Hallo Zusammen,
ich habe noch keinen Thread zu der Methodik von Dr. Andreas Beck gefunden. Evtl. verfolgt der ein oder andere ja auch einen ähnlichen Ansatz und es kann sich hier ein Austausch entwickeln.
Ressourcen:
Blog Beitrag in dem die Strategie grob erklärt ist (im Zuge der Corona-Situation) http://www.index-capital.info/blog/2020/5/11/ultrastabilitt-in-der-coronakrise
Detailliertere Studie zu der Strategie https://static1.squarespace.com/static/555c2bd
Kann ich auch nicht nachvollziehen. Entweder ist sein wirkliches Modell komplexer als in seinem E-Booklet beschrieben, oder die Daten sind unvollständig (evtl. rechnet er Smallcap-Gewichte separat), oder wir haben uns verrechnet ;). Ich nehme ja nicht an dass am Schluss noch die Gewichte nach nicht nachvollziehbaren Kriterien frisiert werden.
Was mich dann auch etwas stört an dem GPO, ist dass die Gewichtungen über die Zeit so springen und hier etwas die Transparenz des Modells fehlt