USD Staatsanleihen

[PopOff]

Hallo,

 

ich bin auf der Suche nach einem Rentenindex - wie dem REXP - nur in Amerika. Ich bräuchte hierzu eine lange Datenhistorie.

Ich bin auf diesem Link gestoßen: https://fred.stlouis...rg/series/TB1YR

 

Weiß hier jmd wie ich den Chart so darstellen kann dass er von dem Startwert 100 startet? Also wie bei einen Performanceindex?

 

Danke

[Baschdi]

Hallo,

 

ich bin auf der Suche nach einem Rentenindex - wie dem REXP - nur in Amerika. Ich bräuchte hierzu eine lange Datenhistorie.

Ich bin auf diesem Link gestoßen: https://fred.stlouis...rg/series/TB1YR

 

Weiß hier jmd wie ich den Chart so darstellen kann dass er von dem Startwert 100 startet? Also wie bei einen Performanceindex?

 

Danke

 

Wenn du die Daten hast, dann kannst du das auf Excel oder einem anderen Programm ganz leicht selber auf 100 setzen und den Chart zeichnen lassen.

Aber wenn die Seite der FED das nicht vorgibt, kannst du es auf der website auch nicht machen.

[vanity]

Hallo,

 

ich bin auf der Suche nach einem Rentenindex - wie dem REXP - nur in Amerika. Ich bräuchte hierzu eine lange Datenhistorie.

Ich bin auf diesem Link gestoßen: https://fred.stlouis...rg/series/TB1YR

 

Weiß hier jmd wie ich den Chart so darstellen kann dass er von dem Startwert 100 startet? Also wie bei einen Performanceindex?

 

Danke

Startwert 100 ist kein Problem (Einstellung "Units" auf "Index (Scale value to 100)"). Das wird dir allerdings nix nützen, da auf der Seite nur die die Zinssätze dargestellt werden und die sind von einem Performanceindex natürlich weit entfernt.

 

Entweder die Daten runterladen und die Umrechnung Zins -> Performance selbst durchführen (nicht trivial, aber möglich) oder eine andere Seite suchen (auf die Schnelle habe ich nichts entdeckt, was weiter als 10 Jahre zurückreicht).

[otto03]

Hier gibt es Indexdaten ab 2004

 

https://www.theice.com/marketdata/reports/210

[PopOff]

Am 21.1.2017 um 18:31 von Baschdi:

Am 21.1.2017 um 17:58 von PopOff:

Hallo,

 

ich bin auf der Suche nach einem Rentenindex - wie dem REXP - nur in Amerika. Ich bräuchte hierzu eine lange Datenhistorie.

Ich bin auf diesem Link gestoßen: https://fred.stlouis...rg/series/TB1YR

 

Weiß hier jmd wie ich den Chart so darstellen kann dass er von dem Startwert 100 startet? Also wie bei einen Performanceindex?

 

Danke

 

Wenn du die Daten hast, dann kannst du das auf Excel oder einem anderen Programm ganz leicht selber auf 100 setzen und den Chart zeichnen lassen.

Aber wenn die Seite der FED das nicht vorgibt, kannst du es auf der Website auch nicht machen.

 

Danke für den Tipp - Ich habe es mal versucht allerdings mit mäßigen Erfolg. Ich bin kein Mathe Genie...

Ich habe mir die Daten Change, Percent von 3-Month Treasury Bill heruntergeladen. Bin dann von 100 gestartet

und habe die Monatliche Prozentuelle Veränderung miteinberechnet. Allerdings sieht der Performanceindex nicht gut aus.

Kannst du mir helfen?

 

10.xls

[xfklu]

Ich habe mir die Daten Change, Percent von 3-Month Treasury Bill heruntergeladen.

Das ist nicht der Zinssatz, sondern die Änderungen desselben.

 

Die brauchst die monatlichen Zinssätze und rechnest dann so: =E11*(1+B12/100)^(1/12)

[Baschdi]

Wenn du die Daten hast, dann kannst du das auf Excel oder einem anderen Programm ganz leicht selber auf 100 setzen und den Chart zeichnen lassen.

Aber wenn die Seite der FED das nicht vorgibt, kannst du es auf der Website auch nicht machen.

 

Danke für den Tipp - Ich habe es mal versucht allerdings mit mäßigen Erfolg. Ich bin kein Mathe Genie...

Ich habe mir die Daten Change, Percent von 3-Month Treasury Bill heruntergeladen. Bin dann von 100 gestartet

und habe die Monatliche Prozentuelle Veränderung miteinberechnet. Allerdings sieht der Performanceindex nicht gut aus.

Kannst du mir helfen?

Lad mal lieber die Daten hoch, sonst kann man das schwer beurteilen.

Sieht so aus, als ob du mit den Prozenten durcheinander kommst. -0,1 ist -10%. 0,01 wäre 1%.

[otto03]

 

 

Wenn du die Daten hast, dann kannst du das auf Excel oder einem anderen Programm ganz leicht selber auf 100 setzen und den Chart zeichnen lassen.

Aber wenn die Seite der FED das nicht vorgibt, kannst du es auf der Website auch nicht machen.

 

Danke für den Tipp - Ich habe es mal versucht allerdings mit mäßigen Erfolg. Ich bin kein Mathe Genie...

Ich habe mir die Daten Change, Percent von 3-Month Treasury Bill heruntergeladen. Bin dann von 100 gestartet

und habe die Monatliche Prozentuelle Veränderung miteinberechnet. Allerdings sieht der Performanceindex nicht gut aus.

Kannst du mir helfen?

 

Treasury Bills sind keine Anleihen sondern kurzfristige Geldmarktpapiere.

[PopOff]

Danke für den Tipp - Ich habe es mal versucht allerdings mit mäßigen Erfolg. Ich bin kein Mathe Genie...

Ich habe mir die Daten Change, Percent von 3-Month Treasury Bill heruntergeladen. Bin dann von 100 gestartet

und habe die Monatliche Prozentuelle Veränderung miteinberechnet. Allerdings sieht der Performanceindex nicht gut aus.

Kannst du mir helfen?

 

Treasury Bills sind keine Anleihen sondern kurzfristige Geldmarktpapiere.

 

Mist.

Ist dieser Index repräsentativ für USD Staatsanleihen? https://fred.stlouis...IRLTLT01USM156N

[vanity]

Der wäre etwas schmalbrüstig, da nur 10-jährige abgebildet werden und würde auch nicht mit dem REXP korrespondieren.

 

Was du suchst, ist so etwas: Barclays US-Treasury Index (Daten ab 1999, m. E. etwas fehlerhaft)

[PopOff]

Danke vanity für den Link, aber ich suche einen längere Datenhistorie.

 

Habe nun eine lange Historie gefunden: http://www.multpl.co.../table/by-month

 

Habe die Daten in die Excel Datei gepackt und die Formel von xfklu verwendet. Allerdings stimmt die

Berechnung eines Performanceindexes nicht. Was mache ich hier falsch? Danke!

12.xlsx

[otto03]

Danke vanity für den Link, aber ich suche einen längere Datenhistorie.

 

Habe nun eine lange Historie gefunden: http://www.multpl.co.../table/by-month

 

Habe die Daten in die Excel Datei gepackt und die Formel von xfklu verwendet. Allerdings stimmt die

Berechnung eines Performanceindexes nicht. Was mache ich hier falsch? Danke!

 

Division durch 100 entfernen

[PopOff]

Ich habe nun die Daten mal berechnet. Ich habe im Internet ein Excel Sheet gefunden wo der US treasury 10-year bond auch als Perfromanceindex berechnet wird. (Allerdings mit Jahresdaten)

 

Auf der linken Seite ist der Index von dem Ersteller berechnet worden. Verstehe allerdings nicht wie der auf die Formel in Zelle C29 kommt?

Auf der rechten Seite habe ich den Index (mit den Monatsdaten) mit der Formel von xfklu berechnet.

 

Ich verstehe nur nicht wieso mein Berechneter Index so "anders" aussieht wie der Originale auf der Linken Seite

Jmd eine Idee? Es handelt sich um den selben T.Bond - Allerdings verwende ich Monatsdaten.

 

Die Originaldatei ist von Aswath Damodaran und findet man hier: http://pages.stern.n.../histretSP.html

 

13.xls

[vanity]

Abgesehen von kleineren Abweichungen bei den Zinssätzen wird es im Wesentlichen folgender Effekt sein:

 

Bei der Berechnung links werden (korrekterweise) gezahlte Zinsen und Kursänderung durch Zinsänderung einbezogen, wie der Autor im Kopfteil der Tabelle auch beschreibt (die Formel selbst, die er dazu verwendet, erschließt sich mir nicht auf Anhieb).

 

Bei der Berechnung rechts werden nach der xfklu-Formel nur die Zinsen betrachtet, während die Kursänderungen unter den Tisch fallen. Bei Kurzläufern, mit denen du ursprünglich ins Rennen gegangen bist, ist das eine brauchbare Annäherung. Bei einem 10y US-T sicherlich nicht mehr.

 

Nimm zur Veranschaulichung mal das Jahr 1969, während dessen der Zinssatz von 6,0% auf 7,6% gestiegen ist. Links ergibt das eine Performance von -5%, rechts ist sie zwangsläufig positiv.

[PopOff]

Ok danke dir vanity!

[PopOff]

Ich habe hier diesen Index gefunden: https://www.ifa.com/...=true&perc=true

Ich denke dieser Index sollte vergleichbar mit USD Staatsanleihen sein..

Habe die Seite gerade gefunden. Was haltet Ihr von IFA generell? Kennt jmd diese Seite?