Life_in_the_sun Juli 10, 2021 Gerade eben von kleinerfisch: Da sind wir uns dann ausnahmesweise mal einig. @vanity Titelvorschlag: Anderer Vorschlag: wenn kleine Fische mit großen Fischen „spielen“ wollen. Troll vor 1 Minute von sedativ: Statt einfach zu sagen: "Oups, da hab ich mich verrechnet", stampft das verzogene Kind wütend auf und schreit. Jetzt steht es wie ein Vollidiot da... kein Wissen aber viel Meinung Kleine Nachhilfe Berechnung durchschnittlicher Renditen als arithmetisches Mittel Das arithmetische Mittel ist die übliche Art, Wertpapierrenditen zu berechnen. Es berechnet die Rendite eines durchschnittlichen Jahres als Summe der Renditen rt der einzelnen Jahre (t = 1, 2, ..., n) geteilt durch die Anzahl n der Jahre: https://controwiki.de/index.php?title=Durchschnittsrendite Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hattifnatt Juli 10, 2021 · bearbeitet Juli 10, 2021 von hattifnatt Statt sich zu beschimpfen, hier vielleicht nochmal mit Zahlen zum besseren Verständnis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
FelixW Juli 10, 2021 vor 2 Minuten von Life_in_the_sun: Das arithmetische Mittel ist die übliche Art, Wertpapierrenditen zu berechnen. Es berechnet die Rendite eines durchschnittlichen Jahres als Summe der Renditen rt der einzelnen Jahre (t = 1, 2, ..., n) geteilt durch die Anzahl n der Jahre: https://controwiki.de/index.php?title=Durchschnittsrendite Ich hab das wichtige nochmal fett gemacht und unterstrichen. Und nein, die Summe ist nicht das gleiche wie das Produkt - welches du in Form der 10 Jahres Performance genutzt hast, um deine Zahl zu berechnen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Reinsch Juli 10, 2021 vor 54 Minuten von Life_in_the_sun: Stimmt so nicht, auch wenn Du Hier etwas anderes behauptest. https://controwiki.de/index.php?title=Durchschnittsrendite Doch. Wie schon gesagt, das ist simple Zinseszinsrechnung Klasse 8, da gibt es nix zu diskutieren. Hast du denn selbst den von dir verlinkten Artikel gelesen und verstanden? Falls ja, dann hättest du: 1. Selbst gemerkt wie unsinnig dieser Wert ist. 25% p.a. ergibt nach 2 Jahren 0%? Nuja... 2. Festgestellt, dass das arithmetische Mittel der jährlichen Renditen und das von dir praktizierte "10jährige Rendite geteilt durch 10" zwei verschiedene paar Schuhe sind und unterschiedliche Ergebnisse liefern. Du hast nicht einfach nur ein unsinniges Verfahren angewendet, du hast eine völlig falsche Milchmädchenrechnung gemacht die den Zinseszins ignoriert. Aber Hauptsache seitenweise auf Stein und Bein diskutieren nur um nicht zuzugeben, dass du nen Rechenfehler gemacht hast... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Juli 11, 2021 · bearbeitet Juli 11, 2021 von Life_in_the_sun @Reinsch @kleinerfisch Jetzt weiß ich auch warum die ETF Fraktion hier so vehement auf die Berechnung der Performance mit dem geometrische Mittel beharrt. Der FW sagt, daß man das so machen muss! Und wer auf das ETF kaufen über die Seite des FW gekommen ist, für den ist das natürlich das Ahmen in der Kirche, selbst wenn der FW mittlerweile vom wahren Glauben abgefallen ist. ETFs kaufen oder über einen Sparplan erwerben und die Berechnung der Performance über die Formel des geometrische Mittel sind dann ja untrennbar mit einander verbunden. Das ganze funktioniert natürlich nur, wenn man alle Performance Daten per Anno eines Fonds über die Jahre hat. Oder habe ich da etwas übersehen? Ich kopiere hier mal aus dem Gabler Lexikon den Eintrag von Prof. Dr. Gregor Weiß Universität Leipzig, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Professur für Betriebswirtschaftslehre / Nachhaltige Finanzdienstleistungen, insbes. Banken zum Thema arithmetisches Mittel vs geometrisches Mittel: Ausführliche Definition im Online-Lexikon Durchschnittswert zur statistischen Berechnung eines Lageparameters bzw. Mittelwertes. Das geometrische Mittel wird errechnet, indem jeder Merkmalswert xi (i=1, 2, ..., n) mit dem folgenden multipliziert wird. Aus dem Produkt wird die n-te Wurzel gezogen, wobei n die Anzahl der Merkmalswerte angibt. Das geometrische Mittel wird verwendet, wenn diskrete Merkmalswerte z.B. Aufzinsungsfaktoren, Periodenrenditenoder Performancefaktoren über mehrere Perioden vorliegen und ein Durchschnitt ermittelt werden soll. Werden dagegen stetige Aufzinsungsfaktoren, Periodenrenditen oder Performancefaktoren verwendet, erfolgt die Mittelwertbildung additiv, d.h. es muss das arithmetische Mittel berechnet werden. Konzeptionell wird beim geometrischen Mittel unterstellt, dass die einzelnen Merkmalswerte wieder angelegt werden, d.h. jede Folgeperiode hat ein anderes Anfangskapital. Beim arithmetischen Mittel wird dagegen unterstellt, dass positive Periodenrenditen entnommen und negative Periodenrenditen eingezahlt werden. Das geometrische Mittel hat im Gegensatz zum arithmetischen Mittel den Vorteil, dass Extremwerte den Durchschnitt nicht so stark beeinflussen. Problematisch kann jedoch die Einbeziehung nichtpositiver Werte werden. https://www.gabler-banklexikon.de Contrwiki schreibt: Berechnung durchschnittlicher Renditen als arithmetisches Mittel Das arithmetische Mittel ist die übliche Art, Wertpapierrenditen zu berechnen. Es berechnet die Rendite eines durchschnittlichen Jahres als Summe der Renditen rt der einzelnen Jahre (t = 1, 2, ..., n) geteilt durch die Anzahl n der Jahre Es gibt, auch wenn es einige hier nicht wahrhaben wollen, nicht nur schwarz oder weiß, richtig oder falsch, sondern durchaus unterschiedliche Herangehensweisen zur Berechnung der Performance. Aber egal. Eines hat die Diskussion gezeigt: Der Glaube an die Verkündung der einzigen Wahrheit ist bei den ETF Foristen extrem ausgeprägt. Wenn es Kommer oder meinetwegen der FW verkündet, ist es unumstößlich wahr. Ich habe für den Man AHL Trend Alternative DNY USD Acc ISIN: LU0428380397 beide Berechnungsgrundlagen verglichen. Die Differenz in der Performance in einem Betrachtungszeitraum von 5 Jahren beträgt pro Jahr 0,334 %. Daten aus Fondsdiscount.de Das ist natürlich für Leute die seitenlang über TER und TD im Zehntelbereich diskutieren nicht zu akzeptieren…….. Das verstehe ich Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
FelixW Juli 11, 2021 @Life_in_the_sun Wem es am Rückgrat mangelt, einen eigenen Rechenfehler zuzugeben und stattdessen eine Diskussion über geometrische und arithmetische Mittel losbricht, sollte nicht in unfehlbarer Arroganz anderen einen schlechten Diskussionstil vorwerfen. So bist du schlicht nicht ernst zu nehmen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
odensee Juli 11, 2021 vor 20 Stunden von Life_in_the_sun: Geschrieben habe ich : Durchschnitt per pa . Aus der wikipedia (Hervorhebungen durch mich): Zitat p. a. (mit Leerzeichen) steht als Abkürzung für: per analogiam (lateinisch für durch Analogie), siehe Analogie (Philosophie) posterior-anterior, medizinisch „von hinten nach vorne“ in Bezug auf ein Organ, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen pro analysi lateinisch für die Analyse, Klassifikation der Reinheitsstufe von Chemikalien pro anno (umgangssprachlich auch per annum), (lateinisch für pro Jahr oder jährlich), vor allem finanzmathematisch verwendet das "p" steht schon für "pro" (oder meinetwegen auch für "per"). Dein "per pa" ist nicht nur keine gebräuchliche Abkürzung, sonndern unsinnig und falsch (weil "per" doppelt vorkommt). Nun kann das ja im Eifer des Gefechts schon mal passieren, dass man so eine Formulierung raushaut. Darauf angesprochen dann aber dann zu reagieren mit: vor 20 Stunden von Life_in_the_sun: Eine eigentlich in im Finanzwesen gebräuchliche Abkürzung für pro Jahr. Das Du da jetzt erstaunt bist ??? hat schon was von "während dumme Menschen sich ihrer Sache stets ganz sicher sind." vor 20 Stunden von Life_in_the_sun: https://controwiki.de/index.php?title=Durchschnittsrendite Es entbehrt nicht einer gewissen Targik, dass du ausgerechnet den Link, den ich gestern morgen gepostet hatte, weil ganz gut aufzeig wird, was an deiner Rechnung falsch ist, als "Beweis" für deine falsche Rechnung herhalten muss. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Juli 11, 2021 vor 2 Minuten von FelixW: @Life_in_the_sun Wem es am Rückgrat mangelt, einen eigenen Rechenfehler zuzugeben und stattdessen eine Diskussion über geometrische und arithmetische Mittel losbricht, sollte nicht in unfehlbarer Arroganz anderen einen schlechten Diskussionstil vorwerfen. So bist du schlicht nicht ernst zu nehmen. Welcher Rechenfehler? Ich habe lediglich eine andere, übliche Art, Wertpapierrenditen zu berechnen, benutzt, da mir die Daten über die Jahresperformance nicht vorliegen. Ich denke eher, unfehlbare Arroganz und schlechter Diskussionsstil sind eher in Deinen Post zu finden, da es ohne ad hominem wohl nicht geht. Aber wie der alte Fritz schon gesagt hat: Jeder soll nach seiner Facon selig werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
odensee Juli 11, 2021 vor 4 Stunden von Life_in_the_sun: Die Differenz in der Performance in einem Betrachtungszeitraum von 5 Jahren beträgt pro Jahr 0,334 %. Ohne jetzt nachgerechnt zu haben: anscheinend bist du ja jetzt zur Erkenntnis gekommen, dass eine andere Rechung sinnvoller ist. Statt nun zu sagen "ok, Leute, war ein Fehler" - werden alle, die dich auf den Fehler hingewiesen haben, mal ebene in die "Finanzwesir-gläubigen-ETF-Anleger-Dummbatzen"-Ecke gestellt. vor 1 Minute von Life_in_the_sun: Ich habe lediglich eine andere, übliche Art, Wertpapierrenditen zu berechnen Nein, es ist keine "übliche Art", durchschnittliche Jahresrenditen zu berechnen, sonder es ist schlicht falsch. Vorschlag: heute mal im Schatten bleiben, Klimanlage hochdrehen, in Ruhe nachrechnen (Schulmathematik...) und morgen kleines StatemenT "ok, hab mich vergallopiert" Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Reinsch Juli 11, 2021 Jetzt sind wir schon bei "Wenn die Argumente ausgehen müssen Beleidigungen herhalten" angekommen... Und noch einmal: Weder ist das arithmetische Mittel der übliche Wert bei solchen Betrachtungen (und der Link von dir zeigt ja direkt warum es unsinnig ist) noch hast du es verwendet. Man erhält das arithmetische Mittel eben mitnichten, indem man die 10jährige Performance durch 10 teilt... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Juli 11, 2021 vor 2 Minuten von odensee: das "p" steht schon für "pro" (oder meinetwegen auch für "per"). Dein "per pa" ist nicht nur keine gebräuchliche Abkürzung, sonndern unsinnig und falsch (weil "per" doppelt vorkommt). Nun kann das ja im Eifer des Gefechts schon mal passieren, dass man so eine Formulierung raushaut. Darauf angesprochen dann aber dann zu reagieren mit: Ich hoffe Du wirst mir den Typo verzeihen !? vor 3 Minuten von odensee: hat schon was von "während dumme Menschen sich ihrer Sache stets ganz sicher sind." So ist es vor 3 Minuten von odensee: Es entbehrt nicht einer gewissen Targik, dass du ausgerechnet den Link, den ich gestern morgen gepostet hatte, weil ganz gut aufzeig wird, was an deiner Rechnung falsch ist, als "Beweis" für deine falsche Rechnung herhalten muss. Den link / die Seite kannte ich bereits. Ich habe mich, weil ich ein höflicher Mensch bin, trotzdem bedankt. War das jetzt schlimm ? Offensichtlich hast Du zwar den link abgespeichert, aber den Inhalt nicht gelesen…… Nur nochmal kurz zum Typo: geschrieben hast Du Targik, gemeint aber sicherlich Tragik. Kann halt mal passieren. Selbst Dir. Gerade eben von Reinsch: Jetzt sind wir schon bei "Wenn die Argumente ausgehen müssen Beleidigungen herhalten" angekommen... Und noch einmal: Weder ist das arithmetische Mittel der übliche Wert bei solchen Betrachtungen (und der Link von dir zeigt ja direkt warum es unsinnig ist) noch hast du es verwendet. Man erhält das arithmetische Mittel eben mitnichten, indem man die 10jährige Performance durch 10 teilt... Wo fühlst Du Dich beleidigt ?? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
odensee Juli 11, 2021 vor 3 Minuten von Life_in_the_sun: Nur nochmal kurz zum Typo: geschrieben hast Du Targik, gemeint aber sicherlich Tragik. Kann halt mal passieren. Selbst Dir. Natürlich. Passiert mir sogar oft, ich beharre dann aber nicht darauf, dass das richtig ist. So in dem Stil: vor 20 Stunden von Life_in_the_sun: Geschrieben habe ich : Durchschnitt per pa . Eine eigentlich in im Finanzwesen gebräuchliche Abkürzung für pro Jahr. Das Du da jetzt erstaunt bist ??? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bassinus Juli 11, 2021 vor 2 Minuten von Ramstein: Popcorn! Feldexperiment Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schildkröte Juli 11, 2021 · bearbeitet Juli 11, 2021 von Schildkröte vor 22 Minuten von Ramstein: Popcorn! Mal gucken, wie nachhaltig der aktuelle Hype um ESG ist. Spätestens wenn sie merken, dass wir noch etwas länger als gedacht auf fossile Energien angewiesen sind, erleben möglicherweise Aktien ein Revival, welche gerade in den Giftschrank verbannt wurden. Ansonsten finde ich es bemerkenswert, was sich hier einige Leute die Finger wegen dem Finanzwesir wundtippen. An sich ist der mir genauso Hupe wie die anderen ETF-Gurus (Grüße an Kommer). Aber eines finde ich wirklich erstaunlich: Wenn im Forum ein Stockpicker ins Lager der ETF-Fraktion überläuft, wird laut applaudiert. Offenbar kommen die ETFler allerdings nicht damit klar, dass einer der ihrigen auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist. Leben und leben lassen! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Juli 11, 2021 vor 7 Minuten von odensee: Ohne jetzt nachgerechnt zu haben: anscheinend bist du ja jetzt zur Erkenntnis gekommen, dass eine andere Rechung sinnvoller ist. Statt nun zu sagen "ok, Leute, war ein Fehler" - werden alle, die dich auf den Fehler hingewiesen haben, mal ebene in die "Finanzwesir-gläubigen-ETF-Anleger-Dummbatzen"-Ecke gestellt. Nein, es ist keine "übliche Art", durchschnittliche Jahresrenditen zu berechnen, sonder es ist schlicht falsch. Vorschlag: heute mal im Schatten bleiben, Klimanlage hochdrehen, in Ruhe nachrechnen (Schulmathematik...) und morgen kleines StatemenT "ok, hab mich vergallopiert" Nochmals es ist kein Fehler das arithmetische Mittel zu benutzen. Lese dazu auch die Ausführungen von Prof. Dr. Gregor Weiß. In meinem Post oben hatte ich auch erwähnt, dass mir die Performance für die einzelnen Jahre nicht vorliegen, sodaß nicht das geometrischen Mittel errechnen kann. vor 13 Minuten von odensee: dass eine andere Rechung sinnvoller ist Nein ist sie nicht. Es werden nur andere Parameter unterstellt. Siehe auch Gabler Banklexikon. vor 15 Minuten von odensee: mal ebene in die "Finanzwesir-gläubigen-ETF-Anleger-Dummbatzen"-Ecke gestellt. Es muss ja eine Erklärung für den vehementen Aufschrei geben. Wenn es selbst die Ausführungen von Clemens Werkmeister oder Gregor Weiß, beides Professoren für Betriebswirtschaftslehre nicht schaffen die Leute wenigstens zum Nachdenken anzuregen, weil man ist ja im Besitz der allein gültigen Wahrheit, dann gibt mir das schon zu denken. Passt aber wiederum zum Zeitgeist………. vor 22 Minuten von odensee: Vorschlag: heute mal im Schatten bleiben, Klimanlage hochdrehen Danke für Deine Fürsorge…… vor 38 Minuten von odensee: nachgerechnt Du scheinst mir heute etwas unkonzentriert zu sein oder liegt das am Thema? Ich wünsche Dir jedenfalls noch einen schönen Sonntag. Für mich ist ja immer Sonntag….. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Matunus Juli 11, 2021 vor 5 Stunden von Life_in_the_sun: Ich kopiere hier mal aus dem Gabler Lexikon den Eintrag von Prof. Dr. Gregor Weiß Universität Leipzig, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Professur für Betriebswirtschaftslehre / Nachhaltige Finanzdienstleistungen, insbes. Banken zum Thema arithmetisches Mittel vs geometrisches Mittel: Das geometrische Mittel wird verwendet, wenn diskrete Merkmalswerte z.B. Aufzinsungsfaktoren, Periodenrenditen oder Performancefaktoren über mehrere Perioden vorliegen und ein Durchschnitt ermittelt werden soll. Werden dagegen stetige Aufzinsungsfaktoren, Periodenrenditen oder Performancefaktoren verwendet, erfolgt die Mittelwertbildung additiv, d.h. es muss das arithmetische Mittel berechnet werden. Fazit der Hervorhebungen: Für stetige, z.B. festverzinsliche Anlagen kann man das arithmetische Mittel verwenden. Darauf wurde auch schon mehrfach hingewiesen. Hier liegen aber eben keine stetigen, sondern diskrete Renditen vor. Und das was du berechnet hast, war auch nicht das hier gemeinte arithmetische Mittel (braucht die Einzelrenditen der Jahre). Also doppelt falsch. @hattifnatt hat doch in #727 ein anschauliches Beispiel gegeben. Dass für bestimmte Perioden mit bestimmten Renditen nur kleine Abweichungen entstehen, macht es nicht weniger falsch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Juli 11, 2021 vor 2 Minuten von Matunus: Fazit der Hervorhebungen: Für stetige, z.B. festverzinsliche Anlagen kann man das arithmetische Mittel verwenden. Darauf wurde auch schon mehrfach hingewiesen. Hier liegen aber eben keine stetigen, sondern diskrete Renditen vor. Und das was du berechnet hast, war auch nicht das hier gemeinte arithmetische Mittel (braucht die Einzelrenditen der Jahre). Also doppelt falsch. @hattifnatt hat doch in #727 ein anschauliches Beispiel gegeben. Dass für bestimmte Perioden mit bestimmten Renditen nur kleine Abweichungen entstehen, macht es nicht weniger falsch. Ich stelle mal den Rest des Textes ein Konzeptionell wird beim geometrischen Mittel unterstellt, dass die einzelnen Merkmalswerte wieder angelegt werden, d.h. jede Folgeperiode hat ein anderes Anfangskapital. Beim arithmetischen Mittel wird dagegen unterstellt, dass positive Periodenrenditen entnommen und negative Periodenrenditen eingezahlt werden. Das geometrische Mittel hat im Gegensatz zum arithmetischen Mittel den Vorteil, dass Extremwerte den Durchschnitt nicht so stark beeinflussen. Problematisch kann jedoch die Einbeziehung nichtpositiver Werte werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Matunus Juli 11, 2021 vor 2 Minuten von Life_in_the_sun: Ich stelle mal den Rest des Textes ein Konzeptionell wird beim geometrischen Mittel unterstellt, dass die einzelnen Merkmalswerte wieder angelegt werden, d.h. jede Folgeperiode hat ein anderes Anfangskapital. Beim arithmetischen Mittel wird dagegen unterstellt, dass positive Periodenrenditen entnommen und negative Periodenrenditen eingezahlt werden. Das geometrische Mittel hat im Gegensatz zum arithmetischen Mittel den Vorteil, dass Extremwerte den Durchschnitt nicht so stark beeinflussen. Problematisch kann jedoch die Einbeziehung nichtpositiver Werte werden. Das hat nichts mit dem tatsächlichen Anlageverhalten zu tun (Sparplan o.ä.), sondern ist eine logische Folge des Unterschieds stetiger gegenüber diskreter Renditen. Der Fonds weist diskrete Renditen auf, egal was du machst. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Juli 11, 2021 · bearbeitet Juli 11, 2021 von Life_in_the_sun vor 3 Minuten von Matunus: Das hat nichts mit dem tatsächlichen Anlageverhalten zu tun (Sparplan o.ä.), sondern ist eine logische Folge des Unterschieds stetiger gegenüber diskreter Renditen. Der Fonds weist diskrete Renditen auf, egal was du machst. Das arithmetische Mittel beschreibt den statistischen Durchschnittswert. Daher wird das arithmetische Mittel häufig auch Mittelwert oder Durchschnittswert genannt. Zur Berechnung addieren wir alle Beobachtungsdaten und teilen dann die Summe durch die Anzahl der Daten. Zum letzten Mal, da ich es bereits mehrfach erwähnt habe. Das geometrische Mittel läßt sich nur mit allen vorhandenen Daten der Betrachtungsperiode errechnen. Diese Daten liegen mir nicht vor. Also garnichts berechnen oder vielleicht doch das arithmetische Mittel nehmen? Was meinst Du? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Matunus Juli 11, 2021 vor 2 Minuten von Life_in_the_sun: Das arithmetische Mittel beschreibt den statistischen Durchschnittswert. Daher wird das arithmetische Mittel häufig auch Mittelwert oder Durchschnittswert genannt. Zur Berechnung addieren wir alle Beobachtungsdaten und teilen dann die Summe durch die Anzahl der Daten. Danke, weiß ich. Das ist aber a) nicht das, was du gemacht hast (Einzelrenditen lagen ja nicht vor) und b) bei diskreten Einzelrenditen nicht wirklich sinnvoll. Schau dir das Beispiel von @hattifnatt in Ruhe an. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Juli 11, 2021 vor 17 Minuten von Matunus: Danke, weiß ich. Das ist aber a) nicht das, was du gemacht hast (Einzelrenditen lagen ja nicht vor) und b) bei diskreten Einzelrenditen nicht wirklich sinnvoll. Schau dir das Beispiel von @hattifnatt in Ruhe an. Ob das jetzt immer sinnvoll ist habe auch nie behauptet. Das Beispiel von Hattfinat kannte ich bereits von mehren Webseiten, trotzdem vielen Dank an ihn. Prof. Weiß schreibt dazu ja auch etwas im Gabler Lexikon. Vorletzter Satz : Das geometrische Mittel hat im Gegensatz zum arithmetischen Mittel den Vorteil, dass Extremwerte den Durchschnitt nicht so stark beeinflussen. Dieser Sachverhalt läßt sich auch nicht wegdiskutieren oder bestreiten. vor einer Stunde von Ramstein: Popcorn! Ramstein, dass Du in Deinem Alter noch Popcorn isst! Respekt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
dev Juli 11, 2021 · bearbeitet Juli 11, 2021 von dev vor 2 Stunden von Life_in_the_sun: Ich habe lediglich eine andere, übliche Art, Wertpapierrenditen zu berechnen, benutzt, da mir die Daten über die Jahresperformance nicht vorliegen. Sie ist bei Anlageprodukten mit gleichbleibendem Rückwert ( z.B. Anleihen ) üblich, aber nicht bei Aktien & Co. vor einer Stunde von Life_in_the_sun: Das geometrische Mittel hat im Gegensatz zum arithmetischen Mittel den Vorteil, dass Extremwerte den Durchschnitt nicht so stark beeinflussen. Echt, ich habe das Kapital in meinem Depot von 2000-2020 von 100 auf 761 gesteigert, nach deiner Berechnung ist das (761-100)=661 /20= 33% im Jahr. Die langfristige Performance ist aber nur ((761/100) ^ (1/20))= 10,68% p.a. D.h. bei deiner Berechnung ist kein Zinseszins enthalten, somit sieht die Rendite mit den Jahren enorm hoch aus, obwohl sie es nicht ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Reinsch Juli 11, 2021 Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: Weder ist das arithmetische Mittel bei Aktienrenditen die gebräuchliche Methode der Wahl, noch hast du eben jene benutzt. Mit deinem "10jährige Rendite geteilt durch 10" hast du eine völlig eigene, und falsche, Milchmädchenrechnung aufgestellt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bassinus Juli 11, 2021 vor einer Stunde von dev: 100 auf 388 gesteigert vor einer Stunde von dev: , nach deiner Berechnung ist das (761-100)=661 /20= 33% im Jahr. Wäre es dann nicht 388-100=288 /20= 14,4%? Und mei... Ggü. 10,68% sieht das dann gar nicht mehr soooo schlecht aus... Ist ja hier keine Raketenwissenschaft wo wir Menschenleben in unseren Händen haben. Da machts eben schon nen Unterschied ob du mit dauerhaft 10,68% Schub zum Mars fliegst oder mit 14,4%... Weil da einfach durchfliegen wirst xD Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
