Wie findet ihr mein Depot?

[Puppi]

vor 36 Minuten von Sapine:

Euro Staatsanleihen unterschiedlicher Laufzeiten. Mittel und lang. 

=> KLICK

 

- habe deine 10% Cash eingebaut

- nun mit Eurozonen-Anleihen mittlerer Laufzeit anstatt global

- zum Vergleich 50/50 Portfolio mit Aktien/Eurozonen-Anleihen mittlerer Laufzeit (um den Cash-Anteil im anderen Depot etwas auszugleichen)

- zusätzlich zum Vergleich noch das Ganze mit Globalen Staatsanleihen samt Euro Hedge => man sieht, dass es ziemlich egal ist, ob man global nimmt inklusive EUR Hedge oder nur Eurozone - es hebt sich wie erwartet alles ziemlich auf - es bleibt alles ungefähr die gleiche Suppe an Ergebnis und Entwicklung

 

Allgemeine Hinweise zum Herumspielen mit Curvo (speziell für Neulinge wie dem TO):

Ziel ist nicht, das perfekte Depot per Backtest zu finden. Das geht nicht.

Das Programm kann aber helfen, zu lernen, wie sich bestimmte Assetklassen in Marktphasen (vor allem im Zusammenspiel mit anderen Assets - also auf Gesamtebene) verhalten haben und damit (Korrelation/Diversifizierungs-Nutzen etc) vermutlich auch ex ante verhalten könnten. Eine Garantie gibt es für nichts, aber es ist auch nicht so, dass alles egal ist, was man da zusammenmixt.

Auch kann das Programm helfen, zu erkennen, dass die von manchen Anlegern so beliebten Feinjustierungen mit zig Produkten sehr oft kaum Nutzen bringen auf Gesamt-Portfolio-Ebene. Häufig führen sie nur zu höheren Kosten, mehr Aufwand, steuerlichen Nachteilen und behavioristischen Gefahren (Anleger bleibt nicht beim Plan, sondern baut aufgrund Beobachten der Entwicklung einzelner, vieler Bausteine ständig das Depot um, weil er immer mal wieder zweifelt, ob dieser oder jene Baustein Sinn hat oder doch nicht / ein anderer Baustein besser wäre).

 

Hier in diesem Thread könnte z.B. eine Erkenntnis für den TO sein, dass die 10% REIT-Beimischung (REITS werden manchmal als Beimischung empfohlen, um das Risiko zu senken) auch negative Folgen haben können bis hin zur Erhöhung des Risikos (sieht man hier im Curvo-Zeitraum deutlich beim maximalen Drawdown). Warum ist das hier so? - Weil die 10% (klingen erstmal wenig) bezogen auf die Aktienquote des Gesamtdepots vielleicht einfach einen Tick zu viel sind und die Gewichtung dermaßen in Schieflage gerät, dass das Risiko am Ende nicht gesenkt, sondern sogar erhöht wird.

Also einfach irgendwas zusammenmixen, weil ein Guru im Internet, ein Youtube Video oder auch ein Kommer da mal was gesagt haben, ohne zu verstehen, was man da als Anleger eigentlich rein mixt, halte ich besonders für Neulinge für nicht ungefährlich.

[leoluchs]

vor 3 Stunden von Lazaros:

Doch das passt schon so, siehe auch MDD in Tabelle 1 https://gerd-kommer.de/dividendenstrategien-fakten-und-fantasien/

Wie der Drawdown auch wird nach diesem Sommer - frag Kommer.

Aber:

vor 51 Minuten von Puppi:

Hier sind 30 Jahre MSCI WORLD vs. MSCI WORLD HIGH DIVIDEND (in USD ... und nein auch in EUR sieht es nicht anders aus)

Kein Radwetter, keine Enkelbespaßung, also Zeit zur Recherche und zum Nachdenken.

Ich will den Thread nicht kapern und halte mich geschlossen.

Danke für die Weckrufe und die Backtests - schöne Festtage!

[Schwachzocker]

vor 14 Stunden von Puppi:

...

Ich würde daher gerne noch kurz auf den verlinkten Kommer-Dividenden-Bashing-Artikel eingehen, weil ich die Art und Weise (ist nicht das erste Mal bei Kommer), wie hier argumentiert, einfach nur peinlich finde bis hin zu unseriös.

Kommer nimmt einen 20-Jahres-Zeitraum in seine Tabelle und behauptet mit dieser kurzen Zeitperiode, dass die Daten für sich sprechen...

Ich kenne da Leute, die mit wesentlich kürzeren Zeiträumen agieren und sich auch für seriös halten. Rate mal wer das ist.

[Puppi]

vor 2 Stunden von Schwachzocker:

Ich kenne da Leute, die mit wesentlich kürzeren Zeiträumen agieren und sich auch für seriös halten. Rate mal wer das ist.

Dr. Andreas Beck? 

 

Frohe Weihnachten!