deepvalue Mai 9, 2017 Hallo zusammen, aufgrund der niedrigen Volatilität im Markt, suche ich nach einer Möglichkeit an potentiell wieder steigender Volatilität zu verdienen. Nachdem es keine anständige Möglichkeit gibt, den VIX zu traden, habe ich überlegt, ob es möglich ist Puts zu kaufen. Mein Broker bietet keine Optionen, sondern nur OS und Zertifikate an. Welche Möglichkeiten der Umsetzbarkeit seht ihr? Worauf ist zu achten? Das Investment Rationale muss hier nicht erörtert werden. Vielen Dank PP Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Mai 9, 2017 · bearbeitet Mai 9, 2017 von otto03 vor 32 Minuten schrieb deepvalue: Hallo zusammen, aufgrund der niedrigen Volatilität im Markt, suche ich nach einer Möglichkeit an potentiell wieder steigender Volatilität zu verdienen. Nachdem es keine anständige Möglichkeit gibt, den VIX zu traden, habe ich überlegt, ob es möglich ist Puts zu kaufen. Mein Broker bietet keine Optionen, sondern nur OS und Zertifikate an. Welche Möglichkeiten der Umsetzbarkeit seht ihr? Worauf ist zu achten? Das Investment Rationale muss hier nicht erörtert werden. Vielen Dank PP Wenn dir ein Broker Zugang zur CBOE verschafft kannst du dort auch Puts auf den VIX handeln http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-futures/vix-options Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
deepvalue Mai 9, 2017 Dann müsste ich eher Calls auf den VIX kaufen, um denselben Effekt zu haben. Ich will ja einen Put auf einen S&P/Dax/etc kaufen. Ich versuche aber noch zu verstehen worauf genau geachtet werden muss, damit der Preis des Puts primär durch den Anstieg der Vola profitiert und nicht so sehr durch den underlying Wert beeinflusst wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
passiv_Investor Mai 9, 2017 Es hat immer beides Einfluss auf den Preis einer/eines Option/Optionsscheins. Die entsprechenden Einflusskennzahlen nennen sich Delta (Einfluss durch Veränderung des Basiswerts) und Vega (Einfluss durch Änderung der Volatilität). Je näher am Geld (d.h. Strike/Basispreis am aktuellen Kurs des Basiswerts/Underlyings), desto reaktiver ist die Option/der Optionsschein auf Einflüsse der Volatilität. Ebenso bedeutet eine längere Laufzeit einen größeren Volatilitätseinfluss. Ob du nun Long gehst und den Zeitwertverfall gegen dich hast, das musst du selbst entscheiden, erst recht wenn du dich den Kursstellungen eines Optionsscheinemittenten auslieferst. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
