Portfolio Backtest mit wöchentlichen Renditen

[Strahlemann84]

Hallo zusammen,

 

Auf portfoliovisualizer.com gibt es die Möglichkeit individuelle Portfolios mit beliebiger Rebalancing-Strategie im Backtest auszuwerten. Leider werden hierbei aber nur monatliche und jährliche Renditen ausgegeben. Ich benötige jedoch im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit wöchentliche Renditen, um für ausgewählte Marktphasen auf genügend Beobachtungen (mindestens 100) zu kommen.

 

Frage: Hat jemand einen Tipp, wo bzw. mit welchem Tool eine solche Auswertung auf wöchentlicher Ebene möglich ist?

 

Vielen Dank & Gruß,

Marcus

[stagflation]

Wenn Du es "im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit" machst, wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als Dir die Originaldaten zu holen und selbst zu rechnen.

 

Oder traust Du den Daten, die eine X-beliebige Seite im Internet ausgibt? Würdest Du solche Seiten als Quellen in Deiner Arbeit zitieren?