Portfoliotheorie, Gesamtvolatilität berechnen

[meriapo]

Hallo ihr Lieben, ich bin neu im Forum.Habe eine Frage zu einer Aufgabe, da ich selbst nicht vorankomme. Aktie A hat eine Volatilität von 60% und die Aktie B 30%. Die Korrelation beträgt 0,25. Welche Volatilität hat das Portfolio bei einer Gewichtung von 50/50? Ich bin es gewohnt gewesen, die Volatilität des Portfolios über die erwartete Rendite zu berechnen, so kommt mir leider alles spanisch vor. Wäre über jeden Tipp dankbar

[vanity]

 

 

 

=> (0,5^2*0,6^2+0,5^2*0,3^2+2*0,5*0,5*0,25*0,6*0,3)^0,5

 

=> 36,74%

 

 

Die Vola des Portfolios ist rein formal unabhängig von dessen Rendite(erwartung).

 

[meriapo]

Ich danke dir vielmals. Hast meinen Abend gerettet:)