mc_hammer Juni 20, 2006 hallo, habe mir gerade die turtle-strategie etwas näher angeguckt. ein exit-signal derer war ein 10-tage-hoch/tief (je nach dem ob short oder long) - was bedeutet dies konkret? etwa dass die position 10 tage ununterbrochen gestiegen ist? grüsse oliver Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
KaktusKing Juni 20, 2006 · bearbeitet Juni 20, 2006 von KaktusKing Ich denke: Nein. Im Gegenteil. Leider sind die Exits nicht so detailliert beschrieben wie z.B. die Entries, da aber beide auf Brakeouts beruhen, kann man wohl bei den Exits (analog zu den Entries) davon ausgehen, dass ein Exit-Signal dann vorliegt, sobald ein Tick den Tagestiefststand der vorausgegangenen 10 Tage unterschreitet (long) bzw. den Tageshoechststand der vorausgegangenen 10 Tage ueberschreitet (short). Im Unterschied zum Entry wird beim Exit die gesamte Position aufgegeben, und nicht schrittweise in Units. Vorsicht! Keine Garantie fuer Richtigkeit! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
mc_hammer Juni 20, 2006 fragt sich nun, ob deine angaben richtig sind bin zurzeit an einem tool programmieren, mit welchem ich strategien (ähnlich den turtles) auf historische kursdaten anwenden möchte - bin auf alle fälle jetzt schon gespannt, was raus kommt grüsse oliver Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
mooslos Juni 21, 2006 > Brakeouts Haben die nicht eher die Ausbrüche statt den Ausbremsern hehandelt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cubanpete Juni 21, 2006 Das Schliessen einer Position die mit System 1 eröffnet wurde erfolgte am 10-Tages tief. Das heisst, wenn der Preis tiefer als irgendein anderer Preis die letzten 10 Tage war, wurde verkauft, man nennt das auch Donchian Channel. Beim System2 wurde der 20 Tage Donchian Channel benutzt. Leider ist nicht genau beschrieben, ob für eine Position die mit System 1 aber erst beim 55 Tage Donchian Channel eröffnet wurde, der Exit ebenfalls beim 10 Tage Channel erfolgte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
