Investieren mit Hebel - ETFs auf Kredit, Leveraged ETFs und entsprechende ETPs/Futures/Optionen

[Peter23]

vor 1 Minute von sparfux:

Was ist denn der Zinssatz bei IB?

Unter 100k 1,5%

Über 100k 1%

Über 1mio 0,5%

[Saek]

4 minutes ago, sparfux said:

Was ist denn der Zinssatz bei IB?

https://www.interactivebrokers.eu/de/index.php?f=46996&p=m

1.5% bis 100k, für den Teil darüber 1% bis 1 Mio

[Peter23]

vor 6 Stunden von Saek:

https://www.interactivebrokers.eu/de/index.php?f=46996&p=m

1.5% bis 100k, für den Teil darüber 1% bis 1 Mio

Erster!

[geldvermehrer]

vor 27 Minuten von Peter23:

Erster!

Vielleicht könntest du bei mir auch Erster sein bzw. deine Meinung zu nachfolgendem "Dialog" mitteilen. Ich denke mal, du bist in der Materie Hebel von Wertpapieren fit.

Beitrag 624 und 625. Ich bin für einen moderaten Hebel regelbasiert ähnlich Andreas Beck. Nur nach Kurseinbrüchen wird gehebelt, nach Erholung Lombard wieder zurück gefahren.

[Peter23]

vor 2 Stunden von geldvermehrer:

Nur nach Kurseinbrüchen wird gehebelt, nach Erholung Lombard wieder zurück gefahren.

Das finde ich zu riskant. Ich bin für eher für konstante niedrige Hebel ähnlich Uniglobal.

[geldvermehrer]

vor einer Stunde von Peter23:

Das finde ich zu riskant. Ich bin für eher für konstante niedrige Hebel ähnlich Uniglobal.

Danke für deine Einschätzung

[Saek]

5 hours ago, geldvermehrer said:

Nur nach Kurseinbrüchen wird gehebelt

A la Beck sollte man das wohl unabhängig vom Hebel betrachten. Wenn mit 80%->100% geht, wirds vermutlich auch mit 100% ->120% klappen. (Ich bin skeptisch). Aber ich würde auch zu dauerhaft statt nur zeitweise gehebelt raten, wenn man das will.

6 hours ago, Peter23 said:

Erster!

Dafür habe ich ne Quelle, die hat wohl ein paar Sekunden gekostet

[geldvermehrer]

vor 19 Stunden von Peter23:

Das finde ich zu riskant. Ich bin für eher für konstante niedrige Hebel ähnlich Uniglobal.

Gibt es da Informationen, wo Uniglobal das erklärt? Ich finde nichts.

vor 15 Stunden von Saek:

 Aber ich würde auch zu dauerhaft statt nur zeitweise gehebelt raten, wenn man das will.

Wegen möglichem Margin Call?

[Peter23]

vor 11 Minuten von geldvermehrer:

Gibt es da Informationen, wo Uniglobal das erklärt? Ich finde nichts.

Jahresbericht Uniglobal 2020 in googeln suchen -> ins pdf rein -> nach leverage suchen

Apropos: Folgendes finde ich bei aktiv-gemanagten Fonds immer noch super witzig:

[geldvermehrer]

Danke, es wird dort der Prozentsatz mitgeteilt. Vermutlich erfolgt das Hebeln mit Derivaten wie Futures. 

[Peter23]

vor 2 Stunden von geldvermehrer:

Danke, es wird dort der Prozentsatz mitgeteilt. Vermutlich erfolgt das Hebeln mit Derivaten wie Futures. 

Genau. Das steht aber auch im gleichen Dokument drin. Du kannst auch selber mal suchen.

 

Aber solange Du dazu offenbar nicht bereit bist, mache ich das gerne für Dich:

Und noch interessante Käufe und Verkäufe (Volumen in 1.000):

 

[geldvermehrer]

Ja besten Dank, das hatte ich in dem Jahresbericht ehrlich gesagt nur überflogen. Für mich persönlich ist das mit Derivaten nichts, kenne mich damit nicht aus. Deinen Beiträgen in diesem thread entnehme ich, dass du einer der wenigen user bist, die sich damit dezidiert auseinander setzen und  mit Derivaten hebelt, und das zu günstigen Zinskonditionen. Interessanter Ansatz!

Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der ähnlich wie Andreas Beck regelbasiert in Krisen nachkauft, aber mit Fremdkapital und nicht durch Tagesgeld-, Anleihen- oder anderen Verkäufen.

[Peter23]

vor 11 Stunden von geldvermehrer:

Deinen Beiträgen in diesem thread entnehme ich, dass du einer der wenigen user bist, die sich damit dezidiert auseinander setzen und  mit Derivaten hebelt, und das zu günstigen Zinskonditionen. Interessanter Ansatz!

Leider muss ich Dich enttäuschen: Ich hebele zwar, aber ganz und gar klassisch über Immobilienkrediten. In der Theorie würde ich zwar Futures bevorzugen, aber schlussendlich ist der Aufwand mir zu groß und wegen der ständigen Glattstellung ist es auch leider steuerlich nicht so vorteilhaft. Dazu kommt dann noch, dass Immobilienkredite zu sehr guten Konditionen angeboten werden, wenn man ein gewisses Volumen abnimmt und nur max. 60% beleiht - bei mir zB 0,39% bei 10J-Sollzinsbindung.

[geldvermehrer]

Ah, ok, der Zinssatz ist natürlich

[geldvermehrer]

Der schwedische Staatsfond investiert ca. 96%  seines Vermögens ähnlich MSCI ACWI.

Und hebelt diesen bis zu 25%

 

 

[geldvermehrer]

Am 10.9.2021 um 16:13 von Peter23:

Klar, aber warum sollten sie das tun.

@Peter23

Aus dem selben Grund wie Degiro, einfach so

 

 

[Nevada]

@DSTDer EM ETF (LU0675401409), der im ersten Post erwähnt wurde, den gibt es nicht mehr.

[Johannes34567]

vor einer Stunde von Nevada:

@DSTDer EM ETF (LU0675401409), der im ersten Post erwähnt wurde, den gibt es nicht mehr.

Ich glaube @DST gibt es auch nicht mehr

 

[chirlu]

vor 5 Stunden von Johannes34567:

Ich glaube @DST gibt es auch nicht mehr

 

Na, wir wollen hoffen, daß es ihn noch gibt; aber tatsächlich war er seit drei Monaten nicht mehr hier im Forum, jedenfalls nicht angemeldet.

[Johannes34567]

vor 30 Minuten von chirlu:

Na, wir wollen hoffen, daß es ihn noch gibt

Im Forum meinte ich natürlich

[Nespresso99]

How To Beat the Market Using Leverage and Index Investing

 

TQQQ – Is It A Good Investment for a Long Term Hold Strategy?

 

Harry Browne Permanent Portfolio Review, ETFs, & Leverage

 

Golden Butterfly Portfolio Review, & Leverage

 

Ray Dalio All Weather Portfolio Review, ETF’s, & Leverage

 

HEDGEFUNDIE’s Excellent Adventure (UPRO/TMF) – A Summary

 

 

 

Optimized Portfolio Leverage

 

[geldvermehrer]

vor 10 Stunden von Nespresso99:

How To Beat the Market Using Leverage and Index Investing

 

TQQQ – Is It A Good Investment for a Long Term Hold Strategy?

 

Harry Browne Permanent Portfolio Review, ETFs, & Leverage

 

Golden Butterfly Portfolio Review, & Leverage

 

Ray Dalio All Weather Portfolio Review, ETF’s, & Leverage

 

HEDGEFUNDIE’s Excellent Adventure (UPRO/TMF) – A Summary

 

 

 

Optimized Portfolio Leverage

 

Konntest du für dich eine Leveragestrategie finden?

[Beginner81]

 

[Glory_Days]

Der optimale tägliche Hebel für den MSCI World seit Auflage am 31.12.1969 bis heute liegt übrigens bei 3,87 - bei einer jährlichen Performance von 16,09% p.a. und einem Max. Drawdown von -98,86%.

 

 

Wer hohe Max. Drawdowns in Kauf nahm und nur auf reine Performance ging, hätte in der Vergangenheit über sehr lange Buy-and-Hold Zeiträume durchaus zu Hebel-ETFs greifen können.

Kosten wurden in dieser Abbildung allerdings generell nicht berücksichtigt.
 

[geldvermehrer]

Sehr interessante Grafik,  Glory_Days!

 

Zitat

- bei einer jährlichen Performance von 16,09% p.a. und einem Max. Drawdown von -98,86%.

Kommen jetzt noch die Kosten hinzu, verringert sich vermutlich die Rendite um 1-2% Punkte?

Und dann den harten max. DD! Da wäre ich nicht dazu bereit, wobei ich für mich schon überlege, in meinem "kleinen Zockerdepot", etwas Markttiming (entgegen jeglicher Vernunft mit 2-fach Hebel auf Nasdaq) nach Kurskorrektur X zu betreiben.

Über 90% sind bei mir auf mind. die nächsten 20 Jahre passiv und breit diversifiziert angelegt.

Gibt es so eine schöne Grafik auch für den Nasdaq?