thabounce Mai 19, 2006 · bearbeitet Mai 30, 2006 von andy so leute da bin ich wieder...wie ihr verlangt habt habe ich OS genau analysiert damit ich das 1X1 basiswissen mir aneigne..dass hab ich getan nun meine frage was sind die wichtigsten merkmale einer OS wenn man kurzfristig handelt? so wie ich es verstanden habe sind Omega, Implizite Vola und Vega am wichtigsten!? Edit: Das nächste mal einen aussagekräftigeren Titel wählen. Hab das mal geändert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
andy Mai 19, 2006 Omega, Implizite Vola und Vega am wichtigsten!? Was hälst du von Spread, Delta oder Aufgeld p.a.? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thabounce Mai 22, 2006 Was hälst du von Spread, Delta oder Aufgeld p.a.? spread ist auch wichtig..sollte man nicht übersehen...aber delta und aufgeld nehm ich nicht in betracht....ist es falsch so? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
mr.horeb Mai 23, 2006 spread ist auch wichtig..sollte man nicht übersehen...aber delta und aufgeld nehm ich nicht in betracht....ist es falsch so? ja gruß horeb Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
mr.horeb Mai 23, 2006 warum? warum findest du heraus, indem dir deutlich machst, was diese bedeuten: das delta gibt die sensitivität des os an, also wie stark der schein auf änderungen des basiswertes reagiert. das os, die weit im geld sind, haben ein delta von eins; es gibt auch die wahrscheinlichkeit der ausübung an. ein os mit delta von 0,8 wird also zu 80% ausgeübt. nicht unwichtig, oder? geht ja auch ums risiko... das aufgeld (oder abgeld bei puts) gibt an wieviel der os teurer ist als der direkt kauf, also qusi der "preis" für den "service" des emis (quasi die zinsen). beim verglkeichen von mehreren emittenten nicht zu verachten... gruß horeb Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thabounce Mai 23, 2006 warum findest du heraus, indem dir deutlich machst, was diese bedeuten: das delta gibt die sensitivität des os an, also wie stark der schein auf änderungen des basiswertes reagiert. das os, die weit im geld sind, haben ein delta von eins; es gibt auch die wahrscheinlichkeit der ausübung an. ein os mit delta von 0,8 wird also zu 80% ausgeübt. nicht unwichtig, oder? geht ja auch ums risiko... das aufgeld (oder abgeld bei puts) gibt an wieviel der os teurer ist als der direkt kauf, also qusi der "preis" für den "service" des emis (quasi die zinsen). beim verglkeichen von mehreren emittenten nicht zu verachten... gruß horeb danke schön..ich werde mir beide zahlen genauer mal anschauen und analysieren...bei fragen meld ich mich Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ziesel Mai 23, 2006 Aufgeld und Delta kannst du getrost vergessen, wenn du deinen Schein nicht ausüben willst, und das willst du nicht, dann brauchst du das nicht. Vergleich statt dem Aufgeld lieber die implizite Volatilität und nimm den Schein mit der niedrigsten. Und mit dem Delta kannst du nicht viel anfangen, es ist klar das die Ausübungswahrscheinlichkeit geringer ist je kürzer die Restlaufzeit ist und je weiter der Kurs vom Basispreis entfernt ist. Meine Meinung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thabounce Mai 25, 2006 Aufgeld und Delta kannst du getrost vergessen, wenn du deinen Schein nicht ausüben willst, und das willst du nicht, dann brauchst du das nicht. Vergleich statt dem Aufgeld lieber die implizite Volatilität und nimm den Schein mit der niedrigsten. Und mit dem Delta kannst du nicht viel anfangen, es ist klar das die Ausübungswahrscheinlichkeit geringer ist je kürzer die Restlaufzeit ist und je weiter der Kurs vom Basispreis entfernt ist. Meine Meinung. das dachte ich auch...aber dein vorredner hat mich verwirrt...kann man denn mit dem delta auch rechnerisch was anfangen??? oder ist es "nur eine zahl" zwischen 0-1? Und was meinst du nimm den schein mit der niedrigsten vola? mein strategie ist die volatilität hoch zu halten... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ziesel Mai 26, 2006 Ich versteh den Sinn deiner Strategie nicht, erklär mal genauer. Ein Call kann fallen wenn die Kurse steigen, die Volatilität aber abnimmt, deswegen lieber einen mit niedriger Volatilität. Er steigt sogar um ein vielfaches wenn das Underlying steigt UND die Volatilität desselbigen. Ein Call kann ebenfalls steigen wenn das Underlying fällt, die Volatilität aber um ein vielfaches steigt (ist aber eher selten). Gruß Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thabounce Mai 26, 2006 Ich versteh den Sinn deiner Strategie nicht, erklär mal genauer. Ein Call kann fallen wenn die Kurse steigen, die Volatilität aber abnimmt, deswegen lieber einen mit niedriger Volatilität. Er steigt sogar um ein vielfaches wenn das Underlying steigt UND die Volatilität desselbigen. Ein Call kann ebenfalls steigen wenn das Underlying fällt, die Volatilität aber um ein vielfaches steigt (ist aber eher selten). Gruß meine strategie ist so: auf geringfügige kursschwankungen spekulieren. Das heißt ich spekuliere täglich auf aktien die mehr als 3% fallen oder sinken dabei beachte ich folgende Werte: Omega: zwischen 6-12 (hoch), Vega (niedrig) und eine hohe Volatilität wobei ich theta nicht in betracht ziehe. Ich suche mir OS aus die weit im geld liegen und eine kurze laufzeit haben. Natürlich ist auch der Spreak sehr wichtig. Meine Strategie ist kluges daytrading + einsetzen der börsenerfahrung (aktienspekulation). Es reicht mir wenn ich ein OS für 0,40 kaufe und diese dann für 0,50 am gleichen tag wiederverkaufe. Wenn der Spreak bei 0.02 liegt, reicht mir der gewinn vollkommen. Korrigiere mich bitte wenn ich was falsch sehe oder denke... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
andy Mai 28, 2006 Hast du mit dieser Strategie schon Erfahrungen gemacht? Falls nicht, würde ich auch erstmal ein paar Demo Trades machen....zu deiner eigenen Sicherheit. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thabounce Mai 28, 2006 Hast du mit dieser Strategie schon Erfahrungen gemacht?Falls nicht, würde ich auch erstmal ein paar Demo Trades machen....zu deiner eigenen Sicherheit. nein habe ich nicht, da ich die strategie perfektionieren, noch wissen sammeln möchte und mit einem größeren startkapital starten will... und eure meinung ist auch gefragt B) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
andy Mai 30, 2006 und eure meinung ist auch gefragt Ja, hast du doch schon reichlich bekommen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
McTrader August 22, 2006 Was bitte ist denn der Spreak??? Ich nehme an Du hast Dich nur vertippt, denn k und d liegen ja auch sehr eng zusammen auf der Tastatur Spread lautet das Zauberwort Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cubanpete August 22, 2006 1. Die wichtigste Kennzahl ist die Liquidität, daraus abgeleitet der Spread beim Handel. Du hast schon fast verloren, wenn zwischen bid und ask 50% liegen, der Schein muss 100% zulegen nur dass Du bei Null raus bist. 2. Die anderen Kennzahlen sind nur wichtig, wenn Du typische Optionsstrategien, z.B. Delta-neutrale, oder Arbitrage Handel mit verschiedenen Instrumenten betreiben willst. Aufgrund Deiner beschriebenen Strategie gehe ich nicht davon aus. 3. Du solltest für so kurze Haltefristen (daytrading) nicht Optionen weit im Geld sondern am Geld nehmen, dort sind normalerweise sowohl Liquidität als auch Bewegung am grössten. Viel Glück. Nimm nicht zuviel Geld dafür und sein nicht allzu schwer enttäuscht wenn es nicht klappt...und halt uns auf dem Laufenden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thabounce August 24, 2006 Was bitte ist denn der Spreak??? Ich nehme an Du hast Dich nur vertippt, denn k und d liegen ja auch sehr eng zusammen auf der Tastatur Spread lautet das Zauberwort du weißt genau wie ich, dass ich den spreak meine ! erspare uns solche beiträge in zukunft bitte damit der thread nicht zugespammt wird! 1. Die wichtigste Kennzahl ist die Liquidität, daraus abgeleitet der Spread beim Handel. Du hast schon fast verloren, wenn zwischen bid und ask 50% liegen, der Schein muss 100% zulegen nur dass Du bei Null raus bist. 2. Die anderen Kennzahlen sind nur wichtig, wenn Du typische Optionsstrategien, z.B. Delta-neutrale, oder Arbitrage Handel mit verschiedenen Instrumenten betreiben willst. Aufgrund Deiner beschriebenen Strategie gehe ich nicht davon aus. 3. Du solltest für so kurze Haltefristen (daytrading) nicht Optionen weit im Geld sondern am Geld nehmen, dort sind normalerweise sowohl Liquidität als auch Bewegung am grössten. Viel Glück. Nimm nicht zuviel Geld dafür und sein nicht allzu schwer enttäuscht wenn es nicht klappt...und halt uns auf dem Laufenden. delta gleich null strategie ist nix für mich genauso wie arbitrage...in 3-4 monaten gehts los vorbereitungen sind auf hochturen...werde euch auf dem laufenden halten...cubanpete du kriegst noch eine pm heute abend wenn du willst kannst du sie mir beantworten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cubanpete August 24, 2006 ich verstehe nicht was du mit einem OS am Geld besser findest als einen OS im Geld ein beispiel: Basiswert: + 3% + 3% Omega: 6 6 Delta: 1 0,5 Briefkurs: 0,30 0,30 folglich sollte der kurs im fall 1 bei einem anstieg von 3 % bei 0.38 liegen...lassen wir mal den spread mal bei seite...bei einem delta aber von 0.5 wie bei fall 2 würde es halb so stark ansteigen...da ich daytrade wäre es doch folglich besser einen delta im geld zu kaufen oder??? wo liegt mein oder dein denkfehler? Die Antwort dürfte auch andere interessieren, deshalb imForum? Du verzeihst wenn ich Deine PM ausnahmsweise hier rein kopiere, steht ja nichts privates drin... Je weiter im Geld desdo kleiner der Hebel, je weiter aus dem Geld, desdo kleiner die Korrelation zum underlying. Und am liquidesten sind immer die Optionen am Geld und das ist ja für den daytrader das wichtigste. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thabounce August 25, 2006 ja macht nix..kannste reinposten.. ich beziehe mich auf die seite -> http://www.tradewire.de/os/os14.php3 (ist sehr einfach erklärt und mit guten tipps bestückt) "In der täglichen Praxis spielt das Omega im Gegensatz zum Hebel eine entscheidende Rolle. Der Hebel hat kaum Aussagekraft bezüglich der zukünftigen Kursentwicklung des Optionsscheins und kann daher in der täglichen Praxis vernachlässigt werden" das sehe ich genauso...die korrelation ist klar je mehr das underlying steigt desto mehr steigt die OS...Aber ich verstehe nicht warum die liquidität eines OS für dich so wichtig ist...es sind ja keine aktien ......das heißt der emittent stellt ständig an und verkaufskurse...d.h. umsatz und liquidität sind unwichtig! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf August 25, 2006 · bearbeitet August 25, 2006 von Nussdorf ..d.h. umsatz und liquidität sind unwichtig! Geld Kurs 0.81€ Brief 1.2€ Kämpf mal gegen solche Threads. Dieses Juwel http://tool.boerse.de/index.php3?WKN=SG25PG z.B hat nen Spread von mehr als 92%. Kämpf mal dagegen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thabounce August 25, 2006 deins ist meiner meinung nach kein juwel...ich zeige dir mal eins -> http://optionsscheine.onvista.de/snapshot....RUMENT=12924337 das war mein heutiger juwel....für das heutige daytrading habe ich damit knapp 40% erzielt...delta von 1 und omega von 5,3 bei einem spread von 0,02 einfach traumhaft..ich hoffe damit kann ich euch verdeutlichen wie meine strategie aussieht... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf August 25, 2006 Stimmt, 25% sind auch knapp 40%. Alles Ansichtssache. Viel Glück weiterhin. Du wirst es brauchen ! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thabounce August 25, 2006 · bearbeitet August 25, 2006 von thabounce 0,37 kaufpreis...0.53 letzer kurs..ich habe den spread nicht berücksichtig...dann wären es mehr als 40 %.. darüber hinaus gehts im thread nicht um juwele sondern um die strategie...viel glück brauche ich nicht...vielleicht du naja alles ansichtssache.... aber wie du siehst geht die strategie auf auch wenn man "nur" 20% an einem Tag (!) erzielt...davon träumen einige leute und du wärst bestimmt der erste der luftsprünge bei sowas machen würde....naja auch egal lasst uns über die liquidität diskutieren als über juwele Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf August 25, 2006 Also bei deinem Link sieht man leider intraday keine 0.37 :XXX Wie auch immer. OS sind Abzocke. Langfristig hat niemand damit erfolg. Oder warum gibts keine Daytrader unter dein 10 reichsten der Welt :XXX Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thabounce August 25, 2006 · bearbeitet August 25, 2006 von thabounce weil vielleicht viele das risiko scheuen (siehe waren buffef) oder keine gute strategie entwickelt haben oder kein mut haben?? ich will das risiko minimieren und den erfolg optimieren man kann auch sagen warum ist kein schwarzer unter den reichsten 10 menschen der welt? genau die gleiche frage... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
