Wie viel Risk pro Trade auf Gesamtkapital

[tradeeffekt]

Hallo,

 

Ich trade einige Strategien durchaus erfolgreich.

 

Bisher habe ich für das Trading die Summe 4000 €  bereitgestellt  und trade diese Strategien (Anzahl 3) mit einem Risiko von 100 € pro Trade.

 

Für jede Strategie habe ich 1000 € als Startkapital fingiert zur Verfügung gestellt und bin mit allen 3 Strategien gut im Gewinn.

 

jetzt meine Frage.

 

Ich handle die Signal mit Knock outs die für jeden Kauf und Verkauf insgesamt ca. 20 € kosten. Das ist viel zu teuer, jedoch funktioniert es in der Summe dennoch. Nur der Anteil an Tradingkosten sind viel zu hoch.

 

Die Frage warum Kos wird kommen...  Ein Konto bei Inteaktive Brokers würde so viel Kapital für die Margin binde, das nichts mehr zum Handeln übrig bleibt.

Da ich noch weit aus mehr Geld zur Verfügung hätte, das ich zur Sicherheit nicht verwenden wollte, frage ich mich jedoch , ob es nicht dumm ist mit mehr Risk zu traden??!!

 

Wenn ich die Trades mit 2 % des Gesamtvermögens rsikieren würde, dann wären die Tradingkosten anteilig nicht so hoch und es würde sich auch mehr lohnen. So ist es bisher nur eine funktionierende Spielerei.

 

Läuft es ab dem Zeitpunkt wo ich es mache nicht, ist mehr Geld weg als ich bisher bereitgestellt habe.

 

Läuft es gut weiter verschenke ich über Monate gute möglich Rendite und der Zinseszins kann nie greifen.

 

Die Systeme basieren auf eine Haltedauer von 1  - 3 Tage ca. in den Indizes usw.

 

Hbt Ihr andere Ideen wie ich kostengünstiger die Strategien umsetzen kann?

 

Was denkt Ihr, wie würdet Ihr es machen?

 

LG

 

[oktavian]

wie sehen denn deine backtest für die letzten 10-20 Jahre aus? Es kann immer passieren, dass andere algos oder quants auch auf den Zug aufspringen, weil sie die gleiche alpha Quelle entdeckt haben. Dann würde die Überrendite sinken und deine trading Kosten würden es vermutlich unwirtschaftlich machen. Denn die Profis haben bessere variable Kosten.

 

Dann kann es natürlich auch sein, dass deine Renditen bisher nur Zufall sind oder eben nur aus beta bestehen.

Würde mich jetzt mit performance attribution beschäftigen, bevor man mehr Geld reinsteckt.

[Cinquetti]

Bei welchem Broker bist Du?

Bei TR kosten die KO-Scheine ab 1€, manche etwas mehr, das hängt vom jeweiligen Emittenten ab.

Um das Risiko zu minimieren, würde ich einen harten Stop-Loss 10-15% unter Deinem Buy-In-Preis setzen.

 

Interactive Brokers würde ich an Deiner Stelle nur machen, wenn Du die steuerliche Seite auch handeln kannst.

Eventuell wären CFDs oder Mini-Futures noch was für Dich?

[tradeeffekt]

Hi und Danke für die Antworten, woraus sich noch Fragen ergeben haben.

 

Die Test sind nicht über 10 jahre zurück getestet, sondern max. 5 Jahre. Sie haben Filter und ich überwache ja sozusagen ob die im Moment Live gehandelte Performance sich im Rahmen des getesteten Zeitraum befindet oder deckt. Also die wichtigsten Kennzahlen! so bleiben sonst würde ich das System stoppen.

 

Mit so mittelchen wie einen GD über die Equity zu legen habe ich bei meinen Tests bis jetzt nicht wirklich erfolge oder Vorteile gesehen?!

 

ich handle einige Aktien über IBK und frage mich auch, ob das wirklich zu mir passt.

 

Wie meinst Du Performance Attribution, was soll ich tun?

 

Und wie ist das gemeint mit "wenn Du die steuerliche Seite handeln kannst"??

Bei IKB wird ja keine Steuer verrechnet, muss ich denn dann zwingend eine Steuererklärung machen, wenn ich da handle, auch wenn die Gewinne nur Moderat sind?

 

Danke Euch

Sorry Broker Cortal

[Cinquetti]

vor einer Stunde von tradeeffekt:

Und wie ist das gemeint mit "wenn Du die steuerliche Seite handeln kannst"??

Bei IKB wird ja keine Steuer verrechnet, muss ich denn dann zwingend eine Steuererklärung machen, wenn ich da handle, auch wenn die Gewinne nur Moderat sind?

Schau mal hier:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/4106-interactive-brokers/page/25/#comments

 

oder hier:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/63986-interactive-brokers-richtig-eintragen-anlage-kap/

 

Da wird das Thema diskutiert. Und ja, Du musst die Gewinn versteuern.

[tradeeffekt]

Das heißt das wenn die Gewinnen bei IBK sehr niedrig waren und wenn ich die Belege von IKB zum Stuerberater geb, dass ich dann zum schluss noch drauf zahle, wenn Steuerberater und die Abgeltungssteuer weg geht?

[odensee]

vor 2 Minuten von tradeeffekt:

Das heißt das wenn die Gewinnen bei IBK sehr niedrig waren und wenn ich die Belege von IKB zum Stuerberater geb, dass ich dann zum schluss noch drauf zahle, wenn Steuerberater und die Abgeltungssteuer weg geht?

Sofern deine kompletten Gewinne unterhalb des Sparerpauschbetrages liegen, zahlst du keine Abgeltungssteuer. Ansonsten selbstverständlich.

[LaRoth]

Ggf. ja. Nicht bei der Abgeltungssteuer, diese beträgt ca. 28% vom Gewinn (nach Sparerpauschbetrag). Wenn aber der Steuerberater stundenlang braucht um deine sehr niedrigen Gewinne einzutragen ... dann zahlst Du eventuell drauf.

[oktavian]

vor 1 Stunde von tradeeffekt:

Performance Attribution

analysieren warum der trade funktioniert hat oder warum nicht. Mit knock-outs kenne ich nicht so aus, aber denke implizite Volatilität bei Kauf, realisierte Volatilität underlying und implizite Volatilität bei Verkauf spielen eine Rolle. --> vega

5 Jahre sind bei Optionsstrategien etwas wenig. Da hättest du ja einfach immer puts verkaufen können.

Auch analysieren , ob du 100€ Risiko pro Trade hast bei 40 trades zu je 100€ oder ob es ein event gibt, was alles auf Null gehen lässt. Wenn die wirklich unkorreliert sind, hast du doch bei mehr Geld auch kaum mehr Risiko?

[stagflation]

vor 6 Stunden von tradeeffekt:

Für jede Strategie habe ich 1000 € als Startkapital fingiert zur Verfügung gestellt und bin mit allen 3 Strategien gut im Gewinn.

 

Was heißt im Gewinn?

 

Nur ein positives Ergebnis zu erzielen reicht nicht! Das wäre ein Vergleich mit der risikofreien Anlage, also z.B. Tagesgeld. Du investierst aber mit sehr viel mehr Risiko. Also sollte Deine Benchmark auch eine Anlage mit höherem Risiko sein. Ich würde also mindestens mit einem MSCI World vergleichen.

[tradeeffekt]

Hallo, ok verstehe,

 

ich habe bei Cortal einen da verheiratet Freistellungsauftrag in voller Höhe 1600 beantragt und der greift auch schon.

 

Das heißt die Gewinne/Verluste aus den Geschäften bei IKB muss ich mir die Stuerdokumente am Ende des Jahres ausdrucken und zum Stuerberater damit?!

 

Ok  dann hätte ich noch eine andere Frage für die Systemtrader hier.

 

Welche Kennzahl ist für Euch die wichtigste wenn es  darum geht ein System zu Traden oder eben nicht.

 

Für mich sind dies der Profitfactor (nicht unter 1,7 ) und die längsten aufeinander folgenden Minustrades.

 

Ist das Sinnvoll?

 

 

 

 

[BKK]

[...]

 

 

Hallo Tradeeffekt,

 

beim Broker finanzen.net zero kannst du Knock Outs ab 1000 Euro komplett kostenlos handeln als was zu bezahlst ist der Spread. Dieser ist zu den Haupthandelszeiten bei vielen Emittenten sehr gering oft nur ein 1 Cent....der einzige Nachteil bei diesem Broker ist dass du keine OCO Order platzieren kannst sofern du nur mit Limit und Stopp Loss (nur einzeln aber nicht gleichzeitig einsetzbar) zurechtkommst wäre der broker eine Überlegung wert weil deine Kosten eigentlich null sind...du kannst dort Zertifikate Knock Outs usw. von Goldman Sachs, Hypovereinsbank und von noch einer weiteren Bank (glaube HSBC) welche handeln. Die HSBC spricht von einem persönlichen Hebel Seite 1 rechts unten siehe Dateianhang

Finanzierungskosten.pdf