Backtest Programm - gibt es sowas?

[MIB_0909]

Hallo zusammen,

 

ich bin gerade dabei mir ein Portfolio aufzubauen und möchte verschiedene Ansätze einem Backtest unterziehen.

 

Im Speziellen bin ich auf der Suche nach:

- Eingangsdaten = Aktie, hierbei soll der aktuelle Kaufkurs verwendet werden zum Tag X. Gebühren werden aufgeschlüsselt

- Auswahl = Einmalkauf oder Sparplan

- Ausgabe = Wie hoch ist die Nettoinvestition. Wie hoch sind die Gebühren. Wie hoch ist die Rendite (Absolut und Relativ)

 

Gibt es bereits so etwas? Kenne ich den Fachbegriff hierfür evtl. nicht und hab deshalb nichts gefunden?

 

Falls es das nicht gibt, dann bräuchte ich zumindest eine Seite wo man sich die Historie inkl. Tageskurs exportieren kann, dann würde ich mir das in Excel mal schnell programmieren.

 

Diese Frage stellen sich bestimmt viele, deshalb würde ich vermuten, dass es sowas bereits gibt?

[kit.clou]

Hallo MIB,

 

ich würde sowas mit Portfolio-Performance durchspielen.

 

Das Programm beherrscht alle von dir gewünschten Funktionen, muss jedoch auch noch mit Tageskursen gefüttert werden.

Eingaben zu Einstiegskursen und Gebühren müssen dann auch von Hand ausgeführt werden.
Diese Tageskurse stammen dann von Ariva.de / finanzen.net / onvista.de, dort lassen sich historische Kurse als *.csv exportieren, welche du dann wiederrum in Portfolio-Performance importierst.

 

Viel Erfolg dabei.

[MIB_0909]

Portfolio Performance hab ich bereits.

Wie man einen Sparplan anlegt ist mir bekannt. Wie man Historische Daten lädt ist mir bekannt

 

Wie man das aber als Backtest nutzen kann hab ich nicht rausgefunden.

Ich bekomme "nur" eine Darstellung wie sich dann mein Portfolio zusammensetzt aber wie sieht es mit Dividenenzahlungen aus?

So wie ich das gesehen habe muss man das alles nachträglich per Hand eintragen und das ist mir für den (automatisierten) Backtest zu umständlich.

 

Ich versuch mal ob ich es doch hinbekomme mit dem Programm aber so auf Anhieb würde ich sagen es geht nicht.

 

 

[kit.clou]

Jo, Dividendenzahlungen musst du dann auch noch von Hand raussuchen und eintragen.
Habe auf den einschlägigen Portalen auch noch keine Möglichkeit gefunden diese in irgendeiner importierbaren Form zu exportieren.

 

Für bestehende Portfolios bei denen vom Broker jeweils Belege zu den Anschaffungen und Ausschüttungen ausgestellt werden, lassen sich hingegen sehr bequem verwalten...

 

Ich habe auch schon mit Guidants (go.guidants.com) experimentiert, dort sind die Tageskurse schon drin, jedoch müssen die Einstiegskurse + Gebühren + Dividenden auch von Hand gepfelgt werden.

[MIB_0909]

Das wären noch sehr schöne Erweiterungen für Portfolio Performance

 

- Sparfreibetrag berücksichtien

- Dividenen automatisch hinzufügen

- Kosten p.a. automatisch abziehen

 

Wenn man schon ein fertiges Depot hat also das Programm als Tracking benutzen möchte, dann geht das wohl relativ einfach über die Import Möglichkeiten.

Als Backtest ist es dann eher ungeeignet in der aktuellen Form.

[MIB_0909]

Ich hab es mal in Portfolio Performance eingetragen.

 

Es handelt sich um den Vanguard All World https://www.dkb.de/kurse/portrait.html?isin=IE00B3RBWM25

 

Sparplan 250,-/Monat ab 01.01.2016

 

Es kommt hier eine Redite nach Abzug aller Kosten von 5,3% raus bzw. im Schnitt 1,8% p.a.

 

Ziemlich mau würde ich mal sagen für das Risiko?

Hab ich was falsch gemacht?

 

Erträge sind die Zahlungen laut Vanguard Webseite mit Berücksichtigung der jeweiligen Stückanzahl am Zahlungstermin.

 

Gebühren sind Ordergebühren (1,50/Order) und Kosten p.a. 0,28%

[kit.clou]

Also die Gebühren p.a. werden meines Erachtens direkt über den Kurs abgezogen. Zu welchem Zeitpunkt und wie das bei einer Haltedauer von weniger als einem Jahr funktioniert, weiß ich jedoch auch nicht genau. Mir wurde jedenfalls für meine ETFs noch nie was vom Referenzkonto abgezogen.

 

Würde in der Folge bedeuten, dass du in Portfolio-Performance nur die Gebühren beim Kauf (und falls nötig Verkauf) berücksichtigen musst. 

[Matthes2010]

Es gibt auch bereinigte Kurse. Also dadrin sind die Ausschüttungen/Dividenden mit einberechnet. (https://www.ariva.de/vang-ftse_all-1-fonds/historische_kurse

Für Fonds gibt es auch verschiedene Rechner: bsp. hier (https://direct.fidelity.de/anlegen-und-sparen/fondsfinder/fondsportrait/?ISIN=IE00B3RBWM25#/

dann auf Wertentwicklung. (Ergibt dann in deinem Beispiel Ihr Ertrag+1.212,68 €+7,48 % (p.a.))

[MIB_0909]

Das Ergebnis weicht aber sehr stark von Portfolio Performance ab - ich frag mich wo die Unterschiede her kommen?

 

Der einzige Unterschied den ich mir erklären kann sich die Ordergebühren von 1,50 pro Monat.

...hatte das Datum noch falsch

 

[lennschko]

Wieso Ausgabeaufschlag von 0,28%?

[MIB_0909]

Kosten p.a. sind 0,28%, wie hätte ich das sonst abbilden können?

[Nachdenklich]

vor 47 Minuten schrieb MIB_0909:

Kosten p.a. sind 0,28%, wie hätte ich das sonst abbilden können?

Welche Kosten?

 

[Tenno]

Bei 1,50€ je 250,00€ Order wären da beim Ausgabeaufschlag 0,6% einzutragen und fertig

[chirlu]

vor einer Stunde schrieb MIB_0909:

Kosten p.a. sind 0,28%, wie hätte ich das sonst abbilden können?

 

Es wurde dir doch schon gesagt, daß die laufenden Kosten des Fonds im Kurs stecken.

 

Abgesehen davon: Wenn wirklich die Depotbank ein jährliches prozentuales Entgelt nehmen würde, ließe sich das durch ein einmaliges Entgelt nicht sinnvoll simulieren.

[MIB_0909]

Danke für die Hinweise.

 

Die 0.28% p.a. Kosten sind die Angaben von Vanguard, das diese im Kurs stecken war mir nicht bewusst.

 

Mit der Seite geht das relativ flott diverse Szenarien durchzuspielen.

Schöne wäre noch eine Aufschlüsselung was davon Dividenden und was Kursgewinne sind.