Den MSCI World schlagen mit einer Multi-Faktor-Strategie

[Mvp]

vor 19 Minuten von noweight123:

Ich wollte einfach nur eine Meinung zu meinem geplanten ETF-Portfolio hören

Beschäftige dich mal mit dem Core-Satellite Ansatz, ich denke darauf läuft es bei dir hinaus, Core aus Marktbreiten ETFs und Faktor / Small Cap Satelliten. 

Das ist zwar nicht wirklich "wissenschaftlich", kann aber beim ordnen der Gedanken helfen, bei Fragen wie: Wie rebalance ich, wo kommen neue Sparraten hin, wie kann ich meine Gewichtung sinnvoll anpassen wenn sich neue Ideen oder auch Chancen ergeben,....

[tyr]

vor 5 Minuten von Halicho:

Wenn es Freude bereitet, dann sollte man es tun. Sonst ist es Zeitverschwendung :-)

Es hängt auch vom erwartbaren Ertrag zum Aufwand ab. Wenn man 120 Stunden pro Jahr für die Umsetzung benötigt, man zusätzlich  laufend darüber nachdenkt und dabei nur 50 Euro pro Jahr erwartbarer Mehrertrag heraus kommen arbeitet man unter Mindestlohn dafür.

 

Zudem darf man der Versuchung widerstehen, sich die Aufwände schön zu reden. Freude bereiten wäre so ein schönreden.

 

Da der Erwartungswert beim Versuch eine Outperformance durch Stock Picking zu erzielen jedoch eher negativ nach Kosten ist kann man mehr Rendite durch passives Anlegen erwarten. Alternativ dafür dann weniger arbeiten müssen. Ebenfalls Thema Zeitverschwendung :-)

[noweight123]

vor 43 Minuten von Mvp:

Beschäftige dich mal mit dem Core-Satellite Ansatz

klingt gut. Sehr ähnlich zu dem was ich mir vorgestellt habe. Schaue ich mir mal genauer an 

[Bigwigster]

vor 15 Minuten von noweight123:

klingt gut. Sehr ähnlich zu dem was ich mir vorgestellt habe. Schaue ich mir mal genauer an 

Ist auch genau das was du möchtest, klingt halt deutlich besser als "Ich werfe nach belieben zu meinem Msci World noch ein paar Faktor/Branchen/Länder/Regionen ETFs oder Einzelaktien dazu" und wird im Forum dann auch gleich gnädiger aufgenommen wenn als Core Satellite Strategie betitelt...  

[Shark13]

Am 31.3.2021 um 08:23 von Der Heini:

Lass die mal, das ist witzig. Finde beide interessant mit ihren Aussagen, aber zeigt auch, daß das Thema Factor-Investing, wie fast alle Börsenthemen, sehr kontrovers gesehen werden kann. Daher ist auch der Tonfall im WPF sehr gewöhnungsbedürftig, hab da auch länger gebraucht - Offtopic Ende.

 

  Und wieder ein sinnvoller Beitrag, danke werde das Paper mal durchlesen.

Danke

 

Mir sind gerade noch zwei, wie ich finde nicht ganz unrelevante, Paper eingefallen, die ich zu Faktorinvestment vor einiger Zeit mal gelesen und als sinnvoll erachtet habe:

Kahn, Zhou 2007 - Optimal Portfolio Choice with Parameter Uncertainty

Amenc, Goltz, Lodh, Martellini 2012 - Diversifying the Diversifiers and Tracking the Tracking Error, Cap-Weighted Indices with Limited Risk of Underperformance

Beide Paper sind über die bekannten Suchmaschinen frei zugänglich.