Onassis September 23, 2006 Die nächste Aktion steht an: der short-Schein wird verhökert und es kommen long Scheine (Hebel 5) ins Depot. Am Montag wird die Transaktion durchgeführt! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
juse September 23, 2006 @Onassis: Bin noch am überlegen, ob ich dem Signal folgen soll. Die "fundamentalen" Umstände sind ja aktuell nicht so toll. Wenn ich Montag reingehe, dann mit dem LevDAX. Der konstante Hebel gefällt mir sehr gut. MfG der unschlüssige juse Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis September 24, 2006 Strategien sind dazu da, das man sie befolgt. Mit meiner Saisonstrategie bin ich jetzt auch fast 40-50% im Minus ... und ich halte dran fest. So ist es hier auch. Wenn ich immer bei jeden Signal überlegen soll/muss ob ich es befolge, dann taugt die Strategie nichts. Außerdem weißt Du nicht, ob das Signal doch gut gewesen wäre. Also ich halte es folgendermaßen: Jedes Signal wird befolgt - fertig aus basta! Aber noch eine Information: Ich werde keine short Positionen mehr eingehen! Ich were nur noch die long-Positionen kaufen und bei short werde ich das Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis September 25, 2006 Heute wurden zwei Aktionen durchgeführt. Das short-Zertifikat WKN: GS1CX1 wurde verkauft zum Kurs von 5,52 EUR. Damit hat die short-Aktion einen Verlust von 10,8% oder 1.083,-- EUR verursacht. Im Gegenzug wurde danach sofort ein long-Zertifikat ins Depot gepackt. WKN: DB7892, Stückzahl: 750, Kaufkurs: 11,73 EUR, Hebel: ca. 5,1 Und es bestätigt sich doch immer wieder. Nur mit Geld spekulieren, was man kurzfristig oder sogar mittelfristig nicht benötigt. 1 TEUR in den Wind geschossen - was solls? Langfristig wird sich die Strategie bestätigen, da muss man mal ein paar kleinere Verluste zwischendurch verkraften können. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
juse September 25, 2006 Du bist ganz schön tapfer mit einem Hebel von 5 zu spekulieren. 17% Abstand bis zum K.O. ... Einen festen Hebel über eine so lange Laufzeit (das letzte Long hatte ja fast 2 Jahre) halte ich für weniger optimal. Hast Du eine Taktik, um gegebenenfalls zu tauschen? Ich folge nicht der GL45/145-Strategie, sondern bin eher auf dem Select Dividend Tripp. MfG, juse Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis September 25, 2006 Bis lange plane ich, die Scheine im Depot zu lassen ohne zu wechseln. Sollte nach 2 Jahren der Kurs von DAX wieder stark zurückgehen, bewegt sich der Schein langsamer rückwärts, da der Schein dann keinen Hebel von 5 mehr hat sondern eher 3. Je höher der Schein steigt um so geringer wird ja dann wieder der Hebel. Wenn ich den Hebel immer konstant halten wollte, dann hole ich mir die rolling turbos von Goldman Sachs. Die heben einen konstanten Hebel, der immer zum, Tagesende angepasst wird. Gute Idee, ich vergleiche mal der Performance: AKtueller Stand von rolling turbo von GS: WKN: GS8TS1, konstanter Hebel von 5, Kurs Frankfurtt 20.00 Uhr: 17,89 EUR gekaufter Schein der Deutschen Bank: WKN: DB7892, anfänglicher Hebel von 5, Kurs Frankfurt 20.00 Uhr: 11,93 EUR Mal sehen, wie der Stand in ein paar Monaten ist! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Oktober 8, 2006 Aktueller Stand: Seit Kauf am 25.9.06 haben die Scheine einen Gewinn von 13,47% oder auch 1.185,-- EUR erzielen können. Die entspricht einer p.a. Rendite von 3.382% Der Frick sollte mal zu mir in die Schule gehen Kann man nur hoffen, das der DAX sich weiter Richtung 6.200 und höher arbeiten kann Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis November 1, 2006 ...Gute Idee, ich vergleiche mal der Performance: AKtueller Stand von rolling turbo von GS: WKN: GS8TS1, konstanter Hebel von 5, Kurs Frankfurtt 20.00 Uhr: 17,89 EUR gekaufter Schein der Deutschen Bank: WKN: DB7892, anfänglicher Hebel von 5, Kurs Frankfurt 20.00 Uhr: 11,93 EUR Mal sehen, wie der Stand in ein paar Monaten ist! Onassis Hier der Stand zum Monatsende Oktober 2006: Testschein mit konstantem Hebel (5) WKN: GS8TS1, konstanter Hebel von 5, Kurs Frankfurt 20.00 Uhr: 17,89 EUR -> 22,62 EUR -> +26,4% gekaufter Schein der Deutsche Bank, anfänglicher Hebel (5): WKN: DB7892, anfänglicher Hebel von 5, Kurs Frankfurt 20.00 Uhr: 11,93 EUR -> 14,85 EUR -> +24,47% Der rolling turbo mit gleichbleibendem Hebel hat aktuell einen knappen Vorsprung von 2%. Mhh, schwierig, denn sollte der DAX nun fallen, dann fällt der rolling turbo schneller, da der Hebel immer noch bei 5 ist. Der Schein der Deutschen Bank hat aktuell nur noch einen Hebel von 4,22. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
uzf November 1, 2006 Onan.. du wirst nicht schlauer. Wenn Du Daytraden willst dann setz dich schleunigst mit Cupanpete in Verbindung. Der kanns nämlich. mfg ein eher langweiliger uzf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis November 1, 2006 In der Ruhe liegt die Kraft. Daytraden ist doch nichts für mich, das weißt Du doch! Ich lass´die Hebelchen liegen und gehe nach 12 Monaten mit 200% Gewinn wieder raus. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis November 18, 2006 · bearbeitet November 18, 2006 von Onassis Im Moment siehts gut aus. Ich muss immer wieder an "Denker" denken, denn von Denker habe ich gelernt, wie man langfristig mit Hebelzertis Geld machen kann. Ich wende hier zwar eine andere Methode an, fühle mich aber trotzdem gut aufgehoben Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Dezember 15, 2006 Hier hat sich nach 1 Monat kaum etwas getan. Durch die Langfristigkeit wurde keine Transaktion getätigt. Deshalb hat sich der kleine Kursabschwung Ende November nicht negativ auf das Depot ausgewirkt. Der Kontostand erhöht sich pausenlos. Aktuell bin ich bei mehr als 30% Gewinn. Und wie siehts mit dem Verkaufssignal aus? Die rote Linie ist der GD 45, die blaue Linie der GD 145. Bei dem hohen Abstand zwischen diesen zwei GDs dürfte innerhalb der nächsten Monate kein Verkaufssignal erfolgen. (ausgeschlossen einem kurzen Crash von 500 - 1.000 Punkten) Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 20, 2007 Mal ein paar Worte zu der GL 45-145 Strategie: Der Gesamtgewinn seit dem 17.7.06 liegt bei 37,58%. Der erste short Schein brachte einen Verlust von 22%. Der aktuelle long-Schein hat bereits 55% Gute gemacht. Hier ein Bild Hebelzertifikate (long) vs. DAX: Und ich muss immer wieder sagen, obwohl ich es nicht glauben kann. Die einfachen langfristigen Strategien bringen mehr, als das kurzfristige Rumgezocke. Einfach unfassbar - aber man kann mit wenig Geld, kaum Transaktionskosten, keine Nervenbelastung unglaublich hohe Gewinne einfahren. Ich kann unserm Top-Mitglied "Denker" nicht oft genug danken. Denn durch Denker kam ich zu diesem äußerst gewinnbringenden Anlageverhalten. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartliner Januar 21, 2007 · bearbeitet Januar 22, 2007 von chartliner Ich hab mal eine Rückrechnung von 1998 bis heute mit dem Dow Jones nach der GL 45/145 gemacht. Der Backtest wurde mit den Interaktive Charts von Cortal Consors gemacht. Klick hier Einstellungen: - Simple Moving Average (MA) Periode 45 und 145 Tage - Zeitraum: freier Zeitraum ab 1.1.1997 - Charttyp: Linie - Skalierung: prozentual Angenommen wurde ein Kapital von 10000 Euro die in den Index investiert wurde. Dow Jones eing. Kapital 1 Kauf 18.02.1998 8451 10.000 -7,9% Verkauf 02.09.1998 7782 9.210 2 Kauf 09.12.1998 9009 9.210 14,3% Verkauf 21.10.1999 10297 10.527 3 Kauf 22.12.1999 11204 10.527 -10,6% Verkauf 09.03.2000 10011 9.411 4 Kauf 18.08.2000 11046 9.411 -1,5% Verkauf 02.11.2000 10880 9.270 5 Kauf 04.06.2001 11062 9.270 -5,8% Verkauf 13.08.2001 10416 8.732 6 Kauf 14.01.2002 9891 8.732 -2,8% Verkauf 12.06.2002 9618 8.488 7 Kauf 02.01.2003 8608 8.488 -9,9% Verkauf 12.02.2003 7758 7.648 8 Kauf 19.05.2003 8493 7.648 22,8% Verkauf 08.06.2004 10432 9.391 9 Kauf 30.11.2004 10428 9.391 -0,8% Verkauf 06.05.2005 10345 9.316 10 Kauf 09.08.2005 10615 9.316 -2,5% Verkauf 26.10.2005 10345 9.083 11 Kauf 02.12.2005 10877 9.083 1,2% Verkauf 19.07.2006 11011 9.192 12 Kauf 12.09.2006 11498 9.192 9,3% 19.01.2007 12566 10.047 Die Bilanz sieht also recht miserabel aus. Wertentwicklung Dow Jones 18.02.1998 bis 19.01.2007 49% eing. Kapital 18.02.1998 bis 19.01.2007 0% Schlimm siehts aus im Zeitraum von 99-02 Super dagegen wer beim Dax nach dieserMethode investiert hätte. DAX eing. Kapital 1 Kauf 08.12.1997 4208 10.000 8,1% Verkauf 22.09.1998 4549 10.810 2 Kauf 10.02.1999 4814 10.810 44,6% Verkauf 03.07.2000 6959 15.631 3 Kauf 25.01.2002 5157 15.631 -10,3% Verkauf 05.06.2002 4624 14.021 4 Kauf 06.06.2003 3127 14.021 27,4% Verkauf 17.06.2004 3985 17.863 5 Kauf 27.10.2004 3929 17.863 43,2% Verkauf 05.07.2006 5625 25.580 6 Kauf 25.09.2006 5901 25.580 14,3% 19.01.2007 6747 29.238 Wertentwicklung Dax 08.12.1997 bis 19.01.2007 60% eing. Kapital 08.12.1997 bis 19.01.2007 192% Jetzt kann man natürlich sagen: Wende ich die Methode halt eben nur auf den Dax an. Doch wie wir ja wissen lassen sich die Ereignisse der Vergangenheit nicht verlässlicherweise auf die Zukunft anwenden. Heisst also, der Dax könnte in Zukunft genauso taumeln wie der Dow in den vergangenen Jahren. @Onassis Kann man eine Rückrechnung für den Dow gleicher Zeitraum- auch für die Uwe Lang Methode machen ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 21, 2007 Hallo chartliner, das 45-145 GL System ist nur für den DAX bestimmt. Zusätzlich kann man nach dieser Methode investieren bei: - SMI (Schweizer Index) - CAC (Frankreich) - Nasdaq 100 Beim S&P oder dem DJ ist diese Methode absolut unangebracht. Du kannst also das Geld auf 4 Indizes verteilen und fährst damit ganz gut. Mache einfach mal eine Rückrechnung auf die 3 genannten Indizes. Du wirst sehen, das sie alle drei um einiges besser abschneiden als der DJ! Zum Uwe Lang System auf den DJ: Ich habe hier mal eine Grafik reinsgestellt, wann man nach dem Uwe Lang System long bzw. short gehen sollte: https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...st&p=105330 Nun kannst Du selbst den DJ Stand zu den Zeitpunkten feststellen und die Performance ausrechnen. Ich persönlich wende es nur auf den DAX an. Aber warum nicht, wenn es auch für den DJ gut läuft, könnte man da zur Diversivizierung ebenfalls einsteigen. Schreib einfach mal Deine Ergebnisse hier rein... Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartliner Januar 22, 2007 · bearbeitet Januar 22, 2007 von chartliner Hallo chartliner, das 45-145 GL System ist nur für den DAX bestimmt. Zusätzlich kann man nach dieser Methode investieren bei: - SMI (Schweizer Index) - CAC (Frankreich) - Nasdaq 100 Beim S&P oder dem DJ ist diese Methode absolut unangebracht. Du kannst also das Geld auf 4 Indizes verteilen und fährst damit ganz gut. Mache einfach mal eine Rückrechnung auf die 3 genannten Indizes. Du wirst sehen, das sie alle drei um einiges besser abschneiden als der DJ! Zum Uwe Lang System auf den DJ: Ich habe hier mal eine Grafik reinsgestellt, wann man nach dem Uwe Lang System long bzw. short gehen sollte: https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...st&p=105330 Nun kannst Du selbst den DJ Stand zu den Zeitpunkten feststellen und die Performance ausrechnen. Ich persönlich wende es nur auf den DAX an. Aber warum nicht, wenn es auch für den DJ gut läuft, könnte man da zur Diversivizierung ebenfalls einsteigen. Schreib einfach mal Deine Ergebnisse hier rein... Onassis Hallo Onassis, nach der Rückrechnung für den Dax ist mir schon klar das das 45-145 System ein super Ergebnis erzielt hätte und wie dafür geschaffen ist. Nur sind das eben nur Ergebnisse für die Vergangenheit. Was aber wenn sich das Blatt mal wendet und der Dax dümpelt jahrelang so vor sich hin wie der Dow ? Sicher, die Märkte kennen langfristig nur die Richtung nach Norden. Das hat selbst der Dow bewiesen (1998 bis 2007 mit +49%). Aber die 45-145 Methode hätte versagt mit 0%. Rückwirkend betrachtet ist die Methode für den Dow und S&P unangebracht. Aber in Zukunft vielleicht doch ? Deshalb bin ich der Meinung man sollte evtl. noch eine Methode mit der 45-145 kombinieren. Doch frag mich nicht mit welche. Bin kein Charttechniker. Trotz meiner grossen Skepsis weiterhin viel Glück….denn das wirst du brauchen wenn sich der Dax mal über einige Jahre seitwärts bewegt und keine eindeutige Richtung kennt. Zum Uwe Lang System auf den DJ: Ich werd mal inner ruhigen Stunde die Berechnung für den Dow machen und hier das Ergenis reinstellen. Nur in der U.Lang Methode wird ja die deutsche Umlaufrendite als mit als Indikator genommen. Ich glaub nicht das der Dow sich davon hat beeinflussen lassen. C.L. P.S. Wo finde ich Daten vom Dow Jones ab dem Jahr 1991 ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 23, 2007 P.S.Wo finde ich Daten vom Dow Jones ab dem Jahr 1991 ? Bei www.prorealtime.com kannst Du dich anmelden. Dort gibt es charts von diversen Indizes. Der Dow Jones geht zurück bis 1.Oktober 1928. Dann einfach mit dem cursor auf den Tag gehen und dir werden die Kursdaten angezeigt. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartliner Januar 23, 2007 Ich habe hier mal eine Grafik reinsgestellt, wann man nach dem Uwe Lang System long bzw. short gehen sollte:https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...st&p=105330 Nun kannst Du selbst den DJ Stand zu den Zeitpunkten feststellen und die Performance ausrechnen. Hab ich gemacht. https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...st&p=106696 Bei www.prorealtime.com kannst Du dich anmelden. Onassis Die Daten hab ich von http://www.markt-daten.de/daten/daten.htm#chart Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
OffSeason Januar 25, 2007 Hallo Onassis, mit welcher Software machst Du eigentlich Dein Backtesting ? lg, OffSeason Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 25, 2007 · bearbeitet Januar 25, 2007 von Onassis Hallo Onassis, mit welcher Software machst Du eigentlich Dein Backtesting ? lg, OffSeason Guten Morgen, das mache ich mit ProrealTime, siehe: http://www.prorealtime.com Einfach kostenlos anmelden und los geht. Es stehen allerdings nur EOD Daten zur Verfügung (End of day) - also keine intraday Daten. Aber zum Test von längerfristigen Strategien reicht das völlig aus. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
OffSeason Januar 25, 2007 Danke, werde ich ausprobieren ! lg, OffSeason Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Februar 16, 2007 Habe mal wieder einen Blick auf mein langfristiges 45/145 GL Depot geworfen. Der Gesamtgewinn seit dem 17.7.06 liegt bei 57,38%. Der erste short Schein brachte einen Verlust von 22%. Der aktuelle long-Schein hat bereits 77,52% Gute gemacht. Hier die Grafik zum aktuellen Schein: Damit sind mit diesem Schein bereits über 6.835 EUR nicht realisierter Gewinn zusammengekommen - innerhalb nicht mal ganzen 5 Monaten. Und das Ganze ohne das mir auch nur ein graues Haar gewachsen ist Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
paul Februar 17, 2007 wow diese startegie übherzeugt mich echt danke onassis und denker für diesen anstoss... Hoffen wir das es weiter so gut läuft... Paul Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
sebi Februar 17, 2007 Hallo Onassis, hast du den Code mit dem du nen Backtest gemacht hast noch? (ich schließe aus deinem Anfangspost einfach mal, dass du einen gemacht hast) grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Februar 17, 2007 Hallo Onassis,hast du den Code mit dem du nen Backtest gemacht hast noch? (ich schließe aus deinem Anfangspost einfach mal, dass du einen gemacht hast) grüße Grüß di sebi hier ist der code (von prorealtime.com): REM Kaufindicator1 = Average[45](close) indicator2 = Average[145](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) IF c1 THEN BUY 100 %LIQUIDITY AT MARKET THISBARONCLOSE ENDIF REM Verkauf indicator3 = Average[45](close) indicator4 = Average[145](close) c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4) IF c2 THEN SELL AT MARKET THISBARONCLOSE ENDIF Einstellungen bei pro realtime: Inactiver Stop: Minimale Preisabweichung: 5% Zeiteinhait: 55 (Tage) Hoffe, dir damit gedient zu haben. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
