Indikatorgestützte Strategie zum Backtest?

[4R3S]

Hi Leute, 

 

ich selbst handle nicht nach Chartmustern und Indikatoren.

Momentan bin ich jedoch auf der Suche nach ein paar Strategien, welche Indikatorgestützt arbeiten.

Der Grund dafür ist, dass ich für eine Zeitschrift die simplen Strategien auseinandernehmen werde und da dachte ich, dass manche hier vielleicht etwas gerne sehen würden. Wenn also jemand Interesse hat und gerne eine Strategie gebacktestet sehen möchte, dann schreibt den Namen der Strategie in die Kommentare. 

Wenn diese nicht so bekannt ist, dann könnt ihr diese auch einfach hier erklären. Ich werde dann zwei bis drei Strategien auswählen. Die Resultate werde ich euch nicht vorenthalten. Wenn kein Interesse von eurer Seite besteht, dann greife ich einfach ein paar Strategien aus diesem Beitrag hier raus: 

 

 

(Wenn es jemanden interessiert: Ich backteste die Strategien komplett selbst mit speziellen Frameworks. Keine vorgefertigten Backtest-Programme...)

 

Best, 

[Maciej]

@4R3S Geht es um reine charttechnische Strategien oder hast du auch Zugriff auf fundamentale Kennzahlen? Irgendwas auf Basis von Buchwert und KGV fände ich bspw. interessant, habe momentan aber noch keine genaue Strategie im Kopf.

[4R3S]

Für die Zeitung habe ich jetzt zwei Strategien, welche ich backtesten werde.

Fundamentale Strategien würde ich auch mal so backtesten. Diese würde ich dann jedoch nicht optimieren, weil es zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde.

Also, wenn du eine Idee hast, dann kann ich mal drüberschauen, ob der Arbeitsaufwand akzeptabel ist.

[Maciej]

Was mich interessieren würde, wäre eine Strategie, die einen Kauf tätigt, wenn das Durchschnitts-KGV über x Jahre und das KBV historisch niedrig sind. KBV könnte man auch weglassen, spannender finde ich das geglättete KGV. Der Einfachheit halber könnte man im Gegensatz zum Shiller-KGV die Inflationsbereinigung weglassen und dafür kleinere x betrachten.

 

Leider ist das schwierig in einen Algortihmus zu gießen. Es sollte dabei bspw. nicht um feste Schwellenwerte bei den Kennzahlen gehen, sondern je nach Aktie um Schwellenwerte auf Basis von historischen Extremwerten. Man müsste also die bisherige historische Range der Kennzahl ermitteln, die aktuelle Kennzahl und dann schauen ob sie sich z.B. im untersten 10-20%-Bereich der Range befindet. Trifft das zu, wird gekauft. Analog dann für den Verkauft im oberen Bereich der Range.

 

Größte Schwierigkeit ist hier vermutlich, dass man sehr lange Datenreihen braucht, um das sinnvoll zu berechnen, also mindesten über 4-5 Konjunkturzyklen hinweg.