraden mal wo er wohnt. Hier bekommst Du für 300k kein Haus sondern eine bessere Konservendose. Alles übrige klingt für mich wie Geschwurbel. 

 

Man muss denke ich akzeptieren, dass Menschen eben nicht gleich sind in ihrem Risikoempfinden. 

[Schwachzocker]

vor 5 Minuten von Sapine:

Frag den Blechkameraden mal wo er wohnt.

Schleswig Holstein, außerhalb der beiden größeren Städte. 

Soll ich ihn mal grüßen, wenn ich ihn treffe?

[Cornwallis]

Hallo,

 

ich habe noch nicht abgestimmt und verstehe das nicht so richtig. Da mir Datenqualität sehr wichtig ist, möchte ich nachfragen.

Ich pflege meine Aktien(fonds)transaktionen und -ausschüttungen seit Ende 2017 vollständig in Portfolio Performance. Und selbst ich habe seitdem eine steile Lernkurve hinter mir.

Ungenauigkeiten wegen Steuerrückerstattungen oder börsennotierte Ausgründungen sind möglich.

An vielen Stellen scheinen mir hier dennoch Klippen zu sein, die ich nur mit Kompass und Sextant (überall dunkle Wolken am Horizont) nicht umschiffen kann. (Achtung Werbung: Schiffsaktien - heißes Eisen).

 

Die ganz offen formulierte Frage: Wie sieht die Rechnung aus, damit ich weiß, wo ich mein Kreuz oben setzen soll?

 

 

Der Link oben zu extraetf sagt:

 

"Der Maximum Drawdown wird mit folgender Formel berechnet:

Maximum Drawdown = (Tiefster Wert / Höchster Wert - 1 ) * 100

Beispiel: Liegt der Höchstwert eines Portfolios bei 10.000 Euro und der Tiefstwert bei 8.000 Euro, so beträgt der Maximum Drawdown - 20 %. Dieser Wert ergibt sich aus folgender Formel: (8.000 / 10.000 - 1) * 100 = - 20 %."

 

Ergänzung zum Beispiel mit Depothistorie: Das identische Depot hatte wenige Jahre zuvor einen Höchstwert von 6.000 Euro. Dann ging es um 1.500 Euro auf einen (temporären) Tiefststand in Höhe von 4.500 Euro hinab. Das sind 25 %.

 

Szenario: Nachdem das Depot dann von dem (temporären) Tiefststand in Höhe von 4.500 Euro auf 9.000 Euro verdoppelt hatte, verkaufte der Depotinhaber die Hälfte des Depots. Der Depotwert ist nunmehr 4.500 Euro. Das Depot steigt nun nur noch auf einen Höchstwert von 5.000 Euro, bevor es dann um 20 % bzw. 1.000 Euro auf den Tiefststand von 4.000 Euro sank.

 

Nehme ich den MDD also als Wert in absoluten Euros, und genau so lese ich das ja oben heraus, vernachlässige ich doch alle Ein- und Auszahlungen!? Jede Sparplanausführung, jeder Verkauf und Ausschüttung dürften doch in aller einen signifikanten Einfluss auf diese Berechnung haben!?

 

Alternativ könnte ich den MDD als die Kennzahl interpretieren, die in Portfolio Performance unter "Performance Diagramm" angezeigt wird. Greift man dann mit seiner ersten Aktie (Wirecard) ins Klo, entstehen - wie bei mir ab 2018 - folgende "Risikokennzahlen" (lt. PP):

 

 

Ich bin seit dem 8. Januar 2018 im MDD!

Das Performance Diagramm sieht mich noch immer bei ca. -23,8 %.

 

 

Stehe ich komplett auf dem Schlauch? Was darf ich ankreuzen?

 

 

Gruß

 

 

PS: ChatGPT ist auf Ignore.

PPS: Immobilienpreisanalysen (bzw. eher -anekdoten) könnten an anderer Stelle besser passen, bspw. im Offtopic.

 

[Puppi]

vor 55 Minuten von Sapine:

Frag den Blechkameraden mal wo er wohnt. Hier bekommst Du für 300k kein Haus sondern eine bessere Konservendose

vor 48 Minuten von Schwachzocker:

Schleswig Holstein, außerhalb der beiden größeren Städte. 

Soll ich ihn mal grüßen, wenn ich ihn treffe?

 

Die Liste der Beispiele erspare ich mir.

 

PS: Bei uns hier in der Gegend bekommt man immerhin einen Schuhkarton.

[crogle]

2 hours ago, Puppi said:

On 3/19/2025 at 1:26 PM, crogle said:

Bei höheren Depotwerten ist der prozentuale Drawdown mindestens genauso interessant. Wenn die 100k 30% schmerzt es mehr als bei 10%.

Ich poste mal einige Aussagen von KI (ChatGPT) zu dem Thema (Risikotoleranz, nominal, prozentual etc). Die Risikotragfähigkeit sollte jeder hoffentlich ausreichend gut für sich selbst berechnet und geklärt haben. Die ist mMn einfacher zu ermitteln als die Risikotoleranz.

Jeder muss wie immer selbst wissen was er tut und auch, wie er diese Aussagen der KI wertet.

Ich für meinen Teil finde die Aussagen der KI logisch und richtig.

Das Fazit passt für mich: Die Mischung aus beiden wäre interessant. 

[Schwachzocker]

Ich glaube, der Blechkamerad hat jetzt gelernt, dass Schleswig-Holstein nicht zu Dänemark gehört.

[Puppi]

Der Blechkamera schwurbelt zudem weiter:

 

 

Das mit den 300.000 Euro und dem Haus kann er nicht lassen - kleiner Scherzkeks wie es mir scheint .

[Puppi]

Aktueller Zwischenstand:

 

 

Auch da lassen wir das mal einschätzen vom Blechkameraden :

 

 

Die 300.000 Euro - Schwelle kriegt der Kerl nicht aus dem Kopf wie es scheint .

[Sapine]

Ich finde das Ergebnis eigentlich nicht ungewöhnlich. Wir werden wenige User an Board haben, die schon länger als 40 Jahre anlegen. Wer vor 30 Jahren angefangen hat, hatte bei der Dot.com Blase noch nicht viel im Depot und bis zur Finanzkrise hat sich da auch nicht so sehr viel getan. Wie sollen da mittlere sechsstellige Verluste entstehen? Für die Finanzkrise muss man auch schon deutlich länger als 20 Jahre investiert haben, um sie überhaupt mitzubekommen. Die letzten 16 Jahre gab es keine großen Rücksetzer mehr. 

[Der Heini]

vor 8 Stunden von Sapine:

Ich finde das Ergebnis eigentlich nicht ungewöhnlich. Wir werden wenige User an Board haben, die schon länger als 40 Jahre anlegen. Wer vor 30 Jahren angefangen hat, hatte bei der Dot.com Blase noch nicht viel im Depot und bis zur Finanzkrise hat sich da auch nicht so sehr viel getan. Wie sollen da mittlere sechsstellige Verluste entstehen? Für die Finanzkrise muss man auch schon deutlich länger als 20 Jahre investiert haben, um sie überhaupt mitzubekommen. Die letzten 16 Jahre gab es keine großen Rücksetzer mehr. 

Der maximale Drawdown müßte absolut dieses Jahr gewesen sein. Das hängt mit dem wachsenden Depot zusammen, daher macht das absolut nur bzgl. der Psyche vielleicht Sinn, relativ war Corona und 2008 natürlich schlimmer.
2008 hatte ich aber fast nichts investiert, also egal. Mir macht das wenig aus, da ich ein positiver Mensch bin und auf schnelle Erholung innerhalb weniger Jahre hoffe. Die Passivität der Notenbanken früher Jahre wird es nicht mehr geben, Aktienmarkt ist heute deutlich wichtiger bzgl. der Weltwirtschaft als noch 1960-1970. Sowohl in Amerika, als auch in Europa, Asien sind mehr Menschen investiert dank Internet.- Natürlich kann ich auch falsch liegen, das sehe ich aber erst, wenn es so weit ist und hier alle den Weltuntergang sehen.
Ich weiß auch nicht, was das Ergebnis aussagen soll, interessanter ist das Verhältnis maximaler Drawdown zu Jahreseinkommen, da geht eher die Panik los, wenn 10 Jahresgehälter auf Jahre weg sind ohne Erholung.

[Norica]

vor 37 Minuten von Der Heini:

Der maximale Drawdown müßte absolut dieses Jahr gewesen sein. Das hängt mit dem wachsenden Depot zusammen, daher macht das absolut nur bzgl. der Psyche vielleicht Sinn, relativ war Corona und 2008 natürlich schlimmer.

Es macht, für mich, überhaupt keinen Sinn, weil der (bisherige) MDD immer schon vorbei ist. Die Finanzkrise war in meinen Augen die letzte richtige Krise. Corona war ein Pups, obwohl das Depot bei Dabeigebliebenen logischerweise in der Mehrzahl größer gewesen sein dürfte.

Ein großer DD ist nicht automatisch eine Börsenkrise. Um mich genauer mit der eigenen Verlustaversion zu beschäftigen, würde ich nicht bei meinem Depot beginnen, es fängt früher an.

Alle die abgestimmt haben sind noch dabei, weil sie mehr oder weniger gute Entscheidungen getroffen haben, während die, die das Handtuch geworfen haben, weg sind, weil sie die schlechteste aller Entscheidungen (beteffend lngfristige Geldanlage) getroffen haben.

Möglicherweise waren jedoch die Entscheidungen beider Seiten für die handelnden Individuen richtig.

 

Also, was genau bringt die Umfrage? Mehr als ein "nice to know" sehe ich nicht. Außerdem stelle ich ketzerisch fest, dass die MDD aller Investoren in diesem Unterforum an ihren Vergleichs-Indizes festgemacht werden könnten. Oder?

Zum Blechtrottel habe ich keine Meinung, vielleicht sollte man einen eigenen Faden eröffnen, in dem er sich austoben kann.

 

 

 

SG

[Puppi]

vor 2 Stunden von Norica:

Also, was genau bringt die Umfrage? Mehr als ein "nice to know" sehe ich nicht.

Ich verstehe deine Meinung. Vermutlich ist die Umfrage hier für einige nicht mehr als ein "nice to know", ähnlich wie diese Umfragen hier und hier oder hier .

Für mich persönlich bringt sie doch einige Erkenntnisse...vielleicht über die bisherige Erfahrung der User hier in Bezug auf "wie viel musste man schon aushalten" oder auch vielleicht, wie jung/alt (in Bezug auf das Anlegerleben, nicht nur auf das wirkliche Lebensalter) die User hier sind.

Kann man nutzlos finden oder albern. Jedem seine Meinung.

Man kann es auch albern finden, sich an nominalen Euro-Drawdown-Werten zu orientieren in Sachen Justierung der Risikotoleranz.

Der Blechkamerad findet es wie es scheint nicht ganz albern. Finanztip findet es wohl auch nicht so ganz albern. Der alte Finanzwesir findet es wohl auch nicht so ganz albern. Der User hier findet es seit dem Corona Crash wohl auch nicht mehr ganz so albern.

Wer es weiterhin albern findet - kein Problem. Thread als "nice to know" sehen und drüber lachen.

Wer es nicht so albern und nutzlos findet, bekommt hier vielleicht doch den ein oder anderen Denkanstoß.

Ist doch alles gut .