Glory_Days Sonntag um 19:24 · bearbeitet Sonntag um 22:08 von Glory_Days Auf Portfolio-Ebene(!) ist a) eine höhere Rendite bei gleichem Risiko oder b) ein geringeres Risiko bei gleicher Rendite vorzuziehen. Ein direkter Vergleich von Sharpe Ratios - noch dazu von Einzelbestandteilen eines Portfolios - ist nicht sinnvoll, da selbst bei identischem Wert sowohl die Rendite als auch das Risiko völlig unterschiedlich sein können. Weiterhin ist ein direkter Vergleich von Sharpe Ratios über verschiedene Zeiträume nicht sinnvoll, da die Sharpe Ratio keine dimensionslose Kennzahl ist, sondern mit 1/√Zeit skaliert. Und zu guter Letzt ist die Sharpe Ratio unabhängig vom Exposure, da in dieser Definition Risiko und Rendite jeweils linear mit dem Exposure skalieren. Eigentlich solltest du - und alle anderen ebenso - die Sharpe Ratio sofort wieder vergessen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fremdland Sonntag um 22:56 vor 3 Stunden von Glory_Days: Auf Portfolio-Ebene(!) ist a) eine höhere Rendite bei gleichem Risiko oder b) ein geringeres Risiko bei gleicher Rendite vorzuziehen. Macht Sinn vor 3 Stunden von Glory_Days: Ein direkter Vergleich von Sharpe Ratios - noch dazu von Einzelbestandteilen eines Portfolios - ist nicht sinnvoll, da selbst bei identischem Wert sowohl die Rendite als auch das Risiko völlig unterschiedlich sein können. Zumindest hätte man einen Anhaltspunkt und könnte herausfinden, welches von beiden zutrifft vor 3 Stunden von Glory_Days: Weiterhin ist ein direkter Vergleich von Sharpe Ratios über verschiedene Zeiträume nicht sinnvoll, da die Sharpe Ratio keine dimensionslose Kennzahl ist, sondern mit 1/√Zeit skaliert. Ist auf dem Bild der gleiche Zeitraum. Trotzdem wundern mich die Werte extrem. vor 3 Stunden von Glory_Days: Eigentlich solltest du - und alle anderen ebenso - die Sharpe Ratio sofort wieder vergessen. Meine Entscheidung und Aufteilung im Portfolio ist getroffen. Ich habe nicht vor daran etwas zu ändern Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
