Kospi 200 Call

[coyote]

Erst mal Hallo an alle, ich bin neu hier.

Ich habe mal eine Frage zu einem meiner Optionsscheine, einem Kospi Call 200 (NL0000093219 / ABN2YA).

 

Ich habe diesen Optionsschein schon seit ein paar Monaten. Im Mai ist der Kospi 200 von 190 auf 155 gefallen. Dementsprechend ist der Call in dieser Zeit von 55Cent auf ca 12Cent gefallen, was ja auch logisch ist.

 

Jetzt ist seitdem der Kospi 200 aber schon wieder bis auf 176 gestiegen, der Call ist aber noch weiter bis auf aktuell 10Cent gefallen.

 

Wie ist das möglich?

Ich hatte schon einige Optionsscheine. Diese haben sich aber immer relativ "parallel" zu ihrem jeweiligen Basiswert verhalten, womit ich meine, dass wenn der Basiswert steigt, steigt auch der Call, und umgekehrt.

 

Ich hoffe, jemand kann mir eine Antwort geben, dafür wäre ich dankbar.

 

MfG Coyote

[thabounce]

Erst mal Hallo an alle, ich bin neu hier.

Ich habe mal eine Frage zu einem meiner Optionsscheine, einem Kospi Call 200 (NL0000093219 / ABN2YA).

 

Ich habe diesen Optionsschein schon seit ein paar Monaten. Im Mai ist der Kospi 200 von 190 auf 155 gefallen. Dementsprechend ist der Call in dieser Zeit von 55Cent auf ca 12Cent gefallen, was ja auch logisch ist.

 

Jetzt ist seitdem der Kospi 200 aber schon wieder bis auf 176 gestiegen, der Call ist aber noch weiter bis auf aktuell 10Cent gefallen.

 

Wie ist das möglich?

Ich hatte schon einige Optionsscheine. Diese haben sich aber immer relativ "parallel" zu ihrem jeweiligen Basiswert verhalten, womit ich meine, dass wenn der Basiswert steigt, steigt auch der Call, und umgekehrt.

 

Ich hoffe, jemand kann mir eine Antwort geben, dafür wäre ich dankbar.

 

MfG Coyote

 

 

siehe Delta = 0,11! Dieses OS ist zu weit aus dem Geld...

[andy]

Denke auch das da die Lösung liegt.

Warum das nächste mal nicht mit Open End Hebelzertifikaten handeln?

[coyote]

Danke erst mal.

Habe mir das schon gedacht. Ich werde mich dann mal genauer mit Delta beschäftigen. Wie warscheinlich alle Anfänger habe ich fast nur auf den Theoretischen Hebel geachtet.

 

Indexturbozertifikate sind sicher einfacher, die hatte ich auch schon öfter, allerdings stört mich daran der Knock Out, und das der Hebel sich "verwässert" wenn man sich vom K.O. entfernt.

 

Aber bei weiter steigendem Index verbessert sich das Delta doch wieder, und die alten Höchststände können wieder erreicht werden, oder?

Schließlich ist die laufzeit ja noch bis 30.06.07.