Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index

[Sapine]

Um das Thema vom Fondsanbieter Amundi zu trennen, erstelle ich einen eigenen Faden nur für den Index. Im Handelsblatt gibt es aktuell einen Artikel der folgende Indices miteinander vergleicht (aktuelle Momentaufnahme): 

 

1 MSCI World (85 % Marktkapitalisierung in jedem Land)

1410 Aktien Industrieländer, 72 % USA, 25 % Tech

 

2 FTSE All World (90 % Marktkapitalisierung der Länder)

4242 Aktien Industrie- und Schwellenländer, 62 % USA, 17,9 % Tech

 

3 MSCI ACWI (85 %  of the global investable equity opportunity set)

2687 Aktien, Industrie- und Schwellenländer, 63,8 % USA, 18,1 % Tech

 

4 MSCI ACWI IMI (99 % Marktkapitalisierung)

8800 Aktien Industrie- und Schwellenländer inklusive Small Cap, 62,9 % USA, 16,1 % Tech

 

5 Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index (85 % Marktkapitalisierung)

3414 Aktien Industrie- und Schwellenländer (schwankende Länderzahl!), 63,4 % USA, 19 % Tech

 

6 Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index 

fast 5000 Aktien, Ländergewichtung zur Hälfte nach Marktkapitalisierung und zur Hälfte nach BIP, Einzeltitelauswahl von Faktoren beeinflusst mit Maximalgewicht 1%, 44 % USA, 17,5 % Tech, 19,3 % Finanz

 

Die Performance Daten im Detail habe ich mir gespart, weil die sich ohnehin täglich ändern. Aktuell hat der MSCI World die Nase vorn. Gründe sind die weiterhin bestehende Tech Rallye und der starke Dollar. 

 

EDIT: Einige Daten habe ich von den Index Factsheets ergänzt

 

EDIT2: Was die Marktkapitalisierung angeht, versteht da nicht jeder Indexanbieter das gleiche darunter, habe daher noch ein paar kleine Ergänzungen gemacht)

 

EDIT3: Fehler korrigiert 

[Barqu]

3 hours ago, Sapine said:

FTSE All World (98 % Marktkapitalisierung)

Nein, das gilt fuer den FTSE Global. Der FTSE All World kommt auf 90%

 

3 hours ago, Sapine said:

mehr als 2600 Aktien 

Das ist zwar nicht falsch, aber warum nicht die exakte Zahl angeben? Es sind 4242 ()

[Sapine]

vor 9 Minuten von Barqu:

Nein, das gilt fuer den FTSE Global. Der FTSE All World kommt auf 90%

Ja  da hat das Handelsblatt wohl die falsche Zahl erwischt. Ich korrigiere oben gemäß Factsheet

Zitat

The index targets 90% coverage of the 8 regions used to construct the GEIS universe. The index covers Developed and Emerging markets and is suitable as the basis for investment products, such as funds, derivatives and exchange-traded funds.

vor 9 Minuten von Barqu:

Das ist zwar nicht falsch, aber warum nicht die exakte Zahl angeben? Es sind 4242 ()

Das musst Du das Handelsblatt fragen.

Auch hier korrigiere ich gemäß Factsheet auf 4242

 

Danke für die Rückmeldung zu Fehlern. 

[dw_]

Viel wichtiger als diesen Zahlenvergleich finde ich das Classification Framework der Indizes.

Die MSCI Developed Regeln gefallen mir am besten. Deshalb zahle ich gerne etwas mehr Lizenzgebühren beim ETF.

Meine neue Erkenntnis auf Basis der oben genannten Zahlen ist, dass MSCI (ACWI IMI) mit 99% Marktkapitalisierung den Benchmark in diesem Segment setzt, und es offenbar keine Alternative gibt.

 

Irreführend finde ich übrigens von Industrie-/Schwellen-/Entwicklungsländern zu sprechen.

Bei MSCI spielt allein die Entwicklung der Kapitalmärkte eine Rolle, nicht der Lebensstandard der Bewohner.

Bei Solactive spielt der Human Development Index und Bruttonationaleinkommen (GNI) bei der Klassifizierung eine Rolle.

Bei FTSE spielt nur das Bruttonationaleinkommen (GNI) eine Rolle.

 

Da alles miteinander korreliert kommt am Ende was ähnliches raus, aber nicht das gleiche.