Real life Depot: kombinierte Methode von Uwe Lang

[m_g]

Ich steh mal zu meiner Faulheit und frage:

Wo finde ich die Excel-Tabelle?

Mir fehlt gerade die Lust mich durch 12 Seiten zu klicken. Wäre super, wenn du die im ersten Post verlinken könntest, Onassis.

 

Gruß,

m_g

[chartliner]

Ich steh mal zu meiner Faulheit und frage:

Wo finde ich die Excel-Tabelle?

Mir fehlt gerade die Lust mich durch 12 Seiten zu klicken. Wäre super, wenn du die im ersten Post verlinken könntest, Onassis.

 

Gruß,

m_g

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?a...st&id=11758

[larsibär]

Uwe Lang nimmt auch den Ölpreis-Kurs von Tradesignal vom 18.01.07...

 

Sollten wir ihn darauf mal hinweisen ? (Obwohl dieser Wert wohl keine große Rolle spielt)

[diode]

An Onassis & alle die die Methode verbessern:

 

Habt Ihr irgendwelche ideen, wie man die ausreisser der börse gegen den uwe lang trend (2000 - 2003) noch mit weiteren indikatoren eingrenzen / verhindern könnte ?

 

z.b. gibts irgendeinen index der die komplette überbewertung von werten (stichwort innerer wert der aktien, durchschnittskgv etc) miteinbezieht ?

 

oder irgendein pychologischer index (Bull/Bear verhältniss, ORA, was auch immer) der weiterhelfen könnte ?

 

ich denke da in erweiterung von onassis hebelzertifikat variante (long & short werte, also immer investiert sein), wobei bei extremer marktfehleinschätzung (00 - 03) ein zusätzliches signal sagt "bitte keine wertpapiere halten, nur cash, aktuell zu gefährlich"

 

das sollte man dann besser gleich für die letzten 60 - 70 jahre überprüfen, und käme dann zur ultimativen methode, die in sämtlichen marktsituationen rendite liefert.

 

lg aus Wien

[Onassis]

tja leuchtdiode

 

genau das gilt es zu finden.

Ob der RSI, Momentum, Durchschnitte oder was auch immer.

Man kann auch Stops setzen mit entsprechendem Wiedereinsteig,

sollte der Kurs doch in die andere Richtung weitergehen.

 

Ich bin dran etwas zu suchen um die Fehlsignale zu minimieren,

wird aber noch eine ganze Weile dauern.

Zudem muss man sich eingestehen, das es kein System auf der Welt gibt,

welche nur positive Signale anzeigt.

Es ist immer eine Mischung aus guten und schlechten Signalen.

 

Begeben wir uns auf die Suche nach einer noch besseren Lösung...

 

Onassis

[wost]

Hallo Leute,

 

beobachte seit einiger Zeit auch die Lang Methode, und bis jetzt auf dieses Forum gestossen. Endlich mal was informatives - echt super!!

So wie es aussieht muss ich auch meine Excel-Tabelle nicht mehr von Hand führen!

 

Gruß wost

[hugolee]

Hey Onassias, alter Grieche...

 

 

was machst Du mit dem Geld wenn nach dem Verkauf-Signal ein Kauf-Signal kommt?

 

Investierst Du dann die bekannten 5000 oder das bis zu dem Zeitpunkt vorhandene Kapital?

Wäre auch so ein Punkt der in der Zusammenfassung ganz nett wäre, oder?

 

Nehmen wir mal an Du hast 8000 und legst es beim VERKAUF-Signal aufs Tagesgeld-Konto.

Wie wirst Du dann beim Kauf-Signal investieren?

 

1. 5000 investieren wie gehabt den Rest für Deine Frau ausgeben Die freut sich !!!

2. 5000 investierne wie gehabt in Deinen Lieblingsindex DAX, den Rest eventuell in einen anderen Index?

 

 

Würd mich mal interessieren was Du vor hast!

 

Gruß hugolee

[Onassis]

Hallo hugolee,

 

Deine Fragen und Anmerkungen sind immer sehr erfrischend zu lesen.

 

Momentan bin ich ja am überlegen, ob es nicht sogar noch besser wäre, bei einem Verkaufssignal short zu gehen.

Diese Idee ist aber noch nicht so ganz ausgereift, da muss ich erst noch einige Test durchführen.

 

Aber nehmen wir an, die Scheine wurden verkauft und nun kommt wieder ein Kaufsignal.

Dann würde ich folgendermaßen reagieren:

1. Nach dieser Methode würde ich nur in den DAX investieren, kein anderer Index

2. Ich würde das gesamte Kapital wieder reinstecken.

Denn durch das reinvestieren der Gewinne (nach Steuern) kommt ein Zinseszinseffekt zustande, der über die Jahre eine unglaubliche Wirkung entfaltet.

 

Nur ein Beispiel (ohne die Steuern gerechnet, zur Vereinfachung)

 

Gewinne werden nicht reinvestiert:

Investition: 5 TEUR

jährlicher Gewinn: 10%

Anlagedauer: 20 Jahre

Endkapital: 15 TEUR

 

Nun werden die Gewinn von 10% p.a. jedes Jahr reinvestiert:

Investition: 5 TEUR

jährlicher Gewinn: 10% (werden reinvestiert)

Anlagedauer: 20 Jahre

Endkapital: 34 TEUR

 

Du siehst, es ist extrem wichtig die Gewinne immer wieder mit reinzustecken, damit hast Du Dein Geld nach 20 Jahren mehr als verdoppelt im Gegensatz zu der Entnahem von Gewinnen.

 

Wenn Du wieder eine Laufzeit von 20 Jahren rechnest, eine Rendite von 20% p.a nimmst,

was mit diesem System als realistisch angesehen werden kann,

(bei Verwendung von kleinen Hebelzertifikaten) passiert folgendes:

 

ohne Gewinne zu reinvestieren:

Startkapital: 5 TEUR

Endkapital: 25 TEUR

 

Gewinne werden reinvestiert:

Startkapital: 5 TEUR

Endkapital: 191 TEUR

 

Mehr brauche ich zur Verwendung von Gewinenn wohl nicht mehr zu sagen

 

Onassis

[OffSeason]

Hallo Onassis,

 

Ich hatte ja schonmal vor ein paar Tagen die Geschichte mit den Shorts aufgeworfen -

wie ich sehe bist Du mittlerweile auch zu dieser Erkenntnis gelangt ..

 

Wie darf ich denn Deine Testberechnungen Interpretieren ?

Hast Du dabei nur das übergeordnete Verkauf/Kauf Signal verwendet

oder das umspringen der 3 einzelnen Signale ?

 

Zu Deinem letzten Post:

 

Im Prinzip hast Du mit Deinem Zinseszinseffekt natürlich recht,

allerdings ist das erhöhte Risiko natürlich nicht zu verachten ..

 

Wie bei jedem Handelssystem hast Du ein "Risk Of Ruin" durch Fehlsignale

Wenn Dein System eine Zeit erfolgreich gelaufen ist, wird dieses risiko minimiert ... Nicht jedoch wenn Du die Investitinssumme ständig erhöhst !

 

Das heißt immer wenn Du die Anlagesumme erhöhst, Hast Du natürlich ein deutlich erhöhtes Verlustrisiko bei einem anfänglichen Fehlsignal - Je länger kein Fehlsignal generiert wird, desto besser wird das Investment aufgrund des höheren Kapitals !!

 

lg, OffSeason

[hugolee]

Hallo hugolee,

 

Deine Fragen und Anmerkungen sind immer sehr erfrischend zu lesen.

 

Momentan bin ich ja am überlegen, ob es nicht sogar noch besser wäre, bei einem Verkaufssignal short zu gehen.

Diese Idee ist aber noch nicht so ganz ausgereift, da muss ich erst noch einige Test durchführen.

 

Aber nehmen wir an, die Scheine wurden verkauft und nun kommt wieder ein Kaufsignal.

Dann würde ich folgendermaßen reagieren:

1. Nach dieser Methode würde ich nur in den DAX investieren, kein anderer Index

2. Ich würde das gesamte Kapital wieder reinstecken.

Denn durch das reinvestieren der Gewinne (nach Steuern) kommt ein Zinseszinseffekt zustande, der über die Jahre eine unglaubliche Wirkung entfaltet.

 

Nur ein Beispiel (ohne die Steuern gerechnet, zur Vereinfachung)

 

Gewinne werden nicht reinvestiert:

Investition: 5 TEUR

jährlicher Gewinn: 10%

Anlagedauer: 20 Jahre

Endkapital: 15 TEUR

 

Nun werden die Gewinn von 10% p.a. jedes Jahr reinvestiert:

Investition: 5 TEUR

jährlicher Gewinn: 10% (werden reinvestiert)

Anlagedauer: 20 Jahre

Endkapital: 34 TEUR

 

Du siehst, es ist extrem wichtig die Gewinne immer wieder mit reinzustecken, damit hast Du Dein Geld nach 20 Jahren mehr als verdoppelt im Gegensatz zu der Entnahem von Gewinnen.

 

Wenn Du wieder eine Laufzeit von 20 Jahren rechnest, eine Rendite von 20% p.a nimmst,

was mit diesem System als realistisch angesehen werden kann,

(bei Verwendung von kleinen Hebelzertifikaten) passiert folgendes:

 

ohne Gewinne zu reinvestieren:

Startkapital: 5 TEUR

Endkapital: 25 TEUR

 

Gewinne werden reinvestiert:

Startkapital: 5 TEUR

Endkapital: 191 TEUR

 

Mehr brauche ich zur Verwendung von Gewinenn wohl nicht mehr zu sagen

 

Onassis

 

 

Moin Onassis,

 

das mit dem Zinseszins ist mir schon bewusst. Ich wußte nur nicht wir Du mit Deinem Gewinn beim nächsten Kaufsignal umgehst. Deshalb die Frage!

 

Ein anderer Vorschlag zu Deiner LONG (und event. SHORT) Taktik!

Wenn Du das mit LONG und SHORT machen willst...

 

Wie wäre es wenn Du bei Long Positionen alles beibehälst (eventuell den Hebel BISSEL größer wählen)

Bei Short Positionen würde ich allerdings nur die aktuellen Gewinne investieren.

 

So hast Du Dein Startkapital noch und hast weniger Risiko.

Weniger Risiko bedeutet natürlich eventuell weniger Performance...

 

Bin schon gespannt auf die Reaktionen.

Gruß hugolee

[PSTVA]

Moin Onassis

 

Ein anderer Vorschlag zu Deiner LONG (und event. SHORT) Taktik!

Wenn Du das mit LONG und SHORT machen wills

 

Uwe lang hat in seinem Buch, das ich mitlerweile gelesen habe die LONG-SHORT theorie auch angesrochen,

kam aber zu einem negativen Ergebniss.

Die Idee von Hugolee nur mit den Gewinnen SHORT zu gehen ist nicht schlecht und wäre überlegenswert.

 

mfg

[hugolee]

Die Idee von Hugolee nur mit den Gewinnen SHORT zu gehen ist nicht schlecht und wäre überlegenswert.

 

mfg

 

 

Na das wollte ich LESEN !!!

 

Nein, aber mal im ernst...

Ich denke mit SHORT-Positionen Geld zu machen ist schwieriger als mit LONG-Positionen.

Deshalb mein Vorschlag nicht alles in Shorts zu investieren.

 

Außerdem war ein wichtiger Aspekt meiner Überlegung, dass Onassis hier irgendwann mal geschrieben hat...

(Habs jetzt nicht gefunden, aber sinngemäß)

...dass er nach dem Verkaufen NICHT short gehen will, sondern den erzielten Gewinn gesichert auf das Tagesgeldkonto legen will.

 

Da sich seine Überlegungen, was das Short-Investieren nun bissl geändert hat, hab ich den bereits erklärten Vorschlag gemacht.

 

 

Man kann natürlich Geldeinsatz und Hebel der Long / Short-Positionen X-beliebig verändern...

 

Ist halt ne Tüftelei.

Trotzdem find ich es gut, dass wir alle daran ARBEITEN...

 

Gruß hugolee

[PSTVA]

@ hugolee

 

Du hast recht , Onassis wollte wenn die Signale auf Verkaufen gehen , Verkaufen und aufs TG.

 

beim nächsten Kauf- Signal wider rein:

 

aber mal schauen was die Anderen für eine Meinung haben!

 

MfG

[Schnecke]

Uwe Lang hatte auf seiner Homepage irgendwann 2006 auch den Kauf von Bärzertifikaten empfohlen (wohl als alle Signale auf "Verkaufen" standen"). Wann der genaue Einstiegszeitpunkt war, habe ich leider vergessen. Aber irgendwann im September kam die Nachricht, man solle sich von den Bärchen trennen.

[wasi]

Liebe Börsenfreunde,

 

ab heute wird wöchentlich Freitag abend nach 22.30 Uhr

die aktuelle Tabelle zum donwload zur Verfügung gestellt.

 

Hier die Premiere - per Stand 12.1.07.

 

Download der Excel Tabelle - System Uwe Lang:

4___Tabelle___System_Uwe_Lang.xls

 

Beschreibung:

1. Beim Start der Tabelle bitte das Makro aktivieren (wird benötigt für den automatischen Kursdownload).

2. Freitag abends gegen 22.30 das download ausführen.

3. Signale beachten

 

Viel Erfolg an alle!

 

Onassis

[Onassis]

Also eins ist klar.

Über die Jahre gesehen werden die Börsen immer steigen.

Und daraus folgt, das man mit longs immer mehr Geld verdienen wird als mit shortis.

 

Zuerst wollte ich beim V-Signal das Geld aufs Tagesgeldkonto legen.

Nun überlege ich evtl. short zu gehen.

 

Es gibt viele Möglichkeiten:

1. wie hugolee sagte, nur einen Teil des Kapitals investieren

2. das gesamte Kapital investieren aber nur einen sehr geringen Hebel (z.B. 1-2)

3. Investieren (wie auch immer) und mit Stops arbeiten, um Verluste nicht zu groß anwachsen zu lassen.

 

Gleichzeitig soll diese Methode ja einfach zu handhaben sein.

Wenn man nun mit Stops arbeiten muss, wird das ganze komplizierter.

 

Es muss die Waage gehalten werden zwischen

Einfachheit & Rendite vs. Maximierung der Rendite & größerer Aufwand

 

Einfachheit & Rendite heißt, nur einen Teil des Kapitals nehemn und einen kleinen Hebel und dann liegen lassen.

 

Maximierung & größerer Aufwand heißt: short gehen mit gesamten Kapital, mittlerer Hebel und Stops setzen mit entsprechendem Wiedereinstieg, falls es weiter bergab geht.

 

Man könnte eine Umfrage dazu starten...

 

Mal sehen, werde ich evtl. machen um zu sehen, wer sich in welche Waagschale wirft.

 

Onassis

[OffSeason]

Hallo Onassis,

 

ist zwar schwerer zu rechnen, aber an Stelle

eines Turbos mit festem Hebel könnte auch ein Optionsschein auf den Dax

interessant sein...

 

Vorteil: kein KO und damit ein Verpassen des ReBounds (wie von Dir bezüglich des

Maximalen Draw Downs erwähnt)

 

Nachteil: Zeitwertsverlust (Stärker als bei Turbos) und die Vola!

 

Ich sehe das als alternative zu den Short Turbos !

Grund: Die Phasen des Desinvestments nach Uwe Lang sind relativ Kurz

-> der Zeitwertverlust spielt keine so große Rolle und die Vola zieht bei

fallenden Kursen stärker an, was den Schein nochmals stärker steigen lässt.

-> Man sollta dann Scheine nehmen, die knapp im geld sind mit relativ kurzer laufzeit !

 

Bei den Longpositionen sehe ich es aus besagten Gründen eher für schwierig an !

 

lg, OffSeason

[herbert00]

Hallo zusammen,

meint ihr es macht sinn jetzt mit einem performance-zertifikat auf den dax einzusteigen, oder ist es besser zu warten, bis die Signale "verkaufen" anzeigen und dann erst wieder bei der nächsten "Kaufphase" einzusteigen?

 

Danke und Gruß

Herbert

[Onassis]

Hallo zusammen,

meint ihr es macht sinn jetzt mit einem performance-zertifikat auf den dax einzusteigen, oder ist es besser zu warten, bis die Signale "verkaufen" anzeigen und dann erst wieder bei der nächsten "Kaufphase" einzusteigen?

 

Danke und Gruß

Herbert

Wie es momentan aussieht, wäre es wahrscheinlich besser zu warten.

Ich selbst habe es mehrfach erlebt: Kaum bin ich eingestiegen, fielen die Kurse ins Bodenlose

 

Aber falls Du es nicht aushälst, dann investiere doch einfach 1/3 von dem geplanten Einsatz.

Kommt drauf an wieviel Geld du investieren willst.

So bist Du mit von der Partie, aber im Fall, das ein Verkaufs-Signal kommt, hast du auch nicht viel verloren.

 

Onassis

[herbert00]

ich habe geplant 3000 Euro zu investieren. Ich könnte nun mit 1000 Euro einsteigen, aber ich denke, ich werde die nächste "Verkaufen-Phase" abwarten und erst danach einsteigen.

 

Aber falls Du es nicht aushälst, ...

 

nein, so schlimm ist es dann auch noch nicht, etwas beobachten schadet ja nie

[Onassis]

Wie immer sehr nette Beiträge Onassis, die RTs hast Du aber anscheinend schon wieder aus den Augen verloren ;-)

Ich merk schon die sagen Dir irgendwie net zu, obwohl du, wenn ich mich recht erinnere,

selber ausgerechnet hast das Du mit eben diesen aktuell schon 10% mehr auf hättest.

 

Dauert nicht mehr lange und der Uwe schreibt hier mit

 

@Mctrader,

 

Hier habe ich einen Auszug aus einer Info von Goldman Sachs,

es handelt sich um die rolling turbos vs. stop loss-turbos:

 

Der Unterschied zu Rolling Turbos

Aber nicht nur von den altbekannten MINI-Futures lassen sich die Stop-Loss-Turbos abgrenzen,

sondern auch von der letzten Innovation von Goldman Sachsim Hebelbereich, den Rolling Turbos.

Sowohl die Rolling Turbos als auch die Stop-Loss-Turbos verfügen über das zweite, dritte und vierte Leben" nach einem Stop-Loss-Ereignis.

Warum stellt Goldman Sachs dann beide als separate Produktkategorien vor?

 

Der Grund liegt darin, dass mit Rolling Turbos und Stop-Loss-Turbos zwei unterschiedliche Anlegergruppen angesprochen werden:

Während Rolling Turbos auf hohe Hebel und die maximale Partizipation an kurzfristigen Trends optimiert sind,

können Anleger mit Stop-Loss-Turbos auf längerfristige Trends setzen,

bei denen auch zwischenzeitliche Kursrückschläge oder Seitwärtsphasen nicht zu deutlichen Performanceverlusten führen.

Die Kursentwicklung der sehr aggressiven Rolling Turbos dagegen leidet unter dem Basiseffekt in Phasen, in denen der Markt richtungslos unter Schwankungen notiert.

 

Während die Rolling Turbos also als sprintstarke Kurzfristanlage gedacht sind,

können Anleger mit Stop-Loss-Turbos, den Dauerläufern" im Depot, auch von längeren Trendphasen profitieren.

 

Trotz aller Vorteile sei aber auch an dieser Stelle nochmals davor gewarnt, eine Geldanlage mit einem Hebel für längere Zeiten ohne Beobachtung zu lassen.

Bei diesen spekulativen Instrumenten können schon geringe Kursänderungen zum Nachteil des Anlegers eine Reaktion nötig machen.

 

Was ist Deine Meinung dazu?

Ich denke, das man dann an der Strategie abwägen muss, wie lange der Schein durchschnittlich gehalten wird

und ob die Strategie Verluste aussitzt oder mit Stops begrenzt.

Dann kann man entscheiden, welche Scheinart besser passen könnte.

 

Onassis

[reza]

Steht immer noch alles auf Kaufen, Kaufen, Kaufen oder mein Freund?

[Onassis]

Steht immer noch alles auf Kaufen, Kaufen, Kaufen oder mein Freund?

Genau mein Freund!

Alle 3 Positionen sind auf grün.

1. Weil die Signale ja immer Freitags erscheinen und am letzten Freitag war alles grün

2. habe ich aus Spaß die aktuellen Daten von 23.01.07 - 14.30 Uhr mal reinlaufen lassen - damit ist ebenfalls immer noch alles grün.

 

Besser kanns nicht laufen!

 

Onassis

[chartliner]

Ich habe mal auf Anregung von Onassis die Performance ausgerechnet, wann man nach der Uwe Lang Methode Papiere auf den Dow Jones hätte kaufen sollen. Die Zeitpunkte eines Kaufes habe ich aus dieser Grafik entnommen:

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...st&p=105330

 

Hier das Ergebnis:

 

 

Fazit: Auch auf den DJ lässt sich diese Methode anwenden.

Zwar konnte mit dem DJ nicht das Geld verdient werden wie mit dem Dax im gleichen Zeitraum, denn dafür war der DJ ja auch viel volatiler und hatte mehr Seitwärtsbewegungen, aber immerhin eine schöne Outperformance von über 100%.

[Onassis]

Da hast Du eine gute Arbeit abgeliefert chartliner!

 

Das Ergebnis ist äußerst interessant.

Somit kann man sein Geld mit gutem Gewissen auf DAX und DJ aufteilen.

Und die erzielte Performance lässt sich auch sehen.

 

Es kann doch wirklich so einfach sein, Geld an der Börse zu machen.

Man muss nur Geduld haben

 

Und da sind wir bei den 4 "G"s von Andre Kostolany:

Um an der Börse erfolgreich zu sein braucht man:

 

- Geld

- Geduld

- Gedanken

- Glück (ein bißchen)

 

Onassis