Real life Depot: kombinierte Methode von Uwe Lang

[towo]

dann rechnest du falsch....

wenn 129,5% etwa 2/3 eines jahres entsprechen, können folglich 3/3 = 1 ganzes jahr unmöglich mehr als das doppelte sein, gell

 

Komme ich nicht mit.

 

Wenn jemand 3% im Monat macht sind das doch auch auf Jahr hochgerechnet mehr als 36%. Nämlich 42,58%.

 

 

Torsten

[paspill]

ich hab das problem das bei mir die tabelle nicht mehr geht. das datum ging nur bis zum 1.06 und wenn die nun selbst den 8.06 eintragen und der die daten aktualisiert dann fehlen die signale mit kaufen und verkaufen. woran kann das liegen ?

 

@ parti:

 

linksklick auf zeile 103 (01.06.07), um damit die ganze zeile zu markieren.

 

wenn du links unten im datumsfeld auf das quadrat gehst, dann verwandelt sich der cursor. nun mit gehaltenem rechtsklick die zeilen nach unten ziehen. wenn du loslässt öffnet sich das dialogfeld.

 

zellen kopieren und weiter gehts. jedenfalls bei mir bis zum jahresende erst einmal.

[paspill]

Komme ich nicht mit.

 

Wenn jemand 3% im Monat macht sind das doch auch auf Jahr hochgerechnet mehr als 36%. Nämlich 42,58%.

Torsten

 

stimmt! du nimmst ja den gewinn nicht raus sondern lässt alles im depot. onasis teilte aber seinen gewinn durch die tage der anlagedauer mal 365 = jahresgewinn.

 

ich halte diese hochrechnerei sowieso für absolut unnötig!

 

er hat x prozent gewinn gemacht. PUNKT!

 

herzlichen glückwunsch, auf ein neues...

 

ps: otto brachte mal den schönen gag: "laut einer untersuchung verstehen 10 von hundert menschen nichts von prozentrechnung. das sind mehr als 17 prozent!" ;-)

[JackRyan]

Signal steht immer noch auf Verkaufen

 

Abfrage am 15.06. um 23:10

 

Umlaufrendite 4,68

 

US Rend 5,171

 

Öl 0,02 <-- da funzt das Excel-Sheet irgendwie nicht richtig

n-tv: Oil Brent Crude 71,55 0,59 0,83% 15.06. 22:07

TradeSignal: Brent Crude Oil (Spot) 70,24 USD 15.06.2007 13:10:34

 

Euro 1,3389

 

Dow Utility 508,08

 

Nasdaq Comp 2626,71

 

 

edit:

 

Hier noch die Werte von der Uwe-Lang-Homepage

 

Dow Jones Utility - Index 508,12

Nasdaq Composite - Index 2626,71

Euro in Dollar 1,3388

Deutsche Umlaufrendite 4,68%

Rendite 10jhr US-Bonds 5,15%

Ölpreis (Brent) Dollar/Barrel 70,24 US-$

Gesamtsystem/Kombinierte Methode: 1:4 / 1:2 für die Baisse

6-Wochen-Indizes-Methode: 21:0 für die Hausse

 

Aktuell:Die US-Zentralbank hat die Märkte, die weitere Zinsanhebungen befürchtet hatten, zunächst einmal beruhigt und zugleich auch Konjunktursorgen gedämpft. Das gab Hoffnung, dass die Weltwirtschaft weiter kräftig wachsen könne, ohne dass Inflation befürchtet werden müsse. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft gab die Meldung heraus, dass der deutschen Konjunktur das stärkste Wachstum seit 2000 bevorstehe. Obwohl das alles ja keine sensationellen neuen Meldungen sind, erholten sich daraufhin die Aktien vom Schrecken der Vorwoche und stiegen – zunächst langsam, dann immer rasanter. Und die Zinsen stiegen flott weiter. Doch das sehen die Optimisten wie üblich als harmlos an.

Im Nachhinein könnte man ja allen Anlegern gratulieren, die vom 5. bis 11.Juni nicht ausgestiegen sind, sondern ihre Aktien trotz massiver Verkaufssignale behalten haben. Belohnte Tapferkeit oder Glück trotz Unvorsichtigkeit? Die Signale sind immer noch eindeutig. Unsere Leser würden nicht verstehen, wenn sich die schönen Gewinne von 2003 bis Mitte 2007 wieder in Luft auflösen würden. Daher bleibe ich bei dem Rat, jetzt keine Aktien zu kaufen, sondern großenteils auszusteigen. Überlassen Sie Käufe denen, die mit dem Einstieg so lange gewartet haben, bis die Kurse hoch sind und die nun unbedingt meinen, sie müssten jetzt zu schwindelerregenden Kursen noch ihr Geld riskieren. Ich wünsche ihnen weiterhin viel Glück, denn das werden sie jetzt notwendig brauchen. Ich ziehe sommerliche Börsenruhe ohne Stress vor.

Solange die 6-Wo-Indizes-Methode im Plus ist, sollte man jedoch auch noch Käufe von Puts und Bär-Zertifikaten zurückstellen. Wer schon welche gekauft hat, vorläufig halten.

[pauku1]

und hier zum download für oo-calc

 

Intermarket.zip

 

[falco]

Info zur Kombinierten Methode von Uwe Lang

 

http://www.invex.gmxhome.de/backtesting%20D.htm

[kosto1929]

Info zur Kombinierten Methode von Uwe Lang

 

http://www.invex.gmxhome.de/backtesting%20D.htm

 

 

Vielen Dank für den Backtest und den Beweis der langfr. Umsetzung bis 1973!

 

 

 

Bleibt die Frage, wie man die hohen Drawdowns begrenzen kann und trotdzem die Rendite nicht abwürgt.

 

SL 10% Ungehebelt ist wahrscheinlich nicht das Verkehrteste.

 

Neueinstieg nur, wenn Longsinal (Daxstand) wieder überschritten - wie das so ist mit optimieren über vergangene Daten.

 

:-"

 

 

PS Mich würde ja mal interessieren, mit welchem Markt es nicht besser war (1 v. 17) . Vielleicht war es der Nikkei.

 

Stichwort: Deflation mit niedrigen Zinsen

[falco]

Hallo Herr Kosto1929

 

Man kann die Studie von SG über die Kom. Methode unter der von mir angegebenen Internetadresse bestellen (einfach Mail mit Anfrage an SG senden). Ich habe Sie damals kostenlos erhalten und hoffe das es so geblieben ist. Sehr interessante Studie.

MfG

[BarGain]

SL 10% Ungehebelt ist wahrscheinlich nicht das Verkehrteste.

 

Neueinstieg nur, wenn Longsinal (Daxstand) wieder überschritten - wie das so ist mit optimieren über vergangene Daten.

dann hätte es dich im extremfall dieses jahr schon anfang märz rausgekegelt und du hättest die gesamte rasante jagd hernach komplett verpasst. wenn man sich auf solche strategien verlassen will, muss man auch mal bissil abwärtsbewegung aushalten können. die hebelei von onassis is da schon ein extremfall, daß einem da irgendwann die füße kalt werden, liegt auf der hand.

ungehebelt sitzt man das einfach aus, punkt.

[kosto1929]

@Onassis

 

Strategie 1

Ein Hebel, der zwischen 2 und 3 liegt, je nach Risikoneigun

Es werden alle Bewegungn bis zum Signal mitgemacht long wie auch short

historische Rendite von ca. 35%

 

Strategie 2

Es wird ein Hebel von 5 genommen

Die Bewegungen weden long wie auch short mitgemacht

Es wird ein SL von pauschal 10% gesetzt (bei long und short)

historische Rendite von ca. 45%

 

 

Beim SL kannst du dann ja -50% Miese machen bei Variante 2, je nach Hebel.

 

Diesen dann aber immer nur unter deinen Kaufkurs setzen?!

 

Habe ich das richtig interpretiert?

 

 

Uwe Lang hatte auf seiner Homepage irgendwann 2006 auch den Kauf von Bärzertifikaten empfohlen (wohl als alle Signale auf "Verkaufen" standen"). Wann der genaue Einstiegszeitpunkt war, habe ich leider vergessen. Aber irgendwann im September kam die Nachricht, man solle sich von den Bärchen trennen.

 

Wenn die Indizes Nasdaq + Versorger Longsignale geben, dann haut er die Zertis wohl schon raus.

 

[parti]

@Onassis

Beim SL kannst du dann ja -50% Miese machen bei Variante 2, je nach Hebel.

 

Diesen dann aber immer nur unter deinen Kaufkurs setzen?!

 

ich würde bei so einem hebel nicht einfach blind kaufen. mit dem verbinden einer eigenen zusätzlichen strategie könnte man den richtigen einstieg finden und somit vermeiden überhaupt ins negative zu kommen. ich werde das nächste mal mitmachen, mal gucken ob es hinhaut.

 

onassis ist übrigens im urlaub. er kommt erst in 2 wochen oder so wieder

[kosto1929]

Noch eine kleine Info:

 

Das Geld aus dieser Strategie stecke ich ab nächster Woche erstmal auf eine Tagesgeldkonto.

Short-Scheine auf den DAX werde ich nicht kaufen.

 

Onassis

 

 

Warum keine Shorts? Hat doch eine positive Erwartung.

 

 

 

PS Wahrschinlich will er sich im Urlaub einfach mal entspannen. Mit 130% ja nicht so schwer, aber mit welchem Risk?!

 

Ich denke an den Stops wird wohl erst bei den ersten starken Drawdown dran gearbeitet - besser wäre früher.

[kosto1929]

Excel-Grafik dazu...

 

 

Allerdings muss man sagen das beide Papiere eine sagenhafte Performance hingelegt haben. Im gegensatz zu vielen anderen möchte ich hier also keine Kritik üben. Wir ziehen ja alle am gleichen Strang, es geht lediglich darum sich darüber auszutauschen wie man das ganze hier noch weiter optimieren kann, und dafür scheinen sich eben trotz aller bedenken die viele hier geäußert haben die Rolling-Turbos anzubieten.

 

Jetzt werden wieder viele wenn und aber kommen, manch einen (sturen Bock) hier kann man ja eh mit gar nichts überzeugen. Kein Mensch sagt das ihr das hier alles selber umsetzen müsst, das hier sind alles nur Empfehlungen und Denkanstöße welche dem Meinungsaustausch dienen. Nicht mehr und nicht weniger.

 

Also von mir auch nochmal Glückwunsch Onassis - und schauen wir mal wie es mit dem System hier weitergeht.

 

Wie sieht es denn bei der Setzung von sinnvollen Stops aus? Hast du dich damit schon beschäftigt.

 

Es wird doch vor Seitwärtsranges mit Rolling-Turbos Open End gewarnt.

 

Bei GS steht etwas von Stop-Loss-Turbos um auf längerfristige Trends zu setzen.

 

 

Gruß

[€-man]

Das habe ich zwar schon mal erwähnt, aber wenn schon Stops, dann würde ich sie an die Volatilität koppeln. Average True Range (ATR) könnte man da schön mit einbinden.

 

Gruß

-man

[parti]

Das habe ich zwar schon mal erwähnt, aber wenn schon Stops, dann würde ich sie an die Volatilität koppeln. Average True Range (ATR) könnte man da schön mit einbinden.

 

leider gibts den ATR nur bei prorealtime

[kosto1929]

leider gibts den ATR nur bei prorealtime

 

 

Auch bei Wealth-Lab.

 

[€-man]

Auch bei Wealth-Lab.

 

Ist zwar jetzt nicht unbedingt zum Backtesten, aber Consors und Codi bieten in ihren Charttools ebenfalls den ATR an.

Reicht aber für die laufenden Ermittlungen.

 

Gruß

-man

[bua06]

@parti, bei Onvista heisst das Wilders Volatilität.... Ist das gleiche. Kann das einer bestätigen. Bin gerade zu faul zum Googlen.

[parti]

ok thx jungs. aber was genau ist dann bei tradesignal die historical volatility ? ebenfalls das gleiche wie der ATR ? wiso börse hat auch die historische volatilität....

[€-man]

Hi bua06 und parti,

 

Wilders Vola und ATR dürften m.E. gleich sein.

 

Und hier die Beschreibungen von Hist. Vola und ATR.

 

Gruß

-man

[daviiid]

Hallo,

 

kann mir mal einer vlt sagen um was es da für eine Stratigie handelt. Handelst ihr nur mit Rohstoffaktien und was hat es mit dem Zinsen auf sich zu tun?

 

Für Antworten wäre ich sehr dankbar!!!

 

 

MFG

 

David

[€-man]

Hier wird nur der DAX gehandelt und zwar nach dem System von Uwe Lang.

Bei Interesse solltest Du den Thread von Anfang an lesen.

 

Gruß

-man

[BarGain]

Bei Interesse solltest Du den Thread von Anfang an lesen.

und langs buch obendrein

[parti]

Hi bua06 und parti,

 

Wilders Vola und ATR dürften m.E. gleich sein.

 

 

wie gut, dass tradesignal und wiso börse nichts von beidem haben

 

pro real time finde ich persönlich viel zu umständlich, weil das immer in 3 seperaten fenstern aufleuchtet. so what should i do ?

[€-man]

wie gut, dass tradesignal und wiso börse nichts von beidem haben

 

pro real time finde ich persönlich viel zu umständlich, weil das immer in 3 seperaten fenstern aufleuchtet. so what should i do ?

 

Schwierig, parti. Bei Tradsignal gibt es zwar den Equilla Code und einen Download des Indikators für TS Enterprise, ansonsten eben die Tools von Codi / Consors.

 

Gruß

-man