Kovarianz Portfolio und Asset

[Müllerslieschen]

Ich habe hier eine Frage, die mich schier in den Wahnsinn treibt:

 

If the risk free rate is 5% and the tangency portfolio has mean return 10% and variance of .09, what is the covariance between asset A and the tangency portfolio if the expected return for asset A is 12%?

 

Meine Übersetzung:

 

Der risikofreie Zinssatz ist 5% und das Tangenten-Portfolio weist eine durchschnittliche Rendite von 10% und eine Varianz von 0,09 auf. Wie hoch ist die Kovarianz zwischen Asset A und dem Tangenten-Portfolio, wenn die erwartete Verzinsung von Asset A 12% ist?

 

Kann mir bitte jemand helfen?

[Altair]

Und was genau ist das Problem? Du hast doch bestimmt alle Werte gegeben und musst nur einsetzen. Wo ist die Standardabweichung von A?

[Müllerslieschen]

Und was genau ist das Problem? Du hast doch bestimmt alle Werte gegeben und musst nur einsetzen. Wo ist die Standardabweichung von A?

 

Ehrlich gesagt habe ich gar keinen Zugang zu der Frage. Die Standardabweichung von A ist nicht Teil der Aufgabenstellung. Ich bin total hilflos.

[Baschdi]

CAPM: E(ri)=r+(E(rm)-r)/var(rm) * Cov(ri,rm)

 

ri=return des assets

rm= market return

r=risikoloser zins

 

Wenn ich nicht falsch eingesetzt habe dürfte es 0,126 sein.

[Leonhard_E]

Und was genau ist das Problem? Du hast doch bestimmt alle Werte gegeben und musst nur einsetzen. Wo ist die Standardabweichung von A?

 

Ehrlich gesagt habe ich gar keinen Zugang zu der Frage. Die Standardabweichung von A ist nicht Teil der Aufgabenstellung. Ich bin total hilflos.

 

Ist das eine Hausaufgabe aus "Basic arithmetics 101"?

 

[Müllerslieschen]

CAPM: E(ri)=r+(E(rm)-r)/var(rm) * Cov(ri,rm)

 

ri=return des assets

rm= market return

r=risikoloser zins

 

Wenn ich nicht falsch eingesetzt habe dürfte es 0,126 sein.

 

herzlichen Dank für Deine Hilfe!

 

Ehrlich gesagt habe ich gar keinen Zugang zu der Frage. Die Standardabweichung von A ist nicht Teil der Aufgabenstellung. Ich bin total hilflos.

 

Ist das eine Hausaufgabe aus "Basic arithmetics 101"?

 

 

Ich weiß nicht, wo der Prof das her hat, aber im Netz stehen die Aufgaben jedenfalls nicht