Vergleich Risiko nachhaltiges Portfolio/konventionelles Portfolio

[knil100]

Hallo zusammen,

 

zuerst einmal hoffe ich, dass ich das Thema in den richtigen Bereich gepackt habe, wenn nicht könnt ihr das gerne ändern.

 

Jetzt aber zu meinem Anliegen:

Ich würde gerne das Risiko eines nachhaltigen Aktienportfolios mit dem Risiko eines konventionellen Portfolios vergleichen.

Dazu habe ich mir von einer Nachhaltigkeitsratingagentur die 40 Unternehmen mit den durchschnittlich besten Nachhaltigkeitsscores in den letzten 6 Jahren geholt.

Für das konventionelle Portfolio werde ich, wenn möglich jeweils ein Unternehmen aus dem selben Land und der selben Branche für jedes Unternehmen des nachhaltigen Portfolios auswählen.

Für die gebildeten Portfolios möchte ich anschließend diverse Risikomaße berechnen, um letztendlich zu sehen, ob sich ein Unterschied feststellen lässt.

 

Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Bildung der Portfolios.

Kann ich einfach 2 naiv diversifizierte Portfolios bilden und diese anschließend bzgl. des Risikos miteinander vergleichen oder vergesse ich hier irgendwas?

Bei Minimum-Varianz-Portfolios hätte ich für jedes Portfolio das perfekte Rendite-Risiko-Verhältnis für einen risikoschauen Anleger. Das Rendite-Risiko-Verhältnis der naiv diversifizierten Portfolios wäre ja vermutlich nicht so einfach so vergleichen.

Also meine Frage nochmal kurz gefasst:

Kann man naiv diversifizierte Portfolios bzgl. des Risikos vergleichen?

 

Danke euch schon mal im Voraus.

 

Beste Grüße

Knie