Automatisierung von Handelsstrategien für Privatanleger

[Glory_Days]

Regelbasiertes Investieren, sogenanntes Quant-Investing (Quantitative Investment-Strategien), auf Basis von mathematischen Modellen beseitigt eine der größten Schwächen menschlichen Anlegerverhaltens: Die menschliche Emotionalität. Mathematische Modelle bzw. automatisierte Handelsstrategien kennen keine Emotionen und Transaktionen können strikt nach individuell vorgegebenen Regeln ausgeführt werden - was zudem sehr zeiteffizient sein kann.

Einen ersten Überblick über dieses spannende Thema erhält man z.B. hier: https://coresignal.com/blog/quantitative-investing/

 

Bisher kenne ich keinen Anbieter im deutschsprachigen Raum, der derartiges automatisiertes Investieren mit der notwendigen Flexibilität für Privatanleger anbietet.

In den USA ist die Entwicklung wie gewohnt bereits etwas weiter. Beispielsweise bietet das Start-Up Composer (https://www.composer.trade) die Möglichkeit an, sogenannte "Sinfonien" anzulegen, bei denen mit If-Else Bedingungen auch komplexere Quant-Strategien umgesetzt werden können. Composer bietet dabei auch die Möglichkeit die Strategien in sogenannten Backtests anhand historischer Daten zu testen.

Umgesetzt werden die Strategien dann in Zusammenarbeit mit dem Broker Alpaca (https://alpaca.markets/), der die entsprechende API und damit die technische Schnittstelle zwischen Composer und den Handelssystemen der Börsen anbietet.

Mich würde interessieren, ob euch weitere derartige Angebote v.a. im deutsch-sprachigen/europäischen Raum bekannt sind und was ihr grundsätzlich von derartigen Angeboten haltet?

[das_letzte_Hemd]

Alter Hut. Consors, Vitrade,  Sino,  Interactivebrokers habenin ihren jeweiligen Tradingtools API`s mit denen du automatisiert handeln kannst. Seit vielen Jahren.

[Glory_Days]

Mir geht es nicht um die APIs an für sich, sondern darum, als Privatanleger (auch ohne aufwändige Programmierung) regelbasierte Anlagestrategien einfach und komfortabel umsetzen zu können.

Ich muss mir die genannten Beispiele aber mal im Detail anschauen, ob diese die gesuchte Funktionalität anbieten. Es geht hier auch weniger um Trading als um langfristige Anlagestrategien.

[das_letzte_Hemd]

einfach komfortabel risikolos womöglich sogar gewinngarantiert... Marketingblabla

 

nene: schön selber bauen, testen, schwitzen, verstehen (!!!) was man da macht und dann nach viel Hirnschmalz und dann Lehrgeld: die (laufenden) Erträge ... Traden ist harte Arbeit. Nix mit komfortabel und einfach.

[JosefSpa]

vor 13 Stunden von das_letzte_Hemd:

Traden ist harte Arbeit.

So ist es und wer was anderes behauptet hat absolut keine Ahnung oder will einen Trading-Kurs verkaufen.....

[cjdenver]

Wofuer brauch ich sowas? Ich kaufe niedrig und verkaufe hoch, fertig simmer damit

[FSI]

Ich habe einige Erfahrungen in diesem Bereich, jedoch sind die Kosten für die Infrastruktur:

• Einen VPS so nah wie möglich an der Börse (zwecks möglichst niedriger Latenzzeiten)
• News-Abo von Reuters
• Kosten für Algos etc.

nicht zu verkennen und die Ergebnisse waren nicht unbedingt besser als mit dem klassischen diskreten Ansatz.

 

Eine gute Anlaufstelle wäre: https://www.mql5.com

Ein recht nützlicher YT-Kanal ist auch der von Andrea Unger:

 

 

Ich bin der Meinung, daß man damit durchaus was erreichen kann, aber man muss diverse Voraussetzungen erfüllen. So sollte man beispielsweise Programmieren können, Erfahrungen in der Erstellung von mathematischen Modellen haben und sich eingestehen, daß fundamentale Fakten auf längere Sicht immer technische/quantitative Ansätze überlagern.