Sharpe Ratio zur Bewertung der Portfolio-Performance

[Zine]

Hallo liebes Forum,

 

ich bin neu hier, entschuldigt also falls diese Frage hier falsch ist oder es sie schon einmal so ähnlich gab...
Mein Problem ist folgendes:

 

Ich habe anhand bestimmter Kriterien verschiedene Portfolios erstellt, deren Performance ich über den Zeitraum 2004 - 2016 bewerten soll. Dabei sind mir tägliche Kurse gegeben.

Nun will ich meine Performancemaße wie z.B Sharpe-Ratio auf monatlicher und jährlicher Basis berechnen. Doch welche Größen muss ich jetzt für die Rendite und Standardabweichung einsetzen? Reicht es die tatsächlich beobachtete Rendite (also die aufsummierten täglichen ln-Renditen) einzusetzen oder muss ich die noch irgendwie annualisieren bzw. auf einen Monat anpassen? 

Lieben Dank euch schonmal! 

 

P.S. Werte für den risikofreien Zins habe sind mir sowohl auf täglicher, monatlicher und jährlicher Basis gegeben

[xerodan]

https://de.wikipedia.org/wiki/Sharpe-Ratio