Zwei Multifaktor-Musterdepots aus je 6 ETFs

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Zum Jahresswechsel poste ich mal zwei Musterdepos von mir. Es sind beides Depots die als Performance Portfolio Datei mit je 1 Mio € Startkapital, investiert zum 1.1.22, Anfang 2023 angelegt wurden. Bin mal gespannt wie sie sich die nächsten Jahre zur gewählten Benchmark (dem Vanguard FTSE All-World ETF) schlagen werden. 

Beide existieren aber real nicht und sind nur Just for Fun für mich (auf der grünen Wiese und so ...).

 

Gekauft wurden zum 1.1.22 je 6 thesaurierende (physikalisch replizierende) ETFs.

 

Die Aufteilung der Positionen erfolgt bei bei beiden Depots in minimal 5%-Schritten. Transaktionskosten gab es keine :).

Ein Rebalancing auf die Ursprungsgewichtung von jedem ETF, findet jeden Jahreswechsel nur statt, wenn die 5/25 Regel (https://www.whitecoatinvestor.com/rebalancing-the-525-rule) matcht.

 

Beide Depots sind Marktdepots mit Factor-Exposures zu den Faktoren Small/Value (SPDR ETFs) und Quality/Low Volatility (JPGL).

 

Depot 1 entstand mit der Überlegung eine übergeordnete Weltregionen-Aufteilung ähnlich dem "FTSE RAFI All-World Index" (Gewichtung nach BV, Free Cash Flow, ...) herzustellen. 

 

Depot 2 besteht aus je einem drittel zu einem Market-Factor-ETF (Vanguard FTSE All-World), Quality/Low-Volatility-Factor-ETF (JP Morgan ETF) und Small/Value-Factor-ETF (SPDR ETFs). Zusätzlich sind noch 10% Gold enthalten. Es kommt ohne LC-Value ETF aus. 

 

Depot 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depot 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Rebentao]

Die ETF Auswahl ist ähnlich wie bei mir, und auch in der Performance. Es gibt einen youtuber der immer seine Zahlen veröffentlicht die ich immer kaum glauben kann. Den Gewinn den du in 2 Jahren mit deinem Musterdepot machst, macht er in einem Monat bei einem Depot welches quasi gleich groß ist.

 

Ende 2022 hatte er noch unter776859 Euro .. Anfang Januar 2024 1.044.598 Euro

 

Wie das geht verstehe ich (noch) nicht obwohl er immer alle Zahlen detailiert veröffentlicht.

Ich habe mir aber noch nicht alle Video angeschaut.

 

Du hast sogar mit 1.000.000 Euro angefangen. Der Unterschied wird wohl seind das du zu einem ungünstigen Zeitpunkt angefangen hast, und kein weiteres Geld reingebuttert hast.

Bin gespannt wie sich die 3 Depots (deine 2 und die vom youtuber) intwickeln die nächsten 5 Jahre.

Viele Grüße

 

 

 

[Beginner81]

vor einer Stunde von Rebentao:

Wie das geht verstehe ich (noch) nicht

 

Naja, er wird eben im Jahr 2023 rund 20% Rendite haben und nochmals 50.000 € oder mehr an Neuinvestitionen getätigt haben. Dann kommt das mit 800.000 € --> 1.000.000 € schon hin.

Übrigens m.E. ein recht interessanter Typ mit einem Lebensprojekt: 10.000.000 € sparen/erwirtschaften, davon viel Wald kaufen und diesen sich selbt überlassen.

[hattifnatt]

vor 16 Minuten von Beginner81:

Übrigens m.E. ein recht interessanter Typ mit einem Lebensprojekt: 10.000.000 € sparen/erwirtschaften, davon viel Wald kaufen und diesen sich selbt überlassen.

Das überlasse ich lieber Profis, da gibt's dann Skaleneffekte  

https://naturerbe.nabu.de/index.html

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vor 2 Stunden von Rebentao:

Wie das geht verstehe ich (noch) nicht obwohl er immer alle Zahlen detailiert veröffentlicht.

Ich habe mir aber noch nicht alle Video angeschaut.

Habe nur seine Aufstellung für 2023 gesehen. Sieht erstmal realistisch aus. Er hat aber ziemlich hohe Handelskosten für Buy and Hold. Blick ins Depot, finde ich, sah auf den ersten Blick etwas wild aus (NASDAQ + All World z.B.). Tech ist halt gut gelaufen 2023.

 

[McScrooge]

vor 2 Stunden von Rebentao:

 

Ich habe mir aber noch nicht alle Video angeschaut.

Ich auch nicht, aber ab und an habe ich mal reingesehen. Der knallt irgendwie alles in die Börse, und da ist der Anstieg von 2022 auf 2023 durchaus nachvollziehbar.

 

[dividendgrowth]

Der Mann ist lt. eigner Aussage Finanzbeamter des Landes NRW, erhält zum Beamtengehalt eine monatliche Apanage aus Familienvermögen, hat wohl ein paar Wohnungen (aus Familienvermögen?) verkauft und einen ("normalen") Kredit letzten Sommer aufgenommen und alles investiert.

[hattifnatt]

vor 13 Minuten von dividendgrowth:

Der Mann ist lt. eigner Aussage Finanzbeamter des Landes NRW, erhält zum Beamtengehalt eine monatliche Apanage aus Familienvermögen, hat wohl ein paar Wohnungen (aus Familienvermögen?) verkauft und einen ("normalen") Kredit letzten Sommer aufgenommen und alles investiert.

Kommt für mich als relativ unsympathischer junger Alpha-Mann rüber, der sich für schlauer hält als der Markt (Portfolio scheint ständig umgebaut zu werden?).

[McScrooge]

vor 12 Minuten von hattifnatt:

Kommt für mich als relativ unsympathischer junger Alpha-Mann rüber

Ja, sympathisch klingt der nicht. 
Die Einblicke in das Portfolio zeigen aber, dass er nicht alles falsch gemacht hat.

Er hat in 2023 voll auf eine Sicherheitskomponente im Depot verzichtet und war all in Aktien.

Das kann man natürlich gut machen, wenn man pünktlich bis zum Lebensende vom Staat sein Geld bekommt.

Diese „Risikoteleranz“ ist ja bereits durch das Beamtentum fürstlich abgesichert. Kann und sollte also nicht jeder so machen.

[Rebentao]

Das was ich bisher gesehen habe finde ich stimmig und ich finde er ist jetzt nicht unsymphatisch. Aber ja er strahlt eine gewisse Selbsticherheit aus. Er hat ne gute Stimme finde ich, fast wie ein Synchronsprecher. Seine Anlagen sind schon eher gut durchdacht finde ich auch wenn er öfter mal was umbaut. Aber die Zahlen sprechen für sich. Mein Depot ist dagegen Lame.

Ich höre ihm gerne zu. Muss mir aber noch einige Videos von ihm reinziehen. Bin aber wirklich gespannt wie sich hier die Musterdepots entwickeln im Vergleich zu Ihm. Durch seine Einzahlungen geht sein Depot wahrscheinlich ab wie eine Rakete und bald hat er die 2 Millionen und die Musterdepots sind noch bei 1,3 Millionen Euro.

 

[i++]

 

vor 37 Minuten von Rebentao:

Durch seine Einzahlungen geht sein Depot wahrscheinlich ab wie eine Rakete und bald hat er die 2 Millionen und die Musterdepots sind noch bei 1,3 Millionen Euro.

 

Man kann die jeweiligen TTWROR und Risikokennzahlen vergleichen. Die Zuflüsse spielen dann keine Rolle.

[Rebentao]

vor 3 Minuten von i++:

 

Man kann die jeweiligen TTWROR und Risikokennzahlen vergleichen. Die Zuflüsse spielen dann keine Rolle.

Ja das kann man machen. Ist TTWROR eigentlich das gleiche wie das überall beschriebene TWROR ?

[i++]

Gerade eben von Rebentao:

Ist TTWROR eigentlich das gleiche wie das überall beschriebene TWROR ?

Jo, denke schon. https://www.investopedia.com/terms/t/time-weightedror.asp.

[Saek]

7 hours ago, i++ said:

Beide Depots sind Marktdepots mit Factor-Exposures zu den Faktoren Small/Value (SPDR ETFs) und Quality/Low Volatility (JPGL).

Nach meiner Wahrnehmung das RR UCITS "Standard"-Faktorportfolio

Die SPDRs (und der Wisdomtree) haben übrigens auch Exposure zu Quality bzw. Profitability, und JPGL und DGSE berücksichtigen Momentum in der Methodik. JPGL hat auch etwas Value Exposure...

[Diamantenhände]

IS3S sieht schon echt immer wieder lecker aus.

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vor 17 Minuten von Saek:

Nach meiner Wahrnehmung das RR UCITS "Standard"-Faktorportfolio

Genau, der UCITS-Thread dort war inspirierend .

[Theobuy]

vor 5 Stunden von Beginner81:

Naja, er wird eben im Jahr 2023 rund 20% Rendite haben und nochmals 50.000 € oder mehr an Neuinvestitionen getätigt haben. Dann kommt das mit 800.000 € --> 1.000.000 € schon hin.

101k Neuinvestitionen, s. Minute 5:35. Gutes Ergebnis und sicherlich in den oberen 15% im Vergleich zu den hier im WPF geposteten Ergebnissen.

[Rebentao]

vor 15 Minuten von Theobuy:

101k Neuinvestitionen, s. Minute 5:35. Gutes Ergebnis und sicherlich in den oberen 15% im Vergleich zu den hier im WPF geposteten Ergebnissen.

Wo liest du das ab mit den 101k Neuinvestitionen ? Sind das die Performanceneutralen Bewegungen? Ok wieder was gelernt Danke

[hattifnatt]

vor 3 Stunden von Rebentao:

Mein Depot ist dagegen Lame.

Warum solche Schw***vergleiche ganz schlecht sind, erfährst du hier  

 

[McScrooge]

vor 3 Stunden von Rebentao:

Aber die Zahlen sprechen für sich. Mein Depot ist dagegen Lame.

Es macht keinen Sinn Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Der eine legt risikoreicher an, der andere defensiver. Mal läuft ein Jahr diese Strategie besser, mal eine andere.

Wichtiger ist doch, dass Du langfristig zufrieden mit deiner Strategie bist und mit dieser gut schlafen kannst.

[Rebentao]

vor 49 Minuten von McScrooge:

Es macht keinen Sinn Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Der eine legt risikoreicher an, der andere defensiver. Mal läuft ein Jahr diese Strategie besser, mal eine andere.

Wichtiger ist doch, dass Du langfristig zufrieden mit deiner Strategie bist und mit dieser gut schlafen kannst.

Naja . Sich zu vergleichen kann schon Sinn machen um sein eigenen Verhalten zu überprüfen. So bin ich mit einem Teil des Geldes im Juli 2023 raus und in Tagesgeld rein. Das jahresende hätte mir ordentlich Gewinn verschafft. So läuft es fast immer. Das ist irgendwie keine Strategie. Solche Fehler mache ich am laufenden Band. Wenn ich jetzt wieder all in gehen würde müsste ich euch alle warnen. Dann kommt der Taiwan Krieg und wird mein Vermögen halbieren. Wenn ich jedoch nicht all in gehe, dann kommt die Taiwan Krise möglicherweise nie. Ich sehe nur das der youtuber durch seinen Ansatz Millionär geworden ist. Mein Depot hat zu viele vermeintlich Schwankungsarme Komponenten.

 

[hattifnatt]

vor 30 Minuten von Rebentao:

So bin ich mit einem Teil des Geldes im Juli 2023 raus und in Tagesgeld rein. Das jahresende hätte mir ordentlich Gewinn verschafft. So läuft es fast immer. Das ist irgendwie keine Strategie. Solche Fehler mache ich am laufenden Band.

Genau deswegen ist der Konsum solcher Videos kontraproduktiv. Der Typ investiert jetzt auch verstärkt in Renten statt in den NASDAQ-100. Ob das das eine Überrendite produzieren wird, ist reiner Zufall - m.a.W., das ist auch keine Strategie. Deswegen nennt man sowas auch Investment-Porn: Der Unterschied zu echten Investments ist wie ... na du weißt schon  

[Saek]

5 hours ago, Rebentao said:

Aber die Zahlen sprechen für sich.

Das nennt man Resulting bzw. https://en.wikipedia.org/wiki/Outcome_bias

Quote

Oft wird eine vergangene Entscheidung nach ihrem endgültigen Ergebnis beurteilt, anstatt die Qualität der Entscheidung zum Zeitpunkt der Entscheidung unter Berücksichtigung der damals bekannten Umstände zu bewerten. Dies ist ein Fehler, denn kein Entscheidungsträger weiß jemals, ob sich ein kalkuliertes Risiko zum Besten wenden wird oder nicht. Das tatsächliche Ergebnis der Entscheidung wird oft vom Zufall bestimmt, wobei einige Risiken eintreten und andere nicht. Personen, deren Urteile durch eine Ergebnisverzerrung beeinflusst werden, machen scheinbar die Entscheidungsträger für Ereignisse verantwortlich, die sich ihrer Kontrolle entziehen.

Renditen von verschiedenen Sektoren, Assets, usw. sind auf Jahressicht (und kürzer, und auch mehrere Jahre) kaum vorhersagbar.

[McScrooge]

vor einer Stunde von Rebentao:

Das jahresende hätte mir ordentlich Gewinn verschafft. So läuft es fast immer. Das ist irgendwie keine Strategie. Solche Fehler mache ich am laufenden Band. Wenn ich jetzt wieder all in gehen würde müsste ich euch alle warnen. Dann kommt der Taiwan Krieg und wird mein Vermögen halbieren. Wenn ich jedoch nicht all in gehe, dann kommt die Taiwan Krise möglicherweise nie. Ich sehe nur das der youtuber durch seinen Ansatz Millionär geworden ist. Mein Depot hat zu viele vermeintlich Schwankungsarme Komponenten.

Dann solltest du überlegen, ob dein Depot deiner Anlagephilosophie entsprechend aufgestellt ist, heißt: 

Wenn Du mehr Gewinn möchtest, solltest Du überlegen, ob du auch das Risiko dafür zu tragen bereit bist.

Wer natürlich 2023 all in Aktien war, hat ein gutes Jahr gehabt. 2022 wäre das aber anders gewesen.

Darum finde ich, bringen diese kurzfristigen Vergleiche nichts.

Du brauchst eine für Dich passende Asset Allocation.

vor 50 Minuten von hattifnatt:

Genau deswegen ist der Konsum solcher Videos kontraproduktiv. Der Typ investiert jetzt auch verstärkt in Renten statt in den NASDAQ-100. Ob das das eine Überrendite produzieren wird, ist reiner Zufall - m.a.W., das ist auch keine Strategie. Deswegen nennt man sowas auch Investment-Porn: Der Unterschied zu echten Investments ist wie ... na du weißt schon  

Soweit würde ich nicht gehen. Man kann sich das anschauen, aber eben dann auch bemerken, welchen Hintergrund dieser Investor da hat. Dass das eine Risiko-Sache war, die geklappt hat. Er sagt ja selbst, er muss Sicherheit ins Portfolio nehmen.

Aber wie schon mal gesagt, als Beamter wo ich weiß das ich bis zum Lebensende klar komme, kann ich mir diese all-in-Sache ja auch leisten. Aber das ist niemanden zu empfehlen das nachzumachen.

[chirlu]

vor 22 Minuten von Saek:

Das nennt man Resulting bzw. https://en.wikipedia.org/wiki/Outcome_bias

 

Bitte 1. funktionierende Links verwenden, 2. keine schrottigen Maschinenübersetzungen „zitieren“, noch dazu ohne Hinweis.