Perfekte 1-Fonds-Lösung für die Zukunft, um den risikobehafteten Portfolioanteil abzubilden, welches Produkt kommt dieser am nächsten?

[fonscho]

 

vor 10 Minuten von tyr:

Nur ja. Wofür legst du denn Geld in Aktien an? Für das Risiko?

In Aktien zu gehen ist das Risiko, im Rendite zu erhalten. Aber was ist deiner Meinung nach "die richtige" Aktienanlage?

 

Alles unter 0,5 Prozent TER ist gut,  aber was auf lange Sicht perfekt ist, kann niemand sagen...

[odensee]

vor 16 Minuten von tyr:

Das ist nicht der Punkt.

Doch tyr, genau das:

vor 27 Minuten von fonscho:

Woher weiß man welcher Index bzw. diesen abbildenden Fonds die beste Rendite in Zukunft haben wird?

ist der Punkt, Insbesondere mit dem Nachsatz:

vor 27 Minuten von fonscho:

MCap oder doch nach BIP? 

Aktuell wird hier und auch in Nachbarthreads lustig über TDs und warum man die eigentlich nicht vergleichen darf, diskutiert. Es geht aber lediglich um MK-basierte Anlage. Kann sogar sein, dass die in den letzten Jahren besser lief als BIP-basiert. otto03 hat da bestimmt Statistiken. Aber niemand kann in die Zukunft schauen. Und welchen Effekt es hat, wenn China den Aufstieg in die "developed world"-Liga schafft (was vermutlich später eintrifft, als das Herne-West wieder in der 1.Liga spielt) , weiß tatsächlich kein Mensch.

[Nespresso99]

vor 14 Minuten von tyr:

Zumal früher oder später Festlandchina nicht mehr als emerging market klassifiziert werden kann und dann sowieso die ganzen klassischen Industrieländerindizes durcheinander gebracht werden müssen im Vergleich zu heute.

"Perfekt" wäre es wohl, wenn die gesuchte Einfondslösung diese Kleinigkeit berücksichtigen würde.

[odensee]

vor 2 Minuten von Nespresso99:

"Perfekt" wäre es wohl, wenn die gesuchte Einfondslösung diese Kleinigkeit berücksichtigen würde.

SPDR ACWI IMI

[Nespresso99]

vor 53 Minuten von fonscho:

 

Vielleicht sollte man sich einfach klar werden: Die "perfekte" Lösung gibt es nicht!

Niemand erwartet das ja auch allen ernstes. Perfektion ist hier eine Illusion.

Optimale Selektion hingegen nicht.

Die Frage ist doch eigentlich nicht so kompliziert. Wie bildet man den rein risikobehafteten Vermögensbestandteil

in einem Produkt möglichst optimal ab.

ACWI IMI

ALL WORLD

(ARERO)

MULTIFAKTOR

Das ist doch bereits eine Auswahl, welche man anbieten kann. 

Soll hier einer weg. Oder
einer dazu, welchen Ihr als signifikant nutzbringender verorten würdet.

Nutzbringend,  nach Euren Maßstäben an solch ein Produkt.

[Madame_Q]

vor 9 Minuten von Nespresso99:

Perfektion ist hier eine Illusion.

Optimale Selektion hingegen nicht.

Hm....da bin ich mir nicht so sicher.

 

vor 9 Minuten von Nespresso99:

Die Frage ist doch eigentlich nicht so kompliziert

Anscheinend doch.

 

vor 9 Minuten von Nespresso99:

Wie bildet man den rein risikobehafteten Vermögensbestandteil

in einem Produkt möglichst optimal ab.

ACWI IMI

ALL WORLD

(ARERO)

MULTIFAKTOR

Das ist doch bereits eine Auswahl, welche man anbieten kann. 

Soll hier einer weg

Der Multifaktor finde ich.

Zu wenig diversifiziert und fast schon ein aktives Produkt (da ziemliche Blackbox), welches für einen reinen Aktien-ETF recht teuer ist.

 

Beim Arero kannst dahinter noch den Lyxor Strategy hinzufügen finde ich.

[odensee]

Es fängt schon damit an, dass du Indices, Produkte und "Strategien" wild durcheinander würfelst.

vor 4 Minuten von Nespresso99:

ACWI IMI: Indexund reine Aktienanlage

ALL WORLD: Index  (warum eigentlich nicht ACWI?) und reine Aktienanlage

(ARERO): Produkt und Mischung unterschiedlicher Assets

MULTIFAKTOR: "Strategie" und reine Aktienanlage

Und dann noch: ist der ARERO überhaupt ein reines "RK3"-Produkt?

 

vor 7 Minuten von Nespresso99:

Die Frage ist doch eigentlich nicht so kompliziert. Wie bildet man den rein risikobehafteten Vermögensbestandteil

in einem Produkt möglichst optimal ab.

Die Frage ist doch eigentlich nicht so kompliziert. Wie definierst du "optimal abbilden"?

Gerade eben von Madame_Q:

Beim Arero kannst dahinter noch den Lyxor Strategy hinzufügen finde ich.

plus die von @Geldhaber mal zusammengestellten X anderen Mischfonds.

[Madame_Q]

vor 6 Minuten von odensee:

ALL WORLD: Index  (warum eigentlich nicht ACWI?) und reine Aktienanlage

Ich nehme an, weil der All World breiter streut (über 90% statt 85% Abdeckung).

 

vor 6 Minuten von odensee:

Und dann noch: ist der ARERO überhaupt ein reines "RK3"-Produkt?

Nein, aber daher hat er ja alles von RK3 zu "riskant" umgeändert im Thread-Titel und auch den Posts.

[odensee]

Am 11.5.2021 um 23:01 von Madame_Q:

Ich nehme an, weil der All World breiter streut (über 90% statt 85% Abdeckung).

Das war nur ein Nebenaspekt.

 

Zitat

Nein, aber daher hat er ja alles von RK3 zu "riskant" umgeändert im Thread-Titel und auch den Posts.

Aber damit wird es völlig wischiwaschi. Mir ist komplett unklar, zu welchem Problem hier die Lösung gesucht wird.

Möglichst hohe Diversifikation über möglichst viele Assetklassen?

Möglichst hohe Rendite?

Möglichst hohe sharpe ratio?

[Nespresso99]

vor 2 Minuten von odensee:

 Frage ist doch eigentlich nicht so kompliziert. Wie definierst du "optimal abbilden"?

Wie definiert genau das jeder von Euch?

Diese Antwort versucht der Thread ja heraus zu finden.

vor 6 Minuten von odensee:

Es fängt schon damit an, dass du Indices, Produkte und "Strategien" wild durcheinander würfelst.

Und dann noch: ist der ARERO überhaupt ein reines "RK3 Produkt? 

Thread Titel wurde geändert. Es wird nicht mehr explizit nach RK3 gefragt. Zwischendurch wurde gewünscht Indices zu benennen. Hier hast Du recht, gefragt ist nach einem konkreten Produkt.

 

 

 

 

[Madame_Q]

vor 5 Minuten von odensee:

Mir ist komplett unklar, zu welchem Problem hier die Lösung gesucht wird.

Möglichst hohe Diversifikation über möglichst viele Assetklassen?

Möglichst hohe Rendite?

Möglichst hohe shape ratio?

Tja, eben das perfekte Produkt wird gesucht.

[Nespresso99]

vor 4 Minuten von odensee:

Mir ist komplett unklar, zu welchem Problem hier die Lösung gesucht wird.

Möglichst hohe Diversifikation über möglichst viele Assetklassen?

Möglichst hohe Rendite?

Möglichst hohe shape ratio?

Stell Dir vor,  Du müsstest alle Assets Deines Depots,  welche Du zum erwirtschaften der Renditeanteile eingesetzt sind substituieren, und könntest nur ein einziges Produkt dafür

nehmen.

Welches wäre das aktuell.

[odensee]

vor 3 Minuten von Madame_Q:

Tja, eben das perfekte Produkt wird gesucht.

Aha.

 

vor 2 Minuten von Nespresso99:

Stell Dir vor,  Du müsstest alle Assets Deines Depots,  welche Du zum erwirtschaften der Renditeanteile eingesetzt sind substituieren, und könntest nur ein einziges Produkt dafür

nehmen.

Welches wäre das aktuell.

Für mich persönlich und konkret? Ein MSCI World ETF. Egal welcher. Oder Vanguard Developed World. In der Realität hab ich auch sonst nur noch HY-Anleihen dazu. Nix EM, nix IMI bei Odensee.,

[Madame_Q]

vor 8 Minuten von Nespresso99:

Stell Dir vor,  Du müsstest alle Assets Deines Depots,  welche Du zum erwirtschaften der Renditeanteile eingesetzt sind substituieren, und könntest nur ein einziges Produkt dafür

nehmen.

Welches wäre das aktuell.

Die könntest diese Frage als Umfrage stellen.

Die Antworten werden Vanguard All World sein und danach vermutlich Arero und die Vanguard Lifestrategy 60 und 80 (so meine Einschätzung).

 

vor 3 Minuten von odensee:

Für mich persönlich und konkret? Ein MSCI World ETF.

...exakt so, wie es Finanztip immer empfiehlt ...und das meine ich nicht negativ.

[Nespresso99]

vor 22 Minuten von Madame_Q:

Der Multifaktor finde ich.

Zu wenig diversifiziert und fast schon ein aktives Produkt, welches für einen reinen Aktien-ETF recht teuer ist.

 

Beim Arero kannst dahinter noch den Lyxor Strategy hinzufügen finde ich.

Multifaktoren World ETFs sind weniger

als maximal diversifiziert. "Zu"  wenig

ist wirklich die Frage. Teuer ist auch diskutabel. JPMorgan gibt es ab 0,2% TER. Ob das jetzt "aktiv"  ist.  Oder eher ein "alternatives"  Indexing? Soll er trotz

dem prominenten Fürsprecher nicht weiter erwähnt sein?

[vanity]

Also ich würde in der Tat den A1JX52 wählen (um dann eine Viertelstunde früher in Rente gehen zu können).

 

Mache ich zwar nicht selbst, habe ich aber tatsächlich einem befreundeten Depot (Marke weißichnicht - interessiertmichnicht) so nahegelegt und wird auch so für den schwankungswilligen Teil praktiziert. Funktioniert prima bisher.

 

 

[Madame_Q]

vor 6 Minuten von Nespresso99:

"Zu"  wenig ist wirklich die Frage.

Doch. Ich finde schon, weil der Algorithmus zu viele Punkte berücksichtigen muss und zusätzlich nur die Industrieländer zur Auswahl hat. => ca. 300 Werte.

All mein Geld nur in einem Multi-factor ETF zu haben, würde ich nie im Leben machen. Dann 10x lieber einen stinknormalen MSCI World wie odensee geschrieben hat.

[Nespresso99]

World (DM)  anbieterneutral

All World      Vanguard

ARERO

Multiasset   Vanguard  LS 60/80

ACMI IMI     SPDR

 

Multifaktor  anbieterneutral

 

[Peter23]

vor 8 Stunden von Nespresso99:

Multifaktor  Vanguard

Welchen ETF meinst Du hier genau?

[Gast240416]

Zu Multifaktor- Investment:
 

Ausgehend von den Whitepapers von Ben Felix und diversen Morningstar-Analysen

meine ich mich zu erinnern:

Produkte, die Faktor-Exposure anbieten, sind längst nicht so erfolgreich in der Umsetzung.

Will sagen: Da wo (viel) Faktor drin sein soll, ist oft nur wenig Abweichung vom Markt enthalten.

Imho dürfte das erst recht für MF zutreffen.

Ob da ein großer Index mit SC und MC-Exposure nicht auch ausreicht, zumal kostengünstiger?

 

Für mich kommen bisher nur

All World

ACWI IMI

Arero   (Dank des Einsatzes einer besonderen Forista)

   in Frage.

 

Auch wenn sie strukturell unterschiedlich sind, aber als Anleger kann und muss ich nicht die reine Lehre umsetzen.

 

[Gast231208]

vor 25 Minuten von Cef:

Für mich kommen bisher nur

All World

ACWI IMI

Arero   

Der Fairness halber, anstatt des ARERO kann man genauso gut (wenn z.B. Ausschüttungen gewollt sind) nehmen:

- Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR ETF701  https://www.lyxoretf.de/de/instit/products/multiasset/lyxor-portfolio-strategy-ucits-etf-ieur/de000etf7011/eur 

Zitat

 

ANLAGEZIEL

Der Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF Dachfonds verbindet die Vorteile passiver, kostengünstiger und schnell handelbarer ETFs mit den Vorteilen eines breit diversifizierten Dachfonds. Ziel dieser Multi-Asset Strategie ist es, durch eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, geographische Regionen, Branchen und Währungen eine kontinuierliche Wertsteigerung zu erreichen. Aufgrund der Investition des Portfolio Strategy UCITS ETFs in verschiedene ETFs und der dadurch zugrunde liegenden Streuung über eine Vielzahl von Wertpapieren, ergibt sich eine starke Diversifikation der Kapitalanlage. Der Portfolio Strategy UCITS ETF folgt dabei festen Allokationsregeln und wird nicht aktiv durch Markteinschätzungen gesteuert. Vereinfacht dargestellt entspricht die Zusammensetzung des ETFs einer Aufteilung in 60 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen und 10 Prozent Rohstoffen. Während die global diversifizierte Aktienkomponente die Wertentwicklung von mehreren hundert Unternehmen widerspiegelt, fokussiert sich die Rentenkomponente auf die Länder bzw. Regionen Deutschland, Europa und USA. Des Weiteren deckt die Rohstoffkomponente die Warengruppen der Edel- und Industriemetalle sowie den Energiesektor ab. Im Rahmen des sog. „Rebalancings“ wird die Allokation einmal jährlich im Frühjahr an die Ursprungsgewichtung angepasst.

 

- Vanguard LifeStrategy 60% Equity  WKN: A2P7TM (wäre wahrscheinlich zur Zeit meine Perfekte 1-Fonds-Lösung für die Zukunft, um den risikobehafteten Portfolioanteil abzubilden, wenn ..., ja wenn ich nicht schon den ARERO hätte) - dazu ein kleiner Topf physisches Gold (= WPF-Ultra-Krisenreserve)  und ein paar Bankeinlagen (= WPF-Waschmaschinen- Liquiditätsreserve) - und gut ist's.

 

[Bigwigster]

vor 36 Minuten von pillendreher:

Der Fairness halber, anstatt des ARERO kann man genauso gut (wenn z.B. Ausschüttungen gewollt sind) nehmen:

- Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR ETF70

Im Grunde gebe ich dir Recht, aber da im Titel das Wort perfekt genannt wird, finde ich den Lyxor auf Grund des Home Bias nicht optimal 

Quelle

[Madame_Q]

vor 24 Minuten von Bigwigster:

Im Grunde gebe ich dir Recht, aber da im Titel das Wort perfekt genannt wird, finde ich den Lyxor auf Grund des Home Bias nicht optimal 

Quelle

Ich weiß was du meinst, aber ob die mittlerweile 40% Emerging Markets im Arero so perfekt sind, frage ich mich auch ganz oft.

Am Ende landen wir dann wieder dabei, dass keiner weiß, welche Ländergewichtung in der Zukunft wirklich gut oder schlecht ist. Wichtig ist nur, dass möglichst (fast) alles drin ist.

[Nespresso99]

vor 2 Stunden von Peter23:

Welchen ETF meinst Du hier genau?

Sorry war ein Fehler. Wurde berichtigt.  

Multifaktor  anbieterneutral

[Gast231208]

Leute - ihr seid einfach zu gescheit  - zu viel Wissen schadet, bei der Suche nach der perfekten Lösung (und das nicht nur bei der Geldanlage)

https://www.zeit.de/campus/2007/03/interview-gigerenzer/komplettansicht

https://www.referentenagentur-bertelsmann.de/redner/Gerd_Gigerenzer/46661.html

 

Nachtrag - Oder um es mit einem Gedicht von Stefan George auszudrücken

 

Meine weissen ara haben
Safrangelbe kronen
Hinterm gitter wo sie wohnen
Nicken sie in schlanken ringen
Ohne ruf ohne sang
Schlummern lang
Breiten niemals ihre schwingen –
Meine weissen ara träumen
Von den fernen dattelbäumen.