Qualitätskennzahl für Handelssysteme

[gitmichi]

Hallo,

 

ich suche nach einer Bewertung ob ein Handelssystem wirklich gut ist und bin dabei auf die so genannte SQN System Quality Number von Herrn van tharp gestoßen. 

 

 

Auch kenn ich aus dem meta Trader das One Tester Resultat. leider findet man im Netz dazu auch nicht wie es berechnet wird.

 

Vielen Dank und viele Grüße

 

 

[ghost_69]

schaue doch mal auf die Seite dieses Herren:

 

https://vantharp.com/blog/

 

oder auch hier:

 

https://indextrader.com.au/van-tharps-sqn/

 

 

Ghost_69 

[gitmichi]

Hallo danke, ja das kenne ich...

Leider kann ich nicht sagen was das  in der Formel bedeuten soll??

 

Average Reward/ Risk   ist noch ok 

 

STD DEV Reward/Risk   weiß ich nur soll die Standartabweichung sein - wie das sich berechnet ist mir nicht klar

 

X SQRT no of trades steh ich völlig auf dem Schlauch??

 

LG

[Maciej]

vor 7 Stunden von gitmichi:

X SQRT no of trades steh ich völlig auf dem Schlauch??

"No. of trades" ist die Anzahl der Trades, die durchgeführt wurden, sqrt(...) ist die (Quadrat-)Wurzel davon.

[gitmichi]

Ok, danke mach ich es mal auf mit nem System

 

Durchchnittlicher Gewinn 65,04

Durchchnittlicher Verlust  64,85

Das heißt Average Rewart/Risk wäre 1,009

 

Anzahl der Trades 120

 

Quadratwurzel = 10,954

 

Kann mir jemand sagen wie sich das mit der Standartabweichund von durchschnittlicher Gewinn und Verlust berechnet??

 

 

 

 

 

 

 

[stagflation]

Ich verstehe nicht wirklich, worum es geht und wozu es gut sein soll.

 

In dem Artikel https://tradingtact.com/system-quality-number gibt es ein Beispiel:

 

 

Also, man startet seine Tabellenkalkulation (LibreOffice Calc, Excel, Numbers, ...) und gibt die Daten wie in dem Beispiel gezeigt ein - wobei man vermutlich deutlich mehr als 5 Trades haben sollte. "Risk" ist das eingesetzte Kapital, "Outcome" das, was man herausbekommen hat. "R-Multiple" erhält man, wenn man "Outcome" durch "Risk" teilt.

 

Jetzt berechnet man:

1. den Durchschnittswert (Average) von "R-Multiple". In LibreOffice Calc gibt es dafür die Funktion MITTELWERT(). In dem Beispiel ist es 0,5
2. die Standardabweichung (Standard Deviation) von "R-Multiple". In LibreOffice Calc gibt es dafür die Funktion STABW(). In dem Beispiel ist es 2,26
3. Die Anzahl der Trades, also 5

Dann setzt man die Werte in die obige Formel ein und erhält den SQN: 0,5 / 2,26 * WURZEL(5) = 0,49