Volatilität OS Quartalszahlen

[KOS1988]

Hallo zusammen,

Normalerweise Handel ich knockouts aber diesmal habe ich Call OS gekauft und zwar von Apple Facebook und Amazon.

Ich habe alle Im Geld gekauft vor 2 Wochen und bin mit allen gut im plus.

VP8CRS  - Apple Basispreis 110 Bewertungstichtag 19.02.2021
Gekauft bei 1.60 aktuell bei 2.42
Laut ING 2,91% impliziert Vola
Bei Onvista werden aber über 40% angezeigt


GH02R5 - Facebook Basispreis 240
Bewertungstichtag 19.02.2021
Gekauft bei 1.94 aktuell bei 3.06
Laut ING 16.53% impliziert Vola
Bei Onvista werden aber auch mehr angezeigt

JJ10HM - Amazon Basispreis 3000
Bewertungstichtag 19.02.2021
Gekauft bei 1.94 aktuell bei 3.06
Laut ING 32,48% impliziert Vola
Bei Onvista werden aber auch mehr angezeigt

Ich würde alle gerne über Nacht bei den Quartalszahlen laufen lassen und dann 1-2 Tage später verkaufen. Ich habe aber irgendwie schiss über ein IV crash. Ich kenne mich damit nicht aus und weiß nicht ob ich nicht doch lieber vorher verkaufen sollte bin ja schon mit allen über 50% im Plus.

Spielt die Vola Bei scheinen die im Geld sind so eine große Rolle? Welche OS würdet ihr laufen lassen und welche nicht.

Vorab danke für die Anregungen. Vll kann jemand auch etwas seine Antworten argumentieren.

LG KOS1988

[chaosmaker85]

Am 25.1.2021 um 01:08 von KOS1988:

Vorab danke für die Anregungen. Vll kann jemand auch etwas seine Antworten argumentieren.

Ich würde an deiner Stelle die von den Scheinchen abgebildete Option berechnen, den IV Abfall kannst du anhand vorheriger Earnings ja hinreichend genau abschätzen. 

Ein Black& Scholes Rechner ist z.B. verfügbar: https://zerodha.com/tools/black-scholes/ 

 

Grundsätzlich macht bei einem erwartbaren Volatilitätseinbruch ein short Vega Trade Sinn, mit Long Calls spekulierst du aber auf stabile IV.

Beachte dass die Volatilitätsänderung auch einen Impact auf das Delta hat

[uang]

Auf marketchameleon kannst du dir den Verlauf der ATM Vola anzeigen lassen - dort ist auch jeweils eingetragen wann earnings (E) waren.

Hier z.B. für AAPL

Die IV ist also momentan recht hoch und ich würde erwarten, dass die nach den earnings einen ordentlichen Sprung nach unten macht. Man sieht aber auch, dass sich die z.B. im August die Vola nach den earnings kaum verändert hat. Stand damals aber auch nur bei etwa 33% - aktuell bei ca. 44% (am Geld)

 

Anhand des IV-Ranks bzw. IV-Perzentils (wird auch auf der Seite angegeben) lässt sich abschätzen ob die Vola im Bezug auf die Vergangenheit als hoch oder niedrig einzustufen ist. Ich würde wohl alle 3 Scheine noch vor den earnings verkaufen und die Gewinne sichern. Evtl. aber auch nur den AAPL OS da dort die Vola und damit ?vielleicht? der IV crush am stärksten ausfällt...

https://marketchameleon.com/Overview/AAPL/IV/