Volatilität bei Geldmarkt-ETF

[FarinRo]

Hallo zusammen,

 

Frage zum Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497).

 

Mein Verständnis: die DWS tauscht die Wertentwicklung ihres Anleihekorbs mit der Wertentwicklung des Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index der Deutschen Bank.

 

Was ich nicht verstehe: woher kommt die tägliche Volatilität?

[hquw]

Wo siehst du eine tägliche Volatilität?

[stagflation]

Was genau meinst Du mit "tägliche Volatilität"? Möglicherweise dass abwechselnd zum Brief- und Geldkurs gehandelt wird? Also den Spread? Kannst Du ein Beispiel / Screenshot posten?

[FarinRo]

Ich meine die täglichen Kursschwankungen. Theoretisch müsste der Kurs sich ja linear entwickeln nach dem aktuellen Zins von ungefähr 3,9%.

 

[Mvp]

Just ETF zeigt meist Börse an, z.B. Gettex. Hier hast du Handelsspreads wie oben erwähnt.

 

Geh mal auf sowas wie OnVista und schau dir die KVG Kurse an. Die gehen nur Stufenweise nach oben.

[FarinRo]

Hast Du mir einen Link, ich finde den KVG-Kurs nicht bei Onvista?

 

Interessant: die Unterschiede unter "alle Kurse" bei Onvista sind für einen Geldmarkt-ETF (relativ gesehen) nicht unerheblich. 

 

Ich folgere aus Euren Antworten, dass der Spread der einzige Grund für die täglichen "Schwankungen" sind.

[Mvp]

über dem Preis 138,5 ist ein kleines lila drop-down menü, wo Gettex oder Tradegate oder eben dort wo der letzte Kurs festgestellt wurde steht, da kannst du auch dann KVG auswählen.

 

Naja Spreads von 0,01% und Kursunterschiede zwischen Börsen von 1 Cent auf 138 Euro also 0,007% .... 

[FarinRo]

Verstanden und gefunden, siehe Screenshot KVG-Kurs unten. Hier stufenweise, passt.

 

Ich danke Euch!