Gesamtrisiko des Portfolios berechnen

[Cashier]

Hallo Börsianer und dergleichen,

 

ich würde gerne das Gesamtrisiko eines Portfolios berechnen, welches n = 20 Basiswerte innehat. 

Diesbezüglich habe ich 2 verschiedene Portfolios zur Auswahl (X und Y), die mit unterschiedlichem Gesamtrisiko (X=5 und Y =10) ausgestattet sind. (Das Gesamtrisiko soll quasi aus den 2 verschiedenen Portfolios zusammengestellt werden).

Die Werte X und Y stammen aus einer Regression (zu dieser habe ich allerdings keine genauen Angaben, bestehend aus monatlichen Daten)

(σ_P)^2=X+Y*(1/n)

 

Meine Frage lautet nun, wie ich (Nach Markowitz)

1. Das Gesamtrisiko

2. Das Marktrisiko

3. Das spezifische Risiko

 

berechne (Im Idealfall mit Formeln).

 

Ich hoffe, mir kann jemand helfen! Vielen Dank im Voraus!!