Aroon Up-Down und MACD

[Arnie]

Inspiriert durch rob68, habe ich mir mal den Aroon Up/Down näher angesehen.

 

60-Minuten-Einstellung im 10-Tageschart, abgestützt durch MACD.

 

Diese Kombination hat in 1 Woche lediglich 2 Handels-Signale generiert und sieht sehr erfolgversprechend aus. Das Long-Signal im Aroon Up/Down gegen 12:00 Uhr habe ich nicht berücksichtigt, da der MACD (blauer Kreis) Short anzeigte. Aroon hat kurz danach auch wieder Short gemeldet.

 

07.04. - Short bei DAX 6.031

13.04. - Long bei DAX 5.877

13.04. - Schluss bei DAX 5.915

 

Das sind mit Hebel 10 glatte 31% Gewinn in fünf Tagen.

 

Schade, dass man kein Backtesting unter Einbezug der vor- und nachbörslichen Kurse machen kann !! Ich werde das eine Weile beobachten. Schaun mer mal.

[LarsAC]

Mit dem Aroon-Indikator habe ich zu Metastock-Zeiten auch experimentiert, der ist in der Tat nicht uninteressant.

 

Das Testing ist allerdings esssentiell, und zwar systematisch: einfach nur optimieren (wie es z.B. Metastock anbietet) ist Unsinn. Eigentlich müsste man eine Art Kreuzvalidierung machen, also mehrfach Teilintervalle optimieren und dann gegen die anderen Intervalle der Daten testen.

 

Mir sind bei Handelssystemen (vgl. meinen Kommentar im Thread zum Handelssystem) leider immer wieder Schwächen in Phasen ohne eindeutigen Trend aufgefallen. Bei realistischer Berücksichtigung der Transaktionskosten ist ein Gewinn in einer Seitwärtsperiode durch mehrere Fehlsignale dann schnell auf ein trauriges Maß reduziert.

 

Aber: ich möchte das Engagement nicht bremsen, sondern verfolge interessiert die Ergebnisse!

 

Lars

[Arnie]

Shortsignal am 18.04. bei DAX 5.878 (Fehlsignal mit 7% Verlust)

Longsignal am 18.04. bei DAX 5.922 (macht sich im Augenblick noch prima)

 

Aktuelle Performance (seit 07.04.) 27,8 %

[Arnie]

Mir sind bei Handelssystemen (vgl. meinen Kommentar im Thread zum Handelssystem) leider immer wieder Schwächen in Phasen ohne eindeutigen Trend aufgefallen. Bei realistischer Berücksichtigung der Transaktionskosten ist ein Gewinn in einer Seitwärtsperiode durch mehrere Fehlsignale dann schnell auf ein trauriges Maß reduziert.

 

Aber: ich möchte das Engagement nicht bremsen, sondern verfolge interessiert die Ergebnisse!

 

Lars

 

Ich teste zunächst einmal die Performance bezogen auf die Signale im Indikator. Ohne Optimierung. Kosten (1%) für An- und Verkauf eines Hebelzertifikates (Hebel 10) sind berücksichtigt.

 

Fehlsignale gibt es in jedem Handelssystem, vor allem in Seitwärtstrends. Im Daytrading kann man aber immer wieder kurze Trends ausmachen, auch wenn der Tages- und Wochentrend seitwärts verläuft. Wichtig sind bei Echttrades die Verlustbegrenzung (Stopp Loss) und Gewinnmitnahmen nach festen Regeln.

 

Das fatale an der Börse: Verluste sind immer schwerwiegend. Bei 50% Verlust muss man schon 100% Gewinn nachlegen, um wieder ausgeglichen zu sein.

 

Solange aber unsere Wirtschaft nicht ganz zusammenbricht, darf man davon ausgehen, dass Wertzuwächse in den Unternehmen generiert werden. Die Börse will also grundsätzlich nach oben.

 

Interessant wäre einmal eine Langfristbetrachtung des Verhältnisses von EOD-Kursgewinnen und -Verlusten, z.B. im DAX. Die Berechnung bringt wahrscheinlich das Ergebnis, dass es mehr Kursgewinne als Verluste gibt. Also Short-Invests nur in klar erkennbaren Short-Trends?

[Arnie]

Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Performance seit 07.04.06: 41,8 %.

 

Die Laufzeit dieses "Handelssystems" ist aber noch zu jung, um endgültige Rückschlüsse zu ziehen.

 

[rob68]

Aroon Up/Down klar long, MACD klar short!

Was jetzt?

Solange Aroon Up/Down klar long zeigt, long bleiben - SL 6040?

[Arnie]

Aroon Up/Down klar long, MACD klar short!

Was jetzt?

Solange Aroon Up/Down klar long zeigt, long bleiben - SL 6040?

 

Das Handelssystem ist Long. In meinem M-Depot (gemanagten Depot) bin ich aber nicht investiert, da in der Tat einige Indikatoren gegeneinander laufen.

 

Ich würde ein Long mit engem Stopp Loss laufen lassen. Ansonsten abwarten.