C-Dog August 7, 2018 Trackingdifferenzen auf Faktor-Indizes Ähnlich zum großen Holzmeier-Thread (https://www.wertpapier-forum.de/topic/45254-trackingdifferenzen-von-aktien-etfs-auf-standardindizes/) habe ich mal die TD von einiger Faktor-ETFs zusammengetragen. Zunächst habe ich mich auf die Region "Welt" beschränkt (ohne EM außer beim ACWI) - bei Bedarf kann ich die Liste aber um EM/Europa/Nordamerika/Pazifik erweitern. Wetten auf einzelne Sektoren habe ich nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie soziale oder auf Nachhaltigkeit ausgerichtete ETFs. Hinweise Eine negative TD bedeutet auch hier, dass der ETF besser als der Index performt hat. Da ich die TD jahrweise nur mit einer und den Durchschnitt mit zwei Nachkommastellen darstelle, kann der angezeigte Durchschnitt falsch aussehen, ist aber genauer. Da sehr unterschiedliche Indizes abgebildet werden und zudem sehr unterschiedlich alt sind, habe ich auf eine Mittlung der TD der einzelnen Anbieter verzichtet (kann ich aber bei Bedarf nachreichen). Abkürzungen Replikationsmethoden: V = Vollständige Abbildung O = Optimiertes Sampling P = Physisch besichert S = Synthetisch (Swap) Ausschüttungsmethode: T = Thesaurierend A = Ausschüttend Auswertung Hinweis: Bei den Vanguard-ETFs hat hat die TD keine große Aussagekraft, da aktiv (aber regelbasiert) aus dem Index ausgewählt wird und somit Abweichungen erzielt werden. Auffälligkeiten Viele ETFs sind erst 2017 oder 2018 aufgelegt worden, daher gibt es hier noch keine Daten. Die TD schwankt recht stark und kann bis zu 1% betragen. Für viele Indizes gibt es keine Auswahl. Ausnahme: XTrackers und iShares bilden beide jeweils die MSCI-Faktor-Indizes ab. Bei der TD schneidet XTrackers jeweils besser ab. Die TER ist bei XTrackers niedriger. Rückmeldungen... ... gerne an mich. Sollte dieser Beitrag besser in einem eigenen Thread aufgehoben sein, gerne verschieben. Als Neuling traut man sich noch nicht so richtig, gleich einen eigenen Thread für etwas aufzumachen, was auch thematisch hier hinein passt. ;-) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
xfklu August 7, 2018 vor einer Stunde schrieb C-Dog: Sollte dieser Beitrag besser in einem eigenen Thread aufgehoben sein, gerne verschieben. Ja, das scheint einen eigenen Thread wert zu sein. Es wäre schade, wenn die schöne Auswertung irgendwann im allgemeinen Faktor-Thread untergehen würde. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ViVestor August 8, 2018 Danke für Deine Bemühungen. Die allermeisten dieser Daten kann man auch auf trackingdifferences.com abrufen, inkl. graphischer Darstellung, Sortier- und Filterfunktion usw. Auch gibt es umfassendere Listen für Faktor-Strategien wie Value/Small Cap/Dividend/Quality/Momentum/Low Volatility. Was soll der Nutzen deiner kleinen Auswahl sein? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
C-Dog August 8, 2018 vor 5 Stunden schrieb ViVestor: Danke für Deine Bemühungen. Die allermeisten dieser Daten kann man auch auf trackingdifferences.com abrufen, inkl. graphischer Darstellung, Sortier- und Filterfunktion usw. Auch gibt es umfassendere Listen für Faktor-Strategien wie Value/Small Cap/Dividend/Quality/Momentum/Low Volatility. Was soll der Nutzen deiner kleinen Auswahl sein? Stimmt, an trackingdifferences.com habe ich beim Erstellen gar nicht gedacht (das wäre deutlich schneller gegangen als über die KIIDs) - Danke für den Hinweis. Eine ähnliche Liste erhält man dort mit http://www.trackingdifferences.com/ETF/Region/World. Hier sind daraus nur die Faktor-ETF entgenommen. Ich wollte für mich mal schauen, ob es - ähnlich wie bei den World-ETF - wenig Unterschiede in der TD bei Faktor-ETFs gibt. Daher die Einschränkung darauf. Das Ergebnis ist, dass die Unterschiede hier zwar höher ausfallen (was unter anderem auch auf höhere TER zurückzuführen sein kann), aber aus meiner Sicht mit bis 1% noch im Rahmen liegen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Peter23 August 8, 2018 Am 7.8.2018 um 17:25 schrieb C-Dog: Zunächst habe ich mich auf die Region "Welt" beschränkt (ohne EM außer beim ACWI) - bei Bedarf kann ich die Liste aber um EM/Europa/Nordamerika/Pazifik erweitern. Ich melde mal Bedarf an bzw. würde mich diese Auswertung sehr interessieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
