Ultrastabilität nach Andreas Beck
Hallo Zusammen,
ich habe noch keinen Thread zu der Methodik von Dr. Andreas Beck gefunden. Evtl. verfolgt der ein oder andere ja auch einen ähnlichen Ansatz und es kann sich hier ein Austausch entwickeln.
Ressourcen:
Blog Beitrag in dem die Strategie grob erklärt ist (im Zuge der Corona-Situation) http://www.index-capital.info/blog/2020/5/11/ultrastabilitt-in-der-coronakrise
Detailliertere Studie zu der Strategie https://static1.squarespace.com/static/555c2bd
Ich habe die Tabelle mit der Asset-Allocation des GPO (Regionen-Gewichte) mit den neuesten Daten des GPO aktualisiert. Weiter habe ich versucht eine Art Regressionsanalyse mit den Daten von MSCI und der bekannten Formel (von Heinten) zu machen.
Es scheint so als ob A. Beck seinen Algorithmus zur Gewichtung der Regionen etwas geändert hat. Nun (28.4.) scheint er eine Gewichtung aus 50% Gleichwertindex nach P/E und 50% nach P/B zu machen.
Bei Kanada und Pacifik ex. Japan w