Onassis Januar 19, 2007 Wochenübersicht: Keiner bewegt sich und alles bleibt im Depot. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
PSTVA Januar 19, 2007 @Onassis habe heute zum erstenmal die neuen daten rundergeladen , alle signale stehen auf kaufen! bei dem buch bin ich auf seite 167, ich muß sagen habe schon lange nicht mehr so ein intresantes buch gelesen! MfG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartliner Januar 19, 2007 Wochenübersicht: Keiner bewegt sich und alles bleibt im Depot. Onassis Der Wert fürs Rohöl - BRENT CRUDE OIL (SPOT) ist von gestern. Vielleicht morgen nochmal aktualisieren ?? Obwohl bei Börse Online (Link im Tabellenblatt Daten) wird der heutige Kurs angezeigt und im Tabellenblatt "Rohöl - BRENT CRUDE OIL (SPOT)" der von gestern bei Tradesignal. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 19, 2007 Das mit dem Öl stimmt! Bloß kann ich nicht dauernd die download Seite wechseln. Ich muss mich auf tradesignal verlassen können. Wenn die den Kurs nicht aktualisieren, dann kann ich nichts dafür. Aber ich werde den Kurs von Hand nachtragen. Mal sehen, wann tradesignal auf den 19.1 umschaltet (müsste eignetlich schon längst geschehen sein!) Von der Börse online Seite kann ich den Kurs nicht ins Excel runterladen. Deshalb muss ich mich an die tradesignal Seite halten. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Dork Januar 19, 2007 Die Tabelle ist der absolute Hammer!!!! Habs gerade auch mal mit dem automatischen Update laufen lassen! Echt super Arbeit!!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
diode Januar 19, 2007 hallo ich hab versucht den atx als zusätzliche spalte hinzuzufügen (nach dem dax), ein download analog zum dax (seite http://www.faz.net/d/invest/indizes1.aspx?idnotation=92866) ist keine hexerei einzurichten, jedoch kann ich das macro nicht editieren, dass den download und eintrage vorgang anstösst. kann mir jemand weiterhelfen ? darüber hinaus wäre es noch toll, die daten nach der 6 wochen indizes methode (http://www.boersensignale.de/boersenprognoseaktuell.html) auch noch miteintragen lassen zu können. ach ja was anderes - hat jemand auch schon untersucht, wie sich die langsche grosswetterlange auf emerging markets (osteuropa, asien etc) auswirkt ? lg aus wien Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartliner Januar 19, 2007 Von der Börse online Seite kann ich den Kurs nicht ins Excel runterladen.Deshalb muss ich mich an die tradesignal Seite halten. Onassis Bei mir gings von Börse Online. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Grumel Januar 19, 2007 Mal paar Rechenspiele. Onassis zahlt auf den Fremdkapitalanteil 7,57% Zinsen. ( 3% Plus Eulibor ). Sagen wir Tagesgeld liegt so um die 3,5% --------> Die Uwe Lang Methode muß für den Fremdkapitalanteil risikobereinigt zwischen 0 und 4% bringen, je nachdem wie lange man investiert bleibt. Bei einfach mal von mir unterstellten 50% ca 2%. Auf den Eigenkapitalanteil fallen bei Nordnetkonditionen und Xetrahandel, also dem günstigst möglichen Fall für die unterstelllten 4 Transaktionen 1,0392% an. Der volumenabhängige Anteil beträgt je 0,6 und 1,2%. Und gibts nicht DAX Zertifikate sogar ohne Spread, in dem fall nur 0,4 und 1%. Daraus ergeben sich 2 Schlußfolgerungen: 1. bei der unterstellten Transaktionszahl rechtfertigt die Gebührenersparnis den Einsatz eines Hebelzertifkats nicht, da die eingesparten Ordergebühren wesentlich geringer als die Differenz bezahlte FK Zinsen zu bekommene Eigenkapitalzinsen wesentlich höher Günstiger wäre es also einfach ohne hebel zu arbeiten und 3 mal soviel Eigenkapital einzusetzen. 2. Die Uwe Lang Methode muß den Mark beträchtlich outperformen damit sich das ganze rentiert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 20, 2007 Nochmal zurück zum Öl: Die zwei Seiten, welche korrekte Öl-Daten liefern sind: - onvista - tradesignal Börse online liefert andere Zahlen, die Uwe Lang nicht verwendet. (hab mich vorhin in meinem Beitrag getäuscht) Falls jemand noch die Öl-Daten über Börse online runterlädt, sollte er sich einfach die neuste Excel-Version downloaden. Dort werden die Zahlen dann über tradesignal eingelesen. Und jetzt nochmal zum Einlesen: Da die Seite von onvista nicht ausgelesen werden kann, muss man die Seite von tradesignal benutzen. Dort steht im Moment aber noch der Wert vom 18.1.07 drin - warum auch immer. Der Öl-Wert wurde deshalb manuell eingetragen (d.h. bei onvista nachgeschaut und in die Excel-Tabelle eingetragen). Mal hoffen, das tradesignal nächste Woche wieder alle Daten liefern kann. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schnecke Januar 20, 2007 Günstiger wäre es also einfach ohne hebel zu arbeiten und 3 mal soviel Eigenkapital einzusetzen. Ist es nicht fast immer günstiger, ohne Hebel zu arbeiten, wenn man das nötige Eigenkapital hat? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Grumel Januar 20, 2007 Nein nicht immer. Kommt auf die Zinsen und die ersparten Ordergebühren an. Die Ordergebühren sind ja oft prozentual vom Kaufpreis. Wer kurzfristig zockt fährt so unter Umständen besser. Aber bei dem Langzeitgezocke ist es ziemliche Geldverschwendung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 20, 2007 grumels Beitrag muss ich stark widersprechen! Eingekauft wurde nach der Methode am 9.10.06 Datum: 09.10.2006: WKN: DB7892: 13,05 EUR DAX: 6.084,40 (close) Stand per 19.01.2007: WKN: DB7892: 18,98 EUR DAX: 6.747,17 D.h. der DAX hat einen Gewinn von 10,89% Mein Zertifikat hat einen Gewinn von 45,48%. Und in dem Zertifikat sind die Zinskosten etc. ja schon alle mit drin. Also Fakt ist, das mit Hebelzertifikaten eindeutig mehr Geld zu machen ist! Einfach hier mal schauen : Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Grumel Januar 20, 2007 · bearbeitet Januar 20, 2007 von Grumel ......... Ich geh mal davon aus, dass du auch noch irgendwo 20.000 Euro festverzinslich rumliegen hast. Darauf basiert die Vergleichsrechnung. 25 Tausend Eigenkapital mit Stop Loss kommt auf exakt das selbe raus wie 5 er Hebelzertifikat mit 3% + Eulibor Fremdkapitalzinsen. Nur eben billiger. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 20, 2007 Ok, aber dann ist die Frage, wenn ich die 25 TEUR in den DAX investiere, um dann 10% Gewinn zu machen, dann kann ich die 25 TEUR auch gleich in ein Hebelzertifikat investieren. Und habe somit den 4-5-fachen Gewinn. Denn wenn meine Meinung zum DAX (aufgrund der Uwe Lang Tabelle, FA, TA, oder warum auch immer) positiv ist, dann heißt es klotzen und nicht kleckern. Diese Diversifizierung in risikoreiche und risikoarme Produkte mache ich generell nicht. Entweder mit allem rein oder mit allem raus. Soll natürlich nicht heißen, das ich jetzt noch woanders 20 TEUR in Hebelzertifikate mit Hebel 10 drin habe oder ähnliches. Ich trade einfach noch andere Strategien (z.B. GL 45/145) Festverzinsliches habe ich so gut wie nichts rumliegen. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 20, 2007 OK Leute, aufgrund eines Wunsches, habe ich hier eine Übersicht der Signale nach Uwe Lang erstellt. Zeitraum: 01.02.1992 - 29.10.2004 (13 Jahre, 10 Monate) Hier die Übersicht: Die Rendite beläuft sich trotz der 2 kräftigen drawdowns im Jahr 2000 - 2001 auf: 17,7% p.a. Wenn man nun das Ganze noch mit 5 hebelt ist man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei einer Jahresrendite von über 50%. Auf gehts ans Geld verdienen! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schnecke Januar 20, 2007 Nein nicht immer. Kommt auf die Zinsen und die ersparten Ordergebühren an. Die Ordergebühren sind ja oft prozentual vom Kaufpreis. Wer kurzfristig zockt fährt so unter Umständen besser. Aber bei dem Langzeitgezocke ist es ziemliche Geldverschwendung. Ich meinte eigentlich auch mittel-/langfristige Anlagen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 20, 2007 Und weiter geht´s, es wird immer interessanter! Bei meinem Thread mit dem System GL 45/145 wurde ich gefragt, ob man in der Zeit, in der man nicht long ist short gehen kann. Dort kam ich zu dem Ergebnis, das es besser ist, nicht short zu gehen und sein Geld festverzinzlich anzulegen. Bei der Strategie von Uwe Lang komme ich zu einem anderem Ergebnis! Es rentiert sich bei einem VERKAUF-Signal short zu gehen. Es rentiert sich auch mit Hebel-Zertifikaten short zu gehen. Hier habe ich zur Verdeutlichung einen Hebel von 50 genommen. Man sieht ganz klar, je höher der Hebel, desto größer die Gewinne - trotz der Fehlsignale zwischen drin. Bloß muss man aufpassen, das man bei einem Fehlsignal nicht den knock out aktiviert! Dazu muss ich noch gesonderte Untersuchungen anstellen, wie die maximalen Hebel sein dürfen, um niciht Federn lassen zu müssen. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 20, 2007 So Leute, ist schon bald wieder morgen, ich muss mal schlafen gehen Hier eine Übersicht der Performance eines Zeitraums und den entsprechenden maximalen drawdowns! Alle drawdowns über 10% habe ich fett markiert. Es fällt auf, das alle fetten großen drawdowns auch eine schlechte Performance in diesem zeitlichen Bereich hinter sich herziehen. Bloß einmal im Zeitraum von 20.12.02 - 10.10.03 wurde aus dem maximalen drawdown von 27% ein Gesamtgewinn von knapp 15%. Daraus lassen sich nun die maximalen Hebel oder auch Stops ableiten. Um den maximalen drawdown von 27% ohne knock out aushalten zu können, darf ein maximaler Hebel von 3,5 genommen werden. Um einen drawdown von 30% auszuhalten, darf der Hebel max. bei 3,2 liegen Um einen drawdown von 35% auszuhalten, darf der Hebel max. bei 2,8 liegen Um einen drawdown von 40% auszuhalten, darf der Hebel max. bei 2,4 liegen Also zum vorsichtigen traden, mit Annahme eines drawdowns von max. 40%, darf der Hebel von 2,4 eingesetzt werden. Der Hebel von 2,4 erhöht die Performance des Systems von 17,7% p.a. auf satte 35,5% p.a. Das ist doch schon mal eine unglaublich tolle Sache! Nun gibt es die andere Möglichkeit, einen höheren Hebel zu wählen, aber bei einem bestimmten drawdown dann ein Stop Loss zu setzen. Jetzt muss ausgerechnet werden, welcher Hebel genommen weden kann und wo der Stop Loss gesetzt werden muss. Nehmen wir einen Hebel von 5. Ein Hebel von 5 hat einen Abstand zum knock out von ca. 18-19%. D. h. ein drawdown von 20% würde unser gesamtes Kapital vernichten! Also muss ein Stop Loss gesetz werden - sicherheithalber bei max 10% drawdown. Der Hebel ist also höher, aber wir sind nicht mehr bei allen Bewegungen mit dabei. Hieraus ergibt sich folgendes Ergebnis: Bei einem generellen Stop Loss von 10% und einen eingesetzen Hebel von 5 ergibt sich eine Performance von 45% p.a. Das ist noch besser! Interessant ist nun auch: Wenn der Stop loss auf 5% gesetzt wird, aber dafür der Hebel enorm erhöht wird, erhöht sich die Rendite nicht! Einfach aus dem Grund, da in einem Fall nach einem drawdown von 5% ein Anstieg von 150% erfolgte. Diese mehr als Verdopplung wäre durch den 5% Stop Loss nicht getätigt worden. Drawdowns von 15% wiederum ziehen einen so starken Verlust nach sich, das auch hier die Rendite von 35-45%, egal mit welchem Hebel, nicht erreicht werden kann. Damit bleiben nun 2 strategische Wege offen: Strategie 1 Ein Hebel, der zwischen 2 und 3 liegt, je nach Risikoneigun Es werden alle Bewegungn bis zum Signal mitgemacht long wie auch short historische Rendite von ca. 35% Strategie 2 Es wird ein Hebel von 5 genommen Die Bewegungen weden long wie auch short mitgemacht Es wird ein SL von pauschal 10% gesetzt (bei long und short) historische Rendite von ca. 45% Das ist nach meinen Berechnungen das maximale, was bei dieser Strategie herausgeholt werden kann. Jetzt muss ich entweder einen starken Kaffee trinken oder endlich ins Bett gehen Gute Nacht @all Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 20, 2007 Natürlich böte es sich auch an, mit größeren Hebeln zu arbeiten, die Stops enger zu setzen, z.B. 5% und dann aber Regeln für einen Wiedereinstieg zu definieren, um bei einer größeren Aufwärtsbewegung dann doch mit großem Hebel dabei zu sein. Also wenn einem was einfällt, dann einfach hier reinschreiben. Irgendwann haben wir die 100% p.a. geschafft Helft mit! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker Januar 20, 2007 Morgen Onassis, ich kann Dir einen Kaffee abgeben. Sag mal, warum beschäftigst Du Dich mit den Miesen? :-" Ich dachte man will an der Börse Kohle machen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
herbert00 Januar 20, 2007 ich werde die methode auch mal testen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 20, 2007 Geilo, wenn man bei google "Uwe Lang" eingibt erscheint das hier: Wir sind mit diesem Thread an Position Nr. 2 Bald stehen wir noch direkt vor Uwe Langs Seite Kein Wunder das der Zulauf hier so groß ist! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
McTrader Januar 20, 2007 · bearbeitet Januar 20, 2007 von McTrader Wie immer sehr nette Beiträge Onassis, die RTs hast Du aber anscheinend schon wieder aus den Augen verloren ;-) Ich merk schon die sagen Dir irgendwie net zu, obwohl du, wenn ich mich recht erinnere, selber ausgerechnet hast das Du mit eben diesen aktuell schon 10% mehr auf hättest. Dauert nicht mehr lange und der Uwe schreibt hier mit Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartliner Januar 20, 2007 Dauert nicht mehr lange und der Uwe schreibt hier mit Vielleicht sollte man ihn mal einladen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
justus Januar 20, 2007 Ich befasse mich auch schon einige Zeit mit Uwe Lang Theorien. Habe auch einige seiner Bücher gelesen. Liegt allerdings schon lange zurück. Da ich seit einigen Wochen wieder investiert bin, finde ich die Infos von Onassis hier sehr informativ. Werde es auch in Zukunft weiterverfolgen. Weiter so... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
