Studentin Finanz Mai 17, 2020 Hallo Zusammen! Bei mir steht eine Prüfung über Optionen vor der Tür - Schwerpunkt Option Greeks. Die Basics wie die Greeks bei den Optionsarten "aussehen" ist mir bewusst. Doch ich finde leider keine gute Erklärung wie sich die Griechen gegenseitig beeinflussen. Sprich: Bei einem Long Call zum Beispiel Vega steigt --> Theta nimmt an Wert zu / ab? (Einerseits nimmt durch steigendes Vega der Optionspreis zu, dementsprechend müsste Theta steigen- Andererseits erhöht sich der innere Wert der Option und der Zeitwert reduziert sich...) Jetzt bin ich mir unsicher, wie sich Theta bei einem steigenden Vega entwickelt. Vega steigt --> Gamma reduziert sich Vega steigt --> Delta steigt Vielen Dank für eure Hilfe, LG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
passiv_Investor Mai 17, 2020 Der innere Wert verändert sich rein durch den Kurs des Basiswerts zum Basispreis (Strike) und nicht durch die Griechen. Du meinst den Zeitwert und nicht den inneren Wert. Steigt das Vega, so nimmt der Betrag des Thetas zu, da mehr erwartete Schwankung auch mehr Zeitwert in der Option bedeutet. Das Theta wird im Falle des Long Calls also negativer. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
