Alles Aktien Depot

[mausone46]

vor 53 Minuten von Norica:

Interessant, wenn auch OT: Was genau war dein Fehler? Denn die +10% auf Kredit waren es mit Sicherheit nicht

 

 

 

SG

Ich wurde es Gier nennen, Übermut, Selbstuberschätzung, gepaart mit unerfahrenheit. ( Wer nicht zwei Crash mitgemacht hat, ist für mich unerfahren) 

Das Portfolio hätte mehr Asset balance bekommen sollen, mehr Anleihen, mehr Cash, mehr von alles statt 110% Aktien 

 

[Glory_Days]

vor einer Stunde von yes I squat:

Das Risiko werde ich in diesem Fall wohl eingehen. Wobei ich die hohe Einzeltitelgewichtung über die Zeit auch etwas ausbalancieren möchte. 

Deine Ausführungen sind spannend, kannst du auch erklären, wieso es besser ist, mit der Annahme, das Volatilität dem Anleger nichts ausmacht.

Die Risikotragfähigkeit des Anlegers (bzw. die Zielvolatilität des Gesamtportfolios) ist für die Überlegung zunächst einmal zweitrangig. Der Hebelfaktor bei ii) ist bei gegebener individueller Zielvolatilität folgendermaßen definiert:

 

Hebelfaktor = Zielvolatilität/Volatilität des ungebelten Portfolios - 1

 

D.h. über den Hebelfaktor kannst du jede Zielvolatilität erreichen bzw. die Volatilität des Gesamtportfolios entsprechend skalieren (und damit z.B. auf das Niveau von i) bringen).

Das ist gleichzeitig schon ein wesentlicher Vorteil gegenüber i), da dieses Risiko leichter zu managen ist als das Konzentrationsrisiko. Letzteres kann im Zweifel auch gar nicht mehr händelbar sein (siehe z.B. Wirecard - wobei solch eine extrem Konzentration wahrscheinlich in keinem Fall empfehlenswert ist).

 

Es geht hier einfach um eine verbesserte risikoadjustierte Rendite gegenüber i), wobei das Risiko durch den Hebel flexibilisiert wird.

 

Die theoretische/empirische Überlegenheit dieses Ansatzes wurde z.B. in diesem Paper untersucht:
"Leverage Aversion and Risk Parity" von Clifford S. Asness, Andrea Frazzini, und Lasse H. Pedersen

 

vor einer Stunde von yes I squat:

Die Frage ist, wie lässt sich das am besten diversifizierteste Portfolio als Privatanleger effizient hebeln? 

Das sind in meinen Augen zwei Schritte. Zunächst muss das am besten diversifizierte Portfolio gefunden werden und dann muss geschaut werden, wie dieses effizient gehebelt werden kann (sofern überhaupt gewollt). Beides sind keine trivialen Aufgaben - genau deswegen würde ich meine Zeit darauf verwenden.

[Barqu]

2 hours ago, yes I squat said:

Ich zeig nur auf, dass es auch andere Wege wie die Gerd Kommer ETF Lehre gibt, um sich ein schönes Depot aufzubauen. 

Leider falsch. Um aufzuzeigen, ob dein Depot "schön" ist oder nicht, fehlen Performance und Benchmark-Vergleich.

Aktuell zeigst du nur auf, dass man es auch anders machen kann. Ob das schön, sinnvoll, besser, vorteilhaft, zielgerichtet o. ä. stattfindet, weiß keiner.

[Schwachzocker]

vor 4 Minuten von Barqu:

Leider falsch. Um aufzuzeigen, ob dein Depot "schön" ist oder nicht, fehlen Performance und Benchmark-Vergleich.

Aktuell zeigst du nur auf, dass man es auch anders machen kann. Ob das schön, sinnvoll, besser, vorteilhaft, zielgerichtet o. ä. stattfindet, weiß keiner.

Doch, schön ist es. Und erotische Gefühle habe ich beim Anblick des Depots auch. Nur kann man sich nichts dafür kaufen.

[Alles Aktien]

vor 5 Stunden von Schwachzocker:

Doch, schön ist es. Und erotische Gefühle habe ich beim Anblick des Depots auch. Nur kann man sich nichts dafür kaufen.

Na schau, dann haben wir doch tatsächlich eine Gemeinsamkeit gefunden.

[Alles Aktien]

vor 7 Stunden von Glory_Days:

Die Risikotragfähigkeit des Anlegers (bzw. die Zielvolatilität des Gesamtportfolios) ist für die Überlegung zunächst einmal zweitrangig. Der Hebelfaktor bei ii) ist bei gegebener individueller Zielvolatilität folgendermaßen definiert:

 

Hebelfaktor = Zielvolatilität/Volatilität des ungebelten Portfolios - 1

 

D.h. über den Hebelfaktor kannst du jede Zielvolatilität erreichen bzw. die Volatilität des Gesamtportfolios entsprechend skalieren (und damit z.B. auf das Niveau von i) bringen).

Das ist gleichzeitig schon ein wesentlicher Vorteil gegenüber i), da dieses Risiko leichter zu managen ist als das Konzentrationsrisiko. Letzteres kann im Zweifel auch gar nicht mehr händelbar sein (siehe z.B. Wirecard - wobei solch eine extrem Konzentration wahrscheinlich in keinem Fall empfehlenswert ist).

 

Es geht hier einfach um eine verbesserte risikoadjustierte Rendite gegenüber i), wobei das Risiko durch den Hebel flexibilisiert wird.

 

Die theoretische/empirische Überlegenheit dieses Ansatzes wurde z.B. in diesem Paper untersucht:
"Leverage Aversion and Risk Parity" von Clifford S. Asness, Andrea Frazzini, und Lasse H. Pedersen

 

Das sind in meinen Augen zwei Schritte. Zunächst muss das am besten diversifizierte Portfolio gefunden werden und dann muss geschaut werden, wie dieses effizient gehebelt werden kann (sofern überhaupt gewollt). Beides sind keine trivialen Aufgaben - genau deswegen würde ich meine Zeit darauf verwenden.

Kannst du vielleicht konkret ein paar Beispiel oder Schritte nennen, wie du da vorgehen würdest? 

Offen gestanden, ist mir das alles etwas zu theoretisch. 

 

Der Punkt mit dem Konzentrationsrisiko finde ich hier auch nicht treffend. Du führst eine Einzelaktie an und hier bin ich mittlerweile sehr moderat, was das Risiko angeht. Die größte Position hat ca. 3,5% am Gesamtdepot. Zudem gibt es genauso Aktien, die sehr unterschiedlich zueinander korrelieren. Zum Beispiel ganz klassisch Value - Growth und die Auswirkung bei Zinsanpassungen.

Beim letzten Schock Crash im März 20 wurde doch auch deutlich, das alle Anlageklassen davon betroffen waren. Auch Gold kurzfristig, Öl sehr stark, genauso wie Anleihen (selbst sichere Banken wie Microsoft), Kryptos sowieso. Neben physischen Immobilien fällt mir nichts ein, was meine risikoadjustierte Rendite verbessern könnte. Da wird aber ein Immobilienfonds mit ~2% Yield auch keinen Mehrwert bieten und als Einzelinvestition sind wir wieder beim Klumpenrisiko.

 

 

[Gast231208]

vor 20 Minuten von yes I squat:

Beim letzten Schock Crash im März 20 wurde doch auch deutlich, dass alle Anlageklassen davon betroffen waren. Auch ... Anleihen (selbst sichere Banken wie Microsoft), Kryptos sowieso.

Wirklich alle? https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/tabelle/isins/DE0009809566,IE00B2NPKV68,IE00B3RBWM25,IE00BSKRJZ44,IE00B1FZS350 

[Alles Aktien]

vor 5 Minuten von pillendreher:

Wirklich alle? https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/tabelle/isins/DE0009809566,IE00B2NPKV68,IE00B3RBWM25,IE00BSKRJZ44,IE00B1FZS350 

Die $ Treasury Bond 20+yr offenbar nicht  

Was zeigt mir diese Grafik? Für 3 Monate hätte diese Beimischung die Volatilität reduziert. Nicht einmal 2 Jahre später habe ich damit 70% Rendite liegen gelassen.

Oder meinst du, ich hätte im perfekten Moment umgeschichtet?

[Glory_Days]

vor 4 Stunden von yes I squat:

Kannst du vielleicht konkret ein paar Beispiel oder Schritte nennen, wie du da vorgehen würdest? 

Offen gestanden, ist mir das alles etwas zu theoretisch. 

Das geht nur über Datenanalyse, da man sich insbesondere verschiedene rollierende Korrelationen anschauen sollte. Zum Glück bieten heute einige Dienste diese Art von Analysen an.

Ansonsten sind die Rohdaten auch in den meisten Fällen frei verfügbar und man kann die Auswertungen selbst erstellen - wenn man denn möchte.
 

Das was ich hier wiedergebe, ist auch nichts revolutionär Neues, sondern in der Finanztheorie relativ bekannt. Institutionelle Investoren haben da aktuell sicherlich noch andere Möglichkeit, da Ihnen Assetklassen zur Verfügung stehen, an die man als Privatanleger zumindest in liquider Form nur schwerlich herankommt. Aber das Grundprinzip kann man als Privatanleger durchaus anwenden.

Was ich nicht tun kann und werde, ist ein konkretes Portfolio mit konkreten Produkten zu benennen. Da ist jeder selbst seines Glückes Schmied, aber vielleicht lohnt es sich für den Anfang einmal einen Blick auf David Swensons Portfolio (das sog. Yale Model) anzuschauen oder Ray Dalios All Weather Portfolio (um sich inspirieren zu lassen). Das wäre aber natürlich nur der/ein erster Schritt.
 

Zitat

Der Punkt mit dem Konzentrationsrisiko finde ich hier auch nicht treffend. Du führst eine Einzelaktie an und hier bin ich mittlerweile sehr moderat, was das Risiko angeht. Die größte Position hat ca. 3,5% am Gesamtdepot. Zudem gibt es genauso Aktien, die sehr unterschiedlich zueinander korrelieren. Zum Beispiel ganz klassisch Value - Growth und die Auswirkung bei Zinsanpassungen.

Das war auch nur der Extremfall, wenn Anleger ihr gesamtes Portfolio in sehr wenige Einzeltitel konzentrieren würden. So selten kommt das übrigens gar nicht vor - ich hatte da mal vor einiger Zeit eine Auswertung von realen Depots gesehen. Von daher war das jetzt nicht unbedingt auf dein aktuelles Portfolio bezogen - wobei man die Assetklasse Aktien mMn bereits mit ca. 10 - max. 20 gut ausgewählten Einzeltiteln maximal diversifizieren kann. Es kommt hier dann aber wirklich auf die Auswahl an (20 Titel aus dem Technologie- oder einem anderen -sektor werden nicht gut diversifiziert sein).

 

Zitat

Beim letzten Schock Crash im März 20 wurde doch auch deutlich, das alle Anlageklassen davon betroffen waren. Auch Gold kurzfristig, Öl sehr stark, genauso wie Anleihen (selbst sichere Banken wie Microsoft), Kryptos sowieso. Neben physischen Immobilien fällt mir nichts ein, was meine risikoadjustierte Rendite verbessern könnte. Da wird aber ein Immobilienfonds mit ~2% Yield auch keinen Mehrwert bieten und als Einzelinvestition sind wir wieder beim Klumpenrisiko.

Die Beobachtung stimmt, dass in hoch volatilen Marktphasen, insbesondere in Crashs, die Korrelation einzelner Assetklassen tendenziell zunimmt. Es macht aber weiterhin einen erheblichen Unterschied, ob man in der Assetklasse konzentriert ist, die am stärksten vom Crash betroffen ist oder ob man gut diversifiziert über alle Assetklassen ist. Historische Datenanalyse mit Daten seit Anfang des 20. Jhd belegen für das Gros der Einbrüche. Man muss betonen, dass der Ansatz auch keine eierlegende Wollmilchsau ist, da es immer wieder Phasen geben wird, in denen ein konzentriertes Aktienportfolio - bei gleichem/vergleichbarem Risiko - outperformen wird.  Die langfristige Überlegenheit des Ansatzes wird erst auf längeren Zeitskalen sichtbar - dort dann aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.

[Norica]

vor 16 Stunden von yes I squat:

...

Aus Compliance Gründen als Bankmitarbeiter ist das mit fremden Depots eröffnen leider nicht leicht, bin froh, dass ich Flatex haben darf. 

Spiele da eher mit dem Gedanken einzelne Werte bei meiner Hausbank zu halten. Solange ich Mitarbeiter bleibe sind die Konditionen auch sehr sehr gut. Will aber möglichst unabhängig bleiben. 

 

Depotwert soll dann bei 300-350k sein.

Die Ausschüttung ist derzeit nicht hoch, das ist richtig. Ich rechne mit Steigerungen der Dividende, erstmalige  Zahler und wiederaufnahme der Zahlung (bei ein paar AT Werten z.B.)

Wie gesagt, ich lege nicht alles auf Cash Flow aus, am Ende zählt der Total Return. 

 

Derivate passiv mit Verkauf von Short Optionen beispielsweise? 

 

Daran hatte ich nicht gedacht, weil ich mit sowas noch nie in Berührung gekommen bin. Aber unmöglich scheint ein Depot außerhalb des eigenen Arbeitgebers ja nicht. Und es scheint doch nochmal günstiger zu sein, als das betriebsinterne mit Mitarbeiterkonditionen.

Bei 300k sollten 500€ p.m. Netto abfallen. Ich hatte nicht im Einzelnen geprüft, wie die Zahlungen des jetzigen Depots aussehen und demnach auch Erstzahler und Wiederzahler nicht eingerechnet.

Genau, gedeckte Shortoptionen. Muss man mögen und können. Ich verstehe, wenn es jemand nicht will.

 

 

vor 15 Stunden von mausone46:

Ich wurde es Gier nennen, Übermut, Selbstuberschätzung, gepaart mit unerfahrenheit. ( Wer nicht zwei Crash mitgemacht hat, ist für mich unerfahren) 

Das Portfolio hätte mehr Asset balance bekommen sollen, mehr Anleihen, mehr Cash, mehr von alles statt 110% Aktien 

 

Danke für die Antwort.

 

 

 

SG

[Alles Aktien]

vor 4 Stunden von Glory_Days:

Das geht nur über Datenanalyse, da man sich insbesondere verschiedene rollierende Korrelationen anschauen sollte. Zum Glück bieten heute einige Dienste diese Art von Analysen an.

Ansonsten sind die Rohdaten auch in den meisten Fällen frei verfügbar und man kann die Auswertungen selbst erstellen - wenn man denn möchte.
 

Das was ich hier wiedergebe, ist auch nichts revolutionär Neues, sondern in der Finanztheorie relativ bekannt. Institutionelle Investoren haben da aktuell sicherlich noch andere Möglichkeit, da Ihnen Assetklassen zur Verfügung stehen, an die man als Privatanleger zumindest in liquider Form nur schwerlich herankommt. Aber das Grundprinzip kann man als Privatanleger durchaus anwenden.

Was ich nicht tun kann und werde, ist ein konkretes Portfolio mit konkreten Produkten zu benennen. Da ist jeder selbst seines Glückes Schmied, aber vielleicht lohnt es sich für den Anfang einmal einen Blick auf David Swensons Portfolio (das sog. Yale Model) anzuschauen oder Ray Dalios All Weather Portfolio (um sich inspirieren zu lassen). Das wäre aber natürlich nur der/ein erster Schritt.
 

Das war auch nur der Extremfall, wenn Anleger ihr gesamtes Portfolio in sehr wenige Einzeltitel konzentrieren würden. So selten kommt das übrigens gar nicht vor - ich hatte da mal vor einiger Zeit eine Auswertung von realen Depots gesehen. Von daher war das jetzt nicht unbedingt auf dein aktuelles Portfolio bezogen - wobei man die Assetklasse Aktien mMn bereits mit ca. 10 - max. 20 gut ausgewählten Einzeltiteln maximal diversifizieren kann. Es kommt hier dann aber wirklich auf die Auswahl an (20 Titel aus dem Technologie- oder einem anderen -sektor werden nicht gut diversifiziert sein).

 

Die Beobachtung stimmt, dass in hoch volatilen Marktphasen, insbesondere in Crashs, die Korrelation einzelner Assetklassen tendenziell zunimmt. Es macht aber weiterhin einen erheblichen Unterschied, ob man in der Assetklasse konzentriert ist, die am stärksten vom Crash betroffen ist oder ob man gut diversifiziert über alle Assetklassen ist. Historische Datenanalyse mit Daten seit Anfang des 20. Jhd belegen für das Gros der Einbrüche. Man muss betonen, dass der Ansatz auch keine eierlegende Wollmilchsau ist, da es immer wieder Phasen geben wird, in denen ein konzentriertes Aktienportfolio - bei gleichem/vergleichbarem Risiko - outperformen wird.  Die langfristige Überlegenheit des Ansatzes wird erst auf längeren Zeitskalen sichtbar - dort dann aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.

Ich kenne das All Weather Portfolio und kann nicht verstehen, wieso eine so starke Übergewichtung von US Bonds im derzeitigen Zinsumfeld einen Mehrwert bieten soll.

Danke dir wirklich für deinen Input und deine Mühe, ich mache mir meine Gedanken dazu. Habe hier aber eine reine Aktienstrategie, die ich weiter verfolgen will.

 

Die Wachstumstitel, welche 2020 massiv gestiegen sind und 2021 massiv korrigiert haben, haben es mir aktuell angetan. 

 

Kauf heute
kleine Position 10 Stk. Teladoc zu €79,16 über Tradegate

Der "schlechte" Livongo Deal ist nun langsam eingepreist nach der steilen Rutsche. Wachstum ist immer noch top, kaum Schulden und ordentlich Cash. Charttechnisch maybe ein Boden bei 90$. ARK ist ja auch dick drin, Mal schauen ob Cathie hier Recht behält.
Einzig der negative operative Cash Flow gefällt nicht.

[Glory_Days]

vor 1 Stunde von yes I squat:

Ich kenne das All Weather Portfolio und kann nicht verstehen, wieso eine so starke Übergewichtung von US Bonds im derzeitigen Zinsumfeld einen Mehrwert bieten soll.

Danke dir wirklich für deinen Input und deine Mühe, ich mache mir meine Gedanken dazu. Habe hier aber eine reine Aktienstrategie, die ich weiter verfolgen will.

 

Die Wachstumstitel, welche 2020 massiv gestiegen sind und 2021 massiv korrigiert haben, haben es mir aktuell angetan.

Der Sinn des All Weather Portfolios besteht nach meinem Verständnis gerade darin, prognosefrei und ohne Einbezug der aktuellen Marktlage zu funktionieren. Man kann das gut oder schlecht bzw. richtig oder falsch finden. Diversifikation ist gerade das Gegenteil von Market-Timing, denn gewissermaßen ist sie das Eingeständnis, dass man die Zukunft mit den uns heute zur Verfügung stehenden Informationen nicht vorhersagen kann.

Viele Anleger sind viel zu kurzfristig orientiert, um den Wert von Diversifikation wirklich zu erkennen. Daher ist auch der Bezug auf das derzeitige Zinsumfeld relativ bedeutungslos, da Diversifikation einen langfristigen Schutz (d.h. über Jahrzehnte hinweg) bietet. Diversifikation ist wohl das einzige 'Free Lunch' an den Märkten und kann eben nicht nur zur Risikominimierung eingesetzt werden, sondern auch zur Maximierung der Rendite pro Risikoeinheit und anschließendes Skalieren über einen (moderaten) Hebel - was vermutlich dein Ziel ist.

Wir denken aber vermutlich auf ganz anderen Ebenen. Dir geht es darum Stockpicking zu betreiben und die besten Einzeltitel auszuwählen (dagegen spricht absolut nichts - solange man das erfolgreich über lange Zeiträume betreiben kann. Die meisten können bzw. schaffen es nur leider nicht). Mir geht es bei meinen Anlagen darum, die besten langfristigen Strategien zu finden, die ich einmal aufgesetzt - bis auf gelegentliche Eingriffe durch notwendiges Rebalancing - einfach laufen lassen kann.

[Schwachzocker]

vor 29 Minuten von Glory_Days:

... Diversifikation ist gerade das Gegenteil von Market-Timing...

[pete1]

vor 13 Stunden von yes I squat:

Was zeigt mir diese Grafik? Für 3 Monate hätte diese Beimischung die Volatilität reduziert. Nicht einmal 2 Jahre später habe ich damit 70% Rendite liegen gelassen.

Du solltest weniger naiv sein. Diese Denkweise ist doch absoluter Blödsinn. 

 

In diesem Zusammenhang. Lass den Hebel weg. Du fliegst nur auf die Nase. Gerade in deiner naiven Denke aus dem Zitat. 

vor 5 Stunden von yes I squat:

Ich kenne das All Weather Portfolio und kann nicht verstehen, wieso eine so starke Übergewichtung von US Bonds im derzeitigen Zinsumfeld einen Mehrwert bieten soll.

Was machst du nochmal beruflich? Soll das ein Joke sein?

vor 5 Stunden von yes I squat:

ARK ist ja auch dick drin

Und jetzt? Mehr als die Hälfte der Anleger in ARK hat bisher Geld verloren und das obwohl sich der ETF vervielfacht hat. Das ist doch das wesentliche an der ganzen Sache. 

vor 3 Stunden von Glory_Days:

Diversifikation ist wohl das einzige 'Free Lunch' an den Märkten und kann eben nicht nur zur Risikominimierung eingesetzt werden, sondern auch zur Maximierung der Rendite pro Risikoeinheit und anschließendes Skalieren über einen (moderaten) Hebel - was vermutlich dein Ziel ist.

Sehr guter Beitrag!

[Alles Aktien]

Danke @Glory_Days für den konstruktiven Austausch. 

 

Kann ein Moderator bitte Mal die Trolls und low Performer aus meinem Thread entfernen?

[Schwachzocker]

Am 6.1.2022 um 00:03 von yes I squat:

Kann ein Moderator bitte Mal die Trolls und low Performer aus meinem Thread entfernen?

Und wer soll dann diesen Thread weiterführen?

[Alles Aktien]

Nach unserem holprigen Start werde ich mich nicht weiter auf das Niveau einiger User herunterlassen und mich auf das Wesentliche konzentrieren. Für die konstruktiven Beiträge bin ich dankbar. 

 

Ich habe nun einige Stunden investiert um Portfolio Performance zu befüllen und siehe da, das Ergebnis stimmt mich aktuell nicht zufrieden. Ist auch echt krass, wie viel Gebühren sich angesammelt haben - über 1000€. War tatsächlich eine sehr wichtige Erkenntnis für mich. Ich denke aber auch, dass wenn ich weitere Erfahrungen mit Einzeltitel sammle, kann ich in 10, 20 Jahren im Stande sein, den Gesamtmarkt langfristig zu schlagen. Möchte den Anteil an ETF als solide Basis aber trotzdem erhöhen.

Bis Anfang 2021 war ich noch stark unterwegs, aber gerade im 2. Halbjahr von 2021 habe ich einige "dumme" Käufe gemacht und in fallende Messer gegriffen, die mMn nach dem Hype zu sehr abgestraft wurden, dann aber nochmal deutlich tiefer fielen. Zudem drücken auch große Anfängerfehler wie Wirecard und Luckin Coffee die Gesamtperformance, welche aber nicht mehr im Depot sind.

 

Bevor die Grafiken folgen eine kurze Frage zu PP: da ich alles in EUR kaufe fehlen ein paar Kurse, die ich über historische Kurse bei Ariva einspiele. Hier sind aber nur immer die letzten 30 Tage. Ich nehme Mal an, dass die Grafiken und Kennzahlen zwar aktuell passen, aber in der Vergangenheit fehlerhaft sind?

 

EDIT 08.01.22 um 17:00 - musste leider nochmal editieren, da ein paar historische Kurse nicht korrekt eingespielt waren und sich 2-3 kleine Fehler eingeschlichen haben (Kurs in USD und keine Auslieferung). Somit ist die Performance nochmal etwas schlechter!

 

 

 

[Someone]

vor 9 Minuten von yes I squat:

kurze Frage zu PP: da ich alles in EUR kaufe fehlen ein paar Kurse, die ich über historische Kurse bei Ariva einspiele. Hier sind aber nur immer die letzten 30 Tage.

Du kannst bei Ariva (auf der Seite historische Kurse unten rechts) "Kurse als csv datei" herunterladen. Hier kannst Du in 5-Jahres Abschnitten auch mehr Daten bekommen. Diese CSV Datei kannst Du dann in PP unter "Kurse -> CSV Datei importieren" importieren. So pflege ich alte Kurse in PP.

[Alles Aktien]

vor 19 Minuten von Someone:

Du kannst bei Ariva (auf der Seite historische Kurse unten rechts) "Kurse als csv datei" herunterladen. Hier kannst Du in 5-Jahres Abschnitten auch mehr Daten bekommen. Diese CSV Datei kannst Du dann in PP unter "Kurse -> CSV Datei importieren" importieren. So pflege ich alte Kurse in PP.

Danke, das klappt hervorragend.

Aktualisierst du das dann immer von Zeit zu Zeit? Die aktuellen 30 Tage habe ich ja immer von der Webseite, aber nach den 30 Tagen hast du dann eine Lücke. PP merkt sich das nicht, nehme ich an.

[hattifnatt]

vor 59 Minuten von yes I squat:

Bevor die Grafiken folgen

Bitte die Bilder lieber hier im Forum hochladen - bei den meisten Gratis-Hostern gehen die irgendwann verloren.

 

Ist doch nicht schlecht, wenn Du (nach Kosten) mit dem MSCI World gleichziehst - bei einem so breit gestreuten Portfolio würde ich auch nichts anderes erwarten (und bei einem konzentrieren Portfolio eine zufällige Unter- oder Überperformance )

[west263]

vor 28 Minuten von yes I squat:

Aktualisierst du das dann immer von Zeit zu Zeit? Die aktuellen 30 Tage habe ich ja immer von der Webseite, aber nach den 30 Tagen hast du dann eine Lücke. PP merkt sich das nicht, nehme ich an.

du pflegst die alten Kurse mit der csv. Datei und dann machst Du die laufende Aktualisierung über die Webseite mit den letzten 30 Tagen. Das wird dann automatisch so fortgeführt und gespeichert.

So bildet sich dann auch keine Lücke.

[Someone]

vor 13 Minuten von west263:

du pflegst die alten Kurse mit der csv. Datei und dann machst Du die laufende Aktualisierung über die Webseite mit den letzten 30 Tagen. Das wird dann automatisch so fortgeführt und gespeichert.

So bildet sich dann auch keine Lücke.

Danke! 

 

Kleine Ergänzung @yes I squat: PP führt normalerweise alle einmal importierten Kurse mit (außer Du gibst explizit an, das sie überschrieben werden sollen). Du kannst die historischen Kurse übrigens bei "Alle Wertpapiere" pro Wertpapier im Kursdiagramm ansehen (Einstellung Zeitraum "A" für alle Daten). Auch als Kursliste unter "Historische Kurse" sind sie aufgelistet. Unter dem Reiter "Datenqualität" siehst Du außerdem eine Liste von Daten bei denen nach Meinung von PP Kursinformationen fehlen. In den Kursdiagramm-Einstellungen kannst Du für eine Markierung von fehlenden Kursen "zeige fehlende Handelstage" aktivieren.

[McScrooge]

Am 4.1.2022 um 16:36 von Glory_Days:

Wenn man alleine das Aufwand/Nutzenverhältnis dieses Depots im Vergleich zu einem 1 oder 2-Welt-ETF Depot gegenüberstellt, dann ist klar, was zu tun ist

Ich verstehe nicht, dass ständig immer und immer wieder die gleiche Diskussion losgeht. Warum werden Stockpickern ständig ETF empfohlen. Wenn ihr die Titel nicht überblicken könnt, ist das eure Sache. 

Am 5.1.2022 um 08:40 von yes I squat:

Was zeigt mir diese Grafik?

Mir zeigt sie, dass der Immobilienfonds nicht gechrasht habt, aber trotzdem heute niedriger steht als alles andere 

[Gast231208]

vor 29 Minuten von McScrooge:

Mir zeigt sie, dass der Immobilienfonds nicht gechrasht habt, aber trotzdem heute niedriger steht als alles andere 

Mir zeigt diese Grafik https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/tabelle/isins/DE0009809566,IE00B2NPKV68,IE00B3RBWM25,IE00BSKRJZ44,IE00B1FZS350 etwas anderes:

Nämlich, dass es nicht schadet in meiner Vermögenaufteilung auch Anlageklassen zu haben, die mein Risiko mindern.

 

Hmmm - welches Risiko? Das Risiko, dass ich auf diese langfristig weniger rentable Asset-Klassen zurückgreifen kann, wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt Geld brauche (so was soll's tatsächlich geben, wenn auch sehr selten) und die langfristig rentabelste Asset-Klasse (=Aktien) gerade abschmiert (auch so was soll's tatsächlich geben, wenn auch sehr selten).

 

Wer so was nicht braucht, kann und soll ruhig 100% Aktienanteil halten, er wird immer auf der Gewinnerstraße sein, aber nur wenn er nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt Aktien verkaufen muss.

[McScrooge]

vor 2 Minuten von pillendreher:

Nämlich, dass es nicht schadet in meiner Vermögenaufteilung auch Anlageklassen zu haben, die mein Risiko mindern.

Dem stimme ich grundsätzlich zu.

 

vor 3 Minuten von pillendreher:

Wer so was nicht braucht kann und soll ruhig 100% Aktienanteil halten, er wird immer auf der Gewinnerstraße sein, aber nur wenn er nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt Aktien verkaufen muss.

Und hier genau ist jeder persönlich gefragt, wieviel man braucht um eben nicht Aktien verkaufen zu müssen. 
Ich habe derzeit einen Aktienanteil von ca. 85%