Real life Depot: kombinierte Methode von Uwe Lang

[€-man]

Leute, soweit ich noch weiß, hat Lang die Signale auf den DAX bezogen und nicht auf andere Instrumente.

 

Gruß

-man

[hotzenplotz]

Nicht nur den DAX, sondern auch andere Index wie Eurostoxx50, S&P 500 oder SMI, sofern man den Dollar zur entsprechenden Währung rechnet. Die Aktienwahl spielt dabei aber immer noch eine Rolle -> indexähnlich.

 

Greez Hotzenplotz

[Onassis]

...hast du bei deinen Zertifikaten stops gesetzt ? Würden nicht höhere hebel mit entsprechend

nach gezogenen stops die fehlsignale kompensieren, und damit den 5er hebel ausperformen ?

 

warum nicht short gehen - sind die verkaufsignale da dann zu unsicher ? hast du das auch mal nachgerechnet ?lg, offseason

Guten Morgen

 

Ich habe keine Stops gesetzt.

Denn beim VK-Signal werden alle Scheine verkauft, bzw.

bei einem Kaufsignal das komplette Kapital investiert.

 

Hier geht es mehr darum, leicht und problemlos investieren zu können,

ohne sich großartig um sein Depot kümmern zu müssen.

Sind Stops im Spiel, muss ich dauernd nachziehen, anpassen etc. das ist hier eignetlich gar nicht Sinn der Sache.

 

Wie soll man investieren?

Bei jedem "kleinen" grünen Kaufsignal 33% vom Kapital investieren?

Könnte man machen, aber dann wäre die Anzahl der Käufe und Verkäufe wieder höher.

Außerdem sehe ich die drei Säulen mehr in einem Gesamtzusammenhang (makroökonomisch).

Deshalb halte ich mich nur an das große Hauptsignal.

 

Denn hauptsächlich will ich mit dieser Strategie erreichen:

1. Mich so wenig wie möglich drum kümmern zu müssen (sehr wichtig)

2. Eine effektive Strategie haben, die mir langfristig gute Gewinne einbringt.

 

Wenn ich Stops setzt, dann kann ich eigentlich gleich mich Richtung Positionstrading bewegen.

Ist jetzt zwar ein bißchen übertrieben, aber so denke ich.

 

Drei Strategien habe ich, die ich einfach "ewig" laufen lasse.

a. 45/145 GL (gleitende Durchschnitte)

b. System nach Uwe Lang

c. Saison Strategie

 

Die anderen Ideen sind mehr trading orientiert.

Dort geht auch dann die Post ab (nach oben wie auch nach unten )

 

Onassis

[CSK]

Nur nicht verzagen

bei Onassis nachfragen

denn bei ihm ist alles zu haben

sogar Tabellen mit vielen Fa®ben

 

Ob aus mir noch ein Dichter wird

[larsibär]

Nur nicht verzagen

bei Onassis nachfragen

denn bei ihm ist alles zu haben

sogar Tabellen mit vielen Fa®ben

 

Ob aus mir noch ein Dichter wird

Sieht nicht danach aus :-"

 

Aber sehr schön, ... ja, ... (künstlerische Pause)..., hat was...

[chartliner]

Hallo Allerseits,

erstmal ein Kompliment an alle.....super Beiträge und sehr interessant zu lesen das alles.

Besonders an Onassis ein dickes Lob für sein Einbringen und Weitergeben seiner Strategie.

Eine Frage hab ich die, soweit ich gesehen habe, noch nicht gestellt wurde.

Die Signale werden ja immer einmal wöchentlich (Freitag) durch Eingabe der Werte generiert.

Wie schauts denn aus wenn am Freitag alles auf grün (Kaufen) steht und in den nächsten 2 Handelstagen der Markt so massiv dreht das nun am Dienstag alles auf rot (Verkaufen) stehen würde, ich aber am darauffolgenden Freitag erst die Signale zum Verkauf bekomme ?

Ich hoffe meine Frage ist so richtig und verständlich gestellt

 

Ach und nochwas.....auch wenns vielleicht nervig ist......bitte einmal die Exceltabelle für mich....Danke !

 

C.L.

[McTrader]

Interessanter Einwand, genau das ging mir auch schon durch den Kopf.

Soweit mir bekannt aktualisiert Onassis seine Exel-Tabelle immer Freitagabend kurz nach US-Börsenschluss sprich irgendwann nach 22:00 Uhr,

angenommen nach Eintragen der Daten springt das Signal auf Verkaufen dann ist es am Freitag naturellement zu spät noch zu handeln.

Man kann dann also erst wieder Montag ab 8:00 die Papier abstoßen. Zusätzlich kann an einem Wochenende natürlich auch immer viel

passieren was die Kurse zusätzlich belasten könnte - angenommen am Samstag fällt wieder mal irgendwo nen Turm um.

Wäre es nicht günstiger die Daten schon kurz vor Börsenschluss zu sammeln um

dann ggf. noch am Freitagabend bei entsprechendem Signal verkaufen zu können?

 

Auf der anderen Seite handelt es sich hierbei ja um ein langfristiges System bei dem "kleinere" Kurssprünge

von 1 oder 2 % nicht so wichtig sind, ich dächte was in der Art hat Onassis auch schonmal geschrieben.

 

Mal gucken was er dazu sagt ;-)

[Dork]

Also...bin zwar noch Anfänger, aber ich probiers mal mit einer Antwort...korrigiert mich gern, wenn ich falsch liege...

 

Nach der langfristig ausgelegten Strategie kombinierten Methode von Uwe Lang ist es ja eigentlich so, dass man bei einem Kaufsignal sein Kapital auf mehrere Aktien und Branchen streut (mind. 2000 Euro pro Position, mind. 3 Positionen). Sollte der Markt dann unerwartet am Dienstag drehen, dann scheint es noch relativ unwahrscheinlich, dass man sein komplettes Kapital in den Sand setzt. Wenn dann am nächsten Wochenende wirklich die Signale umspringen, kann man mit wahrscheinlich geringen Verlusten seine Positionen verkaufen und auf ein neues Signal warten.

 

Uwe Lang empfielt im übrigen nicht die Spekulation auf z.B. gehebelte Indexzertifikate, so wie es Onassis betreibt. Onassis hat, so wie ich es verstanden hatte, beim Backtest der Strategie ziemlich gute Ergebnisse mit Hebelzertifikaten auf den Performance-Dax erzielen können. Sein Ziel war ja auch das outperformen der Uwe Lang Strategie.

 

Bei dem Handel mit Hebelzertifikaten hilft dann nur Baldrian oder Stops, letztere sind aber in der komb. Methode eigentlich nicht vorgesehen...

 

War das eine hilfreiche Antwort? Oder lag ich jetzt komplett daneben?

 

Gruß

Dork

[McTrader]

Wir nehmen hier die Methode von Uwe Lang nur als Basis.

Wie Du schon selber bemerkt hast handelt Onassis mit Hebeln wenn auch mit recht kleinen.

Sprich die Beiträge hier sind auf das System von Onassis bezogen und nur bedingt auf jenes von Uwe Lang.

 

Und Onassis handelt DAX-Zertis sprich ein Papier, die Denke dabei ist das man damit ja schon recht diversifiziert, da der DAX ja bekanntlich 30 Unternehmen in sich vereint.

 

Stops gibt es ebenfalls keine. Aber sind wir doch mal ehrlich bei Hebeln von maximal 5 liegen die Knock-outs eh so weit weg das da schon ne Atombombe fallen muss um ausgeknockt zu werden ;-)

 

Im übrigen wird er ja unabhängig von der Freitagabendaktion täglich schauen wie es um den DAX bestellt ist und zur not eingreifen.

[BarGain]

onassis wave XXL zerti liegt derzeit gute 25% über knockout und der hebel nur mehr bei ca. 3,5 - ich denke, das ist ein komfortabler sicherheitspuffer.

[McTrader]

Ganz meine Meinung, was ich aber gerne mal mit Onassis erörtern würde ist die Verwendung von Rolling-Turbos.

 

Grundsätzlich bin ich ja kein Fan von Goldman-Sachs da es bei denen immer wenn es gerade mal abgeht erstaunlich oft technische Probleme gibt ;-)

Ich denke die Leuts mit etwas mehr Erfahrung wissen wovon ich rede.

 

Da wir hier aber über längerfristige Trades sprechen sind aber eben diese Rolling-Turbos welche von GS erfunden wurden, das optimale Instrument.

Mir ist bisher nichts vergleichbares bei anderen Emis bekannt, vielleicht habe ich die bei den anderen aber auch nur übersehen.

 

Der Vorteil dieser Derivat ist der Konstante Hebel über die gesamte Laufzeit.

Darüberhinaus handelt es sich dabei idR über open-end Papiere

was bei Onassis seiner Strategie ebenfalls von Vorteil ist.

 

Zum Vergleich, ich nehme mal an als Onassis eingestiegen ist hatte sein Papier (ich hab es mir jetzt nich näher angeschaut)

annähernd einen Hebel von 5 und einen festen KO bei xxxx. Liegt er richtig, gehen die Kurse also in die gewünschte Richtung

und damit weg vom KO wird der Hebel mit der Zeit immer kleiner.

Liegt aktuell also nur noch bei besagten 3,5 wenn ich BarGain mal glauben darf.

 

Bei besagten RTs läge er immer noch bei 5 - da dieser genau wie der KO täglich neu gesetzt wird.

 

Ein weiterer Vorteil, fallen die Kurse läuft ein normaler Turbo irgendwann in seinen festen KO.

Bei den RTs wird die Stopp-Loss-Schwelle bei fallenden Kursen täglich nach unten geschoben so das der Abstand zum "KO" immer annähernd gleich bleibt

sprich es muss schon die besagte Bombe fallen das man überhaupt richtig KO geht - ich gehe hier grad von Hebeln bis sagen wir mal 25 aus.

 

Wie der gewiefte Leser gemerkt hat spreche ich jetzt auf einmal von Stopp-Loss-Schwelle und nicht mehr von KO.

Selbst wenn diese Schwelle erreicht wird hat man keinen Totalverlust, man partizipiert nur bis 17:30 nicht mehr an eventuellen Kurssteigerungen.

Von 17:30 bis 17:45 wird dann neuberechnet und danach gehts munter weiter und man ist wieder im Spiel.

 

Das war jetzt nur ein ganz grober Abriss, mir fehlt die Zeit das jetzt richtig zu erläutern

da müsst ihr euch diese Derivateart schonmal selber anschauen

für mittelfristige trades haben diese sich allerdings bei mir äußerst bewährt

und sind meines erachtens wesentlich besser als die üblichen Turbos.

[McTrader]

Zusammenfassend lässt sich sagen das ein 5er RT (ceteris paribus) Onassis sein 5er XXL um einiges outperformen dürfte.

 

Durch den variablen "KO" sprich der variablen Stop-loss-Schwelle der RTs könnte man

mit diesen wahrscheinlich auch Hebel jenseits von 5 für Onassis seine Strategie verwenden.

 

@ Onassis - vielleicht spielst Du Deinen ProRealTime Backtest einfach mal damit durch und wir schauen was passiert

[Onassis]

Nun mal ein paar Antworten auf die vorangegangengen Beiträge:

 

1. Die Strategie bezieht sich auf den DAX. Nicht auf einzelne Aktien.

 

2. Es ist eine langfristige Strategie.

Das bedeutet, so steht es auch im Buch von Uwe Lang,

das Freitag abends die Signale entstehen und Montags diese Signale ausgeführt werden.

 

3. Es gibt kein MM/RM oder Stops. Es gibt nur 2 Signale, Einstieg und Ausstieg.

 

4. Zu meiner "Turbo"-Variante mit Hebelzertifikaten.

Es gibt Hebelzertifikate wie auch die "rolling turbos" von Goldman Sachs.

 

Bei rolling turbos wird der Hebel täglich angepasst.

Das bedeutet aber nicht, das der Schein von Kauf an immer mit Hebel 5 gewertet wird.

Denn wenn der Kurs mal fällt, wird zwar der Hebel wieder auf 5 gesetzt, der rolling turbo aber im Preis nicht nur um das 5-fache gesenkt sondern um einiges mehr.

Das bedeutet im Kalrtext, bei steigenden Kursen ist der rolling turbo leicht im Vorteil.

Bei fallenden Kursen gibt er seine Gewinne um einiges stärker ab als "normale" Hebelzertifikate!

 

Zu den "normalen" Hebelzertifikaten:

Die Hebel der Zertifikate verringern sich, wenn der Schein steigt.

Zum Monatsende wird aber immer der Stopkurs angepasst.

Dadurch steigt bei gestiegenen Scheinen der Hebel wieder leicht an.

Zudem fällt der Schein (nach einem längerem Ansteig) nicht so stark,

da der Hebel ja gesunken ist und somit die Abwärtsbewegung mit weniger Power vollzieht.

 

Fazit:

Geht man von "nur" steigenden Kursen aus, wären rolling turbos besser.

Aber alleine bei Abwärtsbewegungn wie im Mai, Juli, November ist der Vorteil schon lange ins Negative gerutscht.

Deshalb lieber McTrader, wärst du mit rolling turbos aktuell schlechter dran als mit Hebelzertifiakten (bei gleichem Starthebel)

 

Onassis

[McTrader]

Gut dann sind wir hier unterschiedlicher Meinung

welche Vor- und Nachteile überwiegen

[PSTVA]

keine antwort möcht das Thema nur verfolgen!

 

MfG

[BarGain]

pstva et al. es ist euch schon klar, daß man ein thema auch abonnieren kann, ohne dazu einen post abgeben zu müssen, oder? oben rechts, optionen-klappliste, thema abonnieren. und dann in eurer steuerzentrale einstellen, ob ihr emails dazu kriegen wollt oder nicht.

dazu muss man nen thread nicht anspammen

 

sorry, onassis, for offtopic, aber grad hier isses gehäuft aufgetreten in letzter zeit

[Onassis]

Gut dann sind wir hier unterschiedlicher Meinung

welche Vor- und Nachteile überwiegen

Hier sind die Fakten:

 

Datum: 25.09.2006

WKN: GS8TS1

konstanter Hebel von 5 (rolling turbo)

Kurs Frankfurt 20.00 Uhr: 17,89 EUR

 

Datum: 12.01.2007

Kurs: 29,31

 

Rendite: +63,8%

 

 

_________________________

 

 

 

Datum: 25.09.2006

gekaufter Schein der Deutschen Bank

WKN: DB7892

anfänglicher Hebel von 5

Kurs Frankfurt 20.00 Uhr: 11,93 EUR

 

Datum: 12.01.2007

Kurs: 18,53 (aktueller Hebel 3,58)

 

Rendite: +55,3%

 

___________________________

 

Somit ist klar, das momentan der rolling turbo vorne liegt!

 

Werde das weiter verfolgen und in ein paar Wochen/Monaten wieder überprüfen.

 

 

Onassis

[€-man]

Hier sind die Fakten:

 

Datum: 25.09.2006

WKN: GS8TS1

konstanter Hebel von 5 (rolling turbo)

Kurs Frankfurt 20.00 Uhr: 17,89 EUR

 

Datum: 12.01.2007

Kurs: 29,31

 

Rendite: +63,8%

 

 

_________________________

 

 

 

Datum: 25.09.2006

gekaufter Schein der Deutschen Bank

WKN: DB7892

anfänglicher Hebel von 5

Kurs Frankfurt 20.00 Uhr: 11,93 EUR

 

Datum: 12.01.2007

Kurs: 18,53 (aktueller Hebel 3,58)

 

Rendite: +55,3%

 

___________________________

 

Somit ist klar, das momentan der rolling turbo vorne liegt!

 

Werde das weiter verfolgen und in ein paar Wochen/Monaten wieder überprüfen.

 

 

Onassis

 

In Seitwärtsmärkten wird der Rolling Turbo verlieren, im klaren Aufwärtstrend wird er gewinnen.

 

Gruß

-man

 

P.S. Grund für den Verlust sind die höheren Finanzierungskosten durch die ständige Hebelanpassung.

[Onassis]

Am Freitag ist keine Änderung passiert.

Scheine bleiben im Depot.

 

 

Onassis

[Onassis]

Liebe Börsenfreunde,

 

ab heute wird wöchentlich Freitag abend nach 22.30 Uhr

die aktuelle Tabelle zum donwload zur Verfügung gestellt.

 

Hier die Premiere - per Stand 12.1.07.

 

Download der Excel Tabelle - System Uwe Lang:

4___Tabelle___System_Uwe_Lang.xls

 

Beschreibung:

1. Beim Start der Tabelle bitte das Makro aktivieren (wird benötigt für den automatischen Kursdownload).

2. Freitag abends gegen 22.30 das download ausführen.

3. Signale beachten

 

Viel Erfolg an alle!

 

Onassis

[BarGain]

großartig.

onassis, das is super; ich war zwar scharf auf das automatische update, wollte dich aber nich extra deswegen wieder behelligen - wenn man die tabelle nun nach größeren änderungen hier direkt downloaden kann, so ist das perfekt.

[PSTVA]

nochmal danke für die Tabelle,habe mir das buch gekauft und werde es lesen,ab sofort bin ich regelmässig dabei. ich hoffe ich darf ab und zu nochmal eine frage stellen ohne das ich gleich ein auf den deckel bekomme.

 

 

MfG

[Onassis]

nochmal danke für die Tabelle,habe mir das buch gekauft und werde es lesen,ab sofort bin ich regelmässig dabei.

ich hoffe ich darf ab und zu nochmal eine frage stellen ohne das ich gleich ein auf den deckel bekomme. MfG

Wer gibt hier jemandem was auf den Deckel? :ask:

Hier kann jeder Fragen stellen, egal was für welche!

Das ist schließlich mein "Onassis"-Forum

Also nur her mit den Fragen ;-)

 

Onassis

[K0nfuzius]

Hallo Onassis,

arbeite auch mit der Tabelle, mach das aber mit der Hand, habe jetzt ein "Riesenposter" an der Wand, das liegt mir mehr als ständig in den Computer reinzuglotzen, trotzdem toll was Du da machst.

 

Lang hat früher bei Umlaufrendite und US-Treasury 10 Jahre die 7-Monats-Regel vorgeschlagen.

In seinen neuen Büchern wurde daraus die 9 Monats-Regel bzw. 38 Wochen-Regel. Da verpasst man in den letzten 3 Jahren jedesmal die ersten Phasen der Anstiege.

 

Habe das jetzt für 3 Jahre überprüft. Guck Dir optisch mit den Dax-Ständen mal die Regel:

Kauf: 7 Monats-Tief

Verkauf: 9 Monats-Hoch

 

Liefert hervorragende Ergebnisse. Man ist auch bei den Anstiegen topp dabei.

 

P.S: Dow-Utility hat erstmals seit 26.05.2006 den GDL (90) angeknabbert.

Ob das mit den üblichen 1-2 Monaten Zeitvorsprung schon ein erstes Signal ist?

 

Wechselkurs + Ölpreis kann man nur als Ergänzung ranziehen, ansonsten sind deren Signale verwirrend in den letzten 3 Jahren. Zinsen + Utility sind die mit Abstand besten Indikatoren.

[PSTVA]

@ onassis

 

dann mal gleich meine erste frage?

 

habe mir eben die verkaufsprospekt zum DB7892 rundergeladen, wenn ich das richtig gelesen habe ist dort ein automatischer stopp loss eingebaut.

ist das richtig?

 

 

mfg