west263 28. Februar vor 6 Minuten von cp03525: Mir kommt es so vor als bekommt man weniger Rendite ich habe für mich entschieden, dass der risikoarme Anteil nicht für die Rendite verantwortlich sein muß. Wenn es eine gibt gut, wenn sie wieder bei 0 sein sollte, auch ok. Der Aktienanteil macht bei mir die Rendite und damit ist es ganz einfach. Wenn ich mit max. 60% im Risiko Bereich unterwegs sein möchte, World ETF und 40% risikoarmer Anteil. und das kann dann Tagesgeld, Festgeld oder auch der eb.rexx 0-1 sein. Wenn ich schon sehe, dass Du alles mit 2 Stellen nach dem Komma berechnest und versuchst zu analysieren, wirst Du nie vorwärts kommen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine 28. Februar Was mir bei der LifeStrategy Lösung am meisten misfällt ist die mangelnde Flexibilität. Sollten wir in fünf Jahren wieder bei Negativzinsen landen, muss man sich entweder die Negativrenditen aus dem Anleihenbereich für mehrere Jahre antun oder bei einer Umschichtung die Aktiengewinne versteuern. Beides ziemlich teuer. Ein zweiter Grund dagegen ist das extrem kurzfristige Rebalancing. Ich bilde mir ein mich zu erinnern, dass längere Zeiträume dafür günstiger sind. Bei täglichem Rebalancing greift man regelmäßig ins fallende Messer. Klar sieht es erst mal sauber aus, weil automatisch immer perfekt ausbalanciert, aber nur auf den ersten Blick, vorteilhaft ist das nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
leoluchs 28. Februar Die Zusammensetzung der LifeStrategy-Produkte ist auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist übersichtlich in diesem Beitrag aus dem Bogleheads-Wiki dargestellt. Die Flexibilität ist für mich größer, wenn ich RK3 und RK1 mit verschiedenen Produkten kombiniere. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cp03525 28. Februar vor 6 Minuten von leoluchs: Die Zusammensetzung der LifeStrategy-Produkte ist auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist übersichtlich in diesem Beitrag aus dem Bogleheads-Wiki dargestellt. Die Flexibilität ist für mich größer, wenn ich RK3 und RK1 mit verschiedenen Produkten kombiniere. Also das mit der Besteuerung ist dort doch auf die USA bezogen. Hier gilt für die Lifestrategy 80 und 60 die gleiche Besteuerung wie für reine Aktien-ETF. Wo soll da ein steuerlicher Nachteil sein? Das mit der Flexibilität ist richtig, deshalb will ich ja eher doch nicht die LS 60, weil man mit LS80 noch andere Assets wie Gold hinzugeben kann. Das Angenehme ist aber, dass wenn so ein Fertigprodukt der Kern des Portfolio ist, man das auch mal eine Zeit lang liegen lassen kann ohne sich zu kümmern. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
leoluchs 28. Februar vor 34 Minuten von cp03525: Also das mit der Besteuerung ist dort doch auf die USA bezogen. Es geht um die "Fund Allocations". Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cp03525 28. Februar vor 3 Minuten von leoluchs: Es geht um die "Fund Allocations". Ich stehe auf dem Schlauch.... was ist hier gemeint? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Krause76 28. Februar 1 hour ago, west263 said: ich habe für mich entschieden, dass der risikoarme Anteil nicht für die Rendite verantwortlich sein muß. Wenn es eine gibt gut, wenn sie wieder bei 0 sein sollte, auch ok. Der Aktienanteil macht bei mir die Rendite und damit ist es ganz einfach. Wenn ich mit max. 60% im Risiko Bereich unterwegs sein möchte, World ETF und 40% risikoarmer Anteil. und das kann dann Tagesgeld, Festgeld oder auch der eb.rexx 0-1 sein. Wenn ich schon sehe, dass Du alles mit 2 Stellen nach dem Komma berechnest und versuchst zu analysieren, wirst Du nie vorwärts kommen. Ganz Deiner Meinung. So sehe ich es auch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
geeman 28. Februar vor 6 Stunden von cp03525: Quergelesen, klingt höchst interessant, muss ich mir mal in Ruhe durchlesen. Wenn mir nicht bald was besseres einfällt, wähle ich eine von folgenden Variatnen: A) 50% Lifestrategy 80, 50% Lifestrategy 60, 10% Gold = 63% Aktien, 27% Anleihen, 10% Gold B) 75% Lifestrategy 80, 15% EU-Staatsanleihen 1-3 Jahre, 10% Gold = 60% Aktien, 30% Anleihen, 10% Gold Lies mal den Artikel richtig. Der ist unterhaltsam und liefert wirklich Erkenntnisse. Dann merkst Du auch, dass 10% Gold vielleicht zu wenig sind. Mit 10% Gold kannst Du nur ziemlich wenig Wertverlust weg-diversifizieren. Da müsste Gold schon explodieren. Ich denke, die Krisenperformance vom Permanent-Porfolio und Golden Butterfly kommt durch die hohe Gewichtung von diversifizierenden Asset-Klassen. Wie wäre C) 80% LS60 20% Gold ? Ergibt 48% Aktien und 32% Global Aggr. Oder mit Cash D) 66,7% LS60 (40% Aktien, 26,7% Anleihen) 20% Gold 13,3% Kurzläufer/Geldmarkt --> recht nah am Golden Butterfly aus dem Artikel, der empfohlen wurde. Hier noch ein Artikel vom Finanzwesir: https://www.finanzwesir.com/blog/unkorreliert-senkt-risiko Kommt zwar schon aus seinen DA-Zeiten, zeigt aber gut, dass man mit 10%-Aufteilungen nicht viel gewinnt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
leoluchs 28. Februar vor 31 Minuten von cp03525: Ich stehe auf dem Schlauch.... was ist hier gemeint? Zitat Vanguard launched all four LifeStrategy Funds on 09/30/1994. Since then the fund has made numerous changes in asset class selections and portfolio allocations. Anschließend werden die Veränderungen sukzessiv dargestellt, beginnend mit: Changes in 2011 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine 28. Februar Die steuerlichen Auswirkungen kann man so nicht auf DE übertragen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
leoluchs 28. Februar vor 1 Minute von Sapine: Die steuerlichen Auswirkungen kann man so nicht auf DE übertragen. Habe ich das irgendwo ins Spiel gebracht? Es geht um die Auswahl der Assets. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine 28. Februar nein - hast Du nicht. Hatte auch nicht Dich angesprochen sondern allgemein zum Artikel Bezug genommen und der Äußerung von @cp03525. Die Unsicherheit bezüglich der Zusammensetzung der Fonds hast Du völlig zu recht angesprochen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
leoluchs 28. Februar Und hinsichtlich der Nicht-Vergleichbarkeit der steuerlichen Behandlung in den USA und D stimmen wir überein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cp03525 1. März vor 16 Stunden von Sapine: ...Die Unsicherheit bezüglich der Zusammensetzung der Fonds hast Du völlig zu recht angesprochen. Dann darf ich etwas anderes Fragen: Bei welchem Risiko der Anleihen, geht man beim klassischen 60/40 Portfolio aus? Geht man auch bei 40%-Anteil, von kurzlaufendne deutschen Staatsanleihen oder Geldmarkt-ETF, sprich RK1 aus? Der Global Aggregate Bond den Vanguard für die Lifestrategies verwendet ist ja RK2. Wenn man die LifeStrategy 60 mit RK1 Anleihen nachbauen würde, welche Zusammensetzung würde in etwa dem Risiko-Chance Profil der Lifestrategy 60 entsprechen? 65% Aktien / 35% RK1 oder 70% Aktien / 30% RK1 ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine 1. März Wenn Du "normale" Anleihen durch RK1 Produkte ersetzt, ändert sich die Struktur des Depots. Du kannst zwar ein ähnliches Gesamtrisiko (gemessen an Volatilität) einstellen, aber es entspricht sich nicht wirklich, denn die Zusammenstellung des Lifestrategy macht mehr als nur Risiko reduzieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cp03525 1. März vor 1 Minute von Sapine: Wenn Du "normale" Anleihen durch RK1 Produkte ersetzt, ändert sich die Struktur des Depots. Du kannst zwar ein ähnliches Gesamtrisiko (gemessen an Volatilität) einstellen, aber es entspricht sich nicht wirklich, denn die Zusammenstellung des Lifestrategy macht mehr als nur Risiko reduzieren. Ich bin nicht sicher ob ich das verstanden habe. Was ich verstehe: - der Global Aggregate Bond ist so breit diversifieziert wie irgend möglich. Dass sehe ich schon mal als etwas gutes an. (ob es richtig ist nach der Größe der Schulden zu Gewichten ist eine andere Frage) - im Gegensatz zu kurzlaufenden AAA Staatanleihen sind hier auch wenige langlaufende und viele mit mitterler Laufzeit und ein wenig Unternehmensanleihene, runter bis auf BBB. Im Schnitt aber noch alles Investmentgrade, ich glaube mich zu erinnern AA- oder sogar AA kann auch sein, dass es dazwischen schwankt Also bedeutet dass für mich, dass die Lifestrategy anstelle von Aktien-ETF + RK1 weniger Volatilität hat, weil diese länger laufenden Anleihen stärker schwanken und meistens negativ mit Aktien korreliert sind. in wenigen Fällen wie (2022?) als Anleihen zusammen mit Aktien gefallen sind, wäre der Maximal Drawdown aber größer. Der Global Aggregat ist hat eine Mischung, etwas wengier Sicherheit etwas mehr Rendite. Ich versuche es deshalb in etwa zu verlgeichen, da ich gerne von beiden Ansätzen profitieren würde, es aber nicht mehr kann. Am liesten wäre mir 50% meines Portfolios in die LifeStrategie 60 zu stecken und 50% in ein selbst gemanagtes klassisches 60/40 Portfolio. Ich sticke mit der Hälfte jedoch schon in der LS 80. Die 2. Hälfte muss ich sehr bald anllegen. Ich könnte aber LS80 hizukaufen und entsprechend RK1 damit ich auf das gleiche komme, wei wenn ich zwei Portfolios hätte, eine LS 60 und ein klassisches mit in etwas gleichem Chance-Risiko-Profil. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
market anomaly 1. März vor 15 Minuten von cp03525: Dann darf ich etwas anderes Fragen: Bei welchem Risiko der Anleihen, geht man beim klassischen 60/40 Portfolio aus? Geht man auch bei 40%-Anteil, von kurzlaufendne deutschen Staatsanleihen oder Geldmarkt-ETF, sprich RK1 aus? Der Global Aggregate Bond den Vanguard für die Lifestrategies verwendet ist ja RK2. „Klassisches“ 60-40 soweit für mich assoziiert, benutzt idr 10 jährige Anleihen, das kommt dem LS60 mit dem 40% global aggregate (~8y mittlere duration) sehr nahe. Das ganze hat mit RK1-3 nichts zu tun, der LS60 ist dem risikobehafteten Teil des Portfolios zuzoordnen. Vermutlich etwa 6-7% p.a. bei 10% Volatilität (google Marktportfolio oder liess Bücher von Prof Weber). Falls dir das zu riskant ist (~35% max drawdawn möglich) kannst du jetzt dieses mit Tagesgeld oder AAA€ Kurzläufer verdünnen. “Wenn man die LifeStrategy 60 mit RK1 Anleihen nachbauen würde, welche Zusammensetzung würde in etwa dem Risiko-Chance Profil der Lifestrategy 60 entsprechen? 65% Aktien / 35% RK1 oder 70% Aktien / 30% RK1 ?“ Nein das geht so nicht, langlaufende Anleihen verbessern die sharpe ratio (Rendite Risiko Profil) und machen das Portfolio effizienter. Kurzläufer/TG tut dies nicht, egal ob 10% oder 90% RK1, die sharpe ratio bleibt unverändert. Entscheide dich für ein System und lass RK1 auch wirklich RK1 sein, kein zwischending und überlege dir, wie dein risikobehaftetes Portfolio aussehen soll (LS60, Arero, ACwi imi) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cp03525 1. März · bearbeitet 1. März von cp03525 vor 28 Minuten von market anomaly: „Klassisches“ 60-40 soweit für mich assoziiert, benutzt idr 10 jährige Anleihen, das kommt dem LS60 mit dem 40% global aggregate (~8y mittlere duration) sehr nahe. Das ganze hat mit RK1-3 nichts zu tun, der LS60 ist dem risikobehafteten Teil des Portfolios zuzoordnen. Vermutlich etwa 6-7% p.a. bei 10% Volatilität (google Marktportfolio oder liess Bücher von Prof Weber). Falls dir das zu riskant ist (~35% max drawdawn möglich) kannst du jetzt dieses mit Tagesgeld oder AAA€ Kurzläufer verdünnen. “Wenn man die LifeStrategy 60 mit RK1 Anleihen nachbauen würde, welche Zusammensetzung würde in etwa dem Risiko-Chance Profil der Lifestrategy 60 entsprechen? 65% Aktien / 35% RK1 oder 70% Aktien / 30% RK1 ?“ Nein das geht so nicht, langlaufende Anleihen verbessern die sharpe ratio (Rendite Risiko Profil) und machen das Portfolio effizienter. Kurzläufer/TG tut dies nicht, egal ob 10% oder 90% RK1, die sharpe ratio bleibt unverändert. Entscheide dich für ein System und lass RK1 auch wirklich RK1 sein, kein zwischending und überlege dir, wie dein risikobehaftetes Portfolio aussehen soll (LS60, Arero, ACwi imi) Das Risiko eines 35% Max-Drawdown nehme ich in Kauf, wenn ich noch was zum Nachkaufen habe.... sprich ich bräuchte auch für LifeStrategy 60 noch RK1. Zurzeit habe ich nur die LS 80. Kann ich also Schlussfolgern, dass die LS 60 einen besseren Sharp-Ratio hat nur halt den Nachteil, dass ich mit jeder anderen Beimischung den Aktienanteil unter 60% drücke? Ich hatte mal auf Bogleheads gelesen ein gehebeltes 60/40 Portfolio würde bei gleichem Risiko mehr Rendite bringen als 100% Aktien. Nur scheint das schwer umsetzbar, weil man fürs Spekulieren keinen günstigen Kredit bekommt.... Darf ich das also so verstehen, das 60/40 das Ideale Verhältnis ist im Sinne des Sharp Ratios? Aber wenn ich dann nach RK1 hinzukaufe, verändert sich doch auch wieder der Sharp-Ratio? Darf ich das so verstehen: Sharp Ratio sieht Volatilität als Risiko an. Das beste Sharp-Ratio ist ein klassisches 60/40 Portfolio mit den breit gefächterten Anleihen mit mittlerer Laufzeit. Wenn ich aber nicht Volatilität, sondern Maxmimum Drawdon als größeres Risiko ansehe, wäre ich dann nicht besser aufgestellt mit mehr Aktien und dafür RK 1 ? Kann man das so sagen: Anleihen mittlerer Laufzeit verringern die Volatilität, Anleihen RK1 sind besser gegen den Max. Drawdown? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fetz 1. März · bearbeitet 1. März von Fetz Das ist eine sehr interessantes (OT-) Thema hier von @cp03525 Aber ERSIEES ist ja TO. vor einer Stunde von market anomaly: "Klassisches“ 60-40 soweit für mich assoziiert, benutzt idr 10 jährige Anleihen, das kommt dem LS60 mit dem 40% global aggregate (~8y mittlere duration) sehr nahe Ehrlich gesagt habe ich noch nie eine allgemeine oder definitive Festlegung dazu gesehen. Oder drüber weggelesen ... In Depots aus dem US-amerikanischen Bereich hab ich schon alles mögliche gesehen was 60/40 abbilden sollte. Der reinen Theorie nach ist der 40er Anteil der "risikofreie" Zins. So handhabe ich es auch persönlich. @TO : Ich würde mich entweder aus Bequemlichkeit für den LS60 entscheiden oder möglichst nahe an den rfZ herangehen, dann halt mit kurzlaufenden Staatsanleihen allerhöchster Bonität in Heimatwährung oder wenn man sich nicht entscheiden kann beides nebeneinander haben. Ich sehe aber keinen Sinn unbedingt den LS60 aktiv nachzubauen und dabei den sicheren Depotanteil (statt rfZ-Anlagen) dann mit "RK2-artigen" Anlagen zu füllen. Das würde ich dann eher über 65/35 machen. vor einer Stunde von cp03525: Das beste Sharp-Ratio ist ein klassisches 60/40 Portfolio mit den breit gefächterten Anleihen mit mittlerer Laufzeit. Quelle? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
market anomaly 1. März · bearbeitet 1. März von market anomaly vor einer Stunde von cp03525: Das Risiko eines 35% Max-Drawdown nehme ich in Kauf, wenn ich noch was zum Nachkaufen habe.... sprich ich bräuchte auch für LifeStrategy 60 noch RK1. Okay, inkl RK1 ist der drawdown deines Gesamtvermögens + Rendite aber wiederum (vermutlich, historisch) kleiner. Klingt aber für mich, als würdest du es mit 10-20% RK1 (kleiner hat häufig keinen Einfluss) besser zurechtkommen. Zitat Zurzeit habe ich nur die LS 80. Kann ich also Schlussfolgern, dass die LS 60 einen besseren Sharp-Ratio hat nur halt den Nachteil, dass ich mit jeder anderen Beimischung den Aktienanteil unter 60% drücke? Das lässt sich so leider nicht schlussfolgern. Eine Mischung aus Aktien/Bonds ist idr immer besser als 0% Aktien oder 100% Aktien (in diesen Grenzregionen sehr stark), dazwischen liegt dann irgendwo ein Optimum, welches aber ex ante nicht unbedingt für die nächsten Jahre vorhersehbar ist. Einfache Heuristiken 60/40 (nahe am Marktportfolio) sind aber zumindest gut und liefern konstante Ergebnisse. Ich hatte mal auf Bogleheads gelesen ein gehebeltes 60/40 Portfolio würde bei gleichem Risiko mehr Rendite bringen als 100% Aktien. Nur scheint das schwer umsetzbar, weil man fürs Spekulieren keinen günstigen Kredit bekommt.... Richtig. In der Theorie müsste der Kreditzins der RK1 Rendite entsprechen damit sich alle Mischungen auf der Kapitalmarktlinie befinden. Dies ist für Privatanleger nicht der Fall. In den Büchern von Prof Weber diskutiert, er rät davon ab das Marktportfolio zu hebeln. Er rät auch davon ab, mehr Risiko in Kauf zu nehmen für mehr Rendite bei schlechterer sharpe ratio (100% Aktien oder Faktor Investment, wenn das mehr an Risiko real ist). Zitat Darf ich das also so verstehen, das 60/40 das Ideale Verhältnis ist im Sinne des Sharp Ratios? Aber wenn ich dann nach RK1 hinzukaufe, verändert sich doch auch wieder der Sharp-Ratio? Ideal ist es nicht, weder ex Post noch ex ante. Es mag für die letzten 10 Jahre auch ein anderes Verrhältnis ideal sein als für die nächsten. Wir wissen es nicht. 60/40 ist erprobt und spiegelt ungefähr das globale investmentvolumen der Assetklassen wieder (eher 50/50). Nein RK1 ändert die sharpe ratio nicht. Zitat Darf ich das so verstehen: Sharp Ratio sieht Volatilität als Risiko an. ja, das ist allgemein so akzeptiert. Zitat Das beste Sharp-Ratio ist ein klassisches 60/40 Portfolio mit den breit gefächterten Anleihen mit mittlerer Laufzeit. Nein vermutlich in Zukunft nicht, das wäre absoluter Zufall. Zitat Wenn ich aber nicht Volatilität, sondern Maxmimum Drawdon als größeres Risiko ansehe, wäre ich dann nicht besser aufgestellt mit mehr Aktien und dafür RK 1 ? Mit mehr RK1 ja. Zitat Kann man das so sagen: Anleihen mittlerer Laufzeit verringern die Volatilität, Anleihen RK1 sind besser gegen den Max. Drawdown? RK1 verringert auch die Vola… aber nicht die Rendite pro eingegangener Einheit Risiko. ich denke @stagflation und andere kennen sich hier noch besser aus, ich habe nur 1-2 Bücher gelesen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Amnesty 1. März vor 2 Stunden von cp03525: Darf ich das also so verstehen, das 60/40 das Ideale Verhältnis ist im Sinne des Sharp Ratios? Was die optimale Sharp Ratio war, weiß man leider immer nur in der Rückschau. In den letzten 10 Jahren hatten wahrscheinlich 100% MSCI World oder S&P 500 die beste Sharp Ratio. 60/40 kommt aus der Zeit, in der Anleihen eine hohe Rendite abgeworfen hatten, Anleihen eine niedrige Korrelation hatten und man eine ausgewogene Mischung für viele Kunden zusammenstellen wollte. Da Aktien als die renditestärkere Anlageklasse angenommen werden, kann man, wenn man die Volatilität aushält und Zeit hat, auch höhere Aktienquoten anstreben, bis dahin dass man 100% Aktienquote fährt und den mittelfristigen Finanzbedarf mit einem RK1 Safe Asset Floor abdeckt. Wenn man keine 100% Aktienquote möchte, kann man so etwas wie einen Global Aggregate Bond ETF beimischen. Das ist aber nicht „so breit diversifiziert wie irgend möglich“. Auf dem Anleihenmarkt gibts noch sehr viel mehr und Vanguard konzentriert sich (anders als bspw. Ishares mit 10% China) sehr auf die USA. Und man hat trotzdem auch im Anleihenteil Volatilität, die man aussitzen können muss. Es wird jedenfalls noch eine ganze Weile dauern, bis z.B. eine DBX0AN wieder eingeholt ist: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hquw 1. März · bearbeitet 1. März von hquw vor 3 Stunden von cp03525: ch versuche es deshalb in etwa zu verlgeichen, da ich gerne von beiden Ansätzen profitieren würde, es aber nicht mehr kann. Am liesten wäre mir 50% meines Portfolios in die LifeStrategie 60 zu stecken und 50% in ein selbst gemanagtes klassisches 60/40 Portfolio. Ich sticke mit der Hälfte jedoch schon in der LS 80. Die 2. Hälfte muss ich sehr bald anllegen. Ich könnte aber LS80 hizukaufen und entsprechend RK1 damit ich auf das gleiche komme, wei wenn ich zwei Portfolios hätte, eine LS 60 und ein klassisches mit in etwas gleichem Chance-Risiko-Profil. Mir ist noch nicht so ganz klar, warum du dich für solche All-in-One-Multi-Asset-ETFs entscheidest, aber einen gewissen Anteil deines risikobehafteten Portfolios dann irgendwie selbst "nachbauen" willst? So verlierst du den Komfort dieser Produkte und bekommst am Ende ein Portfolio, das vergleichsweise schwierig zu durchdringen ist. Ich persönlich würde den Goldanteil an deiner Stelle bei 0% belassen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass du das Renditerisikoverhältnis deines Portfolios schon jetzt nicht verstehst und solche Beimischungen es sicher nicht besser machen werden. Wenn du nur den LS80 hast, kannst du das Risiko noch halbwegs transparent über Beimischungen von RK1-Anlagen entsprechend regulieren. Du hast auch angedeutet, dass du Market Timing betreiben willst. Ich würde davon eher abraten, aber wenn du jetzt noch Gold beimischen würdest, verlierst du wahrscheinlich komplett die Übersicht und es wird noch viel mehr schiefgehen als es wahrscheinlich sowieso schon schiefgehen wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Wegerich 1. März Am 20.2.2025 um 12:49 von cp03525: Wie würdet ihr Anleihen und Gold Prozentual vom Gesamtportfolio aufteilen? Anleihen habe ich außer einer Fananleihe keine, aber ich schaue das ich zwischen 10 -15 % meiner Kaufsumme am Aktienmarkt in physischem Gold halte. Werterhalt und mobil. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
kr@utg 1. März Am 20.2.2025 um 14:31 von Cepha: https://portfoliocharts.com/2021/12/16/three-secret-ingredients-of-the-most-efficient-portfolios/ Evtl auch dem Golden Butterfly Portfolio folgen: https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
xfklu 1. März vor 5 Minuten von kr@utg: Evtl auch dem Golden Butterfly Portfolio folgen: https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/ Oh ja, das ist auch etwa meine Depotstruktur. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
