ODAX Optionen Schlussabrechnung Backtesting

[tomwaits]

Hallo zusammen,

 

eine kleine Frage, die sich vielleicht schon andere gestellt haben:

Angenommen, ich will eine bestimmte Strategie mit Dax-Optionen (Symbol ODAX) anhand historischer Daten testen.

Flugs hat man Dax-Daten besorgt (OHLC, open high low close), und ODAX-Daten gibts bei iVolatility zum Beispiel.

Aber oh Schreck, ich lese, daß nicht der Close-Kurs des Dax maßgeblich ist für die Abrechnung des ODAX-Kontrakts,

sondern der Dax-Wert eine untertägigen Auktion am letzten Handelstag. Ca. 13 Uhr, und nicht 17:30h.

Was nun, woher bekommt der Trader seine Daten zum Simulieren?

Kann jemand helfen?

 

Viele Grüße und Danke für Eure Beiträge im voraus!

[ZfT]

Ich hole mir die Schlussabrechnungspreise immer aus dem Newsboard der Eurex:

 

https://www.eurexchange.com/exchange-en/trading/production-newsboard

 

z.B. für heute:

Zitat

10 May 2019 01:19 PM CEST

XEUR : FINAL SETTLEMENT PRICE ODX2 MAY19: 12104.40

 

[tomwaits]

Danke ZfT, das hilft weiter.

Aber wenn ich für, sagen wir, 5 Jahre etwas testen möchte, müsste ich ca. 5 * 52 Werte aus dem Newsboard rauspuzzeln.

Viel Handarbeit.

Gibt's das ganze nicht als Zeitreihe/Datei irgendwo? Zur Not gegen Geld.

[ZfT]

Da bin ich überfragt, kenne nur diese Quelle.

Du kannst ja in dem Suchfeld z.B. nach "odx2 settlement" suchen und die Anzeige auf 50 Ergebnisse pro Seite einstellen, dann kommen die Daten schon recht "strukturiert" raus... 2 Seiten für 5 Jahre. Das ganze noch wiederholt für ODX1 bis 5, und Du hast Deine Daten.

[tomwaits]

Prima. Vielen Dank.

Du hast recht: so geht das schon irgendwie.

Hab's gleich ausprobiert.

 

Trotzdem an alle sonst noch Interessierten: Wer weiß, wie man die Settlementpreise für ODAX und weekly options auf DAX in strukturierter Form bekommt?

Ist doch irgendwie sonderbar, daß so wichtige Werte nicht greifbar sind.