Indirektes Market Timing durch Entscheidung für ETF mit schlechtester Performance

[tyr]

vor 7 Minuten schrieb hund555:

Ich will meine eigengenutzte Immobilie nicht rebalancen

 

Man rebalanced keine Immobilie. Man rebalanced ein Portfolio aus Geldanlagen. Oder hast du einen schiefen Turm gebaut?

 

Es geht um dein Portfolio aus Geldanlagen. Viele sehen ja eine selbstgenutzte Immobilie nicht als Geldanlage an. Ich auch nicht, würde aber noch differenzieren wollen in den Bestandteil Grundstück, der hoffentlich Anlagecharakter hat und die Immobilie selber, die ein Verschleißgegenstand ist. Für dich ist deine Immobilie RK1 (für mich nicht).

 

Wie willst du also dein Portfolio rebalancen?

 

vor 7 Minuten schrieb hund555:

Ich betreibe kein Rebalancing von RK3 zu RK1 und zahle somit auch keine Steuern.

 

Du rebalanced also gar nicht.  Gut, dass wir das geklärt haben. Du legst also irgendwie an und die Wertentwicklung und Assetverteilung deines Portfolios ist dir egal. Gut. Und auch gut, dass du festgestellt hast, keine Steuern zu zahlen. Das heißt Dividenden lässt du im Ausland anfallen und hinterziehst die Steuern?

 

Zitat

Ne, für mich ist und bleibt alles flexibel.

- Ich will aus meiner Gegend nicht wegziehen

- WENN es sein müsste, kann ich noch immer meine Immobilie verkaufen oder vermieten. Neukauf irgendwo anders würde halt Gebühren von 2-3 Jahresmieten kosten, was auf lange Sicht nicht viel ist, da dazu bis 2030 mit steigenden Preisen prognostiziert wird, wäre die Gebühr sogar schneller rausgeholt.

 

Die Kaufnebenkosten von 10% aus Grunderwerbsteuer, Makler und Notar sind also egal? Es ist sehr unterhaltsam mit dir.

[eidgenoss61]

Neben ganz viel anderem was du schreibst, mit dem ich übereinstimme, halte ich dies für einen ganz tollen, prägnanten Schlüsselsatz.

 

vor 25 Minuten schrieb tyr:

ich damit mit hoher Wahrscheinlichkeit wenig falsch liege

 

Das gleiche gilt übrigens auch beim Tennis im Amateurbereich: gewinnen tut der, der die wenigsten Fehler macht.

 

 

 

(Zumindest ist diese Diskussion interessanter als die 1000ste "welchen ETF soll ich nehmen"-Frage. Schwachzocker, tyr, Hut ab vor eurer Geduld.

Teilweise schmerzt das schon, diesen Thread zu lesen.)

 

 

[hund555]

vor 13 Minuten schrieb tyr:

 

Man rebalanced keine Immobilie. Man rebalanced ein Portfolio aus Geldanlagen. Oder hast du einen schiefen Turm gebaut?

 

Es geht um dein Portfolio aus Geldanlagen. Viele sehen ja eine selbstgenutzte Immobilie nicht als Geldanlage an. Ich auch nicht, würde aber noch differenzieren wollen in den Bestandteil Grundstück, der hoffentlich Anlagecharakter hat und die Immobilie selber, die ein Verschleißgegenstand ist. Für dich ist deine Immobilie RK1 (für mich nicht).

 

Wie willst du also dein Portfolio rebalancen?

Meine Immobilie betrachte nicht ich als ein Teil des Portfolios.

 

 

vor 13 Minuten schrieb tyr:

Also gar nicht.  Gut, dass wir das geklärt haben. Du legst also irgendwie an und die Wertentwicklung und Assetverteilung deines Portfolios ist dir egal. Gut.

Meine Assetverteilung wird anhand meiner Risikotoleranz festgelegt und nicht anhand irgendwelchen Beratern, etc.

 

vor 13 Minuten schrieb tyr:

 Gut. Und auch gut, dass du festgestellt hast, keine Steuern zu zahlen. Das heißt Dividenden lässt du im Ausland anfallen und hinterziehst die Steuern?

Wo ist da ein Problem? Die Steuern auf Dividenden zahlt man in jedem Fall, egal ob man ETF oder Einzelaktien hat.

 

 

vor 13 Minuten schrieb tyr:

 

Die Kaufnebenkosten von 10% aus Grunderwerbsteuer, Makler und Notar sind also egal? Es ist sehr amüsant mit dir.

 

 

Zitat

Neukauf irgendwo anders würde halt Gebühren von 2-3 Jahresmieten kosten, was auf lange Sicht nicht viel ist, da dazu bis 2030 mit steigenden Preisen prognostiziert wird, wäre die Gebühr sogar schneller rausgeholt.

Da ich eher bauen lassen würde, würde ich auch keinen Makler bezahlen.

 

 

[eidgenoss61]

Gerade eben schrieb hund555:

Meine Immobilie betrachte nicht ich als ein Teil des Portfolios.

 

Ein weiterer Fehler, der dem mentalen Accounting zugerechnet werden kann.

In Anlageentscheidungen sollte man sämtliche Assets einbeziehen, um ein optimales Portfolio bauen, und damit sein Risiko bestmöglich steuern zu können.

 

Ausserdem hattest du deine Immobilie als RK1 ins Feld geführt, oder irre ich mich da?

Was gilt denn nun?

 

 

[hund555]

vor 1 Minute schrieb eidgenoss61:

 

Ein weiterer Fehler, der dem mentalen Accounting zugerechnet werden kann.

In Anlageentscheidungen sollte man sämtliche Assets einbeziehen, um ein optimales Portfolio bauen, und damit sein Risiko bestmöglich steuern zu können.

 

Ausserdem hattest du deine Immobilie als RK1 ins Feld geführt, oder irre ich mich da?

Was gilt denn nun?

 

 

Ich will damit sagen, dass ich eigene Immobilie nicht nötig halte in mein Portfolio mit einzubeziehen.

Ich halte auch nicht für risikoloser sein Portfolio bestmöglich zu steuen. Ab 20 - 30 Aktien bringt ein weiterer Aktientitel in der Praxis nur noch einen marginalen Diversifikationsnutzen.

Vermögen der Immobilienbesitzer ist höher als der Mieter. Und das liegt nicht nur an zwanghaften Sparen, da in Ländern mit niedrigerem Gehalt und niedrigerer Sparquote Vermögen höher als der Deutschen ist. Ich gehe auf Dauer mehr Risiko ein wenn ich zur Miete wohne.

 

 

[etherial]

vor 2 Stunden schrieb Schwachzocker:

Das muss ich m.E. nicht und kann ich auch nicht. 

Sorry aber ich rede die ganze Zeit an dir vorbei. Meine Aussage ist nicht, dass deine Vorstellung falsch ist, sondern, dass das was du dir vorstellst keine Mean-Reversion ist.

 

Vielleicht waren meine beiden Fragen etwas missverständlich gestellt, aber eigentlich wollte ich nur wissen, was dich so sicher macht, dass deine Idee Mean-Reversion ist. Deswegen die Frage wo du den Mittelwert siehst und wo die Umkehr. Du kannst das natürlich weiterhin Mean-Reversion nennen und das was du Mean-Reversion nennst ist dann auch weiter mit einem effizienten Markt vereinbar, aber diese Mean-Reversion ist eben was anderes.

[Schwachzocker]

vor einer Stunde schrieb etherial:

Sorry aber ich rede die ganze Zeit an dir vorbei. Meine Aussage ist nicht, dass deine Vorstellung falsch ist, sondern, dass das was du dir vorstellst keine Mean-Reversion ist.

 

Vielleicht waren meine beiden Fragen etwas missverständlich gestellt, aber eigentlich wollte ich nur wissen, was dich so sicher macht, dass deine Idee Mean-Reversion ist. Deswegen die Frage wo du den Mittelwert siehst und wo die Umkehr. Du kannst das natürlich weiterhin Mean-Reversion nennen und das was du Mean-Reversion nennst ist dann auch weiter mit einem effizienten Markt vereinbar, aber diese Mean-Reversion ist eben was anderes.

In meiner Vorstellung wäre der Mittelwert dann die weltweite durchschnittliche Aktienmarktrendite. Diese war in manchen Regionen und Ländern höher als der Durchschnitt, in anderen niedriger. 

Mein Gedanke ist, dass sich das langfristig wieder angleicht. 

[Bärenbulle]

vor 5 Stunden schrieb Schwachzocker:

Bravo, da investieren Leute in der Vergangenheit und erklären dann, wie man eine Outperformance hätte erzielen können. Ich kann Dir auch ein darüber Buch schreiben, wie man in der Vergangenheit eine Outperformance hätte erzielen können. Das möchtest Du aber nicht ernsthaft lesen. Ist das nicht wirklich etwas flach?

Nö, ist es nicht. Offenkundig hast Du das Buch zwar nicht gelesen, aber schon eine abwertende Meinung dazu. Das ist dann wohl eher "flach".

 

vor 5 Stunden schrieb Schwachzocker:

Meine Erwartungshaltung ist, dass z.B. amerikanische und europäische Aktien langfristig die gleiche Renditeerwartung haben.

Das stimmt nicht mal bei irgendeiner Form der Effizienzmarkthypothese, denn dazu müßten sie gleiche Risiken und gleiche Korrelationen zum Rest der Welt haben.

 

Außerdem ist die Effizienzmarkthypothese eben nämlich genau das, "eine Hypothese" eben. Ich würde behaupten das heute nahezu kein ernstzunehmender Wissenschaftler und ganz sicher kein erfahrener Anleger mehr an vollkommen effiziente Märkte und die Nichtexistenz von Blasen glaubt, außer vielleicht Fama, der mir in seinen Argumentationen aber eher auf die Vermeidung von "Gesichtsverlust" bedacht zu sein scheint. Dazu gab es einfach zu extreme Übertreibungen, die ja auch von viele "alte Hasen" problemlos erkannt wurden. Das Blasen nicht erkennbar sind, halte ich für ausgemachten Unsinn bzw. unreflektierte Theoriegläubigkeit. Man kann diese natürlich nicht sicher erkennen, aber sobald es extremere Blasen sind, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Blase z.B. erkennbar an extrem nach oben abweichenden Multiples. Das kann man sicher weiter diskutieren, es ist aber nun wirklich eher langweilig und dazu ist eigentlich auch schon alles gesagt. Zudem war es nicht die Frage des TO.

 

Das meiner Meinung nach Gute und für mich Neue an dem von mir oben genannten Buch ist, dass die blosse extreme Abweichung nach oben oder unten schon ein starkes Indiz für eine künftige Renditeerwartung sein kann. Nicht so wie der "Faden-Starter" es versuchen wollte, aber in extremeren Ausprägungen sind Kursinformationen nach oben oder unten sehr wohl relevant und fast so aussagekräftig wie Mutiples. Wer sich jetzt fragt, was einem das in der Praxis an Erkenntnisgewinn gegenüber den üblichen Aktienmultiples bringt, der kann ja mal versuchen den "fairen Wert" von Rohstoffen oder Bitcoins abzuschätzen. Bei Rohstoffen kann man zwar die "Basis" verwenden, aber da gibt es allenfalls eine sehr schwache und schwer zu quantifizierende Prognosekraft und das Ganze ist sehr kompliziert. Anders als bei Aktien oder Anleihen lassen sich keine Renditeerwartungen berechnen. Somit ist man eigentlich verdammt dazu im Blindflug zu investieren. Vor der Lektüre des oben zitierten Buches hatte ich eigentlich keine Orientierung zur Bewertung von Rohstoffen / Bitcoin, nach der Lektüre schon. Das dürfte mehr Orientierung sein, als die meisten anderen Marktteilnehmer, die vermutlich gar keine fundierten Argumente zur Renditeerwartung von Rohstoffen oder Bitcoin-Bewertungen zu haben. Sie können nur auf effiziente Märkte hoffen und den üblichen Portfolioteil halten.

Der Vorteil des oben beschriebenen Ansatzes ist es, dass er lediglich Kursinformationen benötigt, um durchaus relevante Vorhersagen zu treffen. Einen ähnlichen Weg geht übrigens die Blasenerkennung von "Didier Sornette" der witzigerweise eigentlich Physiker ist, aber trotzdem erstaunlich gute Prognosen zu Blasen in Finanzmärkten getroffen hat auf Basis des damit einhergehenden characteristischen Kursverlaufes und seiner "log-periodic power law signature". Die Goldblase hat er jedenfalls ex-ante gut getroffen (und ich weil seine Abhandlungen vorher zufällig gelesen hatte somit auch). Auch bei Bitcoin war die "log-peridic power law signature" sehr einfach zu erkennen.

Das alles geht weit über die Frage des TOs hinaus, aber im Kern geht es um "mean reversion" bzw. die Ableitung von Informationen aus historischen Kursen. Zwar ist nahezu alles was technische Chartanalysten so den lieben langen Tag "verzapfen" technischer Hokus Pokus ohne Relevanz. Aber es gibt dann doch ein paar Informationen im Kurs die erstaunlich sind und auch ex-ante einen Wert haben. Momentum ist ein relevanter Effekt (kurzfristige Sicht). Mean Reversion ein anderer Effekt (langfristige Sicht). "Log-periodic power law"-Formationen in Blasen sind ebenfalls relevant (eher mittelfristige Sicht).

[Schwachzocker]

vor 37 Minuten schrieb Bärenbulle:

...

Außerdem ist die Effizienzmarkthypothese eben nämlich genau das, "eine Hypothese" eben. Ich würde behaupten das heute nahezu kein ernstzunehmender Wissenschaftler und ganz sicher kein erfahrener Anleger mehr an vollkommen effiziente Märkte und die Nichtexistenz von Blasen glaubt, außer vielleicht Fama, der mir in seinen Argumentationen aber eher auf die Vermeidung von "Gesichtsverlust" bedacht zu sein scheint. Dazu gab es einfach zu extreme Übertreibungen, die ja auch von viele "alte Hasen" problemlos erkannt wurden....

Solange sie nicht sagen, was eine Blase ist, haben sie die mit Sicherheit nicht problemlos erkannt. Wie soll jemand etwas erkennen, das nicht definiert ist?

Sie haben allenfalls spekuliert und richtig gelegen. Diverse andere alte Hasen konnten das nicht.

 

Und ja: Die Erkenntnis aus Deinem Buch, wonach man eine höhere Renditeerwartung hat, wenn man zu niedrigeren Kursen kauft und umgekehrt, teile ich.

[etherial]

vor 3 Stunden schrieb Schwachzocker:

In meiner Vorstellung wäre der Mittelwert dann die weltweite durchschnittliche Aktienmarktrendite. Diese war in manchen Regionen und Ländern höher als der Durchschnitt, in anderen niedriger. 

Mein Gedanke ist, dass sich das langfristig wieder angleicht. 

Das widerspricht aus meiner Sicht dem effizienten Markt nicht, ich glaube aber nicht wirklich daran. Aus meiner Sicht sind unterschiedliche Renditen allein schon durch unterschiedliche Besteuerung (und Zölle :D) gegeben, aber auch durch unterschiedliche Auflagen ... Modulo aller Störeinflüsse und bei adäquater Berücksichtigung des Risikos würde ich dir zustimmen.

 

vor 2 Stunden schrieb Bärenbulle:

Außerdem ist die Effizienzmarkthypothese eben nämlich genau das, "eine Hypothese" eben. Ich würde behaupten das heute nahezu kein ernstzunehmender Wissenschaftler und ganz sicher kein erfahrener Anleger mehr an vollkommen effiziente Märkte und die Nichtexistenz von Blasen glaubt, außer vielleicht Fama, der mir in seinen Argumentationen aber eher auf die Vermeidung von "Gesichtsverlust" bedacht zu sein scheint.

Du schreibst so als wäre Hypothese etwas abwertendes. Ist es aber nicht. Es ist eine mathematische Annahme. Damit wird gerechnet. Ob eine Hypothese auf die Realität anwendbar ist oder nicht - steht auf einem anderen Papier. Aus meiner Sicht ist es keineswegs so, dass es bessere alternative Erklärungsmodelle gibt, jedes Modell hat seine Lücken.

 

vor 2 Stunden schrieb Bärenbulle:

Das Blasen nicht erkennbar sind, halte ich für ausgemachten Unsinn bzw. unreflektierte Theoriegläubigkeit.

Schön - dann gibt es jetzt einige die das glauben, einige die das nicht glauben, einige die an die Theorie glauben und einige die an Multiples glauben. Deine Überzeugung hast du doch auch nicht aus der Wissenschaft, sondern bestenfalls aus der Populärwissenschaft. Es muss ja nicht falsch sein, aber als Quelle aber nicht verlässlicher.

[Bärenbulle]

vor 3 Stunden schrieb etherial:

Du schreibst so als wäre Hypothese etwas abwertendes. Ist es aber nicht.

Tut mir leid, wenn das falsch rübergekommen ist. Fama und die Effizienzmarkhyphothese sind natürlich das Beste was uns je passiert ist (ernst gemeint). Trotzdem geht mir die dokmatische Einstellung von Vielen hier im Forum deutlich zu weit.

 

vor 3 Stunden schrieb etherial:

Schön - dann gibt es jetzt einige die das glauben, einige die das nicht glauben, einige die an die Theorie glauben und einige die an Multiples glauben. Deine Überzeugung hast du doch auch nicht aus der Wissenschaft, sondern bestenfalls aus der Populärwissenschaft.

Erstens ist es gesunder Menschenverstand, dass wenn Unternehmen in einem breiten Index gemessen an ihrem Kurs einen hohen Gewinn abwerfen, diese Unternehmen tendenziell eine höhere Rendite bringen, als solche die einen geringeren Gewinn erwirtschaften. Daher ist die Prognosekraft von Multiples ein bisschen mehr als Überzeugung. Zweitens gibt es zu jedem einzelnen Multiple eine Vielzahl von Studien, die diesen eine Prognosekraft zubilligen (KBV sogar von Fama höchstselbst). Wo Du da Populärwissenschaft am Werke siehst, ist mir ein Rätsel.

[dev]

vor 10 Stunden schrieb tyr:

Verstehst du die Unterscheidung von systematischem zu unsystematischem Risiko und dadurch die Differenzierung eines bezogen auf das Risiko und verdiente Risikoprämien ineffizientem Einzelwertportfolio aus spekulativen Aktien im Vergleich zum Marktportfolio und zusammen mit risikoarmen Anlagen ein effizientes Portfolio an der Kapitalmarktlinie?@Schinzilord

Nein, das ist alles Theorie. Mir ist praktische Überrendite lieber, als theoretischer Durchschnitt ;-)

 

Ich habe kein Problem damit das viele hier meinen nicht überdurchschnittlich investieren zu können und lieber in ETFs investieren, alles gut. Aber uns Rosinenpicker vorzuwerfen das wir nur Glück hatten und die Theorie das nicht zu läßt, finde ich ein wenig bescheiden. Die meisten Analysen gehen meist vom Marktdurchschnitt aus, aber der Rosinenpicker pickt sich nicht mal 1% der verfügbaren Menge raus.

 

Auch ein Vergleich mit den institutionellen Anlegern ist nicht wirklich möglich, da der Private nicht jeden Tag rechenschaft ablegen muß ( so wie es hier einige auch von "uns" wollen ).

Ich lese hier heraus das der eine oder andere mit seiner Langfristinvestition ganz zufrieden ist, ob die institutionellen Anleger auch so lange an einer Aktie festhalten dürfen kann ich nicht einschätzen, auch sind die meisten Studien ehr kürzerer Natur.

[Schwachzocker]

vor 2 Stunden schrieb Bärenbulle:

Tut mir leid, wenn das falsch rübergekommen ist. Fama und die Effizienzmarkhyphothese sind natürlich das Beste was uns je passiert ist (ernst gemeint). Trotzdem geht mir die dokmatische Einstellung von Vielen hier im Forum deutlich zu weit.

 

Erstens ist es gesunder Menschenverstand, dass wenn Unternehmen in einem breiten Index gemessen an ihrem Kurs einen hohen Gewinn abwerfen, diese Unternehmen tendenziell eine höhere Rendite bringen, als solche die einen geringeren Gewinn erwirtschaften. Daher ist die Prognosekraft von Multiples ein bisschen mehr als Überzeugung. Zweitens gibt es zu jedem einzelnen Multiple eine Vielzahl von Studien, die diesen eine Prognosekraft zubilligen (KBV sogar von Fama höchstselbst). Wo Du da Populärwissenschaft am Werke siehst, ist mir ein Rätsel.

 

Der Witz an der ganzen Sache ist doch folgender:

 

Leute wie Reko recherchieren nach eigenen Angaben bis ins Detail mit einem hohen Zeitaufwand und treffen ihre Anlageentscheidung dann nach besten Wissen und Gewissen auf Grundlage ihrer Ergebnisse. Zeitgleich behaupten sie jedoch, dass die Anleger dieser Welt ein einziger verrückt gewordener Haufen sind. 

Es sind die Rekos, Tuttis und Devs dieser Welt, die für einen effizienten Markt sorgen und zeitgleich abstreiten, dass es ihn gibt.

 

 

Kennt Ihr übrigens schon den?:

 

Fama und Shiller schlendern über den Campus. Plötzlich liegt vor ihnen eine 10-Dollar-Banknote auf dem Boden.

 

Shiller: "Schau mal, da liegen 10 Dollar!"

Fama:  "Kann nicht sein. Wenn das so wäre, hätte sie schon längst jemand aufgehoben." 

[Bärenbulle]

vor 7 Stunden schrieb Schwachzocker:

Leute wie Reko recherchieren nach eigenen Angaben bis ins Detail mit einem hohen Zeitaufwand und treffen ihre Anlageentscheidung dann nach besten Wissen und Gewissen auf Grundlage ihrer Ergebnisse. Zeitgleich behaupten sie jedoch, dass die Anleger dieser Welt ein einziger verrückt gewordener Haufen sind.

Letzteres steht für mich ausser Frage. Du hast wohl nicht viel mit Menschen zu tun oder?

 

... und Leute wie Reko schreiben hier mMn eher die besseren Beiträge.

[dev]

vor 8 Stunden schrieb Schwachzocker:

Es sind die Rekos, Tuttis und Devs dieser Welt, die für einen effizienten Markt sorgen und zeitgleich abstreiten, dass es ihn gibt.

Dann erläutere bitte, was an diesem Chartverlauf zwischen 2007 und 2011 effizient war?

 

 

Im Tief gab es diese Aktie für nicht mal einem Euro, fürs Jahr 2010 gab es dann 1,48 Dividende, in den Folgejahren steigend.

 

Das nennt du einen effizienten Markt?

 

[Gast231208]

vor 38 Minuten schrieb dev:

 

 

 

Das nennt du einen effizienten Markt?

 

 

Und genau diese ProSieben-Aktie ist ein Musterbeispiel für einen effizienten Markt

 

Der Konzern stand vor der Insolvenz, nur Zocker kaufen so einen Schweinkram, erfahrene gescheite Anleger investieren in so was nur Spielgeld.

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/aktien/tv-sender-prosieben-aktie-bleibt-unter-druck-1925508.html

http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/aktien/aktie-im-fokus-pro-sieben-sat-1-ein-boersenmaerchen/8476362.html?ticket=ST-2157277-jRxb7uszt9Kx2D0dn5ZD-ap4

Rückblickend war's die Gelegenheit, für unter einen Euro zu kaufen, nochmals:  nur rückblickend!

Die ProSieben-Aktie hätte genauso enden können, wie eine Bremer Vulkan oder eine Wünsche AG.

Noch was:

Einer der nach deinem Chart mit richtig Geld (>100k, warum sollte er diversifizieren, dann könnte man ja gleich in einen marktbreiten Aktienfonds investieren) 2001 gekauft hat, buy and hold betrieben hat, koste es was es wolle, der hat außer den Dividenden nichts gewonnen, na ja - vielleicht sehr viele graue Haare mehr.

 

 

[dev]

vor 5 Minuten schrieb pillendreher:

Und genau diese ProSieben-Aktie ist ein Musterbeispiel für einen effizienten Markt

Ja, die Medien hatten die Todesglocke geläutet, das passiert bei angeschlagenen Firmen sehr oft. Mit etwas Glück gibts es dann noch ein paar Shortys und der Kurs geht richtig in den Keller.

 

Auch Sixt hatte da eine schöne Delle und die hatten kein Verlust, aber auch Probleme.

 

[Schwachzocker]

vor 58 Minuten schrieb dev:

Dann erläutere bitte, was an diesem Chartverlauf zwischen 2007 und 2011 effizient war?

...

Nein, Du müsstest bitte erläutern, was daran nicht effizient war.

[dev]

vor 14 Minuten schrieb Schwachzocker:

Nein, Du müsstest bitte erläutern, was daran nicht effizient war.

Ich gehe jetzt Rad fahren, das ist effizenter ;-)

[Gast231208]

vor 14 Minuten schrieb dev:

Ich gehe jetzt Rad fahren, das ist effizenter ;-)

Auch diese Aussage ist angreifbar
 

Zitat

 

Der ehrliche Begriff wäre “emissionundspätfolgenaufslandverlagender Verkehr”, aber das klänge nicht so gut. Lieber ist man in den Innenstädten an den Mobiltelefonen und verbreitet über Twitter gefällige Botschaften, was denn nun die anderen besser tun sollten, und der Umstieg aufs Rad gehört da bei vielen zur täglichen Ermahnungsration für die Leser und die eigene Darstellung als Erleuchtete, auch wenn es nur Berliner Werber sind.

 

https://www.welt.de/kultur/deus-ex-machina/article175457059/Umweltzerstoerung-mit-den-Guten-Radluegen-sind-nicht-besser-als-Dieselluegen.html

 

[dev]

vor 3 Stunden schrieb pillendreher:

Auch diese Aussage ist angreifbar

Ja, aber auch irgendwo über Durchschnitt und nicht der Schnellste:

[luess]

@tyr

 

Ich habe mir eigentlich vorgenommen, deinen Quatsch, den du regelmäßig von dir gibst, nicht mehr zu kommentieren! Ich muss das brechen.

 

Ich finde es erschreckend was du von dir gibst und anderen unterstellst Laien zu sein. Zunächst muss festgehalten werden, dass du ebenfalls ein Paradebeispiel eines Laien bist. Du gibst Fehler über Fehler von dir. Ich würde dir im Sinne anderer lernbegieriger empfehlen, kein trash-talk zu leisten. Das tust du hier am laufenden Band. Das ist echt erschreckend was du hier redest!!

 

Am 25.5.2018 um 18:23 schrieb tyr:

Ich halte fest: du empfiehlst, einfach mal dagegen zu sein. Eine fundierte Basis hast du gar nicht. Gut, dann ist es ja endgültig erledigt. Keine Offenlegung deines Portfolios. Du hast gar keine Strategie. Und schon gar keine nachvollziehbaren Zahlen.

 

Wo ist deines denn? Du bringst nichts dem ganzen bei, indem du blind irgendwelche Indizes nachkaufst. Du solltest relativ still sein, irgendjemand hier etwas zu bezichtigen. Du kaufst die Stärke des Marktes, du lieferst nichts dazu, so sollte auch deine Meinungsmache hier ausfallen.

 

[luess]

Am 25.5.2018 um 18:45 schrieb tyr:

Habe nämlich nur ein Anlegerleben und nicht viele wie scheinbar @reko, der es sich erlauben kann, über Jahre mit seinen Geldanlagen altbekannte Fehler zu wiederholen

Habe ich etwas verpasst, wieso zum Geier trittst du so aus? Du lieferst nicht einen Grund hierzu. 

Am 25.5.2018 um 20:11 schrieb tyr:

Wenn du verstanden hättest, würdest du dein Einzalaktienportfolio fallen lassen. Ist mir egal, ob du das tust, aber es muss hier nicht immer wieder der alte Anlegerfehler Einzelaktienportfolio in der Hand von Laien-Kleinanlegern empfohlen werden. Das ist einfach nur falsch.

 

Ein Laie empfiehlt hier etwas... ich hatte das bereits erwähnt. Du hast selbst keinerlei Ahnung und haust hier irgendwelche Sachen raus, die absoluter Quatsch sind. Nein viel mehr, es ist eine Lüge was du hier behauptest. 

 

Wenn du hier die Lanze so für ETFs brechen willst....

Weist du überhaupt was ein ETF ist? Mal sehen ob du darauf kommst! Und komm mir jetzt nicht mit einem passiver Indexfonds!!! Du wirst das nicht lösen können  

[eidgenoss61]

vor 1 Minute schrieb luess:

Am 25.5.2018 um 18:45 schrieb tyr:

Habe nämlich nur ein Anlegerleben und nicht viele wie scheinbar @reko, der es sich erlauben kann, über Jahre mit seinen Geldanlagen altbekannte Fehler zu wiederholen

Habe ich etwas verpasst,

 

Offensichtlich.

 

vor 1 Minute schrieb luess:

wieso zum Geier trittst du so aus?

 

Was ist für dich "austreten"?

Tyr hat völlig Recht, dass man sich, vor allem ab einem bestimmten Alter, keinerlei Anlagefehler erlauben sollte.

(Ab einem bestimmten Alter deswegen, da man Fehler ausbügeln kann, je jünger man ist. Mit Hinblick auf die Altersvorsorge, versteht sich.)

 

vor 1 Minute schrieb luess:

Du lieferst nicht einen Grund hierzu

 

Gründe und Erklärungen sind zur Genüge von mehreren Teilnehmern geliefert worden:

 

Für den Privatanleger kommt ein Portfolio aus Einzelaktien in verschiedenen Aspekten nicht gegen ein Portfolio aus Index-Anlagen an:

- Kosten

- Einfachheit

- risiko-adjustierte Performance

- Diversifikation

- ...

 

Lediglich die Einzelaktien-Vertreter meinen, sie könnten es besser, vor allem reproduzierbar (!), als der Rest.

 

 

 

 

 

 

[eidgenoss61]

vor 18 Minuten schrieb luess:

Wo ist deines denn? Du bribgst nichts dem ganzen bei, indem du blind irgendwelche Indizes nachkaufst. Du solltest relativ still sein, irgendjemand hier etwas zu bezichtigen. Du kaufst die Stärke des Marktes, du lieferst nichts dazu, so sollte auch deine Meinungsmache hier ausfallen.

 

Die von Tyr favorisierte Strategie hat sich seit Dekaden für den Privatanleger bewährt.

 

Auch für dich nochmal: mit der Investition in breite Indizes minimierst du dein Risiko, wie es mit ein paar Einzelaktien schlicht nicht möglich ist.

Dies ist ein lang anerkannter Fakt, der einfach nicht diskutiert werden braucht.

 

Du bezichtigst Tyr, "blind" etwas zu kaufen.

Woher kommt diese Annahme?