Globales Portfolio integriertes Multifaktoring Eure Meinungen

[Ottodechs]

Hallo liebe Wertpapierforum-Gemeinde ;-)

ich will mein Portfolio deutlich vereinfachen und nachstehendes Zielportfolio aufstellen. Langer Anlagehorizont. Möchte Faktorprämien ausnutzen. Habe Kommer gelesen. Was ist Eure Meinung? 

Viele Grüße Nils 

 

Weltportfolio integrierter Faktoransatz.pdf

[otto03]

vor 41 Minuten schrieb Ottodechs:

Hallo liebe Wertpapierforum-Gemeinde ;-)

ich will mein Portfolio deutlich vereinfachen und nachstehendes Zielportfolio aufstellen. Langer Anlagehorizont. Möchte Faktorprämien ausnutzen. Habe Kommer gelesen. Was ist Eure Meinung? 

Viele Grüße Nils 

 

Weltportfolio integrierter Faktoransatz.pdf  19   76 kB

 

Im MSCI Universum bezieht sich der Faktor "small" nicht auf auf small Caps sondern auf EW mid Caps.

[UserPS]

Lies dir bitte diesen Thread komplett durch:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/50425-factor-investing-mit-etfs/

 

Kurzfassung: Die in Deutschlang erhältlichen "integrierten" MF-ETFs haben wenig bis gar nichts mit Multi Factor Investing zu tun (kaum bis keine vorhandene Factor Loadings, nur Large und Mid Caps, wesentlich teurer und schlechter als die in den USA erhältichen MF-ETFs). Eigentlich müsste der Autor die Produkte empfehlen in die er selbst investiert und das sind die (teuren) DFA-Fonds. Komischerweise tut er das aber nicht, obwohl der Klappentext seines Buches sogar eine lobende Buchempfehlung von DFA enthält.^^

Aber ich will nicht zuviel vorwegnehmen, bitte den oben verlinkten Thread durchlesen. Dort kann die Diskussion gerne fortgesetzt werden.

 

Und lies dir bitte die Stickys durch!

• ETF-Depot aufbauen
• Wo finde ich was?
• Investieren für Einsteiger
• Richtlinien für die Themeneröffnung

[C-Dog]

Am 6.9.2018 um 14:30 schrieb Ottodechs:

ich will mein Portfolio deutlich vereinfachen

Zehn ETFs sind immer noch recht viel. Das macht es zwar nicht komplexer, aber beim Balancing teurer, wenn mehr Trading-Gebühren anfallen und man nur kleine Ausgleiche machen muss. [Oder du zahlst Cash-Flow nur in ein/zwei der ETFs ein - der, der am meisten nach unten abweicht - und hast dadurch aber eine höhere Abweichung deiner Zielaufteilung.] Darüber solltest du dir beim Anlegen Gedanken machen und ggf. noch weiter vereinfachen: Den EM- oder Developed-Teil zusammenfassen? Unbedingt Immobilien extra? Eine solch feine Aufteilung macht nur bei großen Beträgen wirklich Sinn. Meist liest man hier von etwa >5.000 € pro Position.

 

Ansonsten hast du aber aus meiner Sicht eine gute weltweite Abdeckung mit Emerging Markets und Developed Markets, sowie Large, Mid & Small Caps jeweils.

 

Am 6.9.2018 um 15:26 schrieb UserPS:

Die in Deutschlang erhältlichen "integrierten" MF-ETFs haben wenig bis gar nichts mit Multi Factor Investing zu tun (kaum bis keine vorhandene Factor Loadings, nur Large und Mid Caps, wesentlich teurer und schlechter als die in den USA erhältichen MF-ETFs).

Und auch wenn die Factor Loadings in der Summe relativ gering sind, weichen die MF-ETFs in ihrer bisherigen Performance von den zugrunde liegenden ETFs recht stark ab - mal nach oben, mal nach unten. Dies ist auf die Reduzierung auf 25% der Firmen zurückzuführen, aber auch deren Auswahl. Den Preis, den man hier dafür aufschlägt, ist allerdings tatsächlich sehr hoch. Dass nur Large & Mid Caps enthalten sind, hat der TE ja schon korrekt erkannt und Small Caps beigemischt.