robovisor.de

[ironfist_37]

Ein schönen Nachmittag wünsche ich euch werte Community!

 

Beim Betrachten eines YouTube- Videos bin ich auf der Seite von robovisor.de gelandet. Hierbei handelt sich um eine Börsensoftware welche, Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte, hauptsächlich von den dt. Indizes und. Aktien berechnet.

Die Strategien wurden bis in das Jahr 2000 rückgerechnet, und haben größtenteils eine beeindruckende Performance hingelegt.

Die einfacheren, und bis dato nicht so erfolgreichen Strategien, gibt es kostenlos, die komplizierteren, und bis dato erfolgreicheren, kosten zwischen 10 und 40 € monatlich.

 

Mir ist klar, dass man von der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen kann, aber die 19 Jahre sind schon ein relativ langer Zeitraum, wo wir zwei Crashs hatten, und die Strategien lieferten eine gute Performance bei teilweise relativ niederen Drawdowns, im Vergleich zum DAX.

 

Was ist eure Meinung darüber? Bauernfängerei oder ein brauchbares Tool?

 

[Schwachzocker]

vor 4 Minuten von ironfist_37:

...Mir ist klar, dass man von der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen kann, aber die 19 Jahre sind schon ein relativ langer Zeitraum, wo wir zwei Crashs hatten, und die Strategien lieferten eine gute Performance bei teilweise relativ niederen Drawdowns, im Vergleich zum DAX.

Einerseits schreibst Du, Dir sei bekannt, dass man von der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen kann, anderseits scheinst Du dann aber genau das doch zu meinen.

Ich kann Dir auch sagen, welche Strategien, Aktien, Branchen in der Vergangenheit die beste Performance bei niedrigem Drawdown gebracht haben. Das mache ich aber nur, wenn Du mir Geld überweist.

Die nicht so erfolgreichen Strategien, Aktien, und Branchen bekommst Du hier im WPF auch kostenlos.

 

Sollte es indes eine Erfolgsstrategie geben, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit für die Zukunft eine Überrendite oder die Marktrendite mit geringerem Risiko erwarten lässt, dann wäre man geradezu mit dem Klammerbeutel gepudert, diese für 10 Euro publik zu machen. Eigentlich kannst Du Dir das aber selbst denken, oder?

[ironfist_37]

Danke für Deinen Beitrag lieber Schwachzocker.

 

Ja das ist die Krux, niemand hat eine Glaskugel mit der er in die Zukunft sehen kann.

Andererseits vertraue ich z.B. schon darauf, daß es Warren Buffett,  schafft den S&P 500 outzuperformen, wie seit 30 + Jahren.

 

Um es auf den Sport umzumünzen: RB Salzburg wurde 5x ? hintereinander Meister. Würde ich wetten, würde ich eher auf Salzburg setzen als auf z.B. Mattersburg.

 

 

 

[Schwachzocker]

vor 18 Minuten von ironfist_37:

...Andererseits vertraue ich z.B. schon darauf, daß es Warren Buffett,  schafft den S&P 500 outzuperformen, wie seit 30 + Jahren.

Dann mache es. Ich vertraue aber nicht.

 

vor 19 Minuten von ironfist_37:

Um es auf den Sport umzumünzen: RB Salzburg wurde 5x ? hintereinander Meister. Würde ich wetten, würde ich eher auf Salzburg setzen als auf z.B. Mattersburg.

...und ich wette auch nicht.

[AktieGlobal]

vor 2 Stunden von ironfist_37:

Ein schönen Nachmittag wünsche ich euch werte Community!

 

Beim Betrachten eines YouTube- Videos bin ich auf der Seite von robovisor.de gelandet. Hierbei handelt sich um eine Börsensoftware welche, Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte, hauptsächlich von den dt. Indizes und. Aktien berechnet.

Die Strategien wurden bis in das Jahr 2000 rückgerechnet, und haben größtenteils eine beeindruckende Performance hingelegt.

Die einfacheren, und bis dato nicht so erfolgreichen Strategien, gibt es kostenlos, die komplizierteren, und bis dato erfolgreicheren, kosten zwischen 10 und 40 € monatlich.

 

Mir ist klar, dass man von der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen kann, aber die 19 Jahre sind schon ein relativ langer Zeitraum, wo wir zwei Crashs hatten, und die Strategien lieferten eine gute Performance bei teilweise relativ niederen Drawdowns, im Vergleich zum DAX.

 

Was ist eure Meinung darüber? Bauernfängerei oder ein brauchbares Tool?

 

Also wenn ich mir das so anschaue, kommt mir das alles komisch vor. Es sind gefühlt 50 Strategien vorhanden. Vom "Halloween-Effekt" bis "Dogs-of-the-Dow". Im Endeffekt beinhalten einige "Strategien" alte Börsenweisheiten, die in der Vergangenheit funktioniert haben, wie z. B. "Sell in May and go away, but remember to come back in September" (ich weiß nicht, ob diese dort vorhanden ist).

 

Zum anderen sind viele "technische Strategien" vorhanden, die z. B. die 200-Tage Linie beobachten.

 

===> Fazit: Kein Investment wert, da ich ein doppeltes Risiko eingehe: Geht die "Strategie" auf und macht der Markt mit? Überdies habe ich eine Mindestlaufzeit und recht hohe Gebühren. Überdies ist mir nicht ganz ersichtlich, wie die "Produkte" gekauft werden: Zertifikatelösung, Einzelaktien, ...)

 

 

 

 

[reko]

vor einer Stunde von AktieGlobal:

Also wenn ich mir das so anschaue, kommt mir das alles komisch vor. Es sind gefühlt 50 Strategien vorhanden.

 

Klar, was soll ein Computer sonst machen. Man muss erst mal festlegen was der Algorithmus machen soll.

Falls man eine dieser Strategie verfolgen will, ohne selbst denken zu müssen ist ein Roboadvisor OK. Allerdings muß jeder die zum jeweiligen Zeitpunkt erfolgversprechendste Strategie selbst auswählen. brokervergleich.de/robo-advisor

 

Einfach realisierbare Strategien sind idR wenig erfolgversprechend. Wenn das funktionieren würde wären alle reich.

Interessant finde ich die Strategie von Scalable Capital das realistische Verlustrisiko (Value at Risk) fortlaufend zu begrenzen. Man gibt seine Risikotoleranz vor. Wenn die Situation am Aktienmarkt riskanter wird, wird automatisch in weniger riskante Papiere umgeschichtet. Der Knackpunkt ist dabei wie der Algorithmus das Risiko erkennt.

warum-die-moderne-portfoliotheorie-nicht-mehr-modern-ist

 

Ob robovisor.de ähnliches bietet und ob deren Risikoerkennung ähnlich gut ist weiß ich nicht. Aber die Kosten müssen auf die Kunden umgelegt werden und wenn man xx Strategien gleichzeitig verfolgt, dann steigen die Kosten oder es leidet die Qualität.

[ironfist_37]

vor 1 Stunde von AktieGlobal:

===> Fazit: Kein Investment wert, da ich ein doppeltes Risiko eingehe: Geht die "Strategie" auf und macht der Markt mit? Überdies habe ich eine Mindestlaufzeit und recht hohe Gebühren. Überdies ist mir nicht ganz ersichtlich, wie die "Produkte" gekauft werden: Zertifikatelösung, Einzelaktien, ...)

 

Nun die Gebühren variieren von 10 bis 40 € monatlich. So wie ich das herausgelesen habe, bekommt man E- Mails mit Handelsempfehlungen.

Gekauft werden Aktien und ETF bei manchen Strategien auch Short ETF und Lev ETF.

Die Bindung kann max. ein Jahr betragen.

[Yerg]

vor 2 Stunden von ironfist_37:

Ja das ist die Krux, niemand hat eine Glaskugel mit der er in die Zukunft sehen kann.

Andererseits vertraue ich z.B. schon darauf, daß es Warren Buffett,  schafft den S&P 500 outzuperformen, wie seit 30 + Jahren.

Warum kaufst du dann nicht einfach Berkshire-Aktien?

 

vor 3 Stunden von ironfist_37:

Die einfacheren, und bis dato nicht so erfolgreichen Strategien, gibt es kostenlos, die komplizierteren, und bis dato erfolgreicheren, kosten zwischen 10 und 40 € monatlich.

Die Top-3 (Turtle-Investor, GFA-Momentum und MacroTrend + Momentum) laufen andererseits alle die ca. letzten zwei Jahre seitwärts, bei allen Strategien habe ich jetzt nicht geguckt. Interessanter als die Performance seit dem Jahr 2000 im Vergleich zum DAX wäre eine Möglichkeit zum Vergleich beliebiger Zeiträume zum MSCI World. Das gibt die Website auf den ersten Blick nicht her (weder alternative Benchmarks noch alternative Zeiträume).

 

Die eine Frage ist, ob die Strategien auch in der Zukunft funktionieren, die andere Frage ist auch, ob du das dann durchhälst wenn deine Strategie z.B. zwei Jahre seitwärts läuft in einem eigentlich aufwärts laufenden Markt, oder ob du dann die Strategie in Frage stellst. Woran erkennst du bei der Auswahl einer automatisierten Handelsstrategie, ob deine Annahme, sie würde langfristig funktionieren, noch zu halten ist?

[ironfist_37]

vor 26 Minuten von Yerg:

Warum kaufst du dann nicht einfach Berkshire-Aktien?

Die habe ich schon lange in meinem Depot.

Aber nur Berkshire Aktien, das wäre alle Eier in einen Korb zu legen, wobei das ja eher ein Fond ist, aber halt sehr US-lastig.

 

vor 26 Minuten von Yerg:

Warum kaufst du dann nicht einfach Berkshire-Aktien?

 

Die Top-3 (Turtle-Investor, GFA-Momentum und MacroTrend + Momentum) laufen andererseits alle die ca. letzten zwei Jahre seitwärts, bei allen Strategien habe ich jetzt nicht geguckt. Interessanter als die Performance seit dem Jahr 2000 im Vergleich zum DAX wäre eine Möglichkeit zum Vergleich beliebiger Zeiträume zum MSCI World. Das gibt die Website auf den ersten Blick nicht her (weder alternative Benchmarks noch alternative Zeiträume).

 

Die eine Frage ist, ob die Strategien auch in der Zukunft funktionieren, die andere Frage ist auch, ob du das dann durchhälst wenn deine Strategie z.B. zwei Jahre seitwärts läuft in einem eigentlich aufwärts laufenden Markt, oder ob du dann die Strategie in Frage stellst. Woran erkennst du bei der Auswahl einer automatisierten Handelsstrategie, ob deine Annahme, sie würde langfristig funktionieren, noch zu halten ist?

 

Ja das habe ich auch gesehen, die letzten Jahre liefen die nicht so gut. Die Basics der Strategien sind ja im Factsheet beschrieben.

[Ramstein]

vor 14 Stunden von reko:

 

Interessant finde ich die Strategie von Scalable Capital das realistische Verlustrisiko (Value at Risk) fortlaufend zu begrenzen. Man gibt seine Risikotoleranz vor. Wenn die Situation am Aktienmarkt riskanter wird, wird automatisch in weniger riskante Papiere umgeschichtet. Der Knackpunkt ist dabei wie der Algorithmus das Risiko erkennt.

warum-die-moderne-portfoliotheorie-nicht-mehr-modern-ist

 

Auch bei Scalable Capital steht in den Bedingungen, dass der vorgegebene Maximalverlust - z. B. 20% - „mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht überschritten wird“.

Ich habe in der Vergangenheit einige Male mein Depot „nach Markowitz“ „computeroptimieren“ lassen. Die Vorschläge waren immer so, dass ich sie nicht umgesetzt habe und das war auch gut so.

[reko]

vor einer Stunde von Ramstein:

Auch bei Scalable Capital steht in den Bedingungen, dass der vorgegebene Maximalverlust - z. B. 20% - „mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht überschritten wird“.

Ich habe in der Vergangenheit einige Male mein Depot „nach Markowitz“ „computeroptimieren“ lassen. Die Vorschläge waren immer so, dass ich sie nicht umgesetzt habe und das war auch gut so.

Eine Garantie dass das auch in Zukunft so ist kann es sowieso nicht geben.

Der Unterschied ist, dass Salable hauptsächlich mit Value at Risk als Risiko rechnet. Nach Markowitz wird die Volatilität als einziges Risiko definiert und das Risiko auch nicht dynamisch angepasst.

Die 95% Wahrscheinlichkeit hängen davon ab in welchen Umfeld die Risikodefinition gültig ist. Scalable  rechnet mit schwarzen Schwänen (Fat Tail Verteilung), bei Markowitz wird eine Normalverteilung vorausgesetzt.

rechnen-mit-dem-risiko-die-wichtigsten-risikomasse-im-ueberblick

 

Ich vertraue mein Geld trotzdem nicht Scalable an, da ich davon überzeugt bin, dass der Mensch immer noch besser als ein Roboter ist.

 

Eine Depotoptimierung nach Markowitz gilt nur solange sich Volatilitäten und Korrelationen nicht ändern. Sie müsste also täglich angepasst werden. Das Optimum ist aber sehr flach. Es kommt also sowieso nicht darauf an es genau zu treffen.

[dev]

Ich hab mir die Webseite angesehen, schon interessant das man mit einigen Strategien, sehr hohe Renditen einfahren kann.

 

Turtle-Investor mit 5 HDAX-Aktien

>20% p.a. seit 2000 ( das ist sicher vor Steuer, da ist dann die Frage wo man nach Steuer gelegen hätte )

Maximaler Rückgang -30%

Längste Verlustperiode: 2,02 Jahre

Transaktionen: 225 (11,5 p.a.)

[AktieGlobal]

vor 15 Minuten von dev:

Ich hab mir die Webseite angesehen, schon interessant das man mit einigen Strategien, sehr hohe Renditen einfahren kann.

Ich kann auch Strategien ausdenken und zurückrechnen. Die, die erfolgreich waren, vermarkten ich als "die Strategie" und verlange dafür Geld. Die nicht erfolgreich waren, veröffentliche ich einfach nicht.

 

Was ich damit sagen will: Das irgendeine Strategie funktioniert hat, ist logisch (insbesondere bei gefühlt 50)

[dev]

vor 8 Minuten von AktieGlobal:

Ich kann auch Strategien ausdenken und zurückrechnen. Die, die erfolgreich waren, vermarkten ich als "die Strategie" und verlange dafür Geld. Die nicht erfolgreich waren, veröffentliche ich einfach nicht.

 

Was ich damit sagen will: Das irgendeine Strategie funktioniert hat, ist logisch (insbesondere bei gefühlt 50)

Deine Herangehensweise ist mir zu einfach und ich will auch keine Strategie kaufen, dennoch kann man sich mit einigen Strategien beschäftigen.

 

https://www.wallstreet-online.de/aktien/signale/finder/hdax-turtle-1-long?range=12

[AktieGlobal]

vor 13 Minuten von dev:

Deine Herangehensweise ist mir zu einfach und ich will auch keine Strategie kaufen, dennoch kann man sich mit einigen Strategien beschäftigen.

 

https://www.wallstreet-online.de/aktien/signale/finder/hdax-turtle-1-long?range=12

Das ist richtig. Aber es ist mir auch zu einfach, nur Strategien zurückzurechnen, die in der Vergangenheit funktioniert haben. Warum sollten Sie in der Zukunft funktionieren? Wie sind diese in einem anderen Zeitraum gelaufen? Warum genau vor der Dotcom-Krise? Warum sind die Gebühren nicht eingerechnet?  Dann werde ich 2030 auch Strategien erfinden, zurückgerechnet von 2019-2030 eine Überrendite gebracht haben. Man kann sich alles schön rechnen.

 

Langfristig ist der Markt nicht zu schlagen, das ist FAKT!

[dev]

vor 31 Minuten von AktieGlobal:

Das ist richtig. Aber es ist mir auch zu einfach, nur Strategien zurückzurechnen, die in der Vergangenheit funktioniert haben. Warum sollten Sie in der Zukunft funktionieren? Wie sind diese in einem anderen Zeitraum gelaufen? Warum genau vor der Dotcom-Krise? Warum sind die Gebühren nicht eingerechnet?  Dann werde ich 2030 auch Strategien erfinden, zurückgerechnet von 2019-2030 eine Überrendite gebracht haben. Man kann sich alles schön rechnen.

Soweit ich recherchiert habe, wurde diese Strategie vor 2000 erfunden und irgendwann muß man so einen Chart starten.
Ein Renditedreieck wäre besser gewesen, so hätte man von jedem Zeitpunkt schauen können, kann man aber auch mit der Maus im Chart tun.

 

vor 31 Minuten von AktieGlobal:

Langfristig ist der Markt nicht zu schlagen, das ist FAKT!

Was ist bei dir langfristig? Schau mal in meinem Depottread, ich hab scheinbar ein Ausnahmedepot vom Fakt und das über viele Jahre hinweg.
Klar ich bin auch mal schlechter als ein Index, aber das wird dann in den Jahren danach wieder aufgeholt.

 

Bei solchen Aussagen fällt mir immer folgendes Sprichwort ein: „Er wusste nicht, dass es unmöglich war. Also fing er einfach an und machte es.“

 

[moonraker]

vor einer Stunde von dev:

Was ist bei dir langfristig? Schau mal in meinem Depottread, ich hab scheinbar ein Ausnahmedepot vom Fakt und das über viele Jahre hinweg.

Klar ich bin auch mal schlechter als ein Index, aber das wird dann in den Jahren danach wieder aufgeholt.

Ein Depot, das quasi nur aus einer Aktie besteht, kann natürlich besser als "der Markt" laufen, und das auch längere Zeit. Da lassen sich viele Einzelbeispiele finden. Ich würde es nur nicht "Depot" nennen...

Den Marktdurchschnitt kannst Du dann nur über die Vielzahl der Anleger ermitteln (wenn jeder hat nur in eine Aktie anlegt). Und dann gibt es eben viele, bei denen es (deutlich) schlechter läuft.

[dev]

vor 28 Minuten von moonraker:

Ein Depot, das quasi nur aus einer Aktie besteht, kann natürlich besser als "der Markt" laufen, und das auch längere Zeit. Da lassen sich viele Einzelbeispiele finden. Ich würde es nur nicht "Depot" nennen...

Den Marktdurchschnitt kannst Du dann nur über die Vielzahl der Anleger ermitteln (wenn jeder hat nur in eine Aktie anlegt). Und dann gibt es eben viele, bei denen es (deutlich) schlechter läuft.

Er schrieb:

vor 1 Stunde von AktieGlobal:

Langfristig ist der Markt nicht zu schlagen, das ist FAKT!

und nicht das bei einer Vielzahl von Anlegern auch Anleger dabei sein können die den Markt schlagen können.

 

Und ich habe ein Depot das es geschafft hat und und das über mehr als die letzte Hausse hinweg.
Das viele damit nicht umgehen können, das man eine gut laufende Firma nicht aus dem Depot wirft, kann ich nicht nachvollziehen.

 

Aber was sagst du zu diesem Depot, hab ich 2012 virtuell gekauft, auch besser als der Markt.

 

Für FAKT, einfach zu viel Zufall - nur darum gehts mir - da kann man sich auch mal andere Strategien ansehen, aber für viele scheint kritisieren und nix tun die beste Option zu sein.

 

Ich hab mir angesehen und verstanden wieso diese Strategie funktioniert,macht Sinn hat aber in Seitwärtsmärkten ein Problem, weil es dann öfter passieren kann das man danach tiefer verkaufen muß. Dieser Donchian Channel ist mir schon vor einigen Jahren aufgefallen.

 

 

[AktieGlobal]

vor einer Stunde von dev:

Für FAKT, einfach zu viel Zufall - nur darum gehts mir - da kann man sich auch mal andere Strategien ansehen, aber für viele scheint kritisieren und nix tun die beste Option zu sein.

Langfristig = 10 Jahre +

Schau dir gerne wissenschaftliche Studien an. Langfristig schafft es fast keiner, den Markt zu schlagen. 

[dev]

vor 2 Minuten von AktieGlobal:

Langfristig = 10 Jahre +

Schau dir gerne wissenschaftliche Studien an. Langfristig schafft es fast keiner, den Markt zu schlagen. 

Halte du dich an den wissenschaftlichen Studien fest, ich schaue zu wie mein Depot überdurchschnittlich wächst.

Theorie vs. Praxis ;-)

 

( Vorhin hast du noch über Rückrechnungen gewettert, das ist bei den Studien meist auch so )

[AktieGlobal]

vor 20 Minuten von dev:

Halte du dich an den wissenschaftlichen Studien fest, ich schaue zu wie mein Depot überdurchschnittlich wächst.

Theorie vs. Praxis ;-)

 

( Vorhin hast du noch über Rückrechnungen gewettert, das ist bei den Studien meist auch so )

Das sind zwei paar Schuhe von Rückrechnungen. Zudem: Ich glaube nicht, dass bei deinen ausgewählten Wertpapieren der DAX als Benchmark zu wählen ist.

[dev]

Gerade eben von AktieGlobal:

Das sind zwei paar Schuhe von Rückrechnungen. Zudem: Ich glaube nicht, dass bei deinen ausgewählten Wertpapieren der DAX als Benchmark zu wählen ist.

Deswegen nutze ich parallel den SDAX als Benchmark.

[AktieGlobal]

vor 6 Minuten von dev:

Deswegen nutze ich parallel den SDAX als Benchmark.

Welche nicht dauerhaft geschlagen wurde 

 

Wieso zitierst du eigentlich immer doppelt?

[Schwachzocker]

vor 6 Stunden von dev:

...

Und ich habe ein Depot das es geschafft hat und und das über mehr als die letzte Hausse hinweg.
Das viele damit nicht umgehen können, das man eine gut laufende Firma nicht aus dem Depot wirft, kann ich nicht nachvollziehen....

Richtig, Dein Depot hat etwas geschafft, aber nicht Du.

Du kommst mir vor wie ein Sportschütze, der einmal genau ins Schwarze trifft, ein weiteres Mal wenigstens die Scheibe, mit den restlichen Schüssen wurde dann nicht einmal das Scheunentor getroffen. Ob der Volltreffer Zufall war? Nein, natürlich nicht.

 

Im übrigen kann ich mit Deinem Depot sehr gut umgehen, solange es nicht meines ist.

[AktieGlobal]

vor 14 Stunden von Schwachzocker:

Richtig, Dein Depot hat etwas geschafft, aber nicht Du.

Du kommst mir vor wie ein Sportschütze, der einmal genau ins Schwarze trifft, ein weiteres Mal wenigstens die Scheibe, mit den restlichen Schüssen wurde dann nicht einmal das Scheunentor getroffen. Ob der Volltreffer Zufall war? Nein, natürlich nicht.

 

Im übrigen kann ich mit Deinem Depot sehr gut umgehen, solange es nicht meines ist.

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen