Portfoliooptimierung mit Bitcoins

[-Angie-]

Hallo,

[Kuju]

Wenn möglich sollte man tägliche Kurse und Renditen verwenden. Mehr Datenpunkte sind immer gut.

 

Es stellen sich dann schon einmal andere Fragen: Welchen Zeitraum betrachtest du? Sind deine Daten fehlerhaft/lückenhaft? Wie geht man damit um? Behandlung von Ausreißern?....

Optimierung mit Excel Solver? Sollte dafür nicht ein Statistik-Programm wie R oder Matlab herhalten?

 

Bitcoin- Diversifikation....

Wie heißt dein Thema?

Was sagt die Literatur/Forschung dazu?

Was sind deine Thesen?

Wie gedenkst du diese Thesen einzuordnen und mittels der Daten zu überprüfen?

 

Grüße

[-Angie-]

Hallo Kuju,

[Maciej]

Ich betrachte nur einen sehr kurzen Zeitraum. 02.01.2013 - jetzt.

Warum nur ein Zeitraum von drei Jahren? Für die Assets findest du Daten, die mindestens bis 2010 zurückreichen.

[Kuju]

Man sollte bei solchen Überlegungen den Zeitraum möglichst lang wählen und die größeren "Krisen" mit abbilden. Die größere Korrektur (Euro-Krise) 2011 wäre so ein Zeitraum. Kann man dann auch gut graphisch veranschaulichen.

 

Ob etwas gegen Excel spricht? Müsste ich mal in meinem Gedächtnis/Unterlagen schauen, ob man die einzelnen Schritte alle mittels Excel/VBA-Makro durchführen kann. Ich sage es mal so: Es gibt bestimmt in R mehrere Pakete mit vorprogrammierten Funktionen und Tutorials dazu. Du müsstest dann nur die Daten richtig einlesen von Excel, bearbeiten und später wieder ausspucken können (und natürlich begründen warum du was&wie gemacht hast).

 

Vielleicht denke ich auch zu kompliziert. Du möchtest ja nur die historische Korrelation ausrechnen und auf der Basis Aussagen treffen. Ich bin gedanklich bei Portfoliooptimierung unter Shortfall-/VaR-Nebenbedingungen gewesen. Sry.

 

Dennoch sollte man den maximal möglichen Zeitraum mit maximalen Datenpunkten nehmen. Sollen sich die Experten nochmal dazu melden

[Baschdi]

 

Am Schluss möchte ich gerne zeigen, dass aufgrund der niedrigen Korrelation von Bitcoins Diversifikationseffekte möglich sind aber dass sie aufgrund der hohen Volatilität nur für risikofreudige Anleger geeignet sind.

 

 

 

Hey,

an sich finde ich das Thema interessant, habe selber meine Arbeit über Blockchain in Finanzwesen geschrieben. Allerdings finde ich die Aussage komisch. Du hast noch keinerlei Berechnung angestellt, willst aber schon wissen, was du mit den unbekannten so gewonnenen Ergebnissen aussagen willst? Das ist nicht sehr wissenschaftlich, da würde ich weniger biased reingehen.

 

lg

[-Angie-]

Hallo,

[Hellerhof]

Ich habe auch keine Ahnung von (wissenschaftlicher) Portfoliooptimierung und würde mich genau aus diesem Grund nicht an eine Master-Arbeit zu diesem Thema wagen

[-Angie-]

Hallo,

 

ich habe nochmal eine dringende Frage. Wenn ich die Renditen berechnen will, und bei Bitcoins habe ich 7 Kurse pro Woche und bei den anderen Assets nur 5 ist es dann richtig, wenn ich die Tage "rausschmeiße", an denen ich nicht für jede Assetklasse einen Kurs habe?

 

Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe.

 

LG

Angie

 

 

 

[xfklu]

ist es dann richtig, wenn ich die Tage "rausschmeiße", an denen ich nicht für jede Assetklasse einen Kurs habe?

Ja, raus damit bis alles gleich ist. Auch bei Feiertagen muss man aufpassen. Manche haben da einen Kurs, andere nicht.

[-Angie-]

Danke für deine schnelle Antwort

 

Ich hätte gleich noch eine Frage.

 

wenn ich die monatliche Rendite berechne, kann ich dann einfach den Wert vom 1. und vom letzten des Monats verwenden oder denke ich da zu einfach? Eigentlich würde ich sagen, dass ich die irgendwie aus den Tagesrenditen berechnen muss.

 

 

 

 

 

[xfklu]

kann ich dann einfach den Wert vom 1. und vom letzten des Monats verwenden

Nein, Du musst immer den Letzten des Monats mit dem Letzten des Vormonats vergleichen. Sonst hättest Du eine Lücke von einem Tag.

 

irgendwie aus den Tagesrenditen

Das geht auch, und es sollte das Gleiche herauskommen.

[-Angie-]

Vielen Dank für deine Hilfe, ich hoffe ich bekomme das jetzt hin.

 

 

 

 

 

 

 

[-Angie-]

Hallo,